ВСТУП
У сучасних умовах володіння статистичними інструментарієм для фахівця економічного профілю набуває нового значення. Перш за все це незалежність в оцінці та складанні статистико-економічних оцінок і прогнозів. Державні органи статистики найчастіше дають неповну або деформовану інформацію основних макроекономічних показників, комбіную абсолютні, відносні та індексні показники з однієї їм відома логіці. Таким чином виходить, що навіть елементарне порівняння аналогічних показників для ряду галузей ставати досить складним завданням.
Статистика цін займається збором, обробкою і аналізом (ретроспективним / перспективним) цінової інформації народного господарства. Ціна сама по собі є досить містким носієм економічної інформації. Вона може досить багато сказати як про товар, так і виробника. Статичний аналіз цін використовується лише для оцінки структури ціни. Набагато більший практичний інтерес представляє дослідження цін у динаміці. Це дозволяє більш широко дослідити поведінку ціни і передбачити її поведінку в майбутньому.
Комплекс ретроспективного статистичного аналізу, на думку автора, повинен містити лише той спектр інструментів і методів, який надалі стати в нагоді для аналізу ..
Тип економіки накладає відбиток на вирішуються статистикою цін загальні і конкретні завдання. Вони визначаються характером ціноутворення, роллю і функціями ціни. Концепція статистики цін в умовах планової економіки і командно-адміністративної системи виходила з необхідності отримання інформації для планових і керуючих державних органів. У завдання статистики цін входили головним чином оцінки зміни цін з позиції рівня життя населення, виділення цінового фактора вартісних показників товарообігу, продукції, національного доходу, а також торговельної знижки як фактора прибутку. Ці концептуальні завдання вирішувалися на практиці за допомогою основної функціональної задачі: аналізу динаміки цін, заснованого на індексному методі. Крім того, статистика цін займалася вивченням структури планових цін, забезпеченням бази ціноутворення та контролю цін. Дуже обмежено вивчалися регіональні відмінності цін, їх коливання і сезонність (за цінами колгоспного ринку), практично не розглядалися співвідношення цін різних товарів.
Вимоги ринку не тільки розширюють і поглиблюють завдання статистики цін, що випливають з планової концепції, але і принципово змінюють їх. В основу сучасної класифікації концептуальних завдань статистики цін можуть бути покладені такі критерії: цілі, що досягаються рішенням завдання, і суб'єкти, зацікавлені у вирішенні задачі.
Перша класифікація включає три концептуальні завдання.
1. Характеристика стану (кон'юнктури) ринку. Вирішуючи цю загальну задачу в умовах ринку, статистика розглядає поведінку цін як опосередковану реакцію на зміну економічної ситуації (грошова емісія, збалансованість попиту і пропозиції, зростання і диференціація доходів населення, зміна цін на взаємозв'язані товари, зміна рівня якості товарів і вимог до нього і т . д.).
2. Характеристика ціни як інструменту управління ринком. З цієї позиції статистика вивчає можливості і ступінь впливу цін на виробництво (в тому числі і з допомогою податків, закладених в структуру ціни), звернення (від ціни залежать швидкість обороту і витрати обігу), попит. Загальновизнана зворотна залежність між ціною і попитом не завжди підтверджується на практиці, наприклад у випадку «престижної» ціни або ціни «показника якості». Статистика цін має можливість обгрунтувати економічні важелі для маркетингового регулювання ринку.
3. Аналіз цін з позиції маркетингового управління ціноутворенням і державного регулювання цін. Вирішення цієї задачі передбачає статистично виявити закономірності ціноутворення, поведінки цін і поведінки покупця, встановити вплив їх на рівень життя, змоделювати і здійснити прогноз зміни цін.
Другий класифікацією - з позиції користувачів і замовників статистичної цінової інформації - виділяються такі загальні завдання статистики цін.
1. З позиції держави: вивчення ціни як знаряддя соціальної та економічної ефективності ринку, як чинника рівня життя, як головної складової інфляційних процесів; вивчення впливу цін на ринок праці, прогнозування наслідків зміни ціни; вивчення ціни в ролі дефлятора для перерахунку вартісних показників: як найважливішого чинника формування бюджету; статистичне вивчення цін, моделювання їх закономірностей для прийняття рішень щодо ціноутворення, для контролю над грошовим обігом у країні; аналіз цін з метою регулювання рівня цін на стратегічні і життєво важливі товари, для виявлення галузей, в які невигідно вкладати капітал, де неефективний приватний сектор, і т. д.
2. З позиції виробника, продавця: вивчення цін як інструменту маркетингу, аналіз внутрішньовидових, регіональних рівнів цін і їх диференціації, моделювання взаємозв'язку цін і якісних характеристик товару, структури цін у галузі, вивчення цін альтернативних товарів та інших субринков і т. д.
3. З позиції покупця: вивчення цін як фактора індексації доходів, формування споживчого кошика і прожиткового мінімуму; визначення цінового впливу на рівень життя раз особистих соціальних груп населення; аналіз відповідності цін якості товарів і рівнем доходів, перевагам споживачів; виявлення асортиментної диференціації цін як фактора вибору ( вимушеності) покупки і т. д.
Перераховані вище концептуальні завдання статистики цін вирішуються за допомогою конкретних функціональних завдань, які включають:
- Реєстрацію цін, нагляд за їх зміною;
- Аналіз рівня цін, його диференціації;
- Характеристику структури цін;
- Вивчення співвідношень цін різних товарів, субринков і перехресної еластичності
цін;
- Оцінку, аналіз та моделювання колеблемости, циклічності і сезонності цін;
- Регіональний аналіз цін;
- Аналіз та моделювання динаміки цін;
- Виявлення і моделювання факторів, що впливають на рівень, варіацію та динаміку цін;
- Прогнозування цін.
Статистика цін, яка представляє в умовах планової економіки функцію державного управління, у міру розширення ринкових відносин все більше залучається до кола інтересів бізнес-статистики. Виникають альтернативні служби статистики цін, діяльність яких обумовлена потребами ринкових структур.
[Айвазян С.А. , Мхітарян В.С., Прикладна статистика і основи економетрики]
1. Роль ціни в ринковій економіці.
Ціна - багатофункціональне економічне явище, ведуча ринкова категорія. Зміна ціни часто спричиняє за собою серйозні соціальні, економічні, а також політичні наслідки. Тому у всебічній і об'єктивній інформації про ціни, в глибокому аналізі закономірностей і тенденцій їх зміни зацікавлене все суспільство, а не тільки владні структури і маркетингові служби.
Ціна - сума грошей, що сплачується за одиницю товару, еквівалент обміну товару на гроші.
Ціни, процеси їх утворення і зміни являють собою предмет статистичного дослідження. Статистика цін - самостійний блок, що входить як складова частина в статистику ринку і відповідно в соціально-економічну статистику. Тому в органах державної статистики сформована самостійна служба статистики цін. Склалися вже і альтернативні служби статистики цін.
Сутність ціни, її економічна природа виявляються в подвійній ролі, яку грає ціна на ринку. Вона виступає як:
- Індикатор, що відображає політику і кон'юнктуру ринку (співвідношення попиту і пропозиції, торговий і економічний ризик., Кредитно-фінансову ситуацію, ступінь конкурентності на ринку і т. д.);
- Маркетинговий регулятор ринку, за допомогою якого здійснюється вплив на попит і пропозицію, структуру і місткість ринку, купівельну спроможність рубля, оборотність товарних запасів і т. д. В якості регулятора ціни дозволяють обмежувати споживання ресурсів і є мотивацією для виробництва.
Ринкова ціна виконує різні функції. Ціна - це посередник і соизмеритель при обміні товарів на гроші. Ціна - важливий показник кон'юнктури ринку, фактор рівня, структури і співвідношення попиту і пропозиції, територіального розміщення виробництва. Ціна - інструмент утворення прибутку і управління ефективністю, чинник оподаткування. Ціна - це головна складова інфляційних процесів, засіб впливу на інвестиційну політику (підвищення цін часто веде до зростання привабливості інвестицій). Ціна - могутній чинник рівня життя населення, що впливає на ринок праці, обсяг і структуру споживання, рівень реальних доходів різних соціальних груп. І нарешті, ціна - це знаряддя конкурентної боротьби.
Ціни класифікують по різних напрямах.
По сферах товарного обслуговування:
- Оптові ціни, за якими підприємства реалізують у великих обсягах продукцію промислово-технічного і споживчого призначення (між галузями усередині оптової сфери і з оптової в роздрібну). При наявності розгалуженої мережі споживання товару оптимізувати продаж дозволяють посередницькі оптові фірми або організації (постачальницько-збутові організації, товарні біржі). При відсутності потреби в посередниках постачальники і споживачі встановлюють прямі господарські зв'язки;
- Роздрібні ціни, за якими товари реалізуються кінцевому споживачу (в основному населенню) в обмеженій кількості;
- Закупівельні ціни, по яких держава купує продукцію в сільськогосподарських підприємств (фермерів);
- Ціни і тарифи на послуги. Тарифи можуть відноситися до сфери оптової торгівлі (наприклад, вантажні транспортні тарифи, фрахт) і роздрібної (пасажирські тарифи).
По способу відображення транспортних витрат:
- Ціни франко-відправлення (на товари обмеженого виробництва і розгалуженої мережі споживання), що включають транспортні витрати до пункту магістрального транспорту (порту, залізничної станції), витрати на інший шлях покриває покупець;
- Ціни франко-призначення, що включають транспортні витрати до пункту призначення.
За формами продажу:
- Контрактні (договірні) ціни - ціни фактичної домовленості між продавцем і покупцем;
- Біржові котирування - це рівень ціни товару, реалізованого через біржу. Ціна біржового товару складається з біржового котирування і надбавки (знижки) за якість, віддаленість від місця постачання;
- Ціни ярмарків і виставок (часто пільгові);
- Аукціонні ціни, що відображають хід продажу на аукціонах (розрізняють стартові ціни і продажні).
Аукціони (публічні торги) бувають трьох типів:
1.С підвищенням ціни (товар продають по ціні, найбільш високій із запропонованих покупцями);
2.Вейлінговие торги (ціна пропозиції найвища, на екрані-циферблаті стрілки мають зворотний хід, покупець натисканням кнопки визначає влаштовує його ціну);
3.С подачею заявок у запечатаних конвертах, при цьому відсутня можливість порівняння з запитами інших покупців.
По стадіях продажу:
- Ціни пропозиції (ціни продавця, або стартові), по яких продавець бажає продати товар. Як правило, це верхня межа діапазону можливих цін цього товару (за винятком аукціонних і цін підряду), що коректується в ході переговорів з покупцем. Для деяких товарів (машин, устаткування) ціни пропозиції - єдине джерело інформації про рівень цін на ринку;
- Ціни попиту, по яких покупець зацікавлений придбати товар;
- Ціни реалізації (угоди, продажу, покупки) - фактичні, чи номінальні, ціни. Їх слід відрізняти від реальних, співвіднесених з рівнем доходу суспільства або загальним рівнем цін.
За ступенем регулювання:
- Жорстко фіксовані (основний тип цін в умовах адміністративно-командної економіки);
- Регульовані (допускаються зміни в певних межах, встановлюються державою, як правило, на продукти підвищеного соціального призначення);
- Вільні (не схильні до прямого втручання, формуються відповідно до кон'юнктури ринку).
За ступенем стійкості в часі:
- Тверді: встановлюються при укладенні договору на весь термін дії;
- Рухливі: зафіксована в договорі ціна міняється в момент постачання, якщо змінилася ринкова ціна товару, встановлена по обумовленому в контракті джерелу;
- Ковзні: у договорі установлюється вихідна ціна й обмовляється порядок (формула) внесення поправок у разі зміни вартості ціноутворюючих факторів. Ковзаючі ціни застосовуються до товарів, які вимагають тривалого терміну виготовлення;
- З подальшою фіксацією: в договорі визначаються умови фіксації і принцип визначення рівня ціни: періодичність фіксації, база фіксації, терміни узгодження і здійснення фіксації.
В якості базової ціни, орієнтира для внесення поправок або фіксації рівня ціни при висновку угоди використовуються:
1. Розрахункові ціни, які обгрунтовуються постачальником для кожного конкретного замовлення з обліком його технічних і комерційних умов;
2. Довідкові ціни, що публікуються в довідниках, каталогах, періодичних виданнях. Як правило, це середні ціни фактичних угод за визначений період, експертні оцінки, біржові котирування, ціни пропозицій великих фірм і т. д.;
3. Ціни прейскурантів і цінників. Прейскуранти випускаються, як правило, виробником для готових виробів, розсилаються клієнтам, включають ціни для кінцевих користувачів, стабільні знижки в розрізі всієї або частини товарної номенклатури фірми. При необхідності частої зміни цін прейскуранти доповнюються вкладишами з коефіцієнтами змін.
Крім перерахованих виділяють і інші види цін, наприклад:
- Трансферні (внутріфірмові - для обміну між цехами одного підприємства, дочірніми фірмами, закордонними філіями, конфіденційні);
- Світові (виступають у якості умовної середньої вартості товарів, що реалізовуються в декількох країнах, на практиці, як правило, модальні, тобто ціни окремих країн - основних виробників товару).
Базовий, чи встановлений, рівень ціни може бути скоректований різними видами знижок (націнок). Найбільшого поширення отримали наступні:
- Знижки за оплату готівкою;
- Сезонні знижки за покупку поза сезоном;
- Знижка за кількість чи серійність при покупці кількості товару, що збільшується в порівнянні з заздалегідь визначеним;
- Знижка за оборот (бонусна) по визначеній шкалі в залежності від обороту, досягнутого протягом погодженого сторонами терміну;
- Дистриб'юторські і дилерські знижки постійним посередникам по збуту;
- Постійним клієнтам за «вірність»;
- Сконто - за попередню оплату;
- Спеціальні знижки на пробні партії і замовлення;
- Знижки за повернення раніше купленої в цієї фірми застарілої моделі (чи знижки при обміні на модернізовану модель);
- Знижки при продажі старих товарів;
- Експортні знижки іноземним покупцям понад знижки, надавані на внутрішньому ринку;
- Знижки за втрати при усушка, утруска, сортуванні, за підвищену кількість бруду (сухофрукти), втрати рідких товарів при транспортуванні, випаровуванні (молоко в цистернах), які важко залишки (мед), надлишковий зміст вологи (бавовна, шерсть);
- Надбавка за індивідуальність замовлення;
- Надбавка за підвищену якість;
- Надбавка за розстрочку платежу;
- Надбавка за додаткові послуги;
- Націнки за упаковку, тару.
В умовах розвиненого ринку основним видом цін є вільні від жорсткого регулювання ціни, а ціноутворення стає інструментом маркетингу. Вироблення цінової стратегії в першу чергу залежить від цілей, переслідуваних фірмою на ринку. Це, як правило, максимізація прибутку або частки на ринку, досягнення стабільного положення. У процесі ціноутворення враховуються такі чинники, як попит (закон попиту, цінова еластичність попиту, психологічне сприйняття ціни), повні і граничні витрати, ціни і можливості конкурентів, вплив інших учасників каналу товароруху, законодавчі обмеження цін, різні характеристики товару. [С. Фішер , Економіка]
Дія ринкового механізму господарювання можливе лише при
наявності вільних цін, які виступають індикатором співвідношення
попиту і пропозиції, і завдяки цьому - орієнтиром для суб'єктів У сучасних умовах володіння статистичними інструментарієм для фахівця економічного профілю набуває нового значення. Перш за все це незалежність в оцінці та складанні статистико-економічних оцінок і прогнозів. Державні органи статистики найчастіше дають неповну або деформовану інформацію основних макроекономічних показників, комбіную абсолютні, відносні та індексні показники з однієї їм відома логіці. Таким чином виходить, що навіть елементарне порівняння аналогічних показників для ряду галузей ставати досить складним завданням.
Статистика цін займається збором, обробкою і аналізом (ретроспективним / перспективним) цінової інформації народного господарства. Ціна сама по собі є досить містким носієм економічної інформації. Вона може досить багато сказати як про товар, так і виробника. Статичний аналіз цін використовується лише для оцінки структури ціни. Набагато більший практичний інтерес представляє дослідження цін у динаміці. Це дозволяє більш широко дослідити поведінку ціни і передбачити її поведінку в майбутньому.
Комплекс ретроспективного статистичного аналізу, на думку автора, повинен містити лише той спектр інструментів і методів, який надалі стати в нагоді для аналізу ..
Тип економіки накладає відбиток на вирішуються статистикою цін загальні і конкретні завдання. Вони визначаються характером ціноутворення, роллю і функціями ціни. Концепція статистики цін в умовах планової економіки і командно-адміністративної системи виходила з необхідності отримання інформації для планових і керуючих державних органів. У завдання статистики цін входили головним чином оцінки зміни цін з позиції рівня життя населення, виділення цінового фактора вартісних показників товарообігу, продукції, національного доходу, а також торговельної знижки як фактора прибутку. Ці концептуальні завдання вирішувалися на практиці за допомогою основної функціональної задачі: аналізу динаміки цін, заснованого на індексному методі. Крім того, статистика цін займалася вивченням структури планових цін, забезпеченням бази ціноутворення та контролю цін. Дуже обмежено вивчалися регіональні відмінності цін, їх коливання і сезонність (за цінами колгоспного ринку), практично не розглядалися співвідношення цін різних товарів.
Вимоги ринку не тільки розширюють і поглиблюють завдання статистики цін, що випливають з планової концепції, але і принципово змінюють їх. В основу сучасної класифікації концептуальних завдань статистики цін можуть бути покладені такі критерії: цілі, що досягаються рішенням завдання, і суб'єкти, зацікавлені у вирішенні задачі.
Перша класифікація включає три концептуальні завдання.
1. Характеристика стану (кон'юнктури) ринку. Вирішуючи цю загальну задачу в умовах ринку, статистика розглядає поведінку цін як опосередковану реакцію на зміну економічної ситуації (грошова емісія, збалансованість попиту і пропозиції, зростання і диференціація доходів населення, зміна цін на взаємозв'язані товари, зміна рівня якості товарів і вимог до нього і т . д.).
2. Характеристика ціни як інструменту управління ринком. З цієї позиції статистика вивчає можливості і ступінь впливу цін на виробництво (в тому числі і з допомогою податків, закладених в структуру ціни), звернення (від ціни залежать швидкість обороту і витрати обігу), попит. Загальновизнана зворотна залежність між ціною і попитом не завжди підтверджується на практиці, наприклад у випадку «престижної» ціни або ціни «показника якості». Статистика цін має можливість обгрунтувати економічні важелі для маркетингового регулювання ринку.
3. Аналіз цін з позиції маркетингового управління ціноутворенням і державного регулювання цін. Вирішення цієї задачі передбачає статистично виявити закономірності ціноутворення, поведінки цін і поведінки покупця, встановити вплив їх на рівень життя, змоделювати і здійснити прогноз зміни цін.
Другий класифікацією - з позиції користувачів і замовників статистичної цінової інформації - виділяються такі загальні завдання статистики цін.
1. З позиції держави: вивчення ціни як знаряддя соціальної та економічної ефективності ринку, як чинника рівня життя, як головної складової інфляційних процесів; вивчення впливу цін на ринок праці, прогнозування наслідків зміни ціни; вивчення ціни в ролі дефлятора для перерахунку вартісних показників: як найважливішого чинника формування бюджету; статистичне вивчення цін, моделювання їх закономірностей для прийняття рішень щодо ціноутворення, для контролю над грошовим обігом у країні; аналіз цін з метою регулювання рівня цін на стратегічні і життєво важливі товари, для виявлення галузей, в які невигідно вкладати капітал, де неефективний приватний сектор, і т. д.
2. З позиції виробника, продавця: вивчення цін як інструменту маркетингу, аналіз внутрішньовидових, регіональних рівнів цін і їх диференціації, моделювання взаємозв'язку цін і якісних характеристик товару, структури цін у галузі, вивчення цін альтернативних товарів та інших субринков і т. д.
3. З позиції покупця: вивчення цін як фактора індексації доходів, формування споживчого кошика і прожиткового мінімуму; визначення цінового впливу на рівень життя раз особистих соціальних груп населення; аналіз відповідності цін якості товарів і рівнем доходів, перевагам споживачів; виявлення асортиментної диференціації цін як фактора вибору ( вимушеності) покупки і т. д.
Перераховані вище концептуальні завдання статистики цін вирішуються за допомогою конкретних функціональних завдань, які включають:
- Реєстрацію цін, нагляд за їх зміною;
- Аналіз рівня цін, його диференціації;
- Характеристику структури цін;
- Вивчення співвідношень цін різних товарів, субринков і перехресної еластичності
цін;
- Оцінку, аналіз та моделювання колеблемости, циклічності і сезонності цін;
- Регіональний аналіз цін;
- Аналіз та моделювання динаміки цін;
- Виявлення і моделювання факторів, що впливають на рівень, варіацію та динаміку цін;
- Прогнозування цін.
Статистика цін, яка представляє в умовах планової економіки функцію державного управління, у міру розширення ринкових відносин все більше залучається до кола інтересів бізнес-статистики. Виникають альтернативні служби статистики цін, діяльність яких обумовлена потребами ринкових структур.
[Айвазян С.А. , Мхітарян В.С., Прикладна статистика і основи економетрики]
1. Роль ціни в ринковій економіці.
Ціна - багатофункціональне економічне явище, ведуча ринкова категорія. Зміна ціни часто спричиняє за собою серйозні соціальні, економічні, а також політичні наслідки. Тому у всебічній і об'єктивній інформації про ціни, в глибокому аналізі закономірностей і тенденцій їх зміни зацікавлене все суспільство, а не тільки владні структури і маркетингові служби.
Ціна - сума грошей, що сплачується за одиницю товару, еквівалент обміну товару на гроші.
Ціни, процеси їх утворення і зміни являють собою предмет статистичного дослідження. Статистика цін - самостійний блок, що входить як складова частина в статистику ринку і відповідно в соціально-економічну статистику. Тому в органах державної статистики сформована самостійна служба статистики цін. Склалися вже і альтернативні служби статистики цін.
Сутність ціни, її економічна природа виявляються в подвійній ролі, яку грає ціна на ринку. Вона виступає як:
- Індикатор, що відображає політику і кон'юнктуру ринку (співвідношення попиту і пропозиції, торговий і економічний ризик., Кредитно-фінансову ситуацію, ступінь конкурентності на ринку і т. д.);
- Маркетинговий регулятор ринку, за допомогою якого здійснюється вплив на попит і пропозицію, структуру і місткість ринку, купівельну спроможність рубля, оборотність товарних запасів і т. д. В якості регулятора ціни дозволяють обмежувати споживання ресурсів і є мотивацією для виробництва.
Ринкова ціна виконує різні функції. Ціна - це посередник і соизмеритель при обміні товарів на гроші. Ціна - важливий показник кон'юнктури ринку, фактор рівня, структури і співвідношення попиту і пропозиції, територіального розміщення виробництва. Ціна - інструмент утворення прибутку і управління ефективністю, чинник оподаткування. Ціна - це головна складова інфляційних процесів, засіб впливу на інвестиційну політику (підвищення цін часто веде до зростання привабливості інвестицій). Ціна - могутній чинник рівня життя населення, що впливає на ринок праці, обсяг і структуру споживання, рівень реальних доходів різних соціальних груп. І нарешті, ціна - це знаряддя конкурентної боротьби.
Ціни класифікують по різних напрямах.
По сферах товарного обслуговування:
- Оптові ціни, за якими підприємства реалізують у великих обсягах продукцію промислово-технічного і споживчого призначення (між галузями усередині оптової сфери і з оптової в роздрібну). При наявності розгалуженої мережі споживання товару оптимізувати продаж дозволяють посередницькі оптові фірми або організації (постачальницько-збутові організації, товарні біржі). При відсутності потреби в посередниках постачальники і споживачі встановлюють прямі господарські зв'язки;
- Роздрібні ціни, за якими товари реалізуються кінцевому споживачу (в основному населенню) в обмеженій кількості;
- Закупівельні ціни, по яких держава купує продукцію в сільськогосподарських підприємств (фермерів);
- Ціни і тарифи на послуги. Тарифи можуть відноситися до сфери оптової торгівлі (наприклад, вантажні транспортні тарифи, фрахт) і роздрібної (пасажирські тарифи).
По способу відображення транспортних витрат:
- Ціни франко-відправлення (на товари обмеженого виробництва і розгалуженої мережі споживання), що включають транспортні витрати до пункту магістрального транспорту (порту, залізничної станції), витрати на інший шлях покриває покупець;
- Ціни франко-призначення, що включають транспортні витрати до пункту призначення.
За формами продажу:
- Контрактні (договірні) ціни - ціни фактичної домовленості між продавцем і покупцем;
- Біржові котирування - це рівень ціни товару, реалізованого через біржу. Ціна біржового товару складається з біржового котирування і надбавки (знижки) за якість, віддаленість від місця постачання;
- Ціни ярмарків і виставок (часто пільгові);
- Аукціонні ціни, що відображають хід продажу на аукціонах (розрізняють стартові ціни і продажні).
Аукціони (публічні торги) бувають трьох типів:
1.С підвищенням ціни (товар продають по ціні, найбільш високій із запропонованих покупцями);
2.Вейлінговие торги (ціна пропозиції найвища, на екрані-циферблаті стрілки мають зворотний хід, покупець натисканням кнопки визначає влаштовує його ціну);
3.С подачею заявок у запечатаних конвертах, при цьому відсутня можливість порівняння з запитами інших покупців.
По стадіях продажу:
- Ціни пропозиції (ціни продавця, або стартові), по яких продавець бажає продати товар. Як правило, це верхня межа діапазону можливих цін цього товару (за винятком аукціонних і цін підряду), що коректується в ході переговорів з покупцем. Для деяких товарів (машин, устаткування) ціни пропозиції - єдине джерело інформації про рівень цін на ринку;
- Ціни попиту, по яких покупець зацікавлений придбати товар;
- Ціни реалізації (угоди, продажу, покупки) - фактичні, чи номінальні, ціни. Їх слід відрізняти від реальних, співвіднесених з рівнем доходу суспільства або загальним рівнем цін.
За ступенем регулювання:
- Жорстко фіксовані (основний тип цін в умовах адміністративно-командної економіки);
- Регульовані (допускаються зміни в певних межах, встановлюються державою, як правило, на продукти підвищеного соціального призначення);
- Вільні (не схильні до прямого втручання, формуються відповідно до кон'юнктури ринку).
За ступенем стійкості в часі:
- Тверді: встановлюються при укладенні договору на весь термін дії;
- Рухливі: зафіксована в договорі ціна міняється в момент постачання, якщо змінилася ринкова ціна товару, встановлена по обумовленому в контракті джерелу;
- Ковзні: у договорі установлюється вихідна ціна й обмовляється порядок (формула) внесення поправок у разі зміни вартості ціноутворюючих факторів. Ковзаючі ціни застосовуються до товарів, які вимагають тривалого терміну виготовлення;
- З подальшою фіксацією: в договорі визначаються умови фіксації і принцип визначення рівня ціни: періодичність фіксації, база фіксації, терміни узгодження і здійснення фіксації.
В якості базової ціни, орієнтира для внесення поправок або фіксації рівня ціни при висновку угоди використовуються:
1. Розрахункові ціни, які обгрунтовуються постачальником для кожного конкретного замовлення з обліком його технічних і комерційних умов;
2. Довідкові ціни, що публікуються в довідниках, каталогах, періодичних виданнях. Як правило, це середні ціни фактичних угод за визначений період, експертні оцінки, біржові котирування, ціни пропозицій великих фірм і т. д.;
3. Ціни прейскурантів і цінників. Прейскуранти випускаються, як правило, виробником для готових виробів, розсилаються клієнтам, включають ціни для кінцевих користувачів, стабільні знижки в розрізі всієї або частини товарної номенклатури фірми. При необхідності частої зміни цін прейскуранти доповнюються вкладишами з коефіцієнтами змін.
Крім перерахованих виділяють і інші види цін, наприклад:
- Трансферні (внутріфірмові - для обміну між цехами одного підприємства, дочірніми фірмами, закордонними філіями, конфіденційні);
- Світові (виступають у якості умовної середньої вартості товарів, що реалізовуються в декількох країнах, на практиці, як правило, модальні, тобто ціни окремих країн - основних виробників товару).
Базовий, чи встановлений, рівень ціни може бути скоректований різними видами знижок (націнок). Найбільшого поширення отримали наступні:
- Знижки за оплату готівкою;
- Сезонні знижки за покупку поза сезоном;
- Знижка за кількість чи серійність при покупці кількості товару, що збільшується в порівнянні з заздалегідь визначеним;
- Знижка за оборот (бонусна) по визначеній шкалі в залежності від обороту, досягнутого протягом погодженого сторонами терміну;
- Дистриб'юторські і дилерські знижки постійним посередникам по збуту;
- Постійним клієнтам за «вірність»;
- Сконто - за попередню оплату;
- Спеціальні знижки на пробні партії і замовлення;
- Знижки за повернення раніше купленої в цієї фірми застарілої моделі (чи знижки при обміні на модернізовану модель);
- Знижки при продажі старих товарів;
- Експортні знижки іноземним покупцям понад знижки, надавані на внутрішньому ринку;
- Знижки за втрати при усушка, утруска, сортуванні, за підвищену кількість бруду (сухофрукти), втрати рідких товарів при транспортуванні, випаровуванні (молоко в цистернах), які важко залишки (мед), надлишковий зміст вологи (бавовна, шерсть);
- Надбавка за індивідуальність замовлення;
- Надбавка за підвищену якість;
- Надбавка за розстрочку платежу;
- Надбавка за додаткові послуги;
- Націнки за упаковку, тару.
В умовах розвиненого ринку основним видом цін є вільні від жорсткого регулювання ціни, а ціноутворення стає інструментом маркетингу. Вироблення цінової стратегії в першу чергу залежить від цілей, переслідуваних фірмою на ринку. Це, як правило, максимізація прибутку або частки на ринку, досягнення стабільного положення. У процесі ціноутворення враховуються такі чинники, як попит (закон попиту, цінова еластичність попиту, психологічне сприйняття ціни), повні і граничні витрати, ціни і можливості конкурентів, вплив інших учасників каналу товароруху, законодавчі обмеження цін, різні характеристики товару. [С. Фішер , Економіка]
Дія ринкового механізму господарювання можливе лише при
наявності вільних цін, які виступають індикатором співвідношення
ринкової економіки: домашніх господарств і фірм. Свобода
економічної поведінки суб'єкта, в тому числі в області
ціноутворення, є основою дії законів ринку. Тому
ключовим моментом економічних реформ з переходу до ринкових
відносин є реформа державного ціноутворення, або
лібералізація цін.
Щоб краще зрозуміти причини і специфіку інфляції необхідно
розглянути особливості системи планового ціноутворення. Така
система, що означає централізоване встановлення державних
фіксованих цін на більшість видів продукції і послуг, була
невід'ємною частиною планового господарства. Не без підстави вважалося,
що основною функцією планової ціни є її планово-облікова
функція. У міру просування продукту від виробника до
споживачеві в ціні проводився послідовний облік додаються до
кожній стадії витрат і відповідно прибутку на ці витрати.
Державні ціни були плановими нормативами витрат і
доходу в народному господарстві. Собівартість продукції
розглядалася як база ціни і займала в структурі витрат 85%.
Оскільки ціни служили перш за все засобом покриття та обліку
витрат, а попит, як правило, не впливав на рівень ціни, то таке
ціноутворення стали називати витратним. Зрозуміло, ціни,
побудовані за витратним принципом і нерухомі протягом
кількох років, не могли служити індикатором співвідношення попиту і
пропозиції на продукт, не могли показувати виробнику динаміку
споживчих переваг. Звідси випливає, що перехід до
ринковому механізму господарства, де попит визначає через рівень
ціни розміри виробництва, об'єктивно зажадав реформувати всю
систему цін.
2. Економічна характеристика інфляційних процесів в РФ.
Інфляція - підвищення загального рівня цін і знецінення грошей, викликане порушенням рівноваги між грошовою масою і товарним покриттям.
Диспропорцію викликає ряд взаємозалежних причин:
- Інфляційний попит (у Росії це випуск не забезпечених товарами грошей, що покривають дефіцит державного бюджету; непродуктивні витрати держави; зростання грошових доходів населення, що випереджає збільшення виробництва і утворює дефіцит товарів. У світі, наприклад, бойкот країн-членів ОПЕК на продаж нафти, що викликав зростання цін на нафту, зростання зарплати під тиском профспілок і ін);
- Зростання рівня витрат (наприклад, зростання цін на сировину, переорієнтація продукції в зв'язку з суспільними катаклізмами).
Зростання заробітної плати і цін підштовхують один одного, і помірна інфляція при відповідній політиці держави трансформується в гіперінфляцію: руйнуються нормальні економічні відносини, виробники і споживачі позбуваються грошей, вкладаючи їх у непродуктивні цінності, переходять на бартерні розрахунки, згортається виробництво і накопичуються товари в розрахунку на їхнє подорожчання, росте спекулятивна діяльність, знецінюються накопичення цілого покоління людей. Страждають від інфляції громадяни з фіксованими доходами, вкладники-кредитори і підприємці. Виграють фірми, що мають можливість легко збільшити і зарплату, наприклад заходів торговці коштовностями, вартість яких під час інфляції росте швидше, ніж вартість життя.
Щоб краще зрозуміти специфіки російської інфляції необхідно
коротко розглянути реформу цін у Росії. Реформа цін була однією
із завдань урядової програми 1991 року, проте проводилася
реформа не зовсім продумано. Спочатку ставка робилася на
поступова зміна виробництва та цін під контролем держави.
Ціни виробників були скориговані в січні, а роздрібні
ціни змінилися тільки в квітні. У середньому ціни зросли на 60%. Тим
самим прибутку росли і не оподатковувалися, а на бюджет лягла
величезне навантаження зростання субсидій та компенсацій. Слідом за підвищенням
цін був знижений податок на прибуток підприємств, що дозволило їм
збільшити виплати заробітної плати. У результаті в 1991р. роздрібні
ціни зросли на 142%, а оптові ціни в промисловості на 236%. При
цьому обсяг виробництва знизився на 11%, а в цілому за період з 1989р. -
на 17%. Результатом стало розбалансування товарного ринку та
розвиток тотального дефіциту, посиленого інфляційними
очікуваннями. Одночасно зростав бюджетний дефіцит (31% ВВП),
покритий за рахунок емісії. Утворився величезний грошовий навіс,
готовий захлеснути народжувався ринок. Реалізація даної
політики ускладнювалася значними труднощами. Політичний
криза 1991р. ще більше ускладнив ситуацію і призвів до відмови від
концепції поступової реформи. 2 січня 1992р. було відпущено 80%
оптових і 90% роздрібних споживчих цін. Виняток склали
товари першої необхідності і особливо важливі матеріальні ресурси.
Однак, і залишаючись під контролем держави, ці ціни зросли в
3-5раз. Практично на всі інші споживчі товари ціни
були відпущені в березні, а в травні різко (в 6раз) були підняті ціни на
нафту. Зняття контролю за цінами супроводжувалося лібералізацією
зовнішньоторговельних операцій та обмінного курсу рубля. Лібералізація цін
викликала майже п'ятикратне збільшення роздрібних цін за перші три
місяці 1992р. в порівнянні з груднем 1991р., а оптові ціни вже за
перші 2 місяці зросли майже в три рази. Початковий зростання цін
після їх лібералізації в Росії виявився вищим, ніж в інших
східноєвропейських країнах.
Зростання цін у промисловості виявився дуже нерівномірним. У
оборонної промисловості лібералізація цін стала найбільш
відчутною, оскільки Вона позбавила галузь традиційно привілейованого
доступу до матеріальних ресурсів.
У той час як ціни виросли в 5-7раз, обсяг грошової маси у
населення збільшився в перші місяці після лібералізації лише на
25%. Тим самим надлишкова грошова маса була ліквідована вже в
початку реформи.
Поступово до 1998 року інфляція стала носити помірний характер. Оскільки до цього причиною інфляції була лише емісія, якої покривався дефіцит бюджету. То тепер дефіцит покривався за рахунок зовнішніх і внутрішніх запозичень. Ці заходи на час заморозили інфляційні процеси. Таким чином уряд Черномирдіна побудувало широко відому фінансову піраміду, т.зв. піраміду ДКО. Це дозволило вирішувати певні фінансові труднощі поточного характеру. Але до нескінченності це тривати не могло і в серпні гримнув девальваційний - дефолтний криза. Такий собі свого роду проміжний метод уникнення дефолту за допомогою девальвації і девальвації з допомогою дефолту.
Зараз інфляція стримується в основному за рахунок надходження до бюджету нафтодоларів і «нефтегазоевро». Тому зараз стратегічно важливо для Росії не пустити до Іраку американський капітал. Оскільки американська економіка перебувати зараз на спаді і їй для продовження зростання життєво необхідна дешева нафта. А для Росії життєво необхідна дорога нафта. Коментарі зайві.
3. Економіко-статистичний аналіз цін у різних галузях економіки РФ.
Ціни - складна система, складовий елемент ринкового механізму. Отже, статистичне вивчення цін вимагає розгорнутої системи показників, яка відповідає вимогам ринкової економіки. Система показників повинна відобразити різні види диференціації ринкових цін: асортиментний, територіальний, в часі, за соціально-дохідним групам, раз особистим субринках. Ринок робить ціни гнучкими, чутливо реагують на зміну різних чинників. Тому показники еластичності цін, їх співвідношень повинні знайти відображення в системі показників статистики цін. Можливість для населення вибору товарів з певним поєднанням якості і цін, що відповідають певному рівню доходу і споживчим вимогам, визначає необхідність використання в системі показників статистичних оцінок відповідності та відображення в ціні якості товару, споживчих переваг. Лібералізація ціноутворення і перспектива стабілізації економіки дозволяють закладати ціни у математичні моделі. Найважливішими залишаються показники динаміки (особливо індекси) і прогнозні оцінки (з урахуванням прогнозу умов та факторів, що впливають на ціни). Особливого значення набувають показники динаміки цін, що враховують якісні зміни товарів. Система показників статистики цін відображає діалектичну єдність аналізу цін у статиці і динаміці, поєднання синтетичного і аналітичного підходу до вивчення зазначених проблем, включає показники державної статистики цін та статистики цін ринкових структур.
Система показників статистики цін та ціноутворення.
| Блоки показників | Показники | Субпоказателі |
| Рівень цін | Індивідуальний рівень | Моментная ціна товарного виду, сорту товару-представника |
| Середній рівень | Середня ціна на дату і за період: по товарній групі (комплексу); по території, в тому числі місту і селу; по субринках; по групах покупців | |
| Узагальнюючий рівень | Вартість споживчого кошика, відношення індивідуальної, середньої і узагальнюючої ціни до доходу | |
| Структура ціни | Собівартість, націнки, знижки (оптові, роздрібні), податки | Питома вага кожного елементу в кінцевій (роздрібній) ціні товару; питома вага валового доходу (реалізованого накладення) у товарообігу; співвідношення оптових і роздрібних цін; співвідношення структурних елементів роздрібних цін |
| Співвідношення цін | Коефіцієнти співвідношення цін регіонів, субринков, товарів | Відношення цін товарів до базової ціни; ступінь відхилення співвідношень цін від базових; ступінь стійкості співвідношень в динаміці |
| Варіація цін | Показники варіації цін у просторі (соціально-економічному і географічному) і в часі | Розподіл цін у межах товарної групи (угруповання однойменних товарів за рівнем цін); рівень територіальної колеблімості цін (групування регіонів чи поселень за рівнем цін); рівень стійкості цін у динаміці (коефіцієнт апроксимації трендової моделі); рівень сезонних та циклічних коливань цін; ступінь відмінностей цін покупок в соціальних групах населення (угруповання споживачів за рівнем цін купівлі) |
| Динаміка цін | Показники динаміки окремих товарів-представників, товарних груп, усіх товарів | Індивідуальні індекси цін; групові індекси цін; загальний (зведений) індекс цін; індекс середніх цін; тренд цін |
| Відповідність ціни якості товару і купівельним думок | Показники впливу якості на ціну, динаміку якості, динаміку цін | Параметри моделей; коефіцієнти еластичності; індекси; експертні оцінки |
| Еластичність | Показники залежності цін від соціально-економічних чинників, залежності цін одних товарів від цін інших | Емпіричний коефіцієнт еластичності, коефіцієнт перехресної еластичності; теоретичний коефіцієнт еластичності |
ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН - показник, що відображає динаміку цін на споживчі товари (продукти) та послуги; будується за цінами товарів-представників, що входять до споживчого кошиків); зазвичай має форму індексу Ласпейреса.
Методи представлення ціни:
- Модальна,
- Проста середня арифметична,
- Зважена,
- Випадково відібрана.
За чинною нині методикою реєструється модальна ціна, тобто ціна товару з найбільшим обсягом реалізації в товарній групі. Якщо таких товарів декілька, обчислюється проста середня арифметична ціна цих товарів. Для оцінки рівня цін товару такий підхід є спрощеним - не враховується розподіл товарів за розмірами і ростам (так як береться найбільш розповсюджений товар), а також розподіл продажу за цінами різних видів товарів.
Статистичні методи оцінки параметрів розподілу.
Метод угруповання
Зробимо угруповання підгалузей. Як группировочного ознаки візьмемо питома вага ціни підгалузі в загальній структурі галузевої ціни.
В якості вихідної таблиці візьмемо дані про споживчі ціни на продукцію паливно - енергетичної галузі.
Таблиця № 1
| 1998 | уд. вага | 1999 | уд. вага | 2000 | уд. вага | |
| Електроенергія. | 239 | 6,40% | 282 | 2,57% | 416 | 2,66% |
| Нафта | 339 | 9,08% | 1000 | 9,12% | 1548 | 9,88% |
| Бензин автомобільний | 1309 | 35,06% | 4640 | 42,33% | 5612 | 35,84% |
| Паливо дизельне | 1092 | 29,25% | 3375 | 30,79% | 5209 | 33,26% |
| мазут топковий | 455 | 12,19% | 1245 | 11,36% | 2244 | 14,33% |
| газ природний | 44,1 | 1,18% | 57,8 | 0,53% | 88,2 | 0,56% |
| Вугілля для коксування | 114 | 3,05% | 191 | 1,74% | 290 | 1,85% |
| Вугілля енергетичний | 141 | 3,78% | 171 | 1,56% | 253 | 1,62% |
| Разом по галузі | 3733,1 | 100,00% | 10961,8 | 100,00% | 15660,2 | 100,00% |
Таблиця № 2
| 1998 | 1999 | 2000 | ||
| Номер групи | Інтервали | Число підгалузей | ||
| 1 | 0-10% | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 11-20% | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 21-30% | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 31-40% | 1 | 1 | 2 |
| 5 | понад 40% | 0 | 1 | 0 |
На даному графіку наочно зображена графічна інтерпретація.
Зробимо іншу угруповання, в якій як группировочного ознаки візьмемо відносні ланцюгові прирости.
Таблиця № 3
| 1998 | 1999 | 2000 | ||||
| Електроенергія | 239 | 282 | 17,99% | 416 | 47,52% | |
| Нафта | 339 | 1000 | 194,99% | 1548 | 54,80% | |
| Бензин автомобільний | 1309 | 4640 | 254,47% | 5612 | 20,95% | |
| Паливо дизельне | 1092 | 3375 | 209,07% | 5209 | 54,34% | |
| мазут топковий | 455 | 1245 | 173,63% | 2244 | 80,24% | |
| газ природний | 44,1 | 57,8 | 31,07% | 88,2 | 52,60% | |
| Вугілля для коксування | 114 | 191 | 67,54% | 290 | 51,83% | |
| Вугілля енергетичний | 141 | 171 | 21,28% | 253 | 47,95% | |
| Разом по галузі | 3733,1 | 10961,8 | 15660,2 |
| Номер групи | Інтервали | Число підгалузей |
| 1 | 0-10% | 0 |
| 2 | 11-20% | 0 |
| 3 | 21-30% | 1 |
| 4 | 31-40% | 0 |
| 5 | 41-50% | 2 |
| 6 | 51-60% | 4 |
| 7 | 61-70% | 0 |
| 8 | 71-80% | 1 |
| 9 | понад 81% | 0 |
На даному графіку наочно продемонстрований розкид підгалузей за значеннями угруповання.
Метод середніх.
За допомогою даного методу проведемо вертикальний та горизонтальний аналіз.
Метод середніх використовується для визначення середнього рівня показника. Ми зробили розрахунок середніх за період за підгалузями і в цілому по галузі.
Таблиця. Вертикальний аналіз.
| 1998 | 1999 | 2000 | ||||
| Електроенергія | 239 | 6,40% | 282 | 2,57% | 416 | 2,66% |
| Нафта | 339 | 9,08% | 1000 | 9,12% | 1548 | 9,88% |
| Бензин автомобільний | 1309 | 35,06% | 4640 | 42,33% | 5612 | 35,84% |
| Паливо дизельне | 1092 | 29,25% | 3375 | 30,79% | 5209 | 33,26% |
| мазут топковий | 455 | 12,19% | 1245 | 11,36% | 2244 | 14,33% |
| газ природний | 44,1 | 1,18% | 57,8 | 0,53% | 88,2 | 0,56% |
| Вугілля для коксування | 114 | 3,05% | 191 | 1,74% | 290 | 1,85% |
| Вугілля енергетичний | 141 | 3,78% | 171 | 1,56% | 253 | 1,62% |
| Разом по галузі | 3733,1 | 100,00% | 10961,8 | 100,00% | 15660,2 | 100,00% |
| Ср.аріфм. | 466,64 | 1370,23 | 1957,53 | |||
| Ср.геом. | 279,60 | 564,96 | 850,34 | |||
| Медіана | 289,00 | 641,00 | 982,00 | |||
| Середня зважена | 889,30 | 3249,36 | 4239,35 | |||
Таблиця горизонтальний аналіз
| 1998,00 | 1999,00 | 2000,00 | Ср.аріфм. | Ср.геом. | Медіана | |
| Електроенергія | 239,00 | 282,00 | 416,00 | 312,33 | 303,79 | 282,00 |
| Нафта | 339,00 | 1000,00 | 1548,00 | 962,33 | 806,60 | 1000,00 |
| Бензин автомобільний | 1309,00 | 4640,00 | 5612,00 | 3853,67 | 3242,34 | 4640,00 |
| Паливо дизельне | 1092,00 | 3375,00 | 5209,00 | 3225,33 | 2677,63 | 3375,00 |
| мазут топковий | 455,00 | 1245,00 | 2244,00 | 1314,67 | 1083,26 | 1245,00 |
| газ природний | 44,10 | 57,80 | 88,20 | 63,37 | 60,81 | 57,80 |
| Вугілля для коксування | 114,00 | 191,00 | 290,00 | 198,33 | 184,83 | 191,00 |
| Вугілля енергетичний | 141,00 | 171,00 | 253,00 | 188,33 | 182,72 | 171,00 |
- Ланцюгові - зіставляється два періоди з мінливою базою;
- Базисні - зіставляються два періоди, причому за базу вибирається який-то з періодів.
Розраховуємо ланцюгові і базисні індекси.
Таблиця 1 - "Індексний аналіз цін по хімічній промисловості"
| Період часу | . | Ланцюгові індекси | Базисні Індекси | |||
| Рік 1999 | 1 квартал | 1059,1 | ||||
| 2 квартал | 1025,3 | 0,968086111 | 0,96808611 | |||
| 3 квартал | 1087,3 | 1,060470106 | 1,02662638 | |||
| 4 квартал | 1115,3 | 1,025751862 | 1,05306392 | |||
| Рік 2000 | 1 квартал | 1255,5 | 1,125706088 | 1,18544047 | ||
| 2 квартал | 1276,7 | 1,016885703 | 1,20545746 | |||
| 3 квартал | 1120,3 | 0,877496671 | 1,05778491 | |||
| 4 квартал | 1118,5 | 0,998393288 | 1,05608536 | |||
| Рік 2001 | 1 квартал | 1208,9 | 1,08082253 | 1,14144085 | ||
| 2 квартал | 1223,5 | 1,012077095 | 1,15522614 | |||
| 3 квартал | 1256,9 | 1,027298733 | 1,18676235 | |||
| 4 квартал | 1309,6 | 1,041928554 | 1,23652157 | |||
Аналіз базисних індексів показує, що ціни змінюються більш-менш стабільно.
Саме мінімальне значення було зафіксовано в другому кварталі 1999 року. Максимальне значення було зареєстровано в 4 кварталі 2001 року.
Для виявлення ролі факторів у динаміці явищ розраховуються індекси структури. До них відносяться:
- Індекс змінного складу;
- Індекс фіксованого складу;
- Індекс структурних зрушень.
Для розрахунку цих індексів побудуємо таблицю 2.
Таблиця 2. - "Розрахунок структурних зрушень"
| Порядковий № | Назва галузі | Ціни, у млн. крб. | Ціна на електроенергію руб. | ||
| 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | ||
| 1 | Електроенергіяеи | 563 | 455 | 885 | 875 |
| 2 | Нафта | 233 | 241 | 544 | 563 |
| 3 | Бензин автомобільний | 222 | 145 | 574 | 736 |
| 4 | Паливо дизельне | 455 | 541 | 567 | 536 |
| 5 | мазут топковий | 478 | 455 | 478 | 366 |
де: х 0, x 1 - ціни базового і звітного періоду;
f 0, f 1 - ціни в базовому та поточних періодів.
Індекс змінного складу показує зміну цін у 1999 році в 0,94044 рази (зменшення) в порівнянні 1998 роком тільки за рахунок зміни цін на електроенергію.
Індекс фіксованого складу. Він показує зміну ціни на продукцію галузі тільки за рахунок зміни ціни на електроенергію. Індекс фіксованого складу дорівнює:
У 1999 році ціна галузі з досліджуваних галузях змінився в 0,961 разів тільки за рахунок ціни на електроенергію.
Індекс структурних зрушень. Він показує зміну ціни за рахунок зміни цін на електроенергію. Індекс структурних зрушень дорівнює:
Аналіз динаміки цін з використанням часових рядів
Ряд динаміки - це ряд послідовно розташованих у хронологічному порядку показників, які характеризують розвиток явища в часі. Такі ряди також ще називають тимчасовими або хронологічними.
Ряди динаміки в залежності від виду наведених у них узагальнюючих показників можна розділити на ряди динаміки абсолютних, відносних і середніх величин. Вихідними (первісними) є ряди динаміки абсолютних величин, а абсолютних і середніх величин - похідними.
Аналіз динаміки інвестицій почнемо з пошуку коефіцієнта варіації, розрахунку середньоквадратичного відхилення, а також перевірки ряду на аномальні спостереження. Для цього з вихідними даними проведемо наступні перетворення, представлені в таблиці 3.
| t | рік / квартал | y | (У-УСР) | (У-УСР) 2 |
| 1998 | ||||
| 1 | 1 | 645 | -116 | 13340 |
| 2 | 2 | 568 | -193 | 37056 |
| 3 | 3 | 689 | -72 | 5112 |
| 4 | 4 | 699 | -62 | 3782 |
| 1999 | ||||
| 5 | 1 | 720 | -41 | 1640 |
| 6 | 2 | 748 | -13 | 156 |
| 7 | 3 | 758 | -3 | 6 |
| 8 | 4 | 838 | 78 | 6006 |
| 2000 | ||||
| 9 | 1 | 856 | 96 | 9120 |
| 10 | 2 | 869 | 109 | 11772 |
| 11 | 3 | 847 | 87 | 7482 |
| 12 | 4 | 889 | 129 | 16512 |
| Сума | 9126 | 111987 | ||
Середньоквадратичне відхилення =
Коефіцієнт варіації =
За варіації можна зробити висновок, що, так як коефіцієнт варіації менше 15%, варіація велика і сукупність в цілому можна визнати однорідною.
Перевіримо ряд на аномальні спостереження за допомогою t n-критерію Граббс. В даній сукупності виділимо максимальне і мінімальне значення - 568 і 889, допустимо їх взяли невірно. Формула для розрахунку t n-критерію Граббс:
де: y-аномальне спостереження;
T n-критерію Граббс =
Далі порівняю отримані значення з критичними даними за таблицею t n-критерію Смирнова-Граббс. При n = 12 і довірчій імовірності 0,95 Т кр = 2,519. Так як отримані значення Т 1 і Т 2 <Т кр, то отже немає необхідності виключати ці дані з дослідження.
Для кореляційно-регресійного аналізу необхідно з декількох чинників зробити попередній відбір факторів для регресійної моделі. Зробимо це за підсумками розрахунку коефіцієнта кореляції. А саме візьмемо ті фактори, зв'язок яких з результативним ознакою буде виражена більшою мірою.
Почнемо наш аналіз з розгляду наступних факторів:
- Електроенергія
- Бензин
- Експортна ціна на нафту
Перші два чинники традиційно є складовими собівартості продукції і тому зв'язок тут бути достатньо сильною і стійкою. Третій показник є величиною впливає на сукупний попит, оскільки більшу частку національного продукту становлять нафтодолари.
Розрахункова таблиця наведена нижче. На підставі її ми вирахуємо показники зв'язку.
| Рік | Потреб. Ціни | Електроенергія | Бензин | Нафта | |||
| у | х1 | х2 | х3 | (Х1-хср.) | (Х1-хср.) ^ 2 | ||
| 1992 | 26,30 | 1,60 | 18,30 | 5,30 | -114,76 | 13169,202 | |
| 1994 | 81,53 | 58,40 | 266,00 | 101,00 | -57,96 | 3359,0304 | |
| 1995 | 179,37 | 163,00 | 756,00 | 282,00 | 46,64 | 2175,5561 | |
| 1996 | 211,11 | 215,00 | 912,00 | 355,00 | 98,64 | 9730,4133 | |
| 1997 | 230,33 | 254,00 | 1011,00 | 376,00 | 137,64 | 18945,556 | |
| 1998 | 451,44 | 239,00 | 1309,00 | 339,00 | 122,64 | 15041,27 | |
| 1999 | 613,50 | 282,00 | 4640,00 | 1000,00 | 165,64 | 27437,556 | |
| 2000 | 723,32 | 416,00 | 5612,00 | 1546,00 | 299,64 | 89785,842 | |
| Сума | 2516,90 | 1629,00 | 14524,30 | 4004,30 | 179644,43 | ||
| Ср.знач-е | 179,78 | 116,36 | 1037,45 | 286,02 | 12831,74 |
| (Yi-уср.) | (Х1-хср.) * (уi-уср.) |
| -153,48 | 17612,72757 |
| -98,25 | 5694,188927 |
| -0,41 | -19,22937575 |
| 31,34 | 3091,024592 |
| 50,55 | 6957,415305 |
| 271,66 | 33317,03575 |
| 433,72 | 71843,44446 |
| 543,54 | 162868,4953 |
| 301365,1025 | |
| 21526,08 |
Розрахуємо коефіцієнт кореляції для лінійного зв'язку і для наявних факторів - x 1, x 2 і x 3. Коефіцієнт кореляції визначається за наступною формулою:
де:
відповідно;
xy - середнє значення суми творів значень факторного та
результативної ознаки;
x і y - середні значення факторної і результативної ознаки відповідно.
Для фактора x 1 після підстановки даних у формулу, отримуємо наступний коефіцієнт кореляції r 1:
Для фактора x 2 після підстановки даних у формулу, отримуємо наступний коефіцієнт кореляції r 2:
Для фактора x 3 після підстановки даних у формулу, отримуємо наступний коефіцієнт кореляції r 3:
За отриманими даними можна зробити висновок про те, що:
Зв'язок між x 1 та y пряма (так як коефіцієнт кореляції позитивний) і сильна, бо вона знаходиться між 0,9 і 1,0. Тим не менше, будемо використовувати чинник у подальших розрахунках.
Далі для y розраховуємо показники варіації для аналізу вихідних даних:
- Розмах коливань - R;
- Дисперсію -
- Середнє квадратичне відхилення -
- Коефіцієнт варіації - V.
Дані показники розраховуються за такими формулами:
де:
х мах і х min - відповідно максимальне і мінімальне значення
чинника.
Розрахуємо дані показники для факторів x 1 і x 2. Дані для розрахунків можна взяти з програми G. Для x 1:
R = 697,02;
Коефіцієнт варіації V> 15%. З цього можна зробити висновок, що сукупність не можна визнати однорідною. Дана модель не може застосовуватися на практиці, проте в навчальних цілях продовжимо наш аналіз, використовуючи даний фактор.
Побудуємо лінійне рівняння регресії.
Рівняння прямої має наступний вигляд: ŷ = a + bx 1
Для виведення даного рівняння необхідно вирішити наступну систему рівнянь:
Після розрахунків отримуємо параметризрвані рівняння
Y = 1,7 Х-27, 69
Eотн = 28,57
Однак ця помилка більше 5%, тобто цю модель не можна використовувати на практиці, але в навчальних цілях продовжимо наш аналіз.
На основі моделі регресії отримаємо такі розрахункові дані.
t | 1 |
| 2 | 3 | 4 | ||
| yp (t) | 84,40 | 133,22 | 182,03 | 230,84 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 279,66 | 328,47 | 377,28 | 426,09 | 474,91 |
t | 10 | 11 | ||
| yp (t) | 271,93 | 251,66 |
На прикладі аналізу споживчих цін ми докладно розглянули методологію економіко-статистичного аналізу цін, тому далі в аналізі цін виробників і цін зовнішньої торгівлі будуть представлені тільки лише розрахункові таблиця і аналітика.
3.2Аналіз цін виробників.
Угруповання.
В якості вихідної таблиці візьмемо дані про споживчі ціни на продукцію рослинництва .. Як группировочного ознаки використовуємо відносні ланцюгові прирости цін галузі.
Таблиця: зернові культури
| Зернова культура | 1998 | 1999 | 2000 | |||
| пшениця | 546 | - | 1488 | 172,53% | 2179 | 46,44% |
| жито | 449 | - | 1091 | 142,98% | 1992 | 82,58% |
| просо | 427 | - | 909 | 112,88% | 1523 | 67,55% |
| гречка | 1121 | - | 4757 | 324,35% | 4509 | -5,21% |
| кукурудза | 747 | - | 2124 | 184,34% | 2616 | 23,16% |
| ячмінь | 440 | - | 1086 | 146,82% | 1822 | 67,77% |
| зернобобові | 922 | - | 2297 | 149,13% | 3365 | 46,50% |
| овес | 499 | - | 1011 | 102,61% | 1637 | 61,92% |
| Разом по галузі | 5151 | - | 14763 | 19643 |
Таблиця: угруповання підгалузей
| Номер групи | Інтервали | Число підгалузей 1999р. | Число підгалузей 2000р. |
| 0 | менше 0% | 0 | 1 |
| 1 | 0-10% | 0 | 0 |
| 2 | 11-20% | 0 | 0 |
| 3 | 21-30% | 0 | 1 |
| 4 | 31-40% | 0 | 0 |
| 5 | 41-50% | 0 | 2 |
| 6 | 51-60% | 0 | 0 |
| 7 | 61-70% | 0 | 3 |
| 8 | 71-80% | 0 | 0 |
| 9 | 81-90% | 0 | 1 |
| 10 | 91-100% | 0 | 0 |
| 11 | 101-150% | 5 | 0 |
| 12 | 151-200% | 2 | 0 |
| 13 | понад 201% | 1 | 0 |
У 1999 р. найбільше підгалузей (п'ять одиниць) мали приріст у межах 101-150%. А вже в 2000 році більшість підгалузей, а саме три, сконцентрувалося в межах приросту 61 - 70%.
Можна зробити попередній висновок, що на певну частину підгалузей впливають одні й ті ж фактори, з однією і тією ж силою.
Наступний графік наочно проілюструє стан справ у галузі в плані коливань цін.
Графік: графічна інтерпретація угруповання
Горизонтальний аналіз і вертикальний аналіз за допомогою методу середніх.
Таблиця: вертикальний аналіз
| продукція галузі | 1998 | уд. вага | 1999 | уд. вага | 2000 | уд. вага |
| пшениця | 546 | 10,60% | 1488 | 13,57% | 2179 | 13,91% |
| Жито | 449 | 8,72% | 1091 | 9,95% | 1992 | 12,72% |
| просо | 427 | 8,29% | 909 | 8,29% | 1523 | 9,73% |
| гречка | 1121 | 21,76% | 4757 | 43,40% | 4509 | 28,79% |
| кукурудза | 747 | 14,50% | 2124 | 19,38% | 2616 | 16,70% |
| ячмінь | 440 | 8,54% | 1086 | 9,91% | 1822 | 11,63% |
| зернобобові | 922 | 17,90% | 2297 | 20,95% | 3365 | 21,49% |
| овес | 499 | 9,69% | 1011 | 9,22% | 1637 | 10,45% |
| Разом по галузі | 5151 | 100,00% | 14763 | 134,68% | 19643 | 125,43% |
| СР . Арифм. | 643,875 | 1845,375 | 2455,375 | |||
| Ср.геом. | 604,1359113 | 1573,630087 | 2299,817214 | |||
| Медіана | 522,5 | 1289,5 | 2085,5 | |||
| Середня зважена | 889,2967802 | 3249,360218 | 4239,346192 | |||
| 1998 | 1999 | 2000 | Ср.аріфм. | Ср.геом. | Медіана | |
| пшениця | 546,00 | 1488,00 | 2179,00 | 1404,33 | 1209,72 | 1488,00 |
| Жито | 449,00 | 1091,00 | 1992,00 | 1177,33 | 991,87 | 1091,00 |
| просо | 427,00 | 909,00 | 1523,00 | 953,00 | 839,26 | 909,00 |
| гречка | 1121,00 | 4757,00 | 4509,00 | 3462,33 | 2886,29 | 4509,00 |
| кукурудза | 747,00 | 2124,00 | 2616,00 | 1829,00 | 1607,08 | 2124,00 |
| ячмінь | 440,00 | 1086,00 | 1822,00 | 1116,00 | 954,87 | 1086,00 |
| зернобобові | 922,00 | 2297,00 | 3365,00 | 2194,67 | 1924,39 | 2297,00 |
| овес | 499,00 | 1011,00 | 1637,00 | 1049,00 | 938,21 | 1011,00 |
| Індекси | Базисні | Ланцюгові | ||
| Рік 1999 | 1 квартал | 2458,32 | ||
| 2 квартал | 2569,36 | 1,045169059 | 1,04516906 | |
| 3 квартал | 2689,56 | 1,046782078 | 1,09406424 | |
| 4 квартал | 2785,68 | 1,035738188 | 1,13316411 | |
| Рік 2000 | 1 квартал | 2795,34 | 1,003467735 | 1,13709362 |
| 2 квартал | 2896,33 | 1,036127984 | 1,17817453 | |
| 3 квартал | 2963,98 | 1,023357145 | 1,20569332 | |
| 4 квартал | 2976,38 | 1,004183564 | 1,21073741 | |
| Рік 2001 | 1 квартал | 3012,97 | 1,012293457 | 1,22562156 |
| 2 квартал | 3158,94 | 1,048447213 | 1,28499951 | |
| 3 квартал | 3167,49 | 1,002706604 | 1,2884775 | |
| 4 квартал | 3258,78 | 1,028820928 | 1,32561261 |
ряд 1 - базовий індекс
ряд 2 - ланцюговий індекс
Досліджуючи зміни базисних індексів найменшою значення даний показник мав у 2 кварталі 1999 р. А найбільше значення - в 4 кварталі 2001 р.
Як видно на графіку зміни мають плавний тенденційний характер.
Таблиця 2. - "Розрахунок структурних зрушень"
| Порядковий № | Назва галузі | Ціни, у млн. крб. | Ціна на електроенергію руб. | ||
| 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | ||
| 1 | пшениця | 563 | 455 | 885 | 875 |
| 2 | Жито | 233 | 241 | 544 | 563 |
| 3 | просо | 222 | 145 | 574 | 736 |
| 4 | гречка | 455 | 541 | 567 | 536 |
| 5 | кукурудза | 478 | 455 | 478 | 366 |
де: х 0, x 1 - ціни на електроенергію базового і звітного періоду;
f 0, f 1 - ціни на продукцію галузі в базовому та поточних періодів.
Індекс змінного складу показує зміну цін у 1999 році в 0,96339 рази (зменшення) в порівнянні 1998 роком тільки за рахунок зміни цін на електроенергію.
Індекс фіксованого складу
Індекс структурних зрушень
Аналіз динаміки цін з використанням часових рядів
| t | рік / квартал | y | (У-УСР) | (У-УСР) 2 |
| 1998 | ||||
| 1 | 1 | 4453 | -394 | 154842 |
| 2 | 2 | 4556 | -291 | 84390 |
| 3 | 3 | 4658 | -189 | 35532 |
| 4 | 4 | 4689 | -158 | 24806 |
| 1999 | ||||
| 5 | 1 | 4785 | -62 | 3782 |
| 6 | 2 | 4887 | 41 | 1640 |
| 7 | 3 | 4923 | 77 | 5852 |
| 8 | 4 | 5024 | 178 | 31506 |
| 2000 | ||||
| 9 | 1 | 5056 | 210 | 43890 |
| 10 | 2 | 5052 | 206 | 42230 |
| 11 | 3 | 5023 | 177 | 31152 |
| 12 | 4 | 5052 | 206 | 42230 |
| Сума | 58158 | 501855 | ||
Середньоквадратичне відхилення =
Коефіцієнт варіації =
За варіації можна зробити висновок, що, так як коефіцієнт варіації більше 15%, варіація велика і сукупність в цілому не можна визнати однорідною.
Перевіримо ряд на аномальні спостереження за допомогою t n-критерію Граббс. В даній сукупності виділимо максимальне і мінімальне значення - 4453 і 5052, допустимо їх взяли невірно. Формула для розрахунку t n-критерію Граббс:
де: y-аномальне спостереження;
T n-критерію Граббс =
Далі порівняю отримані значення з критичними даними за таблицею t n-критерію Смирнова-Граббс. При n = 12 і довірчій імовірності 0,95 Т кр = 2,519. Так як отримані значення Т 1 і Т 2 <Т кр, то отже немає необхідності виключати ці дані з дослідження.
Для кореляційно-регресійного аналізу необхідно з декількох чинників зробити попередній відбір факторів для регресійної моделі. Зробимо це за підсумками розрахунку коефіцієнта кореляції. А саме візьмемо ті фактори, зв'язок яких з результативним ознакою буде виражена більшою мірою.
На основі таблиці, представленої нижче зробимо кореляційний аналіз.
| Рік | Ціни виробників | Електроенергія | Бензин | Нафта | |
| у | х1 | х2 | х3 | ||
| 1992 | 8,80 | 1,60 | 18,30 | 5,30 | |
| 1994 | 101,00 | 58,40 | 266,00 | 101,00 | |
| 1995 | 317,00 | 163,00 | 756,00 | 282,00 | |
| 1996 | 612,00 | 215,00 | 912,00 | 355,00 | |
| 1997 | 593,00 | 254,00 | 1011,00 | 376,00 | |
| 1998 | 533,00 | 239,00 | 1309,00 | 339,00 | |
| 1999 | 1390,00 | 282,00 | 4640,00 | 1000,00 | |
| 2000 | 2113,00 | 416,00 | 5612,00 | 1546,00 | |
| Сума | 5667,80 | 1629,00 | 14524,30 | 4004,30 | |
| Ср.знач-е | 404,84 | 116,36 | 1037,45 | 286,02 |
Почнемо наш аналіз з розгляду наступних факторів:
- Електроенергія
- Бензин
- Експортна ціна на нафту
Коефіціет кореляції ryx1 = 0,9058
Коефіцієнт кореляції ryx2 = 0,9752
Коефіцієнт кореляції ryx3 = 0,9958
Найбільш тісний зв'язок спостерігається між цінами виробників та експортною ціною на нафту.
Коефіцієнт варіації V> 15%. З цього можна зробити висновок, що сукупність не можна визнати однорідною. Дана модель не може застосовуватися на практиці, проте в навчальних цілях продовжимо наш аналіз, використовуючи даний фактор.
Побудуємо лінійне рівняння регресії.
Рівняння прямої має наступний вигляд: ŷ = a + bx 1
На основі представлених вище даних розрахуємо коефіцієнти регресії, де
a1 = 134,46
a0 = -42,56
У =- 42,56 +134,46 х
Потім побудуємо розрахунковий тренд.
t | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| yp (t) | 91,90 | 226,37 | 360,83 | 495,29 | 629,76 |
| 6 | 7 | 8 | 9 |
| 764,22 | 898,68 | 1033,15 | 1167,61 |
| 10 | 11 | |
| 1302,07 | 1436,54 | |
| max | 2078,58 | 2258,31 |
| min | 525,57 | 614,76 |
У11 = а0 + а1 * 11
Eотн = 258,00
Аналіз цін зовнішньої торгівлі.
Угруповання.
Згрупуємо за тим же принципом, що і два попередніх пункту.
| 1998 | 1999 | 2000 | ||||
| нафта сира | 74,4 | - | 110,9 | 49,06% | 179,9 | 62,22% |
| нафтопродукти | 75,8 | - | 94,5 | 24,67% | 171 | 80,95% |
| газ природний | 72,8 | - | 69,2 | -4,95% | 75,4 | 8,96% |
| вугілля кам'яне | 27 | - | 15,8 | -41,48% | 25,5 | 61,39% |
| руди та концентрати залізні | 19,7 | - | 23,1 | 17,26% | 26,7 | 15,58% |
| фофати кальцію | 38,3 | - | 39,7 | 3,66% | 43,1 | 8,56% |
| добрива мінеральні | 82 | - | 120 | 46,34% | 128 | 6,67% |
| аміак безводний | 111 | - | 130 | 17,12% | 126 | -3,08% |
| Разом по галузі | 501 | - | 603,2 | 775,6 |
| Номер групи | Інтервали | Число підгалузей 1999р. | Число підгалузей 2000р. |
| 0 | менше 0% | 2 | 1 |
| 1 | 0-10% | 1 | 3 |
| 2 | 11-20% | 2 | 1 |
| 3 | 21-30% | 1 | 0 |
| 4 | 31-40% | 0 | 0 |
| 5 | 41-50% | 2 | 0 |
| 6 | 51-60% | 0 | 0 |
| 7 | 61-70% | 0 | 1 |
| 8 | 71-80% | 0 | 1 |
| 9 | 81-90% | 0 | 0 |
| 10 | 91-100% | 0 | 0 |
| 11 | 101-150% | 0 | 0 |
| 12 | 151-200% | 0 | 0 |
| 13 | понад 201% | 0 | 0 |
Нижче слід графічна інтерпретація.
\ S
Таблиця: вертикальний аналіз
Таблиця: горизонтальний аналіз
Індексний аналіз
Нижче слід графічна інтерпретація.
\ S
На графіку видно, що зміна як ланцюгових, так і базисних індексів протікає плавно, без різких стрибків.
ряд 1 - базовий індекс
ряд 2 - ланцюговий індекс
Досліджуючи зміни базисних індексів найменшою значення даний показник мав у 2 кварталі 1999 р. А найбільше значення - в 4 кварталі 2001 р.
Аналіз динаміки цін з використанням часових рядів
Середньоквадратичне відхилення =
Коефіцієнт варіації =
Перевіримо ряд на аномальні спостереження за допомогою t n-критерію Граббс. В даній сукупності виділимо максимальне і мінімальне значення - 4453 і 5052, допустимо їх взяли невірно. Формула для розрахунку t n-критерію Граббс:
де: y-аномальне спостереження;
T n-критерію Граббс =
Для кореляційно-регресійного аналізу необхідно з декількох чинників зробити попередній відбір факторів для регресійної моделі. Зробимо це за підсумками розрахунку коефіцієнта кореляції. А саме візьмемо ті фактори, зв'язок яких з результативним ознакою буде виражена більшою мірою.
На основі таблиці, представленої нижче зробимо кореляційний аналіз.
У даному кореляційному аналізі ми проаналізуємо залежність між зовнішньою ціною на нафту і внутрішньої.
Розрахуємо коефіцієнти регресії.
tcp = 5
ycp (t) = 134,02
a1 = 11,70
a0 = 75,52
Звідси функція буде мати вигляд:
y = 75.52 +11.70 x
На підставі лінії регресії виведемо умовний тренд Y.
На підставі умовного тренда зробимо прогноз на 11 і 12 періоди.
Розрахуємо похибку апроксимації за нижче заданої формулою.
Eотн = 21,06
Аналіз цін зовнішньої торгівлі.
Угруповання.
Згрупуємо за тим же принципом, що і два попередніх пункту.
У результаті отримаємо наступну таблицю.
Нижче слід графічна інтерпретація.
\ S
Таблиця: вертикальний аналіз
Таблиця: горизонтальний аналіз
Індексний аналіз
Нижче слід графічна інтерпретація.
\ S
На графіку видно, що зміна як ланцюгових, так і базисних індексів протікає плавно, без різких стрибків.
ряд 1 - базовий індекс
ряд 2 - ланцюговий індекс
Досліджуючи зміни базисних індексів найменшою значення даний показник мав у 2 кварталі 1999 р. А найбільше значення - в 4 кварталі 2001 р.
Аналіз динаміки цін з використанням часових рядів
Середньоквадратичне відхилення =
Коефіцієнт варіації =
Перевіримо ряд на аномальні спостереження за допомогою t n-критерію Граббс. В даній сукупності виділимо максимальне і мінімальне значення - 4453 і 5052, допустимо їх взяли невірно. Формула для розрахунку t n-критерію Граббс:
де: y-аномальне спостереження;
T n-критерію Граббс =
Для кореляційно-регресійного аналізу необхідно з декількох чинників зробити попередній відбір факторів для регресійної моделі. Зробимо це за підсумками розрахунку коефіцієнта кореляції. А саме візьмемо ті фактори, зв'язок яких з результативним ознакою буде виражена більшою мірою.
На основі таблиці, представленої нижче зробимо кореляційний аналіз.
У даному кореляційному аналізі ми проаналізуємо залежність між зовнішньою ціною на нафту і внутрішньої.
Розрахуємо коефіцієнти регресії.
tcp = 5
ycp (t) = 134,02
a1 = 11,70
a0 = 75,52
Звідси функція буде мати вигляд:
y = 75.52 +11.70 x
На підставі лінії регресії виведемо умовний тренд Y.
На підставі умовного тренда зробимо прогноз на 11 і 12 періоди.
Eотн = 21,06
Економічної обгрунтування результатів аналізу.
У ході аналізу ми прийшли до наступного висновку. Ціни висловлюють сукупну інформацію про ринках (галузях) і економіці в цілому. Ціни певним чином залежать від декількох основних моментів, які знайшли своє сукупне вираження в в трьох факторах: ціни на енергоносії та ціни на основний продукт експорту.
Побудовані моделі мають досить високий коефіцієнт детермінації, що свідчить про їх адекватності. У ряді випадків коефіцієнти кореляції були близько дорівнюють нулю, що теж свідчить на мій погляд про практичну цінність моделей. Всі висунуті гіпотези про ексопртооріентірованності економіки доведені. Правда твердження, що сукупний попит носить залежний характер від світової кон'юктури цін на нафту носить чисто гіпотетичний характер і вимагає додаткових статистичних підтверджень, але це не входить у предметну область курсового проекту.
Висновки і пропозиції.
У ході роботи був проведений певний спектр дослідницьких заходів на базі економіко-статистичного інструментарію. Були висунуті гіпотези макроекономічного характеру залежності цін (у рамках предметної області) від цін на бензин, електроенергію та експортних цін на нафту. У ході виконання курсового проекту всі гіпотези визнані правомірними.
Таблиця: вертикальний аналіз
| продукція галузі | 1998 | уд. вага | 1999 | уд.вес | 2000 | уд.вес |
| нафта сира | 74,4 | 14,85% | 110,9 | 1,01% | 179,9 | 1,15% |
| нафтопродукти | 75,8 | 15,13% | 94,5 | 0,86% | 171 | 1,09% |
| газ природний | 72,8 | 14,53% | 69,2 | 0,63% | 75,4 | 0,48% |
| вугілля кам'яне | 27 | 5,39% | 15,8 | 0,14% | 25,5 | 0,16% |
| руди та концентрати залізні | 19,7 | 3,93% | 23,1 | 0,21% | 26,7 | 0,17% |
| фофати кальцію | 38,3 | 7,64% | 39,7 | 0,36% | 43,1 | 0,28% |
| добрива мінеральні | 82 | 16,37% | 120 | 1,09% | 128 | 0,82% |
| аміак безводний | 111 | 22,16% | 130 | 1,19% | 126 | 0,80% |
| Разом по галузі | 501 | 100,00% | 603,2 | 5,50% | 775,6 | 4,95% |
| Ср.аріфм. | 62,625 | 75,4 | 96,95 | |||
| Ср.геом. | 54,3491041 | 59,81797441 | 75,86884644 | |||
| Медіана | 73,6 | 81,85 | 100,7 | |||
| Середня зважена | 889,2967802 | 3249,360218 | 4239,346192 | |||
| 1998 | 1999 | 2000 | Ср.аріфм. | Ср.геом. | Медіана | |
| нафта сира | 74,40 | 110,90 | 179,90 | 121,73 | 114,07 | 110,90 |
| нафтопродукти | 75,80 | 94,50 | 171,00 | 113,77 | 107,00 | 94,50 |
| газ природний | 72,80 | 69,20 | 75,40 | 72,47 | 72,42 | 72,80 |
| вугілля кам'яне | 27,00 | 15,80 | 25,50 | 22,77 | 22,16 | 25,50 |
| руди та концентрати залізні | 19,70 | 23,10 | 26,70 | 23,17 | 22,99 | 23,10 |
| фофати кальцію | 38,30 | 39,70 | 43,10 | 40,37 | 40,32 | 39,70 |
| добрива мінеральні | 82,00 | 120,00 | 128,00 | 110,00 | 107,99 | 120,00 |
| аміак безводний | 111,00 | 130,00 | 126,00 | 122,33 | 122,05 | 126,00 |
| Індекси | Базисні | Ланцюгові | ||
| Рік 1999 | 1 квартал | 422 | ||
| 2 квартал | 438 | 1,037914692 | 1,03791469 | |
| 3 квартал | 478 | 1,091324201 | 1,13270142 | |
| 4 квартал | 472 | 0,987447699 | 1,11848341 | |
| Рік 2000 | 1 квартал | 486 | 1,029661017 | 1,15165877 |
| 2 квартал | 490 | 1,008230453 | 1,16113744 | |
| 3 квартал | 495 | 1,010204082 | 1,17298578 | |
| 4 квартал | 498 | 1,006060606 | 1,18009479 | |
| Рік 2001 | 1 квартал | 502 | 1,008032129 | 1,18957346 |
| 2 квартал | 522 | 1,039840637 | 1,23696682 | |
| 3 квартал | 515 | 0,986590038 | 1,22037915 | |
| 4 квартал | 552 | 1,07184466 | 1,30805687 |
На графіку видно, що зміна як ланцюгових, так і базисних індексів протікає плавно, без різких стрибків.
ряд 1 - базовий індекс
ряд 2 - ланцюговий індекс
Досліджуючи зміни базисних індексів найменшою значення даний показник мав у 2 кварталі 1999 р. А найбільше значення - в 4 кварталі 2001 р.
| Порядковий № | Назва галузі | Ціни, у млн. крб. | Ціна на електроенергію руб. | ||
| 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | ||
| 1 | нафта сира | 74,40 | 110,9 | 885 | 875 |
| 2 | нафтопродукти | 75,80 | 94,5 | 544 | 563 |
| 3 | газ природний | 27,0 | 15,8 | 574 | 736 |
| 4 | вугілля кам'яне | 19,7 | 23,1 | 567 | 536 |
| 5 | руди та концентрати залізні | 38,3 | 39,7 | 478 | 366 |
Аналіз динаміки цін з використанням часових рядів
Середньоквадратичне відхилення =
Коефіцієнт варіації =
Перевіримо ряд на аномальні спостереження за допомогою t n-критерію Граббс. В даній сукупності виділимо максимальне і мінімальне значення - 4453 і 5052, допустимо їх взяли невірно. Формула для розрахунку t n-критерію Граббс:
де: y-аномальне спостереження;
T n-критерію Граббс =
Для кореляційно-регресійного аналізу необхідно з декількох чинників зробити попередній відбір факторів для регресійної моделі. Зробимо це за підсумками розрахунку коефіцієнта кореляції. А саме візьмемо ті фактори, зв'язок яких з результативним ознакою буде виражена більшою мірою.
На основі таблиці, представленої нижче зробимо кореляційний аналіз.
У даному кореляційному аналізі ми проаналізуємо залежність між зовнішньою ціною на нафту і внутрішньої.
| t | 1 | 2 | 3 | 4 |
| y (t) | 101 | 108 | 133 | 118 |
| x (t) | 5,30 | 101,00 | 282,00 | 355,00 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 74,4 | 110,9 | 179,9 | 180,69 | 200,3 |
| 376,00 | 339,00 | 1000,00 | 1548,00 | 1687,36 |
tcp = 5
ycp (t) = 134,02
a1 = 11,70
a0 = 75,52
Звідси функція буде мати вигляд:
y = 75.52 +11.70 x
На підставі лінії регресії виведемо умовний тренд Y.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| yp (t) | 87,22 | 98,92 | 110,62 | 122,32 | 134,02 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 145,72 | 157,42 | 169,12 | 180,82 | ||||||||
На підставі умовного тренда зробимо прогноз на 11 і 12 періоди.
| 10 | 11 | |
| 192,52 | 204,22 | |
| max | 229,73 | 243,60 |
| min | 155,30 | 164,83 |
Eотн = 21,06
Аналіз цін зовнішньої торгівлі.
Угруповання.
Згрупуємо за тим же принципом, що і два попередніх пункту.
| 1998 | 1999 | 2000 | ||||
| нафта сира | 74,4 | - | 110,9 | 49,06% | 179,9 | 62,22% |
| нафтопродукти | 75,8 | - | 94,5 | 24,67% | 171 | 80,95% |
| газ природний | 72,8 | - | 69,2 | -4,95% | 75,4 | 8,96% |
| вугілля кам'яне | 27 | - | 15,8 | -41,48% | 25,5 | 61,39% |
| руди та концентрати залізні | 19,7 | - | 23,1 | 17,26% | 26,7 | 15,58% |
| фофати кальцію | 38,3 | - | 39,7 | 3,66% | 43,1 | 8,56% |
| добрива мінеральні | 82 | - | 120 | 46,34% | 128 | 6,67% |
| аміак безводний | 111 | - | 130 | 17,12% | 126 | -3,08% |
| Разом по галузі | 501 | - | 603,2 | 775,6 |
| Номер групи | Інтервали | Число підгалузей 1999р. | Число підгалузей 2000р. |
| 0 | менше 0% | 2 | 1 |
| 1 | 0-10% | 1 | 3 |
| 2 | 11-20% | 2 | 1 |
| 3 | 21-30% | 1 | 0 |
| 4 | 31-40% | 0 | 0 |
| 5 | 41-50% | 2 | 0 |
| 6 | 51-60% | 0 | 0 |
| 7 | 61-70% | 0 | 1 |
| 8 | 71-80% | 0 | 1 |
| 9 | 81-90% | 0 | 0 |
| 10 | 91-100% | 0 | 0 |
| 11 | 101-150% | 0 | 0 |
| 12 | 151-200% | 0 | 0 |
| 13 | понад 201% | 0 | 0 |
Таблиця: вертикальний аналіз
| продукція галузі | 1998 | уд. вага | 1999 | уд.вес | 2000 | уд.вес |
| нафта сира | 74,4 | 14,85% | 110,9 | 1,01% | 179,9 | 1,15% |
| нафтопродукти | 75,8 | 15,13% | 94,5 | 0,86% | 171 | 1,09% |
| газ природний | 72,8 | 14,53% | 69,2 | 0,63% | 75,4 | 0,48% |
| вугілля кам'яне | 27 | 5,39% | 15,8 | 0,14% | 25,5 | 0,16% |
| руди та концентрати залізні | 19,7 | 3,93% | 23,1 | 0,21% | 26,7 | 0,17% |
| фофати кальцію | 38,3 | 7,64% | 39,7 | 0,36% | 43,1 | 0,28% |
| добрива мінеральні | 82 | 16,37% | 120 | 1,09% | 128 | 0,82% |
| аміак безводний | 111 | 22,16% | 130 | 1,19% | 126 | 0,80% |
| Разом по галузі | 501 | 100,00% | 603,2 | 5,50% | 775,6 | 4,95% |
| Ср.аріфм. | 62,625 | 75,4 | 96,95 | |||
| Ср.геом. | 54,3491041 | 59,81797441 | 75,86884644 | |||
| Медіана | 73,6 | 81,85 | 100,7 | |||
| Середня зважена | 889,2967802 | 3249,360218 | 4239,346192 | |||
| 1998 | 1999 | 2000 | Ср.аріфм. | Ср.геом. | Медіана | |
| нафта сира | 74,40 | 110,90 | 179,90 | 121,73 | 114,07 | 110,90 |
| нафтопродукти | 75,80 | 94,50 | 171,00 | 113,77 | 107,00 | 94,50 |
| газ природний | 72,80 | 69,20 | 75,40 | 72,47 | 72,42 | 72,80 |
| вугілля кам'яне | 27,00 | 15,80 | 25,50 | 22,77 | 22,16 | 25,50 |
| руди та концентрати залізні | 19,70 | 23,10 | 26,70 | 23,17 | 22,99 | 23,10 |
| фофати кальцію | 38,30 | 39,70 | 43,10 | 40,37 | 40,32 | 39,70 |
| добрива мінеральні | 82,00 | 120,00 | 128,00 | 110,00 | 107,99 | 120,00 |
| аміак безводний | 111,00 | 130,00 | 126,00 | 122,33 | 122,05 | 126,00 |
| Індекси | Базисні | Ланцюгові | ||
| Рік 1999 | 1 квартал | 422 | ||
| 2 квартал | 438 | 1,037914692 | 1,03791469 | |
| 3 квартал | 478 | 1,091324201 | 1,13270142 | |
| 4 квартал | 472 | 0,987447699 | 1,11848341 | |
| Рік 2000 | 1 квартал | 486 | 1,029661017 | 1,15165877 |
| 2 квартал | 490 | 1,008230453 | 1,16113744 | |
| 3 квартал | 495 | 1,010204082 | 1,17298578 | |
| 4 квартал | 498 | 1,006060606 | 1,18009479 | |
| Рік 2001 | 1 квартал | 502 | 1,008032129 | 1,18957346 |
| 2 квартал | 522 | 1,039840637 | 1,23696682 | |
| 3 квартал | 515 | 0,986590038 | 1,22037915 | |
| 4 квартал | 552 | 1,07184466 | 1,30805687 |
На графіку видно, що зміна як ланцюгових, так і базисних індексів протікає плавно, без різких стрибків.
ряд 1 - базовий індекс
ряд 2 - ланцюговий індекс
Досліджуючи зміни базисних індексів найменшою значення даний показник мав у 2 кварталі 1999 р. А найбільше значення - в 4 кварталі 2001 р.
| Порядковий № | Назва галузі | Ціни, у млн. крб. | Ціна на електроенергію руб. | ||
| 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | ||
| 1 | нафта сира | 74,40 | 110,9 | 885 | 875 |
| 2 | нафтопродукти | 75,80 | 94,5 | 544 | 563 |
| 3 | газ природний | 27,0 | 15,8 | 574 | 736 |
| 4 | вугілля кам'яне | 19,7 | 23,1 | 567 | 536 |
| 5 | руди та концентрати залізні | 38,3 | 39,7 | 478 | 366 |
Аналіз динаміки цін з використанням часових рядів
Середньоквадратичне відхилення =
Коефіцієнт варіації =
Перевіримо ряд на аномальні спостереження за допомогою t n-критерію Граббс. В даній сукупності виділимо максимальне і мінімальне значення - 4453 і 5052, допустимо їх взяли невірно. Формула для розрахунку t n-критерію Граббс:
де: y-аномальне спостереження;
T n-критерію Граббс =
Для кореляційно-регресійного аналізу необхідно з декількох чинників зробити попередній відбір факторів для регресійної моделі. Зробимо це за підсумками розрахунку коефіцієнта кореляції. А саме візьмемо ті фактори, зв'язок яких з результативним ознакою буде виражена більшою мірою.
На основі таблиці, представленої нижче зробимо кореляційний аналіз.
У даному кореляційному аналізі ми проаналізуємо залежність між зовнішньою ціною на нафту і внутрішньої.
| t | 1 | 2 | 3 | 4 |
| y (t) | 101 | 108 | 133 | 118 |
| x (t) | 5,30 | 101,00 | 282,00 | 355,00 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 74,4 | 110,9 | 179,9 | 180,69 | 200,3 |
| 376,00 | 339,00 | 1000,00 | 1548,00 | 1687,36 |
tcp = 5
ycp (t) = 134,02
a1 = 11,70
a0 = 75,52
Звідси функція буде мати вигляд:
y = 75.52 +11.70 x
На підставі лінії регресії виведемо умовний тренд Y.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| yp (t) | 87,22 | 98,92 | 110,62 | 122,32 | 134,02 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 145,72 | 157,42 | 169,12 | 180,82 | ||||||||
На підставі умовного тренда зробимо прогноз на 11 і 12 періоди.
| 10 | 11 | |
| 192,52 | 204,22 | |
| max | 229,73 | 243,60 |
| min | 155,30 | 164,83 |
Eотн = 21,06
Економічної обгрунтування результатів аналізу.
У ході аналізу ми прийшли до наступного висновку. Ціни висловлюють сукупну інформацію про ринках (галузях) і економіці в цілому. Ціни певним чином залежать від декількох основних моментів, які знайшли своє сукупне вираження в в трьох факторах: ціни на енергоносії та ціни на основний продукт експорту.
Побудовані моделі мають досить високий коефіцієнт детермінації, що свідчить про їх адекватності. У ряді випадків коефіцієнти кореляції були близько дорівнюють нулю, що теж свідчить на мій погляд про практичну цінність моделей. Всі висунуті гіпотези про ексопртооріентірованності економіки доведені. Правда твердження, що сукупний попит носить залежний характер від світової кон'юктури цін на нафту носить чисто гіпотетичний характер і вимагає додаткових статистичних підтверджень, але це не входить у предметну область курсового проекту.
Висновки і пропозиції.
У ході роботи був проведений певний спектр дослідницьких заходів на базі економіко-статистичного інструментарію. Були висунуті гіпотези макроекономічного характеру залежності цін (у рамках предметної області) від цін на бензин, електроенергію та експортних цін на нафту. У ході виконання курсового проекту всі гіпотези визнані правомірними.
Цей текст може містити помилки.
Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
Схожі роботи:
Оцінки і прогнози уповноважених органів управління підприємства на прикладі ВАТ Трест Камдорстрой
Економічні принципи оцінки землі
Види цін принципи інформування про ціни особливості застосування цін
Основні підходи до оцінки бізнесу і загальна характеристика методів оцінки Особливості оцінки нерухомості
Об`єктивні економічні закони. Економічні відносини та економічні інтереси
Глобальні прогнози для людства
Глобальні зміни клімату Причини та прогнози
Нові технології та суспільство майбутнього тенденції та прогнози
Аналіз та прогнози територіальних пропорцій машинобудування РФ і Сибіру