Рейтинг надійності банківських вкладів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Рейтинг надійності банківських вкладів


Якщо перевести статистику НБУ в долари США, картина депозитного відновлення виглядає менш оптимістично. Громадяни Україні повернули в банківську систему лише третину з 18 мільярдів доларів, вилучених під час паніки 2008-2009 років.

"Економічна правда" представила черговий піврічний рейтинг надійності депозитних внесків в українських банках.

Рейтинг базується на аналізі фінансової звітності банків за перше півріччя 2010 року та прогнозах аналітиків щодо перспектив фінансових установ.

Нагадаємо, що за підсумками 2009 року рейтинг "Економічної правди" очолили "Укрексімбанк", Ощадбанк Ощадбанк Росії.

Стаття Рейтинг банків Україна

А за результатами опитування банківських аналітиків, проведеного за підсумками 5 місяців роботи в 2010 році до трійки лідерів увійшли банки "ІНГ банк Україна", "ВТБ Банк" та "Унікредит Банк".


Динаміка ринку банківських депозитів


Перше півріччя відзначилося стабільним зростанням депозитів фізичних осіб, який склав за даними НБУ 13,7%. З початку 2010 року вкладники принесли в банки додаткових 30 мільярдів гривень.

Отже, загальний роздрібний депозитний портфель становить 240,5 млрд. гривень, що на перший погляд схоже на відновлення докризового рівня, коли максимальний портфель депозитів фізичних осіб склав 217 млрд. гривень в кінці 2008 року.

Однак якщо перевести статистику НБУ в долари США, картина депозитного відновлення виглядає менш оптимістично. Українці повернули в банківську систему лише третину з 18 мільярдів доларів, вилучених під час паніки 2008-2009 років.

Варто відзначити, що в 2010 році стала поліпшуватися структура депозитів домогосподарств: зросла частка довгострокових і гривневих вкладів.

Такі позитивні зрушення аналітики пов'язують з приборканням курсу долара, економічним відновленням і більш зваженою ціновою політикою банків.

Фінансові інститути після вирішення проблем з ліквідністю, почали знижувати ставки за річними і гривневими депозитами. А падіння темпів інфляції поліпшило позиції національної валюти як засобу збереження капіталу.

Це відбулося на тлі того, що люди почали активно нести свої кошти в банки. Якщо в минулому році вкладників заманювали 20-22%-ним гривневими депозитами, то сьогодні середній рівень ставок опустився до 15-17%.

Крім того, Кабмін України планує ввести 5-відсотковий податок на доходи з депозитних вкладів, що також стримує повноцінне відновлення довіри до банківської системи.

Існує ризик, що фактори, що вплинули на зростання депозитів - політико-економічна стабілізація, підвищення ліквідності, стійкість валютного курсу, позитивні очікування населення - можуть виявитися недостатніми для продовження висхідної тенденції

Подальший розвиток депозитного бізнесу в Україні гальмується комплексом системних економічних проблем.

По-перше, відсутні позитивні зрушення в сфері кредитування. А без якісних кредитних портфелів банкам нічого запропонувати вкладникам.

Українські банки продовжують нести масштабні втрати через зростання проблемної заборгованості. З початку року тільки офіційна частка прострочених позик зросла з 9,4% до 10,8%. За неофіційними оцінками співробітників банків, середній рівень "проблемки" перевищує 50%.

Банки отримують збитки, поповнюючи кредитні резерви на вимогу НБУ і чекають поліпшення кредитоспроможності позичальників. Певні надії покладаються на альтернативні джерела формування активів, такі як ПДВ-облігації. Банки також більше уваги приділяють непроцентних видами діяльності.

По-друге, зростання зовнішнього та внутрішнього державного боргу підсилює ризик затримки економічного шоку в довгостроковому періоді.

На прикладі травневої кризи суверенних бондів країн південної Європи можна переконатися до яких наслідків у банківській сфері призводить надмірне збільшення державних позик.

По-третє, збереження невизначеності на міжнародних ринках капіталу і примара другої хвилі рецесії робить банківську систему України заручником нестабільної світової кон'юнктури.

Так, один з топ-менеджерів австрійського "Райффайзен банку" в червні, у коментарі європейським ЗМІ, не виключав можливості згортання бізнесу в країнах СНД, у тому числі і в Україну.

Від позитивних очікувань зарубіжних інвесторів залежить оздоровлення дочірніх банків, що входять до складу міжнародних фінансових холдингів.

Нарешті, не треба забувати, що 9,5 млн. наших співгромадян живуть на доходи нижче 700 гривень. Українців, які знаходяться на межі виживання, хвилюють проблеми, які не мають нічого спільного з банківськими вкладами.

А між тим заможні співгромадяни посилили інтерес до депозитних продуктів, які залишаються найбільш доступним інвестиційним інструментом.

У мас-медіа почали з'являтися рейтинги депозитних продуктів банків на основі процентних ставок. Втім, така інформація щодо дохідності депозитів є цінним лише в умовах високої довіри до банків, які залучають ваші гроші.

Бізнес-журнал Bizkiev рекомендує, що при виборі депозитних програм слід звертати увагу на надійність всього банку, яка залежить від комплексу чинників кількісного і якісного характеру.

Як показав минулорічний досвід, історія співпраці банку з вкладниками, його репутація серед існуючих клієнтів і динаміка різних фінансових показників - це ті орієнтири, які мають найбільше значення в порівнянні з позахмарними відсотками і яскравими бігбордами.

Стаття Рейтинг банків Україна

Вибираючи депозити з високими ставками необхідно враховувати, що це плата за можливий ризик.

І хоча якість звітності, яку пропонують нам банки і НБУ до цих пір залишає бажати кращого, більш об'єктивна інформація для порівняння надійності депозитних вкладів сьогодні, на жаль, відсутня.


Лідери та аутсайдери рейтингу надійності банківських вкладів


До рейтингу ввійшли банки з перших двох груп по ранкінг НБУ, активно працюють з депозитами населення.

У формуванні прогнозу брали участь аналітики інвестиційної компанії Astrum Investment Management і Dragon Capital.

З рейтингу цього разу були виключені банки з третьої групи з ранкінг НБУ, оскільки частина з них є кептивними, а їх незначні розміри не дозволяють адекватно порівнювати з найбільшими установами.

Також в рейтингу ви не знайдете банку "Кредіт Агріколь", ІНГ банку і Сіті банку, тому що ці фінансові інститути не приймають депозити від фізичних осіб в Україну, відповідно не доцільно розглядати їх фінансову стабільність в розрізі надійності депозитних вкладів.

Лідерами рейтингу банків вже традиційно стали державні банки Укрексімбанк і Ощадбанк, а також Райффайзен банк Аваль, що входить в австрійську міжнародну фінансову групу і в минулому рейтингу займав лише 10 місце.

Банки групи "А" крім достатнього рівня підтримки акціонерів відзначаються високими показниками ліквідності, прибутковості і суттєвим приростом власного капіталу за останнє півріччя. Поєднання таких факторів сприяє зростанню фінансової надійності установ.

Втім, як свідчать опитування клієнтів, окрім позитивного фінансового профілю лідерам варто подбати про більш високий рівень обслуговування вкладників, якого дещо бракує у громіздких системних банках.

Рейтинг банків по надійності депозитних вкладів

Рейтинг банков по надежности депозитных вкладов Таблиця 1. Рейтинг банків по надійності депозитних вкладів

У шапці таблиці номери позначають:

1 Довгострокова динаміка депозитів населенню

2 Відповідність капіталу активів

3 Ліквідність

4 Рівень підтримки акціонерів

5 Ефективність діяльності банку

6 Рівень боргових зобов'язань

7 Динаміка власної. капіталу за півріччя

8 Зміна довіри банків-партнерів

9 Коефіцієнт системності / проблемності

10 Загальний рейтинг і прогноз

11 Динаміка депозитів населенню за рік, млн. грн

12 Динаміка депозитів населенню за рік,%

13 Рейтинг банку на 01/10/2009

14 Оцінка на 01/06/2010


Банк

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Рей тинг

10

11

12

13

14

Укрексімбанк

4

4

4

4

3

4

4

2

1,1

4,13

A +

2 952

39,1

A

7,29

Ощадбанк

3

4

4

4

3

4

3

2

1,1

3,91

A =

3 493

25,3

A

6,27

Райффайзен Банк Аваль

2

3

4

3

3

4

4

3

1,1

3,63

A +

-418

-2,4

B

7,43

Укрсоцбанк

4

4

3

3

3

4

3

2

1,05

3,52

B +

2 765

43,5

B

7,49

ОТП Банк

4

3

3

3

3

4

3

3

1,05

3,41

B =

920

32,4

B

6,55

Приватбанк

4

3

4

1

3

4

3

3

1,1

3,41

B +

14 416

47,0

B

6,80

Ощадбанк Росії

4

4

4

4

1

4

3

2

1

3,35

B +

1 117

138,7

A

7,47

Укрсиббанк

4

3

4

4

2

3

1

2

1,1

3,30

B =

3 549

40,8

B

7, 19

Альфа-Банк

4

3

4

3

3

2

3

2

1,05

3, 20

B +

1 929

91,3

B

6,23

Брокбізнесбанк

4

4

4

1

3

4

3

2

1

3, 20

B-

1 523

39,3

B

5,58

Кредит-Дніпро

4

3

4

2

3

4

3

2

1

3, 20

B =

592

49,0

B

н / д

Індекс Банк

3

3

4

3

2

4

4

2

1

3, 20

B =

138

8,7

C

н / д

Унікредит банк

4

3

4

3

3

3

3

2

1

3, 20

B +

296

92,8

B

7,56

ВТБ Банк

4

2

4

4

3

3

1

2

1,05

3,15

B +

2 528

129,4

B

7,62

"Хрещатик"

4

3

4

1

3

4

3

2

1

3,05

B-

705

37,6

C

н / д

Піреус Банк МТБ

4

3

4

2

3

3

3

2

1

3,05

B =

307

58,6

B

н / д

Універсал Банк

4

3

4

2

2

3

4

3

1

3,05

B =

754

39,5

B

6,48

Промінвестбанк

3

4

4

4

2

4

1

2

0,945

3,02

B =

1 643

18,4

B

6,41

"Південний"

4

3

4

1

3

4

3

1

1

3,00

B =

1 199

45,6

B

5,34

Укргазбанк

2

4

4

2

3

2

4

3

1

3,00

B-

0

0,0

D

3,79

Правекс-Банк

2

4

4

3

2

4

1

2

1

2,95

C =

-59

-1,8

B

н / д

"Дельта"

4

2

4

1

3

4

3

2

1

2,90

C-

1 741

86,8

C

н / д

Кредитпромбанк

3

3

4

2

3

2

4

2

1

2,90

C =

830

29,8

C

4,37

Донгорбанк

3

2

4

1

3

4

3

3

1

2,85

C =

373

17,4

C

н / д

Ерсте Банк

4

3

4

3

2

3

1

2

1

2,85

C =

198

46,6

B

7, 19

Імекс Банк

2

4

4

1

3

4

4

3

0,9

2,84

C =

-436

-25,7

C

н / д

ПУМБ

4

4

4

1

3

2

2

2

1

2,80

C =

1 539

49,8

C

6,25

VAB Банк

4

2

4

3

2

4

1

1

1

2,80

C =

823

49,0

C

н / д

Кредобанк

2

2

4

4

1

4

1

2

1

2,65

C =

-115

-4,8

B

н / д

Форум

3

1

4

4

1

3

1

2

1

2,45

C =

1 320

29,0

B

6,29

Сведбанк

4

-1

3

3

2

4

2

2

1

2,35

C =

589

43,1

C

6,14

Фінанси та Кредит

3

2

3

1

2

2

2

3

1

2,15

C-

869

19,4

C

4,5

Родовід Банк

4

4

2

2

1

2

1

3

0,8

1,84

D-

1 717

65,2

D

3,27

Надра

1

1

2

2

3

1

3

2

0,8

1,48

D -

-2 570

-30,9

D

2,52


Рівень А (4) - "надійний", B (3) - "стабільний", C (2) - "задовільний"; D (1) - "поганий", F - "катастрофічний".

Прогноз "+ +" - абсолютно позитивний, "+" - радше позитивний, ніж негативний, "=" - нейтральний, "-" - швидше негативний, ніж позитивний "-" - абсолютно негативний.

На дні рейтингу надійності депозитів продовжують залишатися банки Надра і Родовід, з украй низькою капіталізацією, ліквідністю і високим рівнем боргового тягаря.

Незважаючи на домовленості банку Надра про реструктуризацію субординованого боргу на суму 50 мільйонів доларів, населення продовжує забирати свої вклади з установи.

За останні 12 місяців депозитний портфель банку Надра схуд на третину: іміджеві втрати привели до висновку вкладниками більше 2,5 млрд. гривень за останній рік.

Рекапіталізований державою влітку минулого року Родовід банк потребує реструктуризації та додаткових фінансових вливань, щоб покрити рекордні збитки, що досягли 3,6 млрд. гривень у першому півріччі.

Такий результат на ринку пояснюють дисбалансом між пасивами та активами, що виник після переведення депозитів ліквідованого Укрпромбанку.

Протягом I півріччя доходи від проблемного кредитного портфеля були на 505 млн гривень, або на 55% нижче суми, яку "Родовід" повернув вкладникам у вигляді відсотків.

При цьому в банку на 901 млн. гривень, або на 37% зросли резерви під кредитні ризики.

У середині рейтингової таблиці в основному відбулися позитивні зміни. Більшість банків підвищили свої показники, а відповідно і сумарний рейтинг.

До групи "стабільних" увійшли банки, які користуються найвищою довірою серед вкладників, про що свідчать високі річні обсяги нарощування депозитів населення. Серед них Приватбанк, приріст депозитів на 14,4 млрд. гривень; Укрсиббанк - 3,5 мільярда гривень, Укрсоцбанк - 2,7 млрд.гривень і ВТБ - 2,5 млрд. і т.д.

За підсумками комплексного оцінювання в групу С (задовільний рівень) потрапили такі іноземні банки як Форум (Німеччина), Ерсте Банк (Австрія), Кредобанк (Польща), Сведбанк (Швеція).

Причини схожі - зниження власного капіталу і негативні фінрезультати внаслідок значних відрахувань в резерви під проблемні кредитні портфелі.

Якщо менеджмент даних банків встигне провести успішну рестуктуризацією бізнесу, зберігши існуючий рівень ліквідності, довіра клієнтів і підтримку материнських структур, існують високі шанси для зростання їхнього рейтингу надійності в майбутньому.

До того ж у більшості випадків, більш низький результат іноземних банків пов'язаний з тим, що вони чесніше відображають фінансові показники установи.


Методика


Рейтинг привабливості банків для вкладників - інформаційний проект, спрямований на комплексне оцінювання найбільших за обсягом активів банків України, що враховує найважливіші фактори привабливості установ для вкладників, які можна розрахувати на основі публічної інформації.

Об'єкт рейтингу - банки з першої та другої груп за класифікацією НБУ, що працюють на ринку роздрібних депозитів.

Предмет рейтингу - привабливість банків для вкладників, визначається кількісно як загальна сума балів факторів привабливості - від 1 до 4, зважених важливість кожного чинника - від 0 до 1.

Якісно привабливість банків визначається рейтингової категорією групи банків - a, b, c або d, яка залежить від суми загального заліку. При цьому головне значення має рейтингова категорія групи банку, а не його порядковий номер в таблиці.

Періодичність рейтингування: кожні півроку після опублікування Нацбанком та Асоціацією українських банків показників діяльності установ на відповідну дату.

Джерела даних: показники фінансової звітності банків, опубліковані на офіційних сайтах АУБ, НБУ, а також на корпоративних сайтах банків, що беруть участь в рейтингу.

Для визначення фактора "Рівень іноземній або державної підтримки" використовується офіційна інформація НБУ про власників істотної частки банку, а також дані інформагентств.

Прогноз подальшої фінансової стійкості банків - це середнє арифметичне прогнозів опитаних експертів.


Обгрунтування вибору факторів привабливості банків для вкладників


При підготовці методики рейтингу враховуються такі чинники, що визначають привабливість банків з точки зору вкладників.

1. Довгостроковий приплив чи відтік депозитів.

2. Відповідність капіталу активів.

3. Ліквідність банку.

4. Рівень іноземній або державної підтримки.

5. Ефективність діяльності банку.

6. Рівень боргового навантаження.

7. Приріст або зменшення власного капіталу.

8. Зміна довіри банків-партнерів.

9. Коефіцієнт системності.

10. Понижуючий коефіцієнт.

Експертна рада визначив рівень важливості кожного із запропонованих чинників через присвоєння ваг-множників, сума яких дорівнює одиниці.

При існуючому рівні прозорості банківської системи України, представлена ​​нижче методика розрахунку факторів максимально адекватно відображає комплексну привабливість банків для вкладників.


Фактори і формули розрахунку


Розрахунок значень рейтингових факторів

ФАКТОР

ПОКАЗНИК

ФОРМУЛА *

1

Довгостроковий приплив чи відтік депозитів

Приріст депозитів за 12 місяців

Деп. - Деп. пг Деп. пг

2

Відповідність капіталу активів

Коефіцієнт достатності капіталу

СК ча

3

Ліквідність банку

Коефіцієнт ліквідності

ДС ПП

4

Рівень іноземній чи державної підтримки

Власник: держава, іноземна корпоративна структура, фізична особа-нерезидент т.д.

-

5

Ефективність діяльності банку

Рентабельність власного капіталу

ФР СК

6

Рівень боргового навантаження

Наявність дефолтів, реструктуризації боргу, або ж ставлення недепозитних зобов'язань до власного капіталу

КБ. + ЦПе.

СК

7

Поточний приріст або зменшення власного капіталу

Зміна власного капіталу за півріччя

СК - СК. пп СК. пп

8

Зміна довіри банків-партнерів

Динаміка коштів інших банків за півріччя

КБ - КБ. пп КБ. пп


Проміжний Залік

Сума балів факторів, зважених на відповідні коеф.

ПЗ

9

Коефіцієнт системності

Обсяг активів

1 - 1,05 - 1,10

10

Понижувальний коефіцієнт

Масові випадки неповернення або затримки вкладів протягом останніх трьох років

0,8 - 0,9 - 1

ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Проміжний залік, скоригований на коефіцієнти

ЗЗ


* - Умовні позначення, використані в формулах означають:

Деп. - Депозити

КБ - кошти інших банків

СК - власний капітал

ЧА - чисті активи - активи банку, зменшені на суму резервів за активними операціями

ЧП - чистий пасиви

ДС - грошові кошти - кошти в НБУ, в інших банках та готівкові кошти банку

ФР - фінансовий результат - прибуток або збиток

Зобов. - Зобов'язання

Х. пп - показник "Х" півроку тому

Х. пг - показник "Х" на аналогічну дату 2008 року

Кожному чиннику, перш ніж врахувати його важливість, присвоюється бал від 1 до 4. Бали залежать від діапазону, в який потрапляє значення показника, що відображає кількісний сенс фактора.

Стаття Рейтинг банків Україна


Наприклад, якщо фактор "довгостроковий приплив депозитів у банку", виражений показником "приріст депозитів населення за 12 місяців", більше 30%, то такому банку присвоюється найбільша сума балів - 4.

Якщо ж він менше 30%, але більше нуля - 3 бали. Якщо значення показника знаходиться в діапазоні від нуля до мінус 30% - 2. Якщо падіння депозитів склав більше 30%, банк отримує найменший бал - 1.

Згодом отриманий бал множиться на вагу фактора.

Сума проміжного загального заліку для банку розраховується шляхом додавання чисел, отриманих від множення балів на вагу кожного фактора. Потім отриманий результат коригується на коефіцієнт системності і понижувальний коефіцієнт. Чим більше значення загального заліку, тим привабливішим є банк для вкладників.


Визначення рейтингової категорії


Рейтингова таблиця будується шляхом ранжирування банків, що беруть участь в рейтингу, в порядку зниження суми їх загального заліку (ОЗ).

Після цього, в залежності від діапазону, в який потрапляє кожен банк, виділяються чотири рейтингові групи банків. Групам присвоюється категорія у вигляді латинських літер a, b, c або d.


Критерії присвоєння рейтингових категорій

Значення суми загального заліку (ОЗ)

Рейтингова категорія

Зміст категорії

3,6 і більше

a

Високий рівень привабливості

для вкладників

від 2,8 до 3,59

b

Середній рівень привабливості

для вкладників

від 2,00 до 2,79

c

Задовільний рівень

привабливості для вкладників

від 1,00 до 1,99

d

Низький рівень привабливості

для вкладників


Зміни та доповнення


Методика рейтингу банків у майбутньому може бути частково змінена в розрахунковій частині або доповнена новими чинниками огляду на динаміку показників діяльності банківської системи, а також внаслідок підвищення рівня розкриття фінансової інформації банками.

Отже, кожен новий рейтинг буде супроводжуватися критичним переглядом методики рейтингування, яка, у разі виявлення невідповідностей нових реалій, буде адекватно коригуватися.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Реферат
112.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Страхування банківських вкладів
Статистика банківських вкладів
Маркетингове дослідження банківських вкладів
Страхування і гарантія банківських вкладів населення РФ
Ризики сек`юритизації банківських активів і їх зниження за допомогою механізмів підвищення надійності
Основні матмоделі в теорії надійності Вибір числа показників надійності Достовірність статистичної
Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону
Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону
Рейтинг шампунів
© Усі права захищені
написати до нас