ГОУ ВПО ДАЛЕКОСХІДНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
КАФЕДРА ФІНАНСІВ І ОПОДАТКУВАННЯ
РЕФЕРАТ
з основ діяльності комерційних банківОСОБЛИВОСТІ РОСІЙСЬКОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Виконала:Перевірила:
м. Хабаровськ
2006
Зміст
Введение___________________________________________стр.3
1.Основні параметри російської банківської сістеми__ стор.3
2. Структура російської банківської сістеми___________ стор.7
3.Роль банківської системи в економіці Россіі_________ стор. 12
Список використаної літератури
Введення
Банківська система після фінансової кризи 1998. розвивалася досить успішно. За 3-4 роки були подолані основні негативні наслідки кризи: відновлено реальний обсяг акумульованих ресурсів і капіталів банків, досягнутий рівень прибутковості активів, властивий країнам з стійкими фінансовими системами. У порівнянні з докризовим періодом банківський сектор став істотно більш кредитно-орієнтованим. За 1999-2002 рр.. реальний обсяг кредитів банків підприємствам збільшився в 2,4 рази, на 22% перевищивши докризовий рівень.
У той же час, незважаючи на позитивну динаміку останніх років, можливості банків акумулювати і розміщувати ресурси поки що не відповідає, з одного боку, високому рівню заощаджень економічних суб'єктів, а з іншого - значною потреби підприємств у позикових коштах. Обсяг фінансових ресурсів, перерозподілених банківським сектором, занадто малий у порівнянні з масштабами економіки (відношення сукупних активів банків до ВВП у 2,5-5 разів нижче, ніж у розвинених країнах). У пасивах банків переважають короткострокові ресурси, які не відповідають попиту підприємств переважно на середньо-і довгострокові позикові кошти. Це ускладнює трансформацію заощаджень корпорацій і домашніх господарств у виробничі інвестиції та оборотний капітал товаровиробників.
1.Основні параметри російської банківської системи.
Банківська система Росії на початок
У ресурсній базі російських банків домінують короткострокові і сверхкраткосрочние ресурси. В кінці
Короткострокові пасиви формуються в основному за рахунок коштів нефінансових підприємств, у той час як основним джерелом «довгих» ресурсів є заощадження населення, на долю яких припадає близько 33% залучених коштів банків. Відзначимо, однак, що в умовах дії п. 2 ст. 837 Цивільного кодексу РФ, що фіксує право фізичних осіб знімати кошти з внесків до закінчення терміну, можливості використання банками таких вкладів в якості довгострокового кредитного ресурсу істотно обмежені.
Розміщення ресурсів російськими банками характеризується наступними особливостями:
- Значна частина акумульованих коштів спрямовується на кредитування «решти світу» (вкладення в іноземні активи);
- Обсяг кредитів і позик, незважаючи на їх високу частку в банківських активах, залишається незначним у зіставленні з масштабом економіки;
- Короткострокові активи домінують над середньо-і довгостроковими.
На іноземні вкладення припадає 12% активів банків. Значний масштаб відволікання ресурсів російських банків на кредитування інших економік обумовлюється високим рівнем кредитних ризиків у російській економіці, недоліком ліквідних і надійних вітчизняних фінансових інструментів, що зберігаються девальваційними очікуваннями.
Кредити та позики підприємствам в даний час займають домінуюче становище: 47% в активах російських банків, 53% в чистих активах (без врахування міжбанківських). Такі показники можна порівняти з аналогічними в країнах з розвиненою та перехідною економікою. Так, у Чехії частка кредитів і позик підприємствам в чистих активах банків становить 56%, в Угорщині - 41, в Німеччині - 62, у Франції - 52%. Необхідно відзначити, що досить високий рівень кредитної активності російських банків має почасти вимушений характер - через стагнацію ринків інших фінансових інструментів, перш за все, державних цінних паперів.
Незважаючи на високу кредитну активність, обсяг кредитів банків в зіставленні з масштабами російської економіки невеликий: всього 15% ВВП (для порівняння: у більшості країн з ринковою економікою обсяг банківських кредитів і позик становить від 50 до 120% ВВП). Це - результат незначного обсягу сукупних ресурсів російської банківської системи.
Ще одна особливість структури активів російської банківської системи - їх короткостроковість. Частка кредитів терміном менше року становить 68% кредитного портфеля, в цілому на вкладення терміном менше року припадає близько 70% активів. Переважання короткострокових активів - прямий наслідок банківських пасивів. Банки не можуть функціонувати в умовах істотного розриву у строках розміщення і залучення ресурсів, оскільки створюється загроза втрати платоспроможності за зобов'язаннями. У свою чергу короткі терміни розміщення ускладнюють використання підприємствами банківських кредитів для фінансування виробничих проектів.
Рівень капіталізації російської банківської системи формально досить високий. Відповідно до фінансової звітності банків, ставлення їх капіталу (власних коштів) до активів, зважених з урахуванням ризику, в середньому становить 23%. Це в 2,3 рази вище рівня, який вважається мінімально допустимим (8%) і істотно вище середнього рівня капіталізації банківських систем у більшості розвинутих країн (10 - 13%).
Проте фактичний рівень капіталізації російської банківської системи нижче: значна частина банківських капіталів (від 15 до 30%), по суті, є фіктивною. Мова йде про різноманітні схемах штучного «роздування» показників капіталу шляхом одночасного надання позик афілійованим структурам з подальшим внесенням цих коштів до статутного фонду банку. Якщо враховувати той фактор фіктивної капіталізації і низьку правову захищеність кредиторів та інвесторів, то існуючий рівень капіталізації банківського сектора представляється поки недостатнім для покриття його ризиків за кредитними та іншими операціями на внутрішньому ринку.
Прибутковість активів російського банківського сектора в даний час відповідає нормальному середньому рівню, типовим для країн з розвиненою економікою (2 -3%). У
Для територіального розподілу банківських установ характерний надзвичайно високий рівень централізації. У Москві знаходиться 48% банків, які концентрують 79% всіх залучених банківською системою коштів (без врахування Ощадбанку). У результаті виникає масштабне невідповідність у розподілі між Центром і регіонами банківського капіталу і обсягів виробничо-господарської діяльності, що у свою чергу утрудняє забезпечення підприємств і населення банківськими послугами.
Рівень розвитку філіальних мереж російських банків досить невисокий. Якщо не вважати Ощадбанку, що має мережею з 1,2 тис. філій і 34,5 тис. відділень, то на один банк припадає 1 - 2 філії (для порівняння: у Франції - 24 - 25 філій, в США - 6-7) . В умовах різкого неспівпадання територіального розміщення джерел банківських ресурсів (Центр) та потенційних позичальників (регіони) це стає ще одним чинником, що обмежує можливості нарощування кредитування надання інших банківських послуг.
2. Структура російської банківської системи.
Важлива структурна особливість російської банківської системи - її сегментація, яка знаходить вираз у формуванні груп кредитних організацій, слабко пов'язаних між собою і спеціалізуються на функціонуванні в різних секторах ринку.
Дана сегментація має три основних аспекти:
- Виділення груп банків, що замикаються на одні й ті ж сектори економіки, як по залученню, так і з розміщення ресурсів;
- Доступ окремих сегментів банківської системи і пасивів різної якості і характеру: довгострокових (депозити населення, іноземні позики) або, навпаки, короткострокових (рахунки реального сектора);
- Обмеженість каналів, що забезпечують перерозподіл фінансових ресурсів між окремими сегментами банківської системи (ринку міжбанківських кредитів та депозитів).
У банківській системі виділяють чотири основні групи банків, що розрізняються за розміром активів, джерел ресурсів, типами клієнтури, що кредитуються галузям.
Найбільші банки та банківські групи з російським капіталом представлені 13-ма банками з активами понад 25 млрд. руб. і 16-ма банками, що входять в банківські групи при найбільших нафтогазових компаніях. Вони концентрують 31% активів банківської системи.
Основна частина банків цієї групи (21 з 29) афілійована з великими компаніями з найбільш рентабельних експорно-орієнтованих галузей «першого ешелону» - нафтогазової промисловості та кольорової металургії, що полегшує найбільшим банкам доступ до обслуговування рахунків і кредитуванню підприємств цих галузей. Як наслідок на позички «першого ешелону» експортно-орієнтованих галузей припадає 79% кредитного портфеля цих банків.
Найбільш значущим джерелом ресурсів для великих банків служать залишки на рахунках корпоративних клієнтів (33% залучених коштів), тобто переважно кошти до запитання. Це обумовлює в основному короткостроковий характер кредитних вкладень - кредити на термін менше року складають 66% кредитного портфеля. Пропоновані кредити не цілком відповідають попиту ключових позичальників банків. Підприємства найбільш рентабельних сировинних галузей, як правило, мають достатній обсяг власних обігових коштів, що звужує їх потреба в залученні короткострокових позикових ресурсів. У той же час вони відчувають суттєву потребу в довгострокових запозиченнях для здійснення масштабних інвестицій в основний капітал.
Середні та дрібні банки з російським капіталом. Вхідні в дану групу 1,2 тис. банків концентрують 32% сукупних активів банківської системи.
Невеликий розмір активів банків групи (в середньому 30 млн. дол) не дозволяє цьому сегменту банківської системи претендувати на суттєву частку на ринку кредитування великих експортно-орієнтованих компаній «першого ешелону». Останні, як правило, зацікавлені в залученні великих кредитів обсягом 10 млн. дол і більше. Тому середні і дрібні банки працюють переважно з експортерами «другого ешелону», а також з підприємствами внутрішньо орієнтованих галузей. Частка кредитів цим галузям в сукупному кредитному портфелі даної групи банків (включаючи непромислові підприємства) складає 80%.
Ця група банків в основному залучена до обслуговування тіньових операцій, пов'язаних з приховуванням доходів, знеособленням капіталів і т.д., що побічно підтверджується тим, що на них припадає близько 60% всіх кредитів банківського сектора, наданих дрібним фірмам з невизначеною галузевою спеціалізацією.
Серед джерел залучених коштів дрібних і середніх банків дещо вище питома вага вкладів населення - 19% у порівнянні з 16% у найбільших банків. Тим не менше і для них основним джерелом ресурсів є кошти корпоративних клієнтів (40% залучених коштів), які обумовлюють переважно короткостроковий характер ресурсної бази та відповідно обмежують можливість довгострокових вкладень.
Банки, контрольовані нерезидентами, представлені 29-ма банками з часткою нерезидентів у статутному капіталі понад 90%. На них припадає 8,5% сукупних активів банківської системи.
Банки з іноземним капіталом розміщують кошти в позички високонадійним позичальникам, серед яких переважають підприємства внутрішньо орієнтованих галузей. Серед кредитуються підприємств внутрішньо орієнтованих галузей переважають компанії з іноземною участю. Націленість кредитної політики на досить вузький сегмент позичальників, жорсткість вимог до забезпечення позичок, платоспроможності і «прозорості» позичальників стримують розширення кредитування з боку іноземних банків. Наслідком є досить низька порівняно з іншими групами банків частка кредитів і позик в їхніх активах (35% у порівнянні з 45% в середньому по банках).
Найбільш значущий джерело ресурсів для таких банків - іноземні пасиви (кредити, депозити і рахунки іноземних банків, залишки на рахунках фірм-нерезидентів та ін), на які припадає 37% залучених коштів. Завдяки доступу до «довгих» іноземних ресурсів (кредити материнських компаній) банки мають істотний потенціал для нарощування довгострокового кредитування підприємств. Це є одним з найважливіших конкурентних переваг іноземних банків на вітчизняному кредитному ринку.
Ощадбанк РФ. Він концентрує 29% активів банківської системи. Банк фактично є монополістом на ринку вкладів населення, акумулюючи 70% їх сукупного обсягу. Відповідно на цей вид ресурсів припадає основна частина його залучених коштів (76%). Така структура пасивів дозволяє йому, на відміну від інших російських банків, пропонувати кредити високої терміновості: кредити терміном більш ніж на рік становлять 40% його кредитного портфеля в порівнянні з 33% в середньому по банках.
Ощадбанк - єдиний російський банк, масштаб якого (активи 34 млрд. дол, капітал - 4 млрд. дол) дозволяє йому одночасно надавати декілька десятків великих (понад 10 млн. дол) кредитів. Ще одним фундаментальним конкурентною перевагою банку є розвинена філіальна мережа, що представляє унікальну можливість акумулювати і розміщувати ресурси, обслуговувати міжрегіональні розрахунки і потоки капіталу в масштабі всієї країни. Банк активно кредитує позичальників як внутрішньо орієнтованого, так і експортно-орієнтованого сектора.
Сегментована структура російської банківської системи породжує в ній ряд «вузлів напруги».
Перший. Основне навантаження на кредитування внутрішньо орієнтованого товарного виробництва припадає на середні і дрібні банки з невисоким обсягом власного капіталу, часто з фіктивною капіталізацією. На ці ж банки припадає основне навантаження по забезпеченню платежів і розрахунків у регіонах: у них зосереджено 85% всіх залишків на рахунках і депозитах в регіональних банках. Звідси, підвищення органами грошово-кредитного регулювання вимог до капіталізації та прозорості банків може супроводжуватися негативними наслідками для кредитування внутрішньо орієнтованого сектора економіки і регіонального платіжного обороту.
Другий. Короткострокові кредитні ресурси, якими володіють найбільші банки, не відповідають переважно довгострокового попиту на кредит їх основних клієнтів - великих сировинних експорно-орієнтованих компаній. Як наслідок у цій групі банків формується масштабний надлишок короткострокових ресурсів. Індикатором його служить завищена частка непрацюючих ліквідних активів (рублевих і валютних): 31% у порівнянні з 25% в середньому по банках. У той же час позичальники внутрішньо орієнтованого сектора, що пред'являють стійкий попит на короткострокові кредити, стикаються з нездатністю обслуговуючих їх середніх і дрібних банків надати кредит необхідного масштабу. Внаслідок залежності кредитної політики значної частини великих банків від попиту на ресурси експортно-орієнтованих компаній утруднено перерозподіл концентріруемих банками надлишкових ресурсів до внутрішньо орієнтованим підприємствам, а також опосередковано - до середніх і дрібних банках.
Третій. Група найбільших банків через надмірну орієнтації на кредитування експортерів виявляється вразливою до кредитних ризиків, пов'язаних з можливим негативним зміною зовнішньоторговельної кон'юнктури. Існує небезпека, що в цьому випадку найбільші банки зіткнуться одночасно зі скороченням ресурсної бази і з затримками погашення раніше виданих ними кредитів. Причому вузькість міжбанківського ринку буде обмежувати залучення ресурсів для покриття можливих касових розривів.
3.Роль банківської системи в економіці Росії.
Через недостатність обсягу залучених коштів, їх низького «якості» (короткостроковість), сегментованої структури можливості банківської системи щодо реалізації основних макроекономічних функцій виявилися вельми обмежені.
Покриття попиту економіки на гроші. У післякризовий період ця функція значною мірою перейшла до монетарної влади. У 1999-2002 рр.. більша частина (58%) приросту грошової маси була забезпечена за рахунок емісії ЦБ РФ.
Трансформація заощаджень в інвестиції. Для російської банківської системи характерна низька ефективність як акумулювання заощаджень, так і їх трансформації в інвестиції. За оцінкою, банки концентрують досить невелику частину фінансових і грошових накопичень підприємств і населення - близько ј (без участі в капіталі). Близько 70% накопичень розміщуються у формі, що не дозволяє використовувати їх для фінансування національної економіки - в іноземних активах і готівкових грошових коштах. Вузькість фінансових ресурсів, концентріруемих банками, обумовлюється, насамперед, низьким рівнем довіри з боку економічних агентів до національної валюти і фінансової системи. При цьому тільки мізерно мала частина концентріруемих банками коштів використовується для інвестування. Як наслідок внесок банків у формування основного капіталу товаровиробників вкрай незначний (2001-2002 рр..: 3,5-4,8%).
Формування оборотного капіталу нефінансових підприємств - найбільш ефективно реалізована функція банківської системи. Так, близько 70% приросту оборотних коштів промисловості в 2001-2002 рр.. було забезпечено за рахунок запозичень у банків.
Перерозподіл капіталу між різними галузями і секторами російської економіки. Ця функція виконується зараз досить слабко чинності відособленості сегментів банківської системи, замкнутих на обслуговування різних секторів економіки: внутрішньо орієнтованого обробного і експортно-орієнтованого сировинного.
Необхідна умова збереження високих темпів зростання економіки - підвищення забезпеченості підприємств банківським кредитом. Разом з тим таке зростання може бути пов'язаний зі зростанням нестійкості банківської системи. Ймовірний джерело нестійкості - зростання фінансової незбалансованості в реальному секторі (розрив між динамікою доходів та боргових виплат підприємств-позичальників) та у самій банківській системі (розрив між динамікою власних коштів і ризикованих активів банків).
Стабільне й одночасно адекватне потребам економіки розвиток банків вимагає суттєвого коригування політики органів грошово-кредитного регулювання. Мова йде про розширення операцій ЦБ РФ з рефінансування банків, нормативному обмеження пов'язаного кредитування усередині фінансово-промислових груп, форсуванні розвитку сектору інституційних інвесторів (пайові інвестиційні фонди, інвестиційні компанії тощо), стимулювання ринку довгострокових корпоративних зобов'язань.
Список використовуваної літератури:
1. Солнцев О.Г., Хромов М.Ю. Особливості російської банківської системи і середньострокові сценарії її розвитку / / Проблеми прогнозування. - 2004. - № 1. - Стор 55-78
2. Гамза В.А. Основні елементи стратегії розвитку банківської системи Росії. / / Фінанси і кредит. - 2004. - № 13. - Стр.2-5
3. Ключников М.В. Чотири етапи розвитку банківської системи Російської Федерації. / / Фінанси і кредит. - 2004. - № 7. - Стор.32-39
4. Захаров В.С. У Росії є банківська система. / / Гроші і кредит. - 2003. - № 10. - Стор 17-19
5. Верников А.В. До питання про банківську систему в Росії. . / / Гроші і кредит. - 2003. - № 10. - Стор.19-23