Процентна ставка по депозиту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Задача 1
Розрахувати реальну процентну ставку за депозитом на основі наявної інформації (таблиця 1). Зробити висновок про доцільність розміщення коштів на депозит.
Таблиця 1
Показники
Значення
Річна номінальна процентна ставка по депозиту,%
8
Дата вкладу (у поточному році)
01.10
Прогнозований річний темп інфляції в наступному році,%
6
Індекс споживчих цін у поточному році, у% до грудня попереднього року:
Грудень
100
Січень
100,5
Лютий
101,1
Березень
101,7
Квітень
102,4
Травень
103,1
Червень
103,7
Липень
104,5
Серпень
105,1
Вересень
106,2
Жовтень
-
Рішення:
Розрахуємо темп інфляції в поточному періоді за формулою:
,
де
I 1 - індекс цін у поточному періоді;
I 0-індекс цін у базисному періоді.









Таким чином, середньомісячна інфляція за період з січня по вересень поточного року складе:

Таким чином, темп інфляції до кінця поточного року складе 0,67% на місяць. У наступному році темп інфляції за прогнозами Банку Росії складе 6% на рік, тобто 6 / 12 = 0,5% на місяць.
Щоб розрахувати інфляцію за весь строк вкладу, переведемо темп інфляції в індекс цін за формулою:
,
де
i 1 - темп інфляції поточного періоду в%.


Індекс інфляції за весь термін вкладу розрахуємо за формулами:
,
де
I n - індекс цін за декілька періодів;
I t - індекс цін за період t.
Якщо I - постійний очікуваний (прогнозований) темп інфляції за кожен період, то за n таких періодів:
,
де
I t - постійний прогнозований індекс цін в кожен період t.
I = (1,0067) 3 × (1,005) 9 = 1,0202 × 1,0459 = 1,067
Для розрахунку реальної процентної ставки переведемо індекс у темп інфляції за формулою:


Для визначення реальної прибутковості вкладень використовується рівняння І. Фішера:

,
де
r N - номінальна ставка прибутковості за період t (в частках);
r R - реальна ставка прибутковості без урахування інфляції за період t (в частках);
i - темп інфляції за період t (в частках).
Звідси випливає, що:
.
(1,22%)
Таким чином, якщо гроші інвестуються під 8% річних, то при прогнозованих темпах інфляції, реальний дохід становитиме лише 1,22%. Отже, за пропонованої комерційним банком процентної ставки вкладник зможе забезпечити збереження своїх заощаджень від знецінення та плюс невеликий дохід від зробленого вкладу.
Задача 2
Визначити, чи відповідає реальна кількість грошей в обігу дійсної потреби в них (таблиця 2). Зробити висновок про брак / надлишку грошових коштів в економіці та про наслідки, можливих у даній ситуації. Які можуть виникнути складності при використанні формули К. Маркса на практиці? Як визначається дійсна потреба в грошах в РФ?

Таблиця 2
Показники
Сума,
млрд. руб.
Вартість проданих у кредит товарів
402,4
Сума виплаченого державного боргу
239,5
Заборгованість підприємств залізничного транспорту бюджету
620,3
Вартість наданих послуг
1108,9
Вартість вироблених та реалізованих товарів
1269,8
Заборгованість держави перед підприємствами залізничного транспорту
1085,5
Готівкові гроші
80,7
Вклади до запитання і залишки коштів на строкових рахунках
171,9
Рішення:
Дійсна потреба в грошах в РФ визначається за допомогою формули К. Маркса з урахуванням функції грошей як засобу платежу:
,
де
- Кількість грошей, необхідна в якості засобу обігу і платежу;
К - сума цін товарів, проданих у кредит;
П - сума платежів за борговими зобов'язаннями, строк погашення яких настав;
В - сума взаимопогашающихся розрахунків;
О - середнє число оборотів грошей як засобу обігу і платежу.
Функцію засобу платежу гроші виконують у всіх випадках, коли немає безпосереднього обміну товару на гроші. У функції засобу платежу гроші використовуються при виникненні кредитних відносин, у разі авансових платежів, а також при реалізації товарів на умовах передоплати.
При використанні формули К. Маркса на практиці можуть виникнути деякі складності, тому що закон грошового обігу дає лише правильну оцінку залежності потреби обороту в грошах, але її недостатньо для розрахунку такої потреби. Причина таких ускладнень криється в нечіткості кордонів між готівковим грошовим обігом і безготівковим оборотом. Тому дана теорія не може бути використана для конкретного розрахунку необхідної кількості грошей в обігу, але вона може бути корисна при визначенні факторів, що впливають на грошовий обіг, а також при здійсненні державного регулювання грошового обігу.
На основі наявних даних розрахуємо показник швидкості обігу грошей за формулою:
,
де
М 2 - готівкові гроші і обсяг коштів на банківських рахунках;
ВВП - вартість вироблених у країні товарів і послуг за певний період.

Таким чином, в середньому 1 рубль обслуговує близько 9 угод з реалізації товарів у країні за аналізований період.
Розрахуємо дійсну потребу в грошах, використовуючи формулу К. Маркса:

Таким чином, справжня потреба в грошах менше, ніж обсяг грошової маси: 169,37 та 252,6 млрд. руб. Така ситуація, за якої емісія перевищує потреби економіки країни у грошових коштах для обігу, може призвести до зростання темпів інфляції, але одночасно може стимулюватися підвищення економічної активності.
Задача 3
Торгова угода оформлена простим векселем строком обігу 60 днів, який був врахований в банку. Визначити дохід і річну прибутковість для продавця векселя і банку. Умови угоди представлені в таблиці 3.
Таблиця 3
Показник
Значення
Вексельна сума, руб.
240 000
Дата складання
12.08.05
Дата обліку
16.09.05
Процентна ставка,%
8,5
Облікова ставка,%
6,5
Рішення:
Визначимо загальну суму зобов'язання, яка буде виплачена в момент погашення векселя за формулою:
,
де
N - номінал векселя;
t - термін позики;
К - тимчасова база (кількість днів у році);
i - процентна ставка.

Далі визначимо ціну, за якою вексель враховується комерційним банком:
,
де
t - кількість днів до дати погашення;
d - облікова ставка.

Дохід комерційного банку:
243 400 - 242 301,32 = 1 098,68 руб.
Прибутковість даної операції за 25 днів визначається відношенням доходу до витрат, понесених для отримання цього доходу:
(0,45%)
Відповідно річна дохідність цієї операції за 360 днів - 6,48%. Дохід продавця векселя (постачальника продукції):
242 301,32 - 240 000 = 2 301,32 руб.
Прибутковість операції за 35 днів:
(0,96%)
Річна прибутковість - 9,87%.
Задача 4
Порівняти відсотки до сплати, пов'язані з використанням револьверного кредиту та окремого кредиту (ролл-Овєра) одержуваного на умовах простого відсотка строком на 1 місяць (таблиця 4).

Таблиця 4
Показник
Значення
Сума кредиту, руб.
112 000
Ставка за кредитом,%
21
Комісійні,%
7
Залишок на рахунку, руб.
27 456
Динаміка руху коштів на рахунку підприємства задана в таблиці 5.
Таблиця 5
День
1
2
3
4
5
6
7
8
Прихід, руб.
13 850
36 860
38 232
8 548
88 960
15 810
26 660
311 854
Витрата, руб.
0
98 860
48 765
39 652
56 780
38 563
45 679
285 675
День
9
10
11
12
13
14
15
16
Прихід, руб.
38 888
42 680
4 962
27 570
28 471
18 970
163 958
10 220
Витрата, руб.
10 400
87 994
12 458
25 431
16 778
14 577
114 397
27 695
День
17
18
19
20
21
22
23
24
Прихід, руб.
14 836
57 113
22 428
23 050
14 000
21 752
166 875
52 593
Витрата, руб.
15 678
87 899
37 665
19 873
32 455
14 900
107 953
0
Рішення:
Розрахунок показників здійснено на основі методичних вказівок у табличному редакторі EXCEL і зведений в таблицю 6.
Таблиця 6
День
Прихід
Витрата
Залишок на рахунку
Розмір кредиту
Відсотки
Комісійні
Залишок кредиту
1
13 850
0
41 306
0
0,00
21,78
112000
2
36860
98 860
-20 694
20694
12,07
17,75
91 306
3
38 232
48 765
-31 227
31227
18,22
15,71
80 773
4
8 548
39 652
-62 331
62331
36,36
9,66
49 669
5
88 960
56 780
-30 151
30151
17,59
15,92
81 849
6
15 810
38 563
-52 904
52904
30,86
11,49
59 096
7
26 660
45 679
-71 923
71923
41,96
7,79
40 077
8
311 854
285 675
-45 744
45744
26,68
12,88
66 256
9
38 888
10 400
-17 256
17256
10,07
18,42
94 744
10
42 680
87 994
-62 570
62570
36,50
9,61
49 430
11
4 962
12 458
-70 066
70066
40,87
8,15
41 934
12
27 570
25 431
-67 927
67927
39,62
8,57
44 073
13
28 471
16 778
-56 234
56234
32,80
10,84
55 766
14
18 970
14 577
-51 841
51841
30,24
11,70
60 159
15
163 958
114 397
-2 280
2280
1,33
21,33
109 720
16
10 220
27 695
-19 755
19755
11,52
17,94
92 245
17
14 836
15 678
-20 597
20597
12,01
17,77
91 403
18
57 113
87 899
-51 383
51383
29,97
11,79
60 617
19
22 428
37 665
-66 620
66620
38,86
8,82
45 380
20
23 050
19 873
-63 443
63443
37,01
9,44
48 557
21
14 000
32 455
-81 898
81898
47,77
5,85
30 102
22
21 752
14 900
-75 046
75046
43,78
7,19
36 954
23
166 875
107 953
-16 124
16124
9,41
18,64
95 876
24
52 593
0
36 469
0
0,00
21,78
112000
Разом відсотків і коміссіонноих:
605,51
Використовуючи кредитну лінію револьверного типу за місяць (24 банківських дні) підприємство виплатило відсотків і комісійних 605,51 руб. Якби підприємство користувалося кредитом на умовах простого відсотка, то його витрати, пов'язані з підтриманням цього джерела фінансування склали б:

Таким чином, використовуючи кредитну лінію револьверного кредиту підприємство виплатило відсотків у розмірі 605,51 руб. Якщо фірма буде використовувати кредит на умовах простого відсотка, то її витрати пов'язані з підтриманням цього джерела складуть 1960 руб.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Контрольна робота
129.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Процентна і облікова ставки кредиту Процентна ставка дисконтування
Процентна і облікова ставки кредиту. Процентна ставка дисконтування
Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика
Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика
Безризикова ставка
Допит і очна ставка
Облікова ставка НБУ в 1994-98 рр
Вервольф - ставка Гітлера під Вінницею
Облікова ставка НБУ та індекси інфляції на 1995-98 рр
© Усі права захищені
написати до нас