Ім'я файлу: Модульна контрольна робота.odt
Розширення: odt
Розмір: 12кб.
Дата: 21.11.2020

Модульна контрольна робота №1

з курсу “Ефективність банківського бізнесу”

студента групи ФМБ-20-1

Шрайбер Ростислава
Варіант 15
Теоретичне питання №1 “Характеристика банківських послуг”
Універсальним інститутом, що спеціалізується на наданні комплексу ділових послуг є комерційні банки, послуги яких охоплюють не лише традиційні кредитно-депозитні операції, але й розповсюджуються на задоволення потреб клієнтів в консалтингових, інвестиційних, лізингових, довірчих та інших послугах. Банківська послуга сьогодні суттєво переростає межі виключно фінансової сфери, хоча завжди носить опосередковано фінансовий характер і направлена на оптимізацію фінансових результатів від господарської діяльності.

Загалом комерційні банки в умовах ринкової економіки слід розглядати як самостійні суб'єкти господарювання, що виробляють і реалізують власний продукт із метою отримання прибутку. Тому важливим є правильне розуміння суті банківського продукту і його специфіки.

Комерційний банк здійснює свою діяльність у сфері послуг, тому банківський продукт - це, по суті, комплекс послуг банку для своїх клієнтів. Послугам властиві чотири унікальні характеристики, які відрізняють їх від товарів. Їх ще можна назвати "чотири Н-послуги". Це: Невідчутність, Невіддільність, Ненадійність якості, Незбереженість.

Поряд з перерахованими характеристиками, що притаманні всім видам послуг, банківський продукт має свої специфічні особливості.

По-перше, надання банківських послуг пов'язане з використанням грошей в різних формах (готівковій, бухгалтерських записів або платіжно-розрахункових документів.

По-друге, абстрактні банківські послуги набувають реальних рис через майнові договірні відносини.

По-третє, купівля-продаж більшості банківських послуг характеризується тривалістю в часі. Як правило, угода не обмежується одноразовим актом, встановлюються більш чи менш тривалі стосунки клієнта з банком.

Всі ці специфічні властивості банківського продукта вимагають від споживачів досить високої економічної культури, викликають необхідність роз'яснення суті послуги клієнту, посилюють значення такого чинника, як довіра клієнтів. Адже клієнт, довіряючи банку свої гроші, укладає угоду, перебіг якої для нього початково неконтрольований. Як наслідок, невідчутний характер банківської послуги як би подовжується: це невідчутні дії з невідчутними активами.

Визначальними щодо суті банківського продукту є базові функції комерційного банку. Основними функціями комерційного банку, які визначають його економічну суть, слід вважати:

  • посередництво в кредиті;

  • посередництво в розрахунках;

  • випуск кредитних знарядь обігу.

Реалізація саме цих трьох функцій притаманна комерційним банкам, що й відрізняє їх від інших інститутів кредитної системи.

Теоретичне питання №2 “Управління активами і пасивами банку”

У сучасній банківській практиці під управлінням активами і пасивами прийнято розуміти інтегрований підхід до управління фінансовими потоками банку, за якого активи, зобов’язання та капітал розглядаються у нерозривній єдності і спрямовуються на досягнення стратегічної мети банківської діяльності. Сутність управління активами і пасивами полягає у координуванні управлінських рішень щодо проведення активних і пасивних банківських операцій так, що це приводить структуру динамічного банківського балансу у відповідність до обраної банком стратегії і тактики.

Управління активами і пасивами банку надає менеджменту можливість управляти прибутковістю та ризиками (ризиком відсоткових ставок, валютним ризиком, ризиком ліквідності) координуванням рішень щодо джерел фінансування та напрямів розміщення коштів. У сучасних умовах нестабільності фінансових ринків та зростання ризикованості діяльності інтегроване управління активами і пасивами розглядається як найефективніший підхід до управління фінансовою діяльністю комерційного банку.

Сутність УАП полягає в скоординованому управлінні фінансами банку, в процесі якого через узгодження управлінських рішень та досягнення певних пропорцій між активними і пасивними операціями досягається кілька цілей, таких як підвищення прибутку, зниження ризиків, аналіз і контроль за ліквідністю, управління спредом.

Найважливіша особливість цього підходу — це внутрішня єдність всіх аспектів фінансової діяльності банку, коли жодна мета, наприклад, зниження ризику чи підвищення прибутків, жодна фінансова операція банку не може реалізуватися ізольовано, оскільки є елементом інтегрованої системи управління. За інтегрованого підходу банки розглядають свої активи і пасиви як одне ціле, визначаючи роль сукупного портфеля в одержанні високого прибутку за прийнятного рівня ризику. Спільне управління активами і пасивами дає банку інструментарій для формування оптимальної структури балансу та створення захисту від ризиків, спричинених значними коливаннями параметрів фінансових ринків.

Отже, основна ідея УАП полягає в розумінні нерозривної єдності активів, зобов’язань і капіталу банку та пріоритетної ролі сукупного портфеля (балансу) в одержанні високого прибутку за прийнятного рівня ризику.
Задача 1. Розрахувати показник ефективності використання власного капіталу банку, якщо: – доходи банку становлять 935 млн. грн. – витрати – 482 млн. грн. – статутний капітал – 368 млн. грн. – добровільні внески акціонерів – 260 млн. грн.
Розв’язок:
Ефективність використання ВК обрахуємо за допомогою формули:

Е в.вк = (Доходи — Витрати)/(Сукупний капітал + Добровільні внески акціонерів) = (935-482)/(368+260) = 453/628 = 0,7213 або 72,13%
Відповідь: За результатами проведених розрахунків, ми визначили, що ефективність використання власного капіталу становить = 0,7213 або 72,13%

Задача 2. Вкладник збирається покласти в банк суму 350 тис. грн. з метою накопичення 850 тис. грн. Ставка процентів банку дорівнює 25 % річних. Визначити строк в днях, за який вкладник зможе накопичити необхідну суму (розрахункова кількість днів в році дорівнює 365).

Розв’язок:

Оскільки за умовою не вказано за якими відсотками треба обрахувати відсотки за депозитом, за замовчуванням візьмемо прості відсотки.

Формула за якою будемо визначати кількість днів за які вкладник має накопичити 850 тис. грн.: n = (S-p)/(p*i) = (850-350)/(350*0,25) = 500/87,5 = 5,7143 (років) або 5,7143*365 = 2086 днів

Відповідь: Строк в днях за який вкладник зможе накопичити 850 тис. грн. складе 2086 днів.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас