Мережеве планування та управління Основи регресійного аналізу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
«Вітебськ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра інформатики

Типовий розрахунок

з дисципліни: «Економіко-математичні методи і моделі»
за темою: «Мережеве планування та управління. Основи регресійного аналізу »
Вітебськ, 2009

1. Мережеве планування та управління
1.1 Призначення і область застосування
Мережеве планування - це комплекс графічних і розрахункових методів організаційних заходів, що забезпечують моделювання, аналіз і динамічну перебудову плану виконання складних проектів і розробок, наприклад, таких як:
· Будівництво і реконструкція яких-небудь об'єктів;
· Виконання науково-дослідних і конструкторських робіт;
· Підготовка виробництва до випуску продукції;
· Переозброєння армії.
Характерною особливістю таких проектів є те, що вони складаються з ряду окремих, елементарних робіт. Вони обумовлюють один одного так, що виконання деяких робіт не може бути розпочато раніше, ніж завершені деякі інші.
1.2 Мережева модель та її основні елементи
Основними поняттями мережевих моделей є поняття події, роботи та шляхи. Побудова мережевої моделі (структурний планування) починається з розбиття проекту на чітко визначені роботи, для яких визначається тривалість.
Робота-це певний процес, що приводить до досягнення певного результату, що вимагає витрат яких-небудь ресурсів і має протяжність у часі.
По своїй фізичній природі роботи можна розглядати як:
· Дію (заливка фундаменту бетоном, складання заявки на матеріали, вивчення кон'юнктури ринку);
· Процес (старіння виливків, витримування вина, травлення плат);
· Очікування (очікування поставки комплектуючих, пролежування деталі в черзі до верстата).
За кількістю витрачається часу робота може бути:
· Дійсною, тобто вимагає витрат часу;
· Фіктивною, тобто формально не вимагає витрат часу і представляє зв'язок між будь-якими роботами (передача змінених креслень від конструкторів до технологів, здача звіту про техніко-економічних показниках роботи цеху вищестоящому підрозділу).
Фіктивна робота може реально існувати, наприклад, "передача документів від одного відділу до іншого". Якщо тривалість такої роботи непорівнянно мала порівняно з тривалістю інших робіт проекту, то формально її приймають рівною 0. Існують фіктивні роботи, яким у реальності не відповідають ніякі дії. Такі фіктивні роботи тільки представляють зв'язок між іншими роботами мережевої моделі. Роботи пов'язані один з одним таким чином, що виконання одних робіт може бути почато тільки після завершення деяких інших.
Подія - момент часу, коли завершуються одні роботи і починаються інші. Подія являє собою результат проведених робіт і на відміну від робіт не має протяжності в часі. Наприклад, фундамент залитий бетоном, старіння виливків завершено, комплектуючі поставлені, звіти здані і т.д.
Таким чином, початок і закінчення будь-якої роботи описуються парою подій, які називаються початковим і кінцевим подіями. Тому для ідентифікації конкретної роботи використовують код роботи (ij), що складається з номерів початкового (i-ro) і кінцевого (j-ro) подій, наприклад 2-4; 3-8 9-10.
На етапі структурного планування взаємозв'язок робіт і подій зображується за допомогою мережного графіка, де роботи зображаються стрілками, які з'єднують вершини, що зображують події. Біля кожної стрілки ставиться середній час виконання відповідної роботи. Будь-яка подія може вважатися настали тільки тоді, коли закінчаться всі вхідні в нього роботи. Тому роботи, що виходять з деякої події не можуть розпочатися, поки не будуть завершені всі операції, що входять в цю подію.
робота i, j
J
j
i
j


Рис. 1.1 - Кодування роботи
Номер вихідної події дорівнює одиниці. Номери інших подій відповідають останній цифрі коду попередньої даної події роботи (або робіт).
Подія, що не має попередніх йому подій, тобто з якого починається проект, називають вихідним подією. Подія, яка не має наступних подій і відображає кінцеву мету проекту, називається завершальним. Подія, що характеризує собою факт закінчення всіх попередніх робіт і початок всіх подальших робіт, називається проміжним або просто подією.

Рис. 1.2
Важливе значення для аналізу мережевих моделей має поняття шляху.
Шлях - це будь-яка послідовність робіт в мережевому графіку (в окремому випадку це одна робота), в якій кінцева подія однієї роботи співпадає з початковим подією наступної за нею роботи. Розрізняють такі види шляхів:
Повний шлях - це шлях від початкового до завершального події. Критичний шлях - максимальний за тривалістю повний шлях. Підкритичній шлях - повний шлях, найближчий за тривалістю до критичного шляху.
Роботи, що лежать на критичному шляху, називають критичними. Кожен шлях характеризується своєю тривалістю (тривалістю), яка дорівнює сумі тривалостей складових його робіт.
1.3 Правила побудови мережевих графіків
При побудові мережевого графіка необхідно слідувати наступним правилам:
· Довжина стрілки не залежить від часу виконання роботи;
· Стрілка не обов'язково повинна представляти прямолінійний відрізок;
· Для дійсних робіт використовуються суцільні, а для фіктивних - пунктирні стрілки;
· Кожна операція повинна бути представлена ​​тільки однією стрілкою;
· Не повинно бути паралельних робіт між одними й тими ж подіями, для уникнення такої ситуації використовують фіктивні роботи;
· Слід уникати перетину стрілок;
· Не повинно бути стрілок, спрямованих справа наліво;
· Номер початкового події повинен бути менше за номер кінцевого події;
· Не повинно бути висячих подій (тобто не мають попередніх подій), крім вихідного;
· Не повинно бути тупикових подій (тобто не мають наступних подій), крім завершального;
Мережевий графік включає в себе роботи та події.
Роботи на мережевому графіку позначаються стрілками, біля яких ставиться середній час виконання відповідної роботи.
При побудові мережевого графіка мають місце наступні події:
· Вихідне подія - це подія, щодо якого передбачається, що воно не має попередньої роботи;
· Завершальна подія - це подія, щодо якого передбачається, що воно не має наступних робіт;
· Проміжне або просто подія - це подія, що характеризує собою факт закінчення всіх попередніх робіт і початок всіх подальших робіт.
Подія позначається гуртком, який містить наступну інформацію:

Номер вихідної події дорівнює одиниці. Номери інших подій відповідають останній цифрі коду попередньої даної події роботи (або робіт).
При побудові мережевого графіка повинна дотримуватися існуюча черговість виконання робіт.
Для визначення середніх значень резервів часу по окремим подіям визначаються середні значення ранніх і пізніх строків подій початку і закінчення робіт.
Шляхом в мережевому графіку називається будь-яка послідовність робіт (стрілок), що зв'язує будь-які дві події. При цьому шляхи, що зв'язують вихідне і завершальне події мережі, вважаються повними, а всі інші шляхи - неповними. Кожен шлях характеризується своєю тривалістю (тривалістю), яка дорівнює сумі тривалостей складових його робіт.
Найбільш простим і наочним методом розрахунку параметрів мережі є графічний. Гуртки-події заповнюються в наступному порядку:
У нижній сектор ставиться порядковий номер події.
Шляхом послідовного переходу від вихідної події, ранній термін звершення якого дорівнює нулю, до завершального події розраховуються ранні терміни його звершення. Ранній термін настання події являє собою мінімальний з можливих моментів настання належного події при заданій тривалості робіт і початковому моменті.
Ранній термін настання j-го події обчислюється за формулою:
, I = 1, ..., к,
де (I = 1, ..., к) - ранній термін настання i-го події;
(I = 1, ..., к) - середня тривалість роботи ij;
к - число робіт, які безпосередньо передують j-му події.
Ранні строки визначаються величиною найбільш тривалого відрізка шляху від вихідної події до розглянутого.
Шляхом послідовного переходу від завершального події, пізній термін якого дорівнює величині критичного шляху, розраховують пізній термін його звершення. Цей термін визначається різницею тривалості критичного шляху і максимальним із шляхів, наступним за цією подією.
, J = 1, ..., ,
де (J = 1, ..., ) - Пізній термін настання j-го події;
- Число робіт, безпосередньо наступних за i-м подією (усі ці роботи на мережевому графіку позначаються стрілками, що виходять з гуртка, що позначає i-е подія).
Пізній термін настання завершального події приймається рівним раннього терміну настання тієї самої події.
Різниця між пізнім і раннім термінами звершення подій - є резерв часу цієї події. Резерв часу i-го події обчислюється за формулою:
.
Після обчислення резервів часу визначається критичний шлях , Тобто повний шлях, який має найбільшу тривалість. Для нього є характерним, що всі події, що належать йому, не мають резервів часу (вони дорівнюють нулю).
Повний резерв часу роботи, що представляє собою максимальний час, на яке можна збільшити тривалість роботи (не змінюючи тривалості критичного шляху), визначається як різниця між пізнім терміном звершення події, завершального роботу, і раннім терміном звершення попереднього роботі події мінус тривалість самої роботи.

1.4 Рішення типового завдання
На підприємстві здійснюється реконструкція цеху. Відома середня тривалість виконання окремих робіт (таблиця 1.1). Середньоквадратичне відхилення тривалості виконання робіт за всіма робіт дорівнює одному дню.
Необхідно:
1. Побудувати сітковий графік з виконання робіт з реконструкції цеху і значення його параметрів (ранні та пізні терміни настання подій, початку і закінчення робіт, резерви часу за окремими подіям).
2. Визначити на мережевому графіку критичний шлях, дати перелік робіт, що належать до критичного шляху та його тривалість. На мережевому графіку виділити критичний шлях.
Таблиця 1.1
Код робіт
1-2
2-3
3-8
1-4
4-6
4-7
6-7
7-8
1-5
5-8
2-4
5-6
Тривалість (дні)
2
4
4
6
5
4
6
5
14
3
1
0
Визначаємо ранні строки настання j-го події мережевого графіка:

Визначаємо пізні терміни звершення i-го події :


Визначимо резерв часу i-го події мережного графіка.

Визначимо критичний шлях мережного графіка , Тобто повний шлях, який має найбільшу тривалість і характеризується тим, що всі приналежності йому події не мають резервів часу (вони дорівнюють нулю).
Розглянемо всі шляхи, що проходять через вершини мережевого графіка з нульовими резервами часу:
1) 1-5-6-7-8. Його тривалість дорівнює:
(Днів).
2) 1-5-8. Його тривалість дорівнює:
(Днів).
Таким чином, критичним шляхом є шлях 1-5-6-7-8 і його тривалість складає 25 днів.
Перелік робіт, що належать критичного шляху, представлений у таблиці 1.2.
Таблиця 1.2
Коди робіт
Тривалість роботи (дні)
1-5
14
5-6
0
6-7
6
7-8
5
Знайдемо повний резерв часу робіт.

Мережевий графік виконання робіт з реконструкції цеху представлений на малюнку 1.3.

SHAPE \ * MERGEFORMAT
4
4
6
14
5
2
4
5
3
6
0
0
0
4
6
9
3
2
2
8
6
3
6
21
15
0
7
20
20
0
0
1
5
14
14
0
6
14
14
0
8
25
25

Малюнок 1.3
Відповідь: Таким чином, критичний шляхом є шлях 1-5-6-7-8 і його тривалість (тривалість) складає 25 днів.

2. Основи регресійного аналізу
2.1 Поняття кореляційного та регресійного аналізу
Для вирішення завдань економічного аналізу та прогнозування дуже часто використовуються статистичні, звітні або спостережувані дані. При цьому вважають, що ці дані є значеннями випадкової величини. Випадковою величиною називається змінна величина, яка в залежності від випадку приймає різні значення з певною ймовірністю. Закон розподілу випадкової величини показує частоту її тих чи інших значень в загальній їх сукупності.
При дослідженні взаємозв'язків між економічними показниками на основі статистичних даних часто між ними спостерігається стохастична залежність. Вона проявляється в тому, що зміна закону розподілу однієї випадкової величини відбувається під впливом зміни іншої. Взаємозв'язок між величинами може бути повною (функціональної) та неповної (спотвореної іншими факторами).
Приклад функціональної залежності випуск продукції та її споживання в умовах дефіциту.
Неповна залежність спостерігається, наприклад, між стажем робітників та їх продуктивністю праці. Зазвичай робочі з великим стажем трудяться краще молодих, але під впливом додаткових чинників освіта, здоров'я і т.д. ця залежність може бути перекручена.
Розділ математичної статистики, присвячений вивченню взаємозв'язків між випадковими величинами, називається кореляційним аналізом (Від лат. correlatio співвідношення, відповідність).
Основне завдання кореляційного аналізу це встановлення характеру і тісноти зв'язку між результативними (залежними) і факторними (незалежними) (ознаками) в даному явищі чи процесі. Кореляційний зв'язок можна виявити тільки при масовому зіставленні фактів. Характер зв'язку між показниками визначається за кореляційному полю. Якщо у залежний ознака, а х незалежний, то, відзначивши кожен випадок х (i) з координатами і , Отримаємо кореляційне поле.
Тіснота зв'язку визначається за допомогою коефіцієнта кореляції, який розраховується спеціальним чином і лежить в інтервалах від мінус одиниці до плюс одиниці.
Якщо значення коефіцієнта кореляції лежить в інтервалі від 1 до 0,9 за модулем, то відзначається дуже сильна кореляційна залежність. У випадку, якщо значення коефіцієнта кореляції лежить в інтервалі від 0,9 до 0,6, то говорять, що має місце слабка кореляційна залежність. Нарешті, якщо значення коефіцієнта кореляції знаходиться в інтервалі від -0,6 до 0,6, то говорять про дуже слабкою кореляційної залежності або повну її відсутність.
Таким чином, кореляційний аналіз застосовується для знаходження характеру і тісноти зв'язку між випадковими величинами.
Регресійний аналіз своєю метою має висновок, визначення (ідентифікацію) рівняння регресії, включаючи статистичну оцінку його параметрів. Рівняння регресії дозволяє знайти значення залежної змінної, якщо величина незалежно; i або незалежних змінних відома. Практично, мова йде про те, щоб, аналізуючи безліч точок на графіку (тобто безліч статистичних даних), знайти лінію, по можливості точно відображає укладену в цій безлічі закономірність (тренд, тенденцію), лінію регресії.
За кількістю факторів розрізняють одно-, дво-і багатофакторні рівняння регресії.
За характером зв'язку однофакторні рівняння регресії поділяються: а) на лінійні:
У = a * bx,
де х екзогенна (незалежна) змінна, у ендогенна (залежна, результативна) змінна, а, b параметри;
б) статечні:
У = a * QUOTE
в) показові:
У = a * QUOTE
г) інші.
2.2 Рішення типового завдання
Визначити рівняння зв'язку між продуктивністю праці і рентабельністю підприємства. Обчислити коефіцієнт кореляції між продуктивністю праці і рентабельністю підприємства. Перевірити гіпотезу про значущість відмінності коефіцієнта кореляції від нуля.
Вихідні дані представлені в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Рівень рентабельності (млн. крб.) У
9,3
9,2
9,5
9,6
9,1
9,0
9,2
9,5
9,8
9,0
Продуктивність праці (тис. крб.) Х
138
126
173
188
113
118
121
173
192
118
Розрахунки проведені за допомогою програми KORREL (результати розрахунків представлені у додатку А).
Виходячи з найменшої помилки апроксимації, що дорівнює 0,7% (додаток А), вибираємо гіперболічний залежність, тоді рівняння зв'язку має вигляд:
.
Коефіцієнт кореляції дорівнює 0,9566. Це говорить про те, що між продуктивністю праці і рентабельністю підприємства спостерігається сильна позитивна кореляційна залежність.
Завдання відшукання рівняння зв'язку полягає в розрахунку таких значень коефіцієнтів і , При яких сума квадратів відхилень розрахункових значень у від фактичних була б мінімальною.
У результаті розрахунків (додаток А) отримано такі значення коефіцієнтів: =- 177,0966, = 10,5833.
Таким чином, рівняння зв'язку між продуктивністю праці і рентабельністю підприємства має вигляд:
.
Використовуючи MS EXCEL, знаходимо розрахункові значення у (таблиця 2.2).
Таблиця 2.2
X
Y фактич
Y розр
138
9,3
9,3000
126
9,2
9,1778
173
9,5
9,5596
188
9,6
9,6413
113
9,1
9,0161
118
9,0
9,0825
121
9,2
9,1197
173
9,5
9,5596
192
9,8
9,6609
118
9,0
9,0825
За даними таблиці 2.2 будуємо графіки з використанням MS EXCEL (рисунок 2.1).

Малюнок 2.1
Відповідь: Таким чином, вироблений аналіз показує, що величина рентабельності підприємства дуже сильно пов'язана з продуктивністю праці (коефіцієнт кореляції дорівнює 0,9566) гіперболічної залежністю. Рівняння регресії має вигляд:
, Де
х - продуктивність праці, тис. руб.;
у - рентабельність підприємства, млн. руб.

Додаток
Лінійна функція
Х середнє: 146.00000
Х ^ 2 середнє: 22224.40000
Y середнє: 9.32000
Сума Х: 1460.00000
Сума У: 93.20000
Сума ХУ: 13681.50000
Сума Х ^ 2:222244.00000
Сума Х ^ 3:35206964.00000
Сума Х ^ 4:5779526020.00000
Сума Х ^ 5:977620238660.00000
Сума Х ^ 6:169393426206244.00000
Сигма Х: 3.01396748489429E +0001
Сигма Y: 2.56124969498246E-0001
Лінійна Зависмость ...
Переходи. лінійної кореляції: 9.62494665792165E-0001
Коефіцієнт регресії: 8.17921620434764E-0003
Критерій z Фішера: 1.97874428159125E +0000
B лінійно: 8.12583443416641E +0000
M лінійно: 8.17921620434764E-0003
Коефіцієнт еластичності: 1.27293114526625E +0002
Помилка апроксимації: 100.00%
Квадратична функція
Х середнє: 146.00000
Х ^ 2 середнє: 22224.40000
Y середнє: 9.32000
Сума Х: 1460.00000
Сума У: 93.20000
Сума ХУ: 13681.50000
Сума Х ^ 2:222244.00000
Сума Х ^ 3:35206964.00000
Сума Х ^ 4:5779526020.00000
Сума Х ^ 5:977620238660.00000
Сума Х ^ 6:169393426206244.00000
Сигма Х: 3.01396748489429E +0001
Сигма Y: 2.56124969498246E-0001
Квадратична Зависмость ...
B1: 3.46922673040546E-0003
B2: 1.55057167225825E-0005
B0: 8.37472964616692E +0000
Переходи. тісноти зв'язку: 8.89956472480589E-0001
Критерій t Стьюдента: 1.21031231930916E +0001
Помилка апроксимації: 1.01%
Гіперболічна функція
Х середнє: 146.00000
Х ^ 2 середнє: 22224.40000
Y середнє: 9.32000
Сума Х: 1460.00000
Сума У: 93.20000
Сума ХУ: 13681.50000
Сума Х ^ 2:222244.00000
Сума Х ^ 3:35206964.00000
Сума Х ^ 4:5779526020.00000
Сума Х ^ 5:977620238660.00000
Сума Х ^ 6:169393426206244.00000
Сигма Х: 3.01396748489429E +0001
Сигма Y: 2.56124969498246E-0001
Гіперболічна Зависмость ...
B0: 1.05833048281678E +0001
B1:-1.77096572793607E +0002
Переходи. тісноти зв'язку: 9.56563625865627E-0001
Критерій t Стьюдента: 3.18354736234179E +0001
Помилка апроксимації: 0.70%
Степенева функція
Х середнє: 146.00000
Х ^ 2 середнє: 22224.40000
Y середнє: 9.32000
Сума Х: 1460.00000
Сума У: 93.20000
Сума ХУ: 13681.50000
Сума Х ^ 2:222244.00000
Сума Х ^ 3:35206964.00000
Сума Х ^ 4:5779526020.00000
Сума Х ^ 5:977620238660.00000
Сума Х ^ 6:169393426206244.00000
Сигма Х: 3.01396748489429E +0001
Сигма Y: 2.56124969498246E-0001
Степенева Зависмость ...
b0: 9.32981521162895E +0000
b1:-7.19246032216071E-0005
Переходи. тісноти зв'язку: 9.56563625865627E-0001
Критерій t Стьюдента: 3.18354736234179E +0001
Помилка апроксимації: 2.41%
Показова функція
Х середнє: 146.00000
Х ^ 2 середнє: 22224.40000
Y середнє: 9.32000
Сума Х: 1460.00000
Сума У: 93.20000
Сума ХУ: 13681.50000
Сума Х ^ 2:222244.00000
Сума Х ^ 3:35206964.00000
Сума Х ^ 4:5779526020.00000
Сума Х ^ 5:977620238660.00000
Сума Х ^ 6:169393426206244.00000
Сигма Х: 3.01396748489429E +0001
Сигма Y: 2.56124969498246E-0001
Показова залежність ...
A: 9.26805458600855E +0000
B: 1.00003571231918E +0000
Переходи. тісноти зв'язку: 2.71410458071453E-0001
Критерій t Стьюдента: 8.28710533241120E-0001
Помилка апроксимації: 2.29%
Таблиця Z
r 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.0 0.0000 0.0100 0.0200 0.0300 0.0400 0.0500 0.0601 0.0701 0.0802 0.0902
0.1 0.1003 0.1104 0.1206 0.1307 0.1409 0.1511 0.1614 0.1717 0.1820 0.1923
0.2 0.2027 0.2132 0.2237 0.2342 0.2448 0.2554 0.2661 0.2769 0.2877 0.2986
0.3 0.3095 0.3205 0.3316 0.3428 0.3541 0.3654 0.3769 0.3884 0.4001 0.4118
0.4 0.4236 0.4356 0.4477 0.4599 0.4722 0.4847 0.4973 0.5101 0.5230 0.5361
0.5 0.5493 ​​0.5627 0.5763 0.5901 0.6042 0.6184 0.6328 0.6475 0.6625 0.6777
0.6 0.6931 0.7089 0.7250 0.7414 0.7582 0.7753 0.7928 0.8107 0.8291 0.8480
0.7 0.8673 0.8872 0.9076 0.9287 0.9505 0.9730 0.9962 1.0203 1.0454 1.0714
0.8 1.0986 1.1270 1.1568 1.1881 1.2212 1.2562 1.2933 1.3331 1.3758 1.4219
0.9 1.4722 1.5275 1.5890 1.6584 1.7380 1.8318 1.9459 2.0923 2.2976 2.6466
0.99 2.6466 2.6996 2.7587 2.8257 2.9031 2.9945 3.1063 3.2504 3.4534 3.8002
Таблиця t
Число ступенів свободи P = 0.95 P = 0.99 Число ступенів свободи P = 0.95 P = 0.99
1 12.69 63.655 2 4.302 9.924
3 3.183 5.841 4 2.777 4.604
5 2.571 4.032 6 2.447 3.707
7 2.364 3.500 8 2.307 3.356
9 2.263 3.250 10 2.227 3.169
11 2.200 3.138 12 2.179 3.055
13 2.161 3.012 14 2.145 2.977
15 2.131 2.946 16 2.119 2.921
17 2.110 2.898 18 2.100 2.877
19 2.093 2.860 20 2.086 2.846
21 2.078 2.832 22 2.074 2.818
23 2.069 2.807 24 2.064 2.795
25 2.059 2.787 26 2.054 2.778
27 2.052 2.771 28 2.049 2.764
29 2.045 2.757 30 2.042 2.750
32 2.037 2.739 34 2.032 2.728
36 2.027 2.718 38 2.025 2.711
40 2.020 2.704 42 2.017 2.696
44 2.015 2.691 46 2.012 2.685
48 2.010 2.681 50 2.007 2.678
55 2.005 2.668 60 2.000 2.661
65 1.997 2.653 70 1.994 2.648
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Економіко-математичне моделювання | Контрольна робота
81.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Мережеве планування та управління
Використання кореляційно регресійного аналізу для обробки економічних статистичних даних
Теоретичні основи і методи системного аналізу оптимізації управління прийняття рішень і
Основи планування та управління програмами науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт
Наукові основи економічного аналізу Поняття та значення економічного аналізу його місце в системі
Класичні моделі стратегічного аналізу і планування модель ADL LC
Основи фінансового аналізу
Основи математичного аналізу
Процес управління Сутність планування прогнозування як функції управління
© Усі права захищені
написати до нас