Реферат
на тему: «Взаємодія Агентства Республіки Казахстан з регулювання та нагляду фінансового ринку і фінансових організацій з банками другого рівня»
План
1. Історія створення Агентства Республіки Казахстан з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій
2. Взаємовідносини АФН і банків другого рівня
3. Новини АФН
Список використаних джерел
1. Історія створення Агентства Республіки Казахстан з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій
Складовою частиною політики Республіки Казахстан в сфері регулювання та нагляду національного фінансового ринку були пріоритети створення нової системи державного регулювання діяльності фінансових інститутів, що передбачає, з урахуванням позитивної міжнародної практики з цього питання, об'єднання всіх наглядових та регуляторних функцій у рамках одного спеціалізованого органу.
У зв'язку з цим наприкінці 90-х років у республіці почали формуватися елементи нової системи державного регулювання діяльності фінансових інститутів, на основі практики і загальної методологічної бази нагляду, сформованої Національним Банком Республіки Казахстан. Протягом декількох років Національному Банку були передані функції і повноваження Департаменту страхового нагляду Міністерства фінансів Республіки Казахстан з нагляду страхового ринку (1998р.), Національної комісії Республіки Казахстан з цінних паперів - з регулювання ринку цінних паперів (2001р.), Комітету з регулювання діяльності накопичувальних пенсійних фондів Міністерства праці та соціального захисту населення Республіки Казахстан - з регулювання діяльності накопичувальних пенсійних фондів (2002р.).
У 2003 році Національний Банк Республіки обіймав ключову позицію в регулюванні фінансового ринку країни. Така концентрація регуляторних і наглядових функцій у центральному банку країни була проміжним кроком до створення самостійного державного органу нагляду, шляхом його виділення з Національного Банку Республіки Казахстан.
Основною метою реформи державного регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій було створення ефективної і незалежної системи консолідованого нагляду, з метою підвищення рівня захисту інтересів споживачів фінансових послуг та розвитку стабільної інфраструктури вітчизняного фінансового ринку.
Важливим чинником розвитку фінансового сектора країни став початок діяльності з 1 січня 2004 року Агентством Республіки Казахстан з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій (АФН РК), якому були передані відповідні функції і повноваження від Національного Банку.
Законом Республіки Казахстан «Про державне регулювання і нагляд фінансового ринку та фінансових організацій» були визначені нові цілі державного регулювання та нагляду на фінансовому ринку і фінансових організацій:
1) забезпечення фінансової стабільності фінансового ринку та фінансових організацій та підтримання довіри до фінансової системи в цілому;
2) забезпечення належного рівня захисту інтересів споживачів фінансових послуг;
3) створення рівноправних умов для діяльності фінансових організацій, спрямованих на підтримку добросовісної конкуренції на фінансовому ринку.
Законодавчо визначеними завданнями державного регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій були визнані:
1) встановлення стандартів діяльності фінансових організацій, створення стимулів для поліпшення корпоративного управління фінансових організацій;
2) моніторинг фінансового ринку і фінансових організацій з метою збереження стійкості фінансової системи;
3) зосередження ресурсів нагляду на областях фінансового ринку, найближчих до ризиків, з метою підтримки фінансової стабільності;
4) стимулювання впровадження сучасних технологій, забезпечення повноти і доступності інформації для споживачів про діяльність фінансових організацій та надаваних ними фінансові послуги.
У своїй діяльності Агентство зберегло спадкоємність політики і практики регулювання та нагляду фінансового ринку і керується, перш за все, метою подальшого реформування системи державного регулювання фінансового ринку - створення незалежної та ефективної системи консолідованого фінансового нагляду, включаючи комплексну реалізацію методів і процедур нагляду та регулювання фінансового ринку для підвищення рівня захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг, а також формування стабільного вітчизняного фінансового ринку.
Указом Президента Республіки Казахстан № 1270 від 31.12.2003 року було затверджено Положення про Агентство Республіки Казахстан з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій.
Згідно з Розпорядженням Президента Республіки Казахстан № 437 від 6.01.2004 року Головою Агентства Республіки Казахстан з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій призначений Жамішев Болат Бідахметовіч.
Заступниками Голови АФН РК тоді ж призначені Бахмутова Олена Леонідівна та Досмукаметов Канат Мухаметкарімовіч (у 2006 р. перейшов на іншу роботу).
19.01.2006 року Розпорядженням Президента Республіки Казахстан Головою Агентства Республіки Казахстан з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій призначений Дунаєв Арман Галіаскаровіч. Заступником Голови АФН РК призначений Узбеков Гані Нурмаханбетовіч. З січня 2008 року Головою Агентства Республіки Казахстан з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій призначена Бахмутова Олена Леонідівна. Заступниками Голови АФН РК є: Байсинов Мурат Байсиновіч, Алдамберген Аліна Отеміскизи і Кожахметов Куат Бакіровач.
2. Взаємовідносини АФН і банків другого рівня
Д інамічное розвиток Казахстанської банківської системи і швидке зростання кредитування викликають деяке побоювання з боку наглядового органу і експертів з міжнародних фінансових інститутів. Основною причиною цього є побоювання з приводу можливих втрат за кредитами в результаті зростання обсягів кредитування, що може негативно позначитися на фінансовій стійкості, якість кредитного портфеля і роботі банків. Для зниження схильності банків другого рівня кредитного ризику Агентство РК з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій (АФН) розробило і використовує методику (Правила класифікації активів, умовних зобов'язань і створення провизий проти них) обов'язкового резервування або створення провизий проти активів, зокрема проти кредитів. Створювані резерви покликані покривати збитки банків по сумнівним кредитах, тим самим повинні забезпечувати стійкість банків при реалізації кредитного ризику. Враховуючи той факт, що справжні правила класифікації досить консервативні (слід зазначити, що консерватизм підходу, пропонованого АФН, пов'язаний з тим, що головною метою наглядового органу є підтримка стабільності всієї банківської системи, а не окремого банку, при цьому далеко не всі банки другого рівня готові сьогодні перейти до більш передовими методиками ризик-менеджменту), можна припустити, що мета мінімізації кредитного ризику досягнута з позиції регулятора. Тим не менше залишається відкритим питання про ефективну оцінці кредитного ризику. Мова йде саме про ефективній оцінці з тієї причини, що консерватизм існуючих правил не відповідає на поставлене вище питання і цей аспект є основною слабкістю методики АФН. Створювані резерви не відображають реальної картини, і наступний простий приклад чітко це демонструє. Уявімо, що проти кредиту сумою 100 млн тенге необхідно створити резерв у розмірі 20% від суми кредиту згідно з методикою АФН, тобто 20 млн тенге. І якщо за оцінкою банку компанія може оголосити дефолт протягом року з вірогідністю 10%, а кредит забезпечений на 90%, то сума очікуваних втрат становить всього 9 млн тенге. Приклад показує, що банки можуть створювати менше резервів, але при цьому все ж таки ефективно управляти кредитним ризиком. Пропонована агентством методика спрямована на стримування зростання обсягів кредитування. Проте заходи, спрямовані на уповільнення темпів кредитування, не вирішують проблеми зменшення кредитного ризику.
3. Новини АФН
- Питання закономірний: чи змінилося що-небудь в задачах, принципах, підходах АФН і у зв'язку зі зміною ситуації на ринку, і з вашим приходом? - Головна стратегія АФН кардинально не змінюється. Вона визначена основним завданням фінансового сектора, який покликаний забезпечувати досягнення глобальної мети - входження Казахстану в число 50 найбільш конкурентоспроможних країн світу. З цим пов'язані питання і стратегічного характеру - вступ до СОТ і всі інтеграційні ініціативи. Інший віссю координат стає завдання вдосконалення параметрів фінансового ринку з урахуванням світової практики. Зараз же йдеться лише про зміну тактичних підходів до пруденційного регулювання. Всі вжиті нами заходи, точніше комплекс заходів, носять непрямий характер, безпосередньо не обмежуючи діяльність банків. - Тим не менш незгоду з АФН звучить. Які із заходів піддаються критиці і чим ви вкажете про прийняті агентством непопулярні заходи?
- Звичайно ж, це питання регулювання росту зовнішніх запозичень вітчизняних банків. У поточному році нами передбачається ввести їх оптимальні параметри з урахуванням ситуації, що складається, економічної доцільності та міжнародної практики. Відзначу, що саме це питання обговорювалося найбільш бурхливо. Аж до 27 травня, коли правлінням НБ РК були прийняті поправки в правила про мінімальні резервні вимоги, відповідно до яких переглянуті розрахунок і розмір мінімальних резервних вимог.
У той же день правління АФН прийняв постанову про внесення змін і доповнень до Інструкції про нормативні значеннях і методикою розрахунків пруденційних нормативів для банків другого рівня. Документ передбачає встановлення лімітів валютної ліквідності. Зокрема, ліміт поточної валютної ліквідності встановлюється в розмірі не менше 0,9 і розраховується як відношення середньомісячного розміру високоліквідних активів в іноземній валюті до середньомісячного розміру зобов'язань до запитання в цій же іноземній валюті. Ліміт короткострокової валютної ліквідності встановлюється в розмірі не менше 0,8. Тут за активами і пасивами визначений строк до погашення - до трьох місяців включно. А також ліміт середньостроковій валютної ліквідності встановлюється в розмірі не менше 0,6. Розрахунок ведеться за зобов'язаннями з строк до погашення до одного року включно. Тобто банки мають можливість покрити свої зобов'язання: активи повинні відповідати пасивів в кожній категорії терміновості.
Постанова передбачає і зменшення лімітів відкритої валютної позиції (довгої і короткої) за іноземними валютами країн, які мають суверенний рейтинг не нижче «А» агентства «Standard & Poor's» або рейтинг аналогічного рівня одного з інших рейтингових агентств, та валюті євро з 15 відсотків величини власного капіталу банку до 12,5 відсотка і валютної нетто-позиції з 30 відсотків величини власного капіталу банку до 25 відсотків.
Думаю, ці заходи будуть стимулювати зниження зовнішніх зобов'язань банківського сектора і тим самим зменшення його зовнішнього валового боргу. - Але привести капітали у відповідність до вимог АФН відразу складно: мова не про сто тенге.
- Тому ми даємо банкам можливість - перехідний період, протягом якого можна диверсифікувати портфель, збільшити частку позик з більш довгим терміном погашення, наростити свій капітал. Я ще раз підкреслю, що наші заходи ні в якій мірі не обмежують діяльність банків. Вимога збільшити власний капітал - найбільш правильна міра регуляторного характеру. І друге зауваження: ці заходи будуть застосовані до всього банківського сектору. А не вибірково, як, може бути, хотілося деяким. Ми провели попередній стрес-тест і прийшли до висновку, що по першому ліміту всі банки будуть відповідати нормативу. А ось щодо короткострокової і середньострокової позиціях деякі банки будуть зазнавати труднощів. Але у них ще є можливість диверсифікувати свої ризики. Ми розуміємо і приймаємо звучну на адресу АФН критику, але ми не можемо розглядати заходи пруденційного регулювання стосовно до окремих банків. Думаю, після того, як документ пройде реєстрацію в Міністерстві юстиції, норми вступлять в силу, і дискусії на цю тему будуть завершені.
У 2008 році у казахстанських банків проблем з ліквідністю не буде - АФН РК
АЛМАТИ. КАЗИНФОРМ / Даніяр Сіхімбаев / - Відповідно до прогнозних відомостями, зовнішні зобов'язання банківської системи Казахстану в 2008 році складуть $ 12 млрд. Про це сьогодні в Алмати в ході форуму «Ризики фінансового сектора» заявив заступник голови Агентства РК з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій ( АФН) Мурат Байсинов, повідомляє Казінформ. Представник АФН зазначив, що обсяг ліквідних активів вітчизняних банків на грудень 2007 року склав більш ніж $ 12 млрд, що дає оптимістичні прогнози. «Це дає можливість припускати, що платоспроможність банківської системи буде на рівні, тобто проблем з ліквідністю у банків не буде», - сказав М. Байсинов. Заступник голови АФН також підкреслив, що протягом 2007 року спостерігалося зростання економіки країни, зростання ВВП, і у банків не відбувалося зниження активів. «Криз платежів у банків, пов'язаних з негативним зовнішнім впливом, не було. Банки та інші фінансові організації всі свої зобов'язання виконували, і говорити про негативні наслідки не можна », - заявив він.
Список використаних джерел
http://www.expert.ru/printissues/kazakhstan/2006/44/kreditnye_riski/print
http://www.investkz.com/articles/2951.html
www.afn.kz/236954