Уважаемые Глава экзаменационной комиссии, члены экзаменационной комиссии, присутствующие.
Вашему вниманию предлагается работа на тему
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОГО КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ – плакат 1
Банковская деятельность представляет собой одну из важнейших сфер экономики, ее часто сравнивают с кровеносной системой экономики. Коммерческие банки в своей деятельности подвержены большому количеству рисков, то есть для успешного и эффективного функционирования коммерческого банка обязательна система умелой оценки и управления. Основой современной банковской деятельности является оптимизация параметров деятельности, вызывает потребность в комплексном подходе к созданию системы управления ею. Корпоративное кредитование, будучи наиболее востребованной формой сотрудничества многих коммерческих банков со своими клиентами, является приоритетным направлением размещения ресурсов, содействуя развитию национальной экономики, поддержке отечественного производителя товаров и услуг. Однако, на современном этапе, в связи с неблагоприятными экономическими условиями в стране, в сфере кредитования юридических лиц возникают многочисленные проблемы, что оказывает отрицательное воздействие как на деятельность банков при ведении кредитного бизнеса, так и на их заемщиков.
Исходные данные работы, а именно цель и задачи приведены на плакате 2.
Самые важные задачи банков заключается в обеспечении бесперебойного денежного оборота и оборота капитала, в предоставлении широкого круга возможностей вложения денежных средств с целью накопления сбережений народного хозяйства.
Корпоративное кредитование - это льготное взаимодействие между коммерческими банками и заемщиками по поводу предоставления кредитов с учетом отраслевого профилирования, моделирования рисков, финансовой оценки заемщиков – плакат 3.
Особенностью корпоративного кредитования банка является то, что корпоративные клиенты имеют специфические черты кредитования: большой объем кредита, высокая доходность и высокая рискованность, а также минимизация кредитных рисков по корпоративному кредитованию снижают долю просроченных кредитов и улучшают кредитный портфель корпоративного клиента. В этих условиях банки устанавливают с каждым корпоративным клиентом долгосрочное партнерское отношение, прогнозируют развитие потребностей корпоративных клиентов на основе маркетингового исследования, и открываются новые направления банковского бизнеса. Необходимо отметить, что при традиционном кредитовании все эти условия стандартны и публичны для клиентов, а при корпоративном кредитовании используются внутренние банковские нормы основных параметров и условия предоставления кредитов.
Банковская деятельность по своей природе связана с рисками, то есть риск является присущей составляющей в функционировании коммерческих банков - универсальных кредитных учреждений, которые создаются для привлечения денежных ресурсов и размещения их от своего имени на условиях возвратности и платности. Схематически структура кредитного риска внешних условий приведена на плакате 4.
Следует учитывать важность понимания сущности кредитного риска как одного из базовых финансовых рисков банка, который отнесен к финансовым неценовым рискам, связанным с управлением финансовыми ресурсами, основными причинами возникновения которого является отклонения в развитии реальной ситуации от существующих на момент принятия решения ее оценочных и прогнозных значений. Такие отклонения могут быть как положительными, так и отрицательными.
Для оценки степени риска используют как количественный, так и качественный анализ.
Если качество характеризует тот или иной признак, свойство, то качественный анализ раскрывает потенциальные зоны риска, которыемопределяются их факторами. Поэтому качественный анализ характеризуется определенными факторами, перечень которых является специфическим для каждого вида риска (плакат 5).
Кредитная система РФ функционирует в соответствии с Федеральным Законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным Законом «О Центральном Банке Российской Федерации», а также в соответствии с гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами.
Банковская система РФ, являясь неотъемлемой составляющей экономической системы, включает в себя Банк России, кредитные организации, также представительства иностранных банков. В России с 2008 года наметилась тенденция постоянного снижения числа коммерческих банков и относительно быстрого ослабления позиций иностранных банков. Динамика числа банков России с 2008 года по сегодняшний день представлена на плакате 6.
На плакате 7 приведены ключевые факторы, учитываемые при анализе банковской системы и услуг, предоставляемых на этом рынке.
Основными тенденциями развития банковской системы в последние годы стали: избыток валютных и недостаток рублевых ресурсов, пополняемых за счет средств ЦБ РФ и вкладов физических лиц. В результате чего банковские активы продолжают сокращаться, что влечет за собой и снижение доходов российских банков.
Основные показатели банковского сектора в 2020 году (трлн руб.) приведены на плакате 8.
Внимания также заслуживает динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам для корпоративных клиентов – плакат 9.
В 2020 году портфель кредитов крупному бизнесу сократился на 2%, что было обусловлено как слабым ростом экономики, так и активным развитием долгового рынка ценных бумаг: по итогам 2019 года эмитенты разместили облигации на 2,64 трлн руб., что почти вдвое выше показателя 2018 года и на 30% выше рекордного 2017 года (2,02 трлн руб.).
Крупному бизнесу было выгоднее привлекать фондирование на долговом рынке, чем в банках, поскольку в прошлом году произошло заметное сужение кредитных спредов в доходностях между эмитентами высокого и умеренно-высокого кредитного качества.
Таким образом, инвестиции в облигации частично замещают кредитование крупного бизнеса: по итогам 2019 года объем вложений банков в корпоративные облигации вырос на 2,4%. Вложения в корпоративные облигации приведены на плакате 10.
В 2020 году активность корпоративных заемщиков на долговых рынках существенно снизилась. По прогнозу в 2021 году рост кредитования крупного корпоративного сектора помимо макроэкономической ситуации будут ограничивать повышение надбавок к достаточности капитала системно значимых банков и ужесточение требований к резервированию кредитов.
Объемы кредитования корпораций приведен на плакате 11.
В 2020 году темп прироста коропративного кредитования во всех сегментах существенно замедлится. Сдерживающее влияние на ипотечное кредитование окажут рост цен на недвижимость, слабый платежеспособный спрос и введение повышенных коэффициентов риска по заемщикам с высоким ПДН (обсуждается введение с 1 июля 2021-го).
Исходя из проведенного анализа, можно утверждать, что сегодня стабильно растет спрос на корпоративные кредиты, что, с одной стороны, приводит росту их стоимости, а с другой стороны, к увеличению количества рисков осуществления этих операций.
Основным видом рисков корпоративного кредитования сегодня являются информационные риски, поскольку особенно в условиях карантинных ограничений банки переходят на обслуживание через систему Интернет и более активно используют различные виды интернет-банкингов, поэтому далее целесообразно более пристальное внимание уделить именно информационным рискам в системе банковского корпоративного кредитования в России.
В условиях карантинного режима работы современной экономики перед финансовой системой российского государства встают новые задачи и возникают новые условия дальнейшего развития. Дистанционные отношения между банками и клиентами еще называют цифровым банкингом (digital banking), электронным банкингом (e-banking), онлайн-банкингом или дистанционным банкингом. Именно электронные системы сегодня создают дополнительный источник рисков для клиентов.
Риски банковского корпоративного кредитования в информационной сфере возникают как следствие активного развития именно информационных технологий, но при этом защита данных также заслуживает внимания со стороны компаний, внедряющих информационные технологии для банковской сферы. И здесь следует сделать акцент на обоюдной заинтересованности и банков, и их клиентов в том, чтобы минимизировать информационные риски банковского корпоративного кредитования.
Подводя итоги, следует сказать, что сектор информационно-компьютерных технологий с космической скоростью создает новые технические новации в сфере цифровых технологий.
Рассмотрим детальнее основные риски, которые могут влиять на развитие банковских интернет-технологий.
1. Низкий уровень культуры информационной безопасности – плакат 12.
2. Угроза несанкционированного доступа к информации клиентов и банковской тайне, например к выпискам по счету или платежным поручениям других пользователей, оказалась актуальной для каждого исследованного онлайн-банка, а в отдельных случаях уязвимости позволяли развивать атаку на ресурсы корпоративной сети банка – плакат 13.
3. Защита мобильных рабочих мест.
4. Высокая уязвимость веб-приложений банков.
Таким образом, можем отметить, что основной риск использования современных информационных технологий в банковской среде заключается в недостаточной информационной безопасности банков. Банки минимизируют затраты на информационную безопасность, тем самым повышая риски развития несанкционированных атак на свои информационные ресурсы.
Следовательно, не только банки, но и сами компании заинтересованы в формировании качественной системы противодействия рискам банковского корпоративного кредитования, а значит, процесс минимизации таких рисков должен носить комплексный характер.
При осуществлении дистанционного банковского обслуживания возникает множество рисков. Основная проблема состоит в обеспечении доверенности среды исполнения банковских приложений. При этом собственно банки, имея необходимые средства и специалистов (или возможность таких специалистов привлечь со стороны), обычно оказываются достаточно защищенными, тогда как на стороне клиента очень часто возникают проблемы. Многие банки придерживаются той точки зрения, что клиент должен защищаться самостоятельно, и минимизируют собственные риски составлением клиентского договора, по которому практически всю ответственность за возможные проблемы несет клиент. Такая стратегия не совсем корректна, так как для минимизации рисков необходимы усилия обеих сторон (в том числе с целью снижения репутационных рисков).
В целом, развитие системы защиты от информационных рисков сегодня – основное направления развития защиты сферы банковского корпоративного кредитования, что обуславливает важность именно информационной защиты крупных корпоративных клиентов.
Доклад окончен, благодарю за внимание!