Реферат
З дисципліни: «Банківські ризики: теорія, практика, методологія»
На тему:
Гнучка ризик-орієнтована система прийняття кредитного рішення в процесах роздрібного кредитування
м. Москва - 2009 р.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ
Важливою частиною процесу прийняття рішення про можливість надання кредитного продукту фізичній особі є здійснення багатосторонніх перевірок клієнта для визначення ступеня його потенційної проблемності та ризику неповернення їм запитаної позики. Як правило, даний процес складається з кількох взаємозалежних і упорядкованих процедур.
Зазначені процедури в залежності від форми організації процесу в конкретному кредитному закладі можуть виконуватися на різних етапах розгляду заявки з тим або іншим ступенем автоматизації. Перелік обов'язкових перевірок та відведене для їх виконання час обумовлені параметрами заявки і видом запитуваної продукту. Наприклад, при розгляді заявок на надання кредитних карт з незначним лімітом банк може відмовитися від контрольних продзвонів або виїздів для верифікації клієнтських даних, застосувати спрощені процедури андеррайтингу, скористатися автоматичними скоринговими алгоритмами і т.д.
Багато чого залежить від прийнятої в конкретній кредитній установі кредитної політики, розвиненості системи управління ризиками, алгоритмів, практично реалізованих в інформаційних системах, та інших факторів.
У цій статті будуть розглянуті деякі нові підходи до організації системи прийняття кредитного рішення з надання роздрібних кредитних продуктів, що базуються на наступних принципах:
1) перевірки складаються з окремих процедур (етапів, підетапів), упорядкованих з урахуванням витрат на їх здійснення і очікуваного від їх застосування ефекту;
2) набір призначаються для конкретної кредитної заявки перевірочних процедур (програма перевірки) визначають її початкові параметри і ряд супутніх чинників;
3) залежно від проміжних результатів перевірки і параметрів кредитної заявки, уточнених в ході процедур перевірки, початкова програма може динамічно змінюватися, а саме: скорочуватися, продовжуватися, припинятися; крім того, може змінюватися кількість необхідних процедур перевірки;
4) у процесі прийняття рішення автоматичним скоринговими алгоритмам відводиться дещо інша, відмінна від широко застосовуються роль.
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ
Система прийняття кредитного рішення в кожній конкретній кредитної організації має свої (часом істотні) особливості. Конкретні параметри настройки та критерії системи також індивідуальні і багато в чому обумовлені діючої кредитної політикою банку і можливостями його інформаційних систем.
Перелічимо основні етапи перевірки, мають місце в загальному випадку:
1) первинна оцінка ризиків за угодою: візуальні і документальні перевірки кредитними інспекторами всіх учасників заявки (у тому числі позичальників, созаемщиков, поручителів, продавців тощо (далі - клієнтів)) у процесі очних контактів (при прийомі документів) на предмет відповідності публічної і непублічної кредитної політики;
2) перевірка історій клієнтів на можливий негатив у минулому (за так званим «чорними списками», внутрішнім і зовнішнім);
3) автоматизована оцінка ризиків по кожному клієнту і по угоді в цілому за допомогою статистичних (як правило, скорингових) алгоритмів (можливо, декількох і на різних етапах загального процесу);
4) перевірка кредитних історій клієнтів, як внутрішніх (у даної кредитної організації), так і зовнішніх (за відомостями одного або декількох бюро);
5) загальна верифікація відомостей, наданих клієнтами (у тому числі про доходи, майно у власності, адреси, контактах і т.п.), з метою підтвердження їх точності та достовірності (по відкритих та спеціалізованих інформаційних джерел, шляхом контрольних телефонних дзвінків, здійснення виїздів на місця роботи, проживання тощо);
6) загальна економічна оцінка ризиків по розглянутій позичку і здатності всіх учасників заявки виконувати запитані кредитні зобов'язання;
7) остаточне ухвалення рішення про видачу кредиту і його ліміті. Як правило, виконання зазначених процедур входить у функції різних підрозділів і / або виконавців. Іноді деякі процедури проводять у спрощеній формі або взагалі виключають.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ І УНІФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ
Розглянута система прийняття кредитного рішення припускає, що процес перевірки чітко стандартизований і уніфікований. З цією метою в систему введено такі поняття: «метод перевірки», «глибина перевірки», «стандарт перевірки», «надійність клієнта», «надійність заявки», «значущість заявки», «надійність каналу продажів», «надійність партнера».
Метод перевірки являє собою набір дій уповноважених співробітників, що здійснюють перевірку клієнта з використанням якихось технічних або інших засобів. Він визначає, що саме і якими способами перевіряється (наприклад, перевірка адрес за спеціальними баз даних, здійснення телефонних дзвінків, виїздів і т.п.).
Глибина перевірки встановлює, з якою старанністю повинні виконуватися дії в рамках зазначеного методу. Наприклад, при верифікації клієнтських даних можна перевіряти тільки зазначені в анкеті ідентифікаційні відомості про клієнта, адреси, контакти тощо на повне їх відповідність без урахування можливих змін, варіантів написання, виявлених нових даних. Однак припустимо використовувати і більш «просунуті» методики (наприклад, алгоритми нечіткої логіки з перевіркою на наближені відповідності в рамках тезауруса), перевіряти всі попутно виявлені відомості, в тому числі про осіб, пов'язаних з клієнтом (наприклад, про дружину, організації і т. п.). У залежності від глибини перевірки можуть бути передбачені дзвінки з тих чи інших телефонами, виїзди співробітників за різними адресами, очні та / або заочні контакти з тими чи іншими особами, проведення необхідних економічних оцінок в автоматичному, напівавтоматичному та / або ручному режимах. Приклад організації системи методів і глибин перевірок на етапі верифікації клієнтських даних наведено в табл. 1.
Стандарт перевірки об'єднує в собі обидва зазначених вище поняття і в сукупності визначає порядкову (рангову) шкалу, в міру зростання якої здійснюються все більш серйозні перевірки. Рівні градації цієї шкали можуть бути з тією або іншою мірою подробиці формалізовані і описані як програми перевірок. Конкретне смислове наповнення та кількість стандартів перевірки визначає кредитна організація. Приклад системи стандартів перевірки наведено в табл. 2.
Для чого потрібні стандарти перевірок? По кожній конкретній заявці в залежності від її вихідних даних (сума, термін, наявність поручителів і т.д.) та відповідно до встановлених правил автоматично призначається той чи інший стандарт перевірки, який по ходу процесу може змінюватися (головним чином заглиблюватися).
У ситуації невизначеності, що має місце на початку перевірки, основними факторами, що визначають ступінь впевненості кредитної організації в майбутньому успішному погашенні кредиту, є надійність заявки, її значущість і надійність каналу продажів.
Надійність заявки характеризує ступінь початкової впевненості банку в готовності і здатності позичальника / позичальників виконувати зобов'язання по передбачуваному кредитним договором.
Її формують такі параметри, як наявність і якість забезпечення, величина попереднього внеску, статистична оцінка (скоринг) і т.п. Надійність заявки має три ступені (високу, середню, низьку). Критерії призначення надійності заявки визначає кредитна організація у своїх внутрішніх документах.
Якщо у заявці беруть участь декілька клієнтів, при прийнятті рішення з кожного з них визначають показник його надійності. Вихідна (на початку перевірки) надійність клієнта дорівнює надійності заявки (якщо правилами не передбачено інше). Надійність конкретного клієнта може змінюватися в залежності від проміжних результатів його перевірки.
Наприклад, виявлений негатив по клієнту, якому належить певна роль в заявці, є негативом саме з даного клієнта (що може знизити показник його надійності, і йому може бути відмовлено в участі в заявці), але не по всій заявці в цілому. У рамках заявки можлива заміна одного клієнта на іншого, більш надійного. Надійність клієнта також буває трьох ступенів (висока, середня, низька).
Значимість заявки - це характеристика, яка виражає, наскільки важливо прийняти правильне рішення з даної кредитної заявці. Ступінь важливості безпосередньо пов'язана з розміром потенційних збитків від неправильного рішення і визначається головним чином сумою заявки: прийняти помилкове рішення за заявкою на 100 млн руб. і на 10 тис. руб. - Це різні ризики з точки зору потенційного збитку. Проте у ряді випадків її обумовлюють інші чинники, наприклад репутаційні ризики (помилкове рішення за заявкою шановного публічної особи). Значимість заявки має ті ж три ступені: високу, середню, низьку. Критерії призначення значущості заявки визначає кредитна організація у своїх внутрішніх документах.
Надійність каналу продажів характеризує ступінь впевненості банку в загальній позитивності клієнтів, залучених до обслуговування через даний канал продажів (звідки клієнт потрапив на перевірку, хто саме його направив для отримання кредиту). Дійсно, дилери, «постачають» клієнтів (автосалони, компанііпартнери тощо), зазвичай здійснюють деяку первинну перевірку.
При цьому вони, як правило, турбуються про свій імідж і продовження взаємодії з банком. Важливо також врахувати деякі інші складові, наприклад вибір клієнта за критерієм явною надійності (по «білим списками» клієнтів з позитивною кредитною історією). Важливою умовою при визначенні надійності каналу продажів є реалізований в кредитній організації порядок присвоєння, моніторингу та перегляду статусів надійності партнерів. Автор виділяє три ступені надійності каналу продажів: висока, середня, низька. Критерії призначення надійності каналу продажів визначає конкретна кредитна організація у своїх внутрішніх документах. Зазначені фактори (надійність клієнта, значимість заявки, надійність каналу продажів) у сукупності задають необхідну для конкретної заявки програму перевірки за алгоритмом, представленим в табл. 3.
Фактично ми маємо тривимірну матрицю, однозначно характеризує правило визначення початкового стандарту перевірки.
При створенні такої системи особливо важливо збалансувати критерії призначення трьох основних визначальних факторів, порядок об'єднання їх в стандарт перевірки, а також відповідні кожному стандарту переліки та зміст перевірочних заходів.
ЗМІНА СТАНДАРТУ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕВІРКИ
Попереднє визначення стандарту перевірки виконується автоматично на вході в процес, коли про клієнта відомо досить мало. У ході подальших перевірок можуть бути отримані як позитивні, так і негативні відомості, а також статистичні рейтингові оцінки угоди. Достовірність отриманих результатів не завжди висока, крім того, їх класифікація буває неоднозначною. Наприклад, іноді виявлені факти прострочень по кредитах не дозволяють з достатньою впевненістю охарактеризувати кредитну історію клієнта, а відомості про які мали місце правопорушення можуть не цілком адекватно характеризувати його нинішню платіжну благонадійність.
В умовах жорстко заданої програми перевірок з бінарним рішенням (схвалення / відмова) саме в спірних ситуаціях (поблизу точки відсікання) допускається значна частка помилок. У системі з трьома рішеннями (з так званої «сірою зоною») вводиться третє (невизначений) рішення, згідно з яким заявку пропускають далі для подальшого більш детального розбору.
У рамках даної системи в спірних випадках пропонується не просто пропускати заявку далі, а привласнювати їй певний бал, наперед заданий для виявленого класу негативу і характеризує ступінь цієї негативності. Відповідно, стандарт перевірки підвищується на цей встановлений бал.
Таким чином, виявлений несуттєвий негатив не залишається непоміченим зовсім, але і не тягне необгрунтоване підсумкове рішення (відмова), він лише провокує поглиблення перевірки, в ході якої ситуація, можливо, буде більш визначена, а рішення більш виваженим. Якщо підсумковий бал перевищить критичне значення, перевірка може бути припинена достроково.
Припустимо, клієнт запросив кредит на велику суму. З урахуванням параметрів заявки початкова програма (стандарт) перевірок наказує здійснити скорингову оцінку, із заданою ретельністю провести перевірку з інформаційних джерел, зробити контрольний дзвінок, при цьому очна зустріч не передбачена.
Однак при перевірках за документами і баз даних з'ясувалося, що в недавньому минулому клієнт вчинив адміністративне правопорушення (несуттєвий негатив).
При великій сумі заявки на кредит ціна помилки висока: відмовити - значить втратити можливого прибутку, погодити - значить отримати високий ризик майбутнього дефолту і потенційних втрат. Доцільно ретельно перевірити даного клієнта.
Підвищення стандарту призведе до того, що буде задана більш глибока перевірка (наприклад, виїзд співробітників на місце роботи клієнта для підтвердження наданих відомостей та перевірки його благонадійності). Якщо негатив виявиться суттєвим, стандарт перевірки підвищиться настільки, що це спричинить ще більш серйозну перевірку або навіть достроковий відмову.
Максимально допустимий стандарт (бал) встановлюють виходячи з міркувань економічної доцільності подальшого поглиблення перевірок за заявкою із заданими характеристиками. Наприклад, за заявками на малі суми здійснювати виїзд економічно недоцільно і максимально допустимий стандарт може бути нижчою.
РОЛЬ СКОРІНГУ У ПРОЦЕСІ
Скоринговий алгоритм може не тільки приводити до однозначного рішення (позитивному чи негативному), але і підвищувати на заданий рівень стандарт подальшої перевірки.
Скорингова шкала може бути розбита точками відсікання на ділянки, попадання в які буде інтерпретовано як прояв тієї чи іншою мірою негативу, відповідно до чого стандарт перевірки буде заглиблений на певний бал. Конкретні межі ділянок підлягають настройці з урахуванням якості скорингу та інших факторів. Таким чином, у розглянутій системі процес прийняття кредитного рішення є гнучким і керованим, що дозволяє отримувати більш обгрунтовані, більш точні і економічно продумані рішення.
Зазначені підходи реалізовані автором на практиці і підтвердили свою високу ефективність. Автор залишає за фахівцями право наповнити описані підходи необхідної конкретикою виходячи із специфіки своєї кредитної організації.
З дисципліни: «Банківські ризики: теорія, практика, методологія»
На тему:
Гнучка ризик-орієнтована система прийняття кредитного рішення в процесах роздрібного кредитування
м. Москва - 2009 р.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ
Важливою частиною процесу прийняття рішення про можливість надання кредитного продукту фізичній особі є здійснення багатосторонніх перевірок клієнта для визначення ступеня його потенційної проблемності та ризику неповернення їм запитаної позики. Як правило, даний процес складається з кількох взаємозалежних і упорядкованих процедур.
Зазначені процедури в залежності від форми організації процесу в конкретному кредитному закладі можуть виконуватися на різних етапах розгляду заявки з тим або іншим ступенем автоматизації. Перелік обов'язкових перевірок та відведене для їх виконання час обумовлені параметрами заявки і видом запитуваної продукту. Наприклад, при розгляді заявок на надання кредитних карт з незначним лімітом банк може відмовитися від контрольних продзвонів або виїздів для верифікації клієнтських даних, застосувати спрощені процедури андеррайтингу, скористатися автоматичними скоринговими алгоритмами і т.д.
Багато чого залежить від прийнятої в конкретній кредитній установі кредитної політики, розвиненості системи управління ризиками, алгоритмів, практично реалізованих в інформаційних системах, та інших факторів.
У цій статті будуть розглянуті деякі нові підходи до організації системи прийняття кредитного рішення з надання роздрібних кредитних продуктів, що базуються на наступних принципах:
1) перевірки складаються з окремих процедур (етапів, підетапів), упорядкованих з урахуванням витрат на їх здійснення і очікуваного від їх застосування ефекту;
2) набір призначаються для конкретної кредитної заявки перевірочних процедур (програма перевірки) визначають її початкові параметри і ряд супутніх чинників;
3) залежно від проміжних результатів перевірки і параметрів кредитної заявки, уточнених в ході процедур перевірки, початкова програма може динамічно змінюватися, а саме: скорочуватися, продовжуватися, припинятися; крім того, може змінюватися кількість необхідних процедур перевірки;
4) у процесі прийняття рішення автоматичним скоринговими алгоритмам відводиться дещо інша, відмінна від широко застосовуються роль.
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ
Система прийняття кредитного рішення в кожній конкретній кредитної організації має свої (часом істотні) особливості. Конкретні параметри настройки та критерії системи також індивідуальні і багато в чому обумовлені діючої кредитної політикою банку і можливостями його інформаційних систем.
Перелічимо основні етапи перевірки, мають місце в загальному випадку:
1) первинна оцінка ризиків за угодою: візуальні і документальні перевірки кредитними інспекторами всіх учасників заявки (у тому числі позичальників, созаемщиков, поручителів, продавців тощо (далі - клієнтів)) у процесі очних контактів (при прийомі документів) на предмет відповідності публічної і непублічної кредитної політики;
2) перевірка історій клієнтів на можливий негатив у минулому (за так званим «чорними списками», внутрішнім і зовнішнім);
3) автоматизована оцінка ризиків по кожному клієнту і по угоді в цілому за допомогою статистичних (як правило, скорингових) алгоритмів (можливо, декількох і на різних етапах загального процесу);
4) перевірка кредитних історій клієнтів, як внутрішніх (у даної кредитної організації), так і зовнішніх (за відомостями одного або декількох бюро);
5) загальна верифікація відомостей, наданих клієнтами (у тому числі про доходи, майно у власності, адреси, контактах і т.п.), з метою підтвердження їх точності та достовірності (по відкритих та спеціалізованих інформаційних джерел, шляхом контрольних телефонних дзвінків, здійснення виїздів на місця роботи, проживання тощо);
6) загальна економічна оцінка ризиків по розглянутій позичку і здатності всіх учасників заявки виконувати запитані кредитні зобов'язання;
7) остаточне ухвалення рішення про видачу кредиту і його ліміті. Як правило, виконання зазначених процедур входить у функції різних підрозділів і / або виконавців. Іноді деякі процедури проводять у спрощеній формі або взагалі виключають.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ І УНІФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ
Розглянута система прийняття кредитного рішення припускає, що процес перевірки чітко стандартизований і уніфікований. З цією метою в систему введено такі поняття: «метод перевірки», «глибина перевірки», «стандарт перевірки», «надійність клієнта», «надійність заявки», «значущість заявки», «надійність каналу продажів», «надійність партнера».
Метод перевірки являє собою набір дій уповноважених співробітників, що здійснюють перевірку клієнта з використанням якихось технічних або інших засобів. Він визначає, що саме і якими способами перевіряється (наприклад, перевірка адрес за спеціальними баз даних, здійснення телефонних дзвінків, виїздів і т.п.).
Глибина перевірки встановлює, з якою старанністю повинні виконуватися дії в рамках зазначеного методу. Наприклад, при верифікації клієнтських даних можна перевіряти тільки зазначені в анкеті ідентифікаційні відомості про клієнта, адреси, контакти тощо на повне їх відповідність без урахування можливих змін, варіантів написання, виявлених нових даних. Однак припустимо використовувати і більш «просунуті» методики (наприклад, алгоритми нечіткої логіки з перевіркою на наближені відповідності в рамках тезауруса), перевіряти всі попутно виявлені відомості, в тому числі про осіб, пов'язаних з клієнтом (наприклад, про дружину, організації і т. п.). У залежності від глибини перевірки можуть бути передбачені дзвінки з тих чи інших телефонами, виїзди співробітників за різними адресами, очні та / або заочні контакти з тими чи іншими особами, проведення необхідних економічних оцінок в автоматичному, напівавтоматичному та / або ручному режимах. Приклад організації системи методів і глибин перевірок на етапі верифікації клієнтських даних наведено в табл. 1.
Стандарт перевірки об'єднує в собі обидва зазначених вище поняття і в сукупності визначає порядкову (рангову) шкалу, в міру зростання якої здійснюються все більш серйозні перевірки. Рівні градації цієї шкали можуть бути з тією або іншою мірою подробиці формалізовані і описані як програми перевірок. Конкретне смислове наповнення та кількість стандартів перевірки визначає кредитна організація. Приклад системи стандартів перевірки наведено в табл. 2.
Для чого потрібні стандарти перевірок? По кожній конкретній заявці в залежності від її вихідних даних (сума, термін, наявність поручителів і т.д.) та відповідно до встановлених правил автоматично призначається той чи інший стандарт перевірки, який по ходу процесу може змінюватися (головним чином заглиблюватися).
У ситуації невизначеності, що має місце на початку перевірки, основними факторами, що визначають ступінь впевненості кредитної організації в майбутньому успішному погашенні кредиту, є надійність заявки, її значущість і надійність каналу продажів.
Надійність заявки характеризує ступінь початкової впевненості банку в готовності і здатності позичальника / позичальників виконувати зобов'язання по передбачуваному кредитним договором.
Її формують такі параметри, як наявність і якість забезпечення, величина попереднього внеску, статистична оцінка (скоринг) і т.п. Надійність заявки має три ступені (високу, середню, низьку). Критерії призначення надійності заявки визначає кредитна організація у своїх внутрішніх документах.
Якщо у заявці беруть участь декілька клієнтів, при прийнятті рішення з кожного з них визначають показник його надійності. Вихідна (на початку перевірки) надійність клієнта дорівнює надійності заявки (якщо правилами не передбачено інше). Надійність конкретного клієнта може змінюватися в залежності від проміжних результатів його перевірки.
Наприклад, виявлений негатив по клієнту, якому належить певна роль в заявці, є негативом саме з даного клієнта (що може знизити показник його надійності, і йому може бути відмовлено в участі в заявці), але не по всій заявці в цілому. У рамках заявки можлива заміна одного клієнта на іншого, більш надійного. Надійність клієнта також буває трьох ступенів (висока, середня, низька).
Значимість заявки - це характеристика, яка виражає, наскільки важливо прийняти правильне рішення з даної кредитної заявці. Ступінь важливості безпосередньо пов'язана з розміром потенційних збитків від неправильного рішення і визначається головним чином сумою заявки: прийняти помилкове рішення за заявкою на 100 млн руб. і на 10 тис. руб. - Це різні ризики з точки зору потенційного збитку. Проте у ряді випадків її обумовлюють інші чинники, наприклад репутаційні ризики (помилкове рішення за заявкою шановного публічної особи). Значимість заявки має ті ж три ступені: високу, середню, низьку. Критерії призначення значущості заявки визначає кредитна організація у своїх внутрішніх документах.
Надійність каналу продажів характеризує ступінь впевненості банку в загальній позитивності клієнтів, залучених до обслуговування через даний канал продажів (звідки клієнт потрапив на перевірку, хто саме його направив для отримання кредиту). Дійсно, дилери, «постачають» клієнтів (автосалони, компанііпартнери тощо), зазвичай здійснюють деяку первинну перевірку.
При цьому вони, як правило, турбуються про свій імідж і продовження взаємодії з банком. Важливо також врахувати деякі інші складові, наприклад вибір клієнта за критерієм явною надійності (по «білим списками» клієнтів з позитивною кредитною історією). Важливою умовою при визначенні надійності каналу продажів є реалізований в кредитній організації порядок присвоєння, моніторингу та перегляду статусів надійності партнерів. Автор виділяє три ступені надійності каналу продажів: висока, середня, низька. Критерії призначення надійності каналу продажів визначає конкретна кредитна організація у своїх внутрішніх документах. Зазначені фактори (надійність клієнта, значимість заявки, надійність каналу продажів) у сукупності задають необхідну для конкретної заявки програму перевірки за алгоритмом, представленим в табл. 3.
Фактично ми маємо тривимірну матрицю, однозначно характеризує правило визначення початкового стандарту перевірки.
При створенні такої системи особливо важливо збалансувати критерії призначення трьох основних визначальних факторів, порядок об'єднання їх в стандарт перевірки, а також відповідні кожному стандарту переліки та зміст перевірочних заходів.
ЗМІНА СТАНДАРТУ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕВІРКИ
Попереднє визначення стандарту перевірки виконується автоматично на вході в процес, коли про клієнта відомо досить мало. У ході подальших перевірок можуть бути отримані як позитивні, так і негативні відомості, а також статистичні рейтингові оцінки угоди. Достовірність отриманих результатів не завжди висока, крім того, їх класифікація буває неоднозначною. Наприклад, іноді виявлені факти прострочень по кредитах не дозволяють з достатньою впевненістю охарактеризувати кредитну історію клієнта, а відомості про які мали місце правопорушення можуть не цілком адекватно характеризувати його нинішню платіжну благонадійність.
В умовах жорстко заданої програми перевірок з бінарним рішенням (схвалення / відмова) саме в спірних ситуаціях (поблизу точки відсікання) допускається значна частка помилок. У системі з трьома рішеннями (з так званої «сірою зоною») вводиться третє (невизначений) рішення, згідно з яким заявку пропускають далі для подальшого більш детального розбору.
У рамках даної системи в спірних випадках пропонується не просто пропускати заявку далі, а привласнювати їй певний бал, наперед заданий для виявленого класу негативу і характеризує ступінь цієї негативності. Відповідно, стандарт перевірки підвищується на цей встановлений бал.
Таким чином, виявлений несуттєвий негатив не залишається непоміченим зовсім, але і не тягне необгрунтоване підсумкове рішення (відмова), він лише провокує поглиблення перевірки, в ході якої ситуація, можливо, буде більш визначена, а рішення більш виваженим. Якщо підсумковий бал перевищить критичне значення, перевірка може бути припинена достроково.
Припустимо, клієнт запросив кредит на велику суму. З урахуванням параметрів заявки початкова програма (стандарт) перевірок наказує здійснити скорингову оцінку, із заданою ретельністю провести перевірку з інформаційних джерел, зробити контрольний дзвінок, при цьому очна зустріч не передбачена.
Однак при перевірках за документами і баз даних з'ясувалося, що в недавньому минулому клієнт вчинив адміністративне правопорушення (несуттєвий негатив).
При великій сумі заявки на кредит ціна помилки висока: відмовити - значить втратити можливого прибутку, погодити - значить отримати високий ризик майбутнього дефолту і потенційних втрат. Доцільно ретельно перевірити даного клієнта.
Підвищення стандарту призведе до того, що буде задана більш глибока перевірка (наприклад, виїзд співробітників на місце роботи клієнта для підтвердження наданих відомостей та перевірки його благонадійності). Якщо негатив виявиться суттєвим, стандарт перевірки підвищиться настільки, що це спричинить ще більш серйозну перевірку або навіть достроковий відмову.
Максимально допустимий стандарт (бал) встановлюють виходячи з міркувань економічної доцільності подальшого поглиблення перевірок за заявкою із заданими характеристиками. Наприклад, за заявками на малі суми здійснювати виїзд економічно недоцільно і максимально допустимий стандарт може бути нижчою.
РОЛЬ СКОРІНГУ У ПРОЦЕСІ
Скоринговий алгоритм може не тільки приводити до однозначного рішення (позитивному чи негативному), але і підвищувати на заданий рівень стандарт подальшої перевірки.
Скорингова шкала може бути розбита точками відсікання на ділянки, попадання в які буде інтерпретовано як прояв тієї чи іншою мірою негативу, відповідно до чого стандарт перевірки буде заглиблений на певний бал. Конкретні межі ділянок підлягають настройці з урахуванням якості скорингу та інших факторів. Таким чином, у розглянутій системі процес прийняття кредитного рішення є гнучким і керованим, що дозволяє отримувати більш обгрунтовані, більш точні і економічно продумані рішення.
Зазначені підходи реалізовані автором на практиці і підтвердили свою високу ефективність. Автор залишає за фахівцями право наповнити описані підходи необхідної конкретикою виходячи із специфіки своєї кредитної організації.