Прогнозування та планування в економіці
Тема: Предмет, метод і структура курсу
Предметом курсу явл. вивчення методології, наукового передбачення, ек-кого розвитку суб'єктів господарювання. Методологія прогнозування та планування предст-ет собою сукупність прийомів дослідження з метою пізнання і перетворення економічних і соц-х процесів. Включає: загальні методи пізнання, кіт. грунтуються на діалектиці; методи конкретної науки, такі як методи аналізу, моделювання, аналогія, порівняння. Структура курсу передбачає вивчення слід. розділів:
1. Сутності та особливостей різних видів прогнозів і методів прогнозування;
2. Технологію введення прогнозних розрахунків та їх аналіз;
3. Особливості обгрунтування моделей і способів планування на макро-і мікрорівні.
Тема: Прогнозування та планування в системі управління
1. Сутність та значення прогнозування та план-я.
2. Напрямок розробки прогнозів і планів.
3. Організація прогнозної та планової роботи.
1. Об'єктивна необхідність прогнозування та план-я в сучасних умовах обумовлена у слід.:
- Ускладненням деят-ти фірм;
- Рухливість зовнішнього середовища;
- Вдосконалення форм і структур управління;
- Необхідність підтримки раціональних н / госп-х пропорцій;
- Нездатність саморегульо-я ринкової економіки особливо в ум-х кризи.
Фактори обмежують використання прогнозування та план-я в умовах ринку:
- Надмірно високий ступінь невизначеності;
- Низький рівень накопичення капіталу;
- Відсутність ефективних юридичних та етичних норм, регулюючих поведінку;
- Пріоритет короткострокових показників.
2. Будучи функціями управління прогн-е і план-е осущ-ся на макро-і мікрорівні. На макрорівні розробку прогнозів та планів осущ-ют органи держ-го управління та місцевого самоврядування. Держ-е прогнозування являє собою систему науково обгрунтованих уявлень про напрямки соціально-економічного розвитку країни, заснованих на законах ринкового госп-вання. Держ-е планування - вид управлінської деят-ти, спрямованої на обгрунтування заходів, що забезпечують досягнення цілей макроекономічного розвитку. Завдання прогнозування та план-я на макрорівні:
1. Аналіз поточної ек-кою ситуації;
2. Прогн-е темпів і найважливіших пропорцій розвитку економіки;
3. Обгрунтування пріоритетів соц.-ек-кого розвитку;
4. Формування структури економіки і забезпечення її матеріальної та фінансової збалансованості.
Прогнози макрорівня висловлюють кількісні і якісні зміни, пов'язані з величиною D, обсягів S, показниками трудових відносин, структури та динаміки доходів і витрат, напрямами НТР, показниками зовнішньоекономічної деят-ти, характером перетворень в с-ме освіти, економічністю, і проблемами і показниками . Плани макрорівня форм-ся у вигляді обгрунтованих, затверджених показників соц.-ек-кого та НТР, а також у вигляді цільових комплексних програм і проектів.
На мікрорівні в цьому випадку суб'єктами прогнозування та план-я виступають планові органи, функц-ті служби та відділи суб'єктів госп-вання. Прогн-е і план-е мікрорівня пов'язане з розробкою прогнозів і впровадження планових розрахунків, техніко-економічних і фінансових показників деят-ти, визначенням форм і напрямів ведення бізнесу обгрунтування стратегії і тактики дій суб'єкта госп-вання.
3. Склад органів прогнозування та план-я визначається відповідно до принципів, підходами та особливостями управління економікою на макро-і мікрорівні. В даний час в РБ процеси прогнозування та план-я здійснюють:
1. Центральні ек-кі органи (міністерство ек-ки, фінансів, статистики та аналізу праці). Основними завданнями явл-ся:
- Розробка гос-ой ек-кою політики;
- Форм-е инвестиц-ої політики;
- Мобілізація грошових ср-в і план-е їх еф-го використання (мф);
- Обгрунтування правил ведення обліку та визначення порядку звітності (мс і а);
- Розробка тарифної с-ми, забезпечення еф-й зайнятості та вдосконалення організації праці;
- Прогн-е і регулювання ЗП, ринку праці та інших соціально-трудових відносин (мт);
- Розробка торгового балансу і прогн-е експортно-імпортної деят-ти;
- Квотування, ліцензування та валютне регулювання;
- Вдосконалення науково-технічних зв'язків.
2. Галузевих органів поргн-а і план-я (галузеві міністерства і відомства: пром-ти, с / г та інших). У функції цих органів входять:
- Розробка прогнозів і планів розвитку галузей;
- Форм-е цільових програм і методичних рекомендацій;
- Регулювання пр-ва;
- Комплексне дослідження ринку;
- Реалізація інвестиційної та нт політики, спрямованої на підвищення якості продукції і к / сп-ти галузі;
- Розробка заходів для реалізації політики галузі.
3. Регіональних органів та управлінь. Завдання:
- Найкраще исп-е внутрішнього потенціалу регіону;
- Форм-е міжгалузевих регіональних комплексів;
- Сприяння розвитку ринкової інфрастр-ри в регіонах;
- Вирішення соціальних проблем.
4. Планових та інших органів суб'єктів госп-вання.
Тема: Методологія прогнозування
1. Основні поняття, принципи та етапи прогнозування.
2. Класифікація методів прогнозування.
3. Сутність і види прогнозів і моделей прогнозування.
1. Прогнозування - процес розробки прогнозів. Прогностика - наукова дисципліна, що вивчає принципи побудови і використання методів і моделей прогнозування, а також закономірності процесу розробки прогнозу. Об'єкт прогнозування - будь-який предмет, процес, явище реального світу, їх св-ва і відносини, що відносяться до пізнавальної деят-ти суб'єкта. Прогнозний фон - сукупність зовнішніх стосовно об'єкта прогнозування умов, що є суттєвими для вирішення прогнозної завдання. Період попередження - період часу, на кіт. розробляється прогноз. Горизонт Проспекция - найдальша крапка в майбутньому, для кіт. розробляється прогноз. Глибина ретроспекції - період часу в минулому, по кіт. є необхідна і достатня інф-ція про об'єкт прогнозування. Горизонт ретроспекції - найдальша крапка в минулому, по кіт. є інф-ція про об'єкт прогнозування.
Принципи прогнозування:
- Принцип системності;
- Узгодженості, передбачає узгодження різних видів прогнозів, об'єктів різної природи;
- Принцип варіантності, передбачає розробку варіантів прогнозів, виходячи з особливостей об'єктів прогнозування, поставлених цілей і варіантів прогнозного фонду;
- Безперервності - прогнозні розрахунки повинні бути коригувати;
- Ефективності (рентабельності) - передбачає обов'язкову наявність еконо-го ефекту від використаних результатів прогнозування;
- Оптимальності, передбачає розробку достовірних і точних прогнозів при виборі найкращого апарату прогнозування;
- Принцип аналогічності і специфічності;
Етапи прогнозування:
- Предпрогнозного орієнтація - сукупність робіт, що передують розробці завдання на прогноз і включає обгрунтування об'єкта прогнозування, завдань прогнозування, період попередження прогнозу.
- Розробка завдання на прогноз - визначення мети прогнозування, конкретизація завдань, визначення порядку;
- Ретроспекція прогнозна - етап, на кіт. аналізується історія розвитку об'єкта прогнозування і прогнозного фону з метою отримання їх сістематізар-го опису;
- Прогнозний діагноз - на кіт. досліджують систе-е опис об'єкта і прогнозного фону, з метою виявлення їх зміни і розробки моделей і методів прогнозування;
- Прогнозна Проспекция - етап, на кіт. розробляються прогнозні оцінки;
- Верифікація прогнозу, на кіт. осущ-ся оцінка достовірності і точності прогнозу;
- Коректування прогнозу (знову прогнозна орієнтація) - це етап, на кіт. осущ-ся уточнення прогнозних оцінок та його коригування з урахуванням додаткових даних.
2. Метод прогнозування - це конкретний спосіб розробки прогнозу. Класифікація методів представлена на схемі.
Методи прогнозування:
1. Експертні:
1.1 з прямим зв'язком:
а) опитування;
б) аналіз;
1.2 зі зворотним зв'язком:
а) опитування;
б) аналіз;
в) генерація ідей;
2. Комбіновані.
3. Фактографічні:
3.1 статистичні:
а) екстраполяції;
б) кореляційно-регресійний аналіз;
в) моделювання.
3.2 аналогії:
а) історичний;
б) математичний.
3.3 випереджаючі:
а) грунтуються на аналізі науково-технічної інф-ції (НТІ);
б) грунтуються на дослідженні рівня розвитку техніки і технологій.
Експертні методи передбачають розробку прогнозу на основі аналізу думок і суджень фахівців-експертів. Фактографічні методи передбачають розробку прогнозів на основі аналізу фактич-й інф-ції про об'єкт прогнозування та прогнозний тлі. Статистичні методи пов'язані зі статистич-й обробкою фактич-х даних про об'єкт прогнозування та прогнозний тлі, припускають розробку та аналіз матем-х залежностей досліджуваних показників або явищ. Методи аналогії грунтуються на розробці прогнозу в результаті аналізу його подібності з відомими об'єктами, відомим матем-м описом об'єктів. Випереджаючі методи пов'язані з розробкою прогнозів у сфері науки і техніки на основі аналізу фундаментальних і прикладних розробок.
Вибір методу прогнозування визна-я => факторами:
- Істотою практичної проблеми вимагає рішення;
- Динамічними характерами об'єкта прогнозування;
- Видом і характером розташовуваної інф-ції;
- Вимогами, що пред'являються до рез-там прогнозування;
- Періодом запобігання і його ставленням з передбачуваною тривалістю циклу розробки v життєвого циклу T.
- Використовуваними типами менеджменту.
3. Прогноз - науково обгрунтоване уявлення про ймовірні стани об'єкта в майбутньому v сп-ах їх досягнення. Періоди клас-ться слід. чином:
1. Відповідно до проблемно-цільовим хар-ром виділяють:
а) пошуковий прогноз - це прогноз, змістом кіт. є виявлення можливих станів об'єкта прогнозування в майбутньому;
б) нормативний прогноз - прогноз, змістом кіт. явл-ся прогн-е шляхів і термінів досягнення можливого, прийнятого в якості задуманого стану об'єкта прогнозування в майбутньому.
2. За природою об'єкта прогнозування:
- Економічно;
- Політичні;
- Технічні;
- Соціальні;
- Природничі;
- Демографічні;
3. За цілями:
- Що підтверджують;
- Оцінні;
- Орієнтовані;
- Планові;
- Безпосередньо управлінські;
4. За призначенням:
- Загальні;
- Спеціальні;
5. За ступенем обгрунтованості:
- Інтуїтивні;
- Логічні;
6. За формою вираження результатів:
- Кількісні;
- Описові;
7. За часом попередження:
- Довгострокові;
- Середньострокові;
- Короткострокові;
8. За ступенем локалізації періоду:
- Точкові;
- Інтервальні;
9. За характером зміни об'єкта прогнозування:
- Безперервні;
- Дискретні.
Особливості економічних прогнозів:
- Представляє його аргументований висновок про майбутні зміни;
- Дозволяє оцінити стан і осущ-ть пошук можливих управлінських рішень;
- Дозволяють моделювати варіанти звершення подій при обліку різних чинників;
- Виявляє проблеми слабо виражені у сьогоденні, але можливі в майбутньому.
Функції економічних прогнозів:
- Аналіз соціально-економічних тенденцій і процесів;
- Оцінка умов і ек-их проблем для прийняття рішень;
- Виявлення альтернатив розвитку об'єкта в перспективі;
- Накопичення ек-ї інф-ції.
Модель прогнозування - це модель об'єкта, дослідні-я кіт. дозволяє отримати інф-цію про стан об'єкта прогнозування в майбутньому способах їх досягнення.
Види моделей прогнозування:
- Словесний опис;
- Графічне представлення;
- Блок-схеми;
- Таблиці та матриці рішень;
- Математичний опис, у вигляді формул;
Тема: Експертні методи прогнозування
1. Сутність, область застосування і види експертних оцінок.
2. Способи формування експертних груп. Тема: Предмет, метод і структура курсу
Предметом курсу явл. вивчення методології, наукового передбачення, ек-кого розвитку суб'єктів господарювання. Методологія прогнозування та планування предст-ет собою сукупність прийомів дослідження з метою пізнання і перетворення економічних і соц-х процесів. Включає: загальні методи пізнання, кіт. грунтуються на діалектиці; методи конкретної науки, такі як методи аналізу, моделювання, аналогія, порівняння. Структура курсу передбачає вивчення слід. розділів:
1. Сутності та особливостей різних видів прогнозів і методів прогнозування;
2. Технологію введення прогнозних розрахунків та їх аналіз;
3. Особливості обгрунтування моделей і способів планування на макро-і мікрорівні.
Тема: Прогнозування та планування в системі управління
1. Сутність та значення прогнозування та план-я.
2. Напрямок розробки прогнозів і планів.
3. Організація прогнозної та планової роботи.
1. Об'єктивна необхідність прогнозування та план-я в сучасних умовах обумовлена у слід.:
- Ускладненням деят-ти фірм;
- Рухливість зовнішнього середовища;
- Вдосконалення форм і структур управління;
- Необхідність підтримки раціональних н / госп-х пропорцій;
- Нездатність саморегульо-я ринкової економіки особливо в ум-х кризи.
Фактори обмежують використання прогнозування та план-я в умовах ринку:
- Надмірно високий ступінь невизначеності;
- Низький рівень накопичення капіталу;
- Відсутність ефективних юридичних та етичних норм, регулюючих поведінку;
- Пріоритет короткострокових показників.
2. Будучи функціями управління прогн-е і план-е осущ-ся на макро-і мікрорівні. На макрорівні розробку прогнозів та планів осущ-ют органи держ-го управління та місцевого самоврядування. Держ-е прогнозування являє собою систему науково обгрунтованих уявлень про напрямки соціально-економічного розвитку країни, заснованих на законах ринкового госп-вання. Держ-е планування - вид управлінської деят-ти, спрямованої на обгрунтування заходів, що забезпечують досягнення цілей макроекономічного розвитку. Завдання прогнозування та план-я на макрорівні:
1. Аналіз поточної ек-кою ситуації;
2. Прогн-е темпів і найважливіших пропорцій розвитку економіки;
3. Обгрунтування пріоритетів соц.-ек-кого розвитку;
4. Формування структури економіки і забезпечення її матеріальної та фінансової збалансованості.
Прогнози макрорівня висловлюють кількісні і якісні зміни, пов'язані з величиною D, обсягів S, показниками трудових відносин, структури та динаміки доходів і витрат, напрямами НТР, показниками зовнішньоекономічної деят-ти, характером перетворень в с-ме освіти, економічністю, і проблемами і показниками . Плани макрорівня форм-ся у вигляді обгрунтованих, затверджених показників соц.-ек-кого та НТР, а також у вигляді цільових комплексних програм і проектів.
На мікрорівні в цьому випадку суб'єктами прогнозування та план-я виступають планові органи, функц-ті служби та відділи суб'єктів госп-вання. Прогн-е і план-е мікрорівня пов'язане з розробкою прогнозів і впровадження планових розрахунків, техніко-економічних і фінансових показників деят-ти, визначенням форм і напрямів ведення бізнесу обгрунтування стратегії і тактики дій суб'єкта госп-вання.
3. Склад органів прогнозування та план-я визначається відповідно до принципів, підходами та особливостями управління економікою на макро-і мікрорівні. В даний час в РБ процеси прогнозування та план-я здійснюють:
1. Центральні ек-кі органи (міністерство ек-ки, фінансів, статистики та аналізу праці). Основними завданнями явл-ся:
- Розробка гос-ой ек-кою політики;
- Форм-е инвестиц-ої політики;
- Мобілізація грошових ср-в і план-е їх еф-го використання (мф);
- Обгрунтування правил ведення обліку та визначення порядку звітності (мс і а);
- Розробка тарифної с-ми, забезпечення еф-й зайнятості та вдосконалення організації праці;
- Прогн-е і регулювання ЗП, ринку праці та інших соціально-трудових відносин (мт);
- Розробка торгового балансу і прогн-е експортно-імпортної деят-ти;
- Квотування, ліцензування та валютне регулювання;
- Вдосконалення науково-технічних зв'язків.
2. Галузевих органів поргн-а і план-я (галузеві міністерства і відомства: пром-ти, с / г та інших). У функції цих органів входять:
- Розробка прогнозів і планів розвитку галузей;
- Форм-е цільових програм і методичних рекомендацій;
- Регулювання пр-ва;
- Комплексне дослідження ринку;
- Реалізація інвестиційної та нт політики, спрямованої на підвищення якості продукції і к / сп-ти галузі;
- Розробка заходів для реалізації політики галузі.
3. Регіональних органів та управлінь. Завдання:
- Найкраще исп-е внутрішнього потенціалу регіону;
- Форм-е міжгалузевих регіональних комплексів;
- Сприяння розвитку ринкової інфрастр-ри в регіонах;
- Вирішення соціальних проблем.
4. Планових та інших органів суб'єктів госп-вання.
Тема: Методологія прогнозування
1. Основні поняття, принципи та етапи прогнозування.
2. Класифікація методів прогнозування.
3. Сутність і види прогнозів і моделей прогнозування.
1. Прогнозування - процес розробки прогнозів. Прогностика - наукова дисципліна, що вивчає принципи побудови і використання методів і моделей прогнозування, а також закономірності процесу розробки прогнозу. Об'єкт прогнозування - будь-який предмет, процес, явище реального світу, їх св-ва і відносини, що відносяться до пізнавальної деят-ти суб'єкта. Прогнозний фон - сукупність зовнішніх стосовно об'єкта прогнозування умов, що є суттєвими для вирішення прогнозної завдання. Період попередження - період часу, на кіт. розробляється прогноз. Горизонт Проспекция - найдальша крапка в майбутньому, для кіт. розробляється прогноз. Глибина ретроспекції - період часу в минулому, по кіт. є необхідна і достатня інф-ція про об'єкт прогнозування. Горизонт ретроспекції - найдальша крапка в минулому, по кіт. є інф-ція про об'єкт прогнозування.
Принципи прогнозування:
- Принцип системності;
- Узгодженості, передбачає узгодження різних видів прогнозів, об'єктів різної природи;
- Принцип варіантності, передбачає розробку варіантів прогнозів, виходячи з особливостей об'єктів прогнозування, поставлених цілей і варіантів прогнозного фонду;
- Безперервності - прогнозні розрахунки повинні бути коригувати;
- Ефективності (рентабельності) - передбачає обов'язкову наявність еконо-го ефекту від використаних результатів прогнозування;
- Оптимальності, передбачає розробку достовірних і точних прогнозів при виборі найкращого апарату прогнозування;
- Принцип аналогічності і специфічності;
Етапи прогнозування:
- Предпрогнозного орієнтація - сукупність робіт, що передують розробці завдання на прогноз і включає обгрунтування об'єкта прогнозування, завдань прогнозування, період попередження прогнозу.
- Розробка завдання на прогноз - визначення мети прогнозування, конкретизація завдань, визначення порядку;
- Ретроспекція прогнозна - етап, на кіт. аналізується історія розвитку об'єкта прогнозування і прогнозного фону з метою отримання їх сістематізар-го опису;
- Прогнозний діагноз - на кіт. досліджують систе-е опис об'єкта і прогнозного фону, з метою виявлення їх зміни і розробки моделей і методів прогнозування;
- Прогнозна Проспекция - етап, на кіт. розробляються прогнозні оцінки;
- Верифікація прогнозу, на кіт. осущ-ся оцінка достовірності і точності прогнозу;
- Коректування прогнозу (знову прогнозна орієнтація) - це етап, на кіт. осущ-ся уточнення прогнозних оцінок та його коригування з урахуванням додаткових даних.
2. Метод прогнозування - це конкретний спосіб розробки прогнозу. Класифікація методів представлена на схемі.
Методи прогнозування:
1. Експертні:
1.1 з прямим зв'язком:
а) опитування;
б) аналіз;
1.2 зі зворотним зв'язком:
а) опитування;
б) аналіз;
в) генерація ідей;
2. Комбіновані.
3. Фактографічні:
3.1 статистичні:
а) екстраполяції;
б) кореляційно-регресійний аналіз;
в) моделювання.
3.2 аналогії:
а) історичний;
б) математичний.
3.3 випереджаючі:
а) грунтуються на аналізі науково-технічної інф-ції (НТІ);
б) грунтуються на дослідженні рівня розвитку техніки і технологій.
Експертні методи передбачають розробку прогнозу на основі аналізу думок і суджень фахівців-експертів. Фактографічні методи передбачають розробку прогнозів на основі аналізу фактич-й інф-ції про об'єкт прогнозування та прогнозний тлі. Статистичні методи пов'язані зі статистич-й обробкою фактич-х даних про об'єкт прогнозування та прогнозний тлі, припускають розробку та аналіз матем-х залежностей досліджуваних показників або явищ. Методи аналогії грунтуються на розробці прогнозу в результаті аналізу його подібності з відомими об'єктами, відомим матем-м описом об'єктів. Випереджаючі методи пов'язані з розробкою прогнозів у сфері науки і техніки на основі аналізу фундаментальних і прикладних розробок.
Вибір методу прогнозування визна-я => факторами:
- Істотою практичної проблеми вимагає рішення;
- Динамічними характерами об'єкта прогнозування;
- Видом і характером розташовуваної інф-ції;
- Вимогами, що пред'являються до рез-там прогнозування;
- Періодом запобігання і його ставленням з передбачуваною тривалістю циклу розробки v життєвого циклу T.
- Використовуваними типами менеджменту.
3. Прогноз - науково обгрунтоване уявлення про ймовірні стани об'єкта в майбутньому v сп-ах їх досягнення. Періоди клас-ться слід. чином:
1. Відповідно до проблемно-цільовим хар-ром виділяють:
а) пошуковий прогноз - це прогноз, змістом кіт. є виявлення можливих станів об'єкта прогнозування в майбутньому;
б) нормативний прогноз - прогноз, змістом кіт. явл-ся прогн-е шляхів і термінів досягнення можливого, прийнятого в якості задуманого стану об'єкта прогнозування в майбутньому.
2. За природою об'єкта прогнозування:
- Економічно;
- Політичні;
- Технічні;
- Соціальні;
- Природничі;
- Демографічні;
3. За цілями:
- Що підтверджують;
- Оцінні;
- Орієнтовані;
- Планові;
- Безпосередньо управлінські;
4. За призначенням:
- Загальні;
- Спеціальні;
5. За ступенем обгрунтованості:
- Інтуїтивні;
- Логічні;
6. За формою вираження результатів:
- Кількісні;
- Описові;
7. За часом попередження:
- Довгострокові;
- Середньострокові;
- Короткострокові;
8. За ступенем локалізації періоду:
- Точкові;
- Інтервальні;
9. За характером зміни об'єкта прогнозування:
- Безперервні;
- Дискретні.
Особливості економічних прогнозів:
- Представляє його аргументований висновок про майбутні зміни;
- Дозволяє оцінити стан і осущ-ть пошук можливих управлінських рішень;
- Дозволяють моделювати варіанти звершення подій при обліку різних чинників;
- Виявляє проблеми слабо виражені у сьогоденні, але можливі в майбутньому.
Функції економічних прогнозів:
- Аналіз соціально-економічних тенденцій і процесів;
- Оцінка умов і ек-их проблем для прийняття рішень;
- Виявлення альтернатив розвитку об'єкта в перспективі;
- Накопичення ек-ї інф-ції.
Модель прогнозування - це модель об'єкта, дослідні-я кіт. дозволяє отримати інф-цію про стан об'єкта прогнозування в майбутньому способах їх досягнення.
Види моделей прогнозування:
- Словесний опис;
- Графічне представлення;
- Блок-схеми;
- Таблиці та матриці рішень;
- Математичний опис, у вигляді формул;
Тема: Експертні методи прогнозування
1. Сутність, область застосування і види експертних оцінок.
3. Зміст колективних експертних методів прогнозування.
1. Сутність методів експертних оцінок полягає в проведенні фахівцями інтуїтивно-логічного аналізу проблеми з колич-й оцінки суджень, обробкою результатів і представлення їх у вигляді найбільш зручному для формування прогнозу. Особливостями експертних методів як наукового підходу до вирішення завдань є:
- Науково-обгрунтована організація проведення всіх етапів експертизи.
- Застосування кількісних методів оцінки суджень і фор-ція групової думки.
Експертні методи исп-ся:
- При відсутності статистичної інф-ції;
- В умовах великої неопред-ти середовища функціонування об'єкта прогнозування;
- При дефіциті часу для прийняття рішень;
- У поєднанні з іншими методами прогнозування в разі рішення якісних і колич-х завдань.
Типові завдання вирішуються з використанням експертних оцінок:
1. Опред-ием найбільш ймовірного часу звершення події;
2. Складання переліку можливих подій;
3. Впорядкування цілей і завдань за ступенем важливості;
4. Опред-ие альтернативних варіантів вирішення проблеми;
5. Виявлення перевагу способів розподілу ресурсів.
Розрізняють слід. способи проведення експетізи:
- Індивідуальні та колективні;
- Реалізація опитування з використанням прямого і зворотного зв'язку.
Індивідуальний експертне опитування - отримання оцінок від фахівця шляхом анкетування і інтерв'ювання експерта організатором експертизи. Перевага: у max використанні досвіду, знань та інтуїції фахівця і можливості коректування програми дослідження з урахуванням інф-ції, отриманої у процесі ведення опитування. Колективні експертні оцінки припускають спільну деят-ть кількох експертів. Експертні оцінки з прямим зв'язком проводяться без постійного контакту фахівців з організаторами експертизи. Експертні оцінки зі зворотним зв'язком припускають постійну взаємодію експертів з організаторами експертизи.
Етапи проведення експертизи:
- Формулювання цілей і розробка процедури опитування;
- Форм-е групи спец-тов організаторів експертизи;
- Відбір експертів і форм-е експертної групи;
- Проведення опитування;
- Аналіз і обробка інф-ції.
2. Загальною вимогою при форм-ии експертних груп явл. ефективне рішення проблеми, тобто проведення достовірної експертизи при обмежених витратах на неї. При форм-ии експертних груп повинні бути враховані слід. характеристики фахівців:
- Компетентність;
- Креативність (сп-ть вирішувати творчі завдання);
- Конформізм (схильність до впливу авторитету);
- Конструктивність (рішення д.б. практичними);
- Аналітичність і широта мислення (м. знати багато, але д.б. широта висловлювання, мислення);
- Колективізм;
- Самокритичність;
- Відношення до експертизи.
Компетентність експертів розраховується слід. способами:
I в. на основі аналізу ділових і професійних якостей фахівця методом анкетування, в цьому випадку коеф-т компетентності i-го експерта розраховується за формулою:
Akj = Σγij / γimax
γij - ваговий коеф-т соотв-щий відповіді j-го експерта на i-е питання
γimax - max ваговій коеф-т для i-й хар-ки.
II ст. на основі самооцінки, при цьому розраховується коеф-т компетентності по слід. формулою:
Akj = Σλij / nimax
λij - оцінка в балах, хар-а ступінь знайомства фахівця з i-ї проблемою;
nmax - max можлива самооцінка в балах за i-й проблеми
III ст. спільне використання методу анкетування і методу самооцінки.
IV ст. розрахунок коеф-та компетентності на основі аналізу ступеня придатності фахівця за методикою держкомітету з науки і техніки:
A = Кі + Ка / 2
Кі - ступінь інформованості з проблеми (опред-ся на основі самооцінки по 10 бальною шкалою з множенням результату на 0,1)
Ка - коеф-т аргументації, отриманий в результаті підсумовування балів за різними хар-кам відповідно з розробкою еталонів таблицею.
V ст. на основі розрахунку відносних коеф-тів компетентності з висловленим судженням інших фахівців про возм-ти включення експерта в експертну групу.
А = Σ Xij / ΣΣXij
Оцінки Xij = 1 у разі якщо j-й назвав i-го експерта, Xij = 0 якщо j-й експерт не вважає за потрібне включати i-го експерта в експертну групу. m-к-ть експертів.
VI ст. на основі розрахунку узагальненої хар-ки фахівця і його внеску у достовірність прогнозу групи, в якості узагальненої хар-ки виступає достовірність суджень експерта:
Di = Nпр / N
Nпр - число випадків, коли i-ий експерт дав рішення, прийнятність кіт. була підтверджена практикою.
N - загальне число випадків участі i-го фахівця у вирішенні проблеми.
Внесок експерта у достовірність прогнозу групи опред-ся слід. чином:
Bi = Di/1/mΣDi
m-к-ть експертів в групі.
3. Суть методу колективної експертної оцінки полягає в розробці прогнозу на основі аналізу думок спеціалістів експертної групи. Серед колективних експертних методів найбільше поширення отримали слід.:
1. Метод мозкової атаки, він же метод мозкового штурму
2. Метод деструктивної віднесеної оцінки ДОО
3. Метод «Делфі"
Переваги колективних методів опитування полягає у слід.:
- Генерується велика кількість різноманітних ідей;
- Має місце можливість по-новому підійти до дослідження проблеми;
- Розвивається звичка творчого підходу до проблеми.
Суть методу мозкової атаки грунтується на отриманні нових ідей і рішень в результаті колективного групового опитування проведеного протягом певного часу за прийнятими правилами. Правила проведення мозкової атаки:
- Критичні зауваження не допустимі;
- Висловлювання кількох ідей, але не підряд;
- Висловлювання різноманітних незвичайних ідей;
- Точна запис ідей.
Етапи «м. а. »:
- Форм-ие груп учасників мозкової атаки;
- Складання та опис проблемної ситуації;
- Генерація ідей;
- Систематизація ідей;
- Колич-а оцінка результатів опитування.
Суть методу деструктивної віднесеної оцінки складається на початку в реалізації принципів колективної генерації ідей, а потім у критиці цих висловлювань, тобто розгляді їх тільки з т. зр. перешкод на шляху їх осущ-я. Прогноз формується тільки на основі ідей зазнали критики в найменшій мірі.
Метод "Делфі» полягає в послідовному анкетуванні фахівців з різних проблем, формуванні масиву інф-ції відбиває індивідуальні оцінки фахівців, основані як на суворому логич-му аналізі, так і на інтуїтивному досвіді та статистичної оцінки групової відповіді. Хар-ся слід. особливостями:
1. Анонімність експертів;
2. Наявність регульованою постійного зворотного зв'язку;
3. Статистичної характеристики результатів опитування.
Методи включають 4 туру опитування фахівців.
1. Фахівці відповідають на питання у будь допустимій формі. Отримані відповіді узагальнюються організаторами експертизи з метою складання певного переліку подій.
2. Експертам направляється перелік подій з метою ще раз оцінити результати своїх висловлювань.
3. Експерти знайомляться з оцінками інших фахівців, формулюють або переглядають свої відповіді, наводячи при цьому аргументацію висловлювань.
4. Ще раз узагальнюються оцінки експертів, визначаються причини розбіжності відповідей і перегляду думок, формується остаточний варіант групових оцінок організаторами експертизи.
Статистична обробка результатів опитувань експертів полягає у розрахунку слід. показників: медіани, нижнього і верхнього квартелей. Медіана - це значення ознаки, відповідне середньому члену ряду побудованого в порядку зростання або зменшення деякого загального ознаки. Медіана характеризує узагальнена думка групи фахівців. Нижній квартель відповідає рівню ряду, що відстоїть від початку послідовності на 1 чверть. Верхній квартель відповід-ет на 3 чверті; м / у нижнім і верхнім квартелямі знаходиться довірча зона прогноз, кіт. характеризує інтервал найбільш ймовірних прогнозних оцінок. Розрахунок статистичних характеристик можливий оскільки сформульовані в анкетах питання повинні забезпечувати можливість вираження відповіді у вигляді числа.
Тема: Способи обробки результатів експертного опитування
1. Особливості ранжирування і бальної оцінки.
2. Метод парних порівнянь.
3. Метод послідовних порівнянь.
4. Оцінка узгодженості думок експертів.
1. Ранжування - це розташування факторів у порядку зростання або убування властивого їм св-ва. Використовується у разі, коли:
- Необхідно впорядкувати явище в часі або просторі;
- Необхідно визначити перевагу відповідно до к.-л. якістю;
- У разі, коли якість явища вимірно, але не м.б. виміряна зараз.
Ранжування осущ-ся шляхом присвоєння досліджуваним об'єктам індивідуальних, результуючих або стандартизованих рангів. Індивідуальні ранги хар-ють думки окремих експертів і являють собою місця перевагу ознак. Ранг = 1 присвоюється найважливішого ознакою, відповідно найбільший ранг найменшому фактору. Результуючі ранги хар-ють думку групи фахівців і присвоюються суми індивідуальних рангів. Стандартизовані ранги - це ранги, кіт. розраховуються для однакових за значимістю факторів слід. чином:
(Сума місць, які займає однаковими за важливістю ознаками) / (к-ть однакових по важливості ознак)
Бальна оцінка полягає в оцінці ознак за допомогою регламентованої (розробленої) або нерегламентованої бальної шкали. Найвищий бал присвоюється найважливішого ознакою. Для визначення узагальненого думки групи експертів розраховується сума балів. При використанні нерегламентованої бальної шкали оцінювання результатів експертного опитування осущ-ся з використанням методу нормування оцінок. Його суть полягає у переході від абсолютних бальних оцінок до відносних величин слід. чином:
Ve = Wes / ΣWes
Ve - нормована оцінка e-ї ознаки
Wes - абсолютна оцінка e-го ознаки дана s-им експертом в балах
m - кількість оцінюваних чинників.
Узагальнена думка групи спеціалістів визначається на основі розрахунку середніх оцінок слід. чином:
Ve ср .= ΣVes / N
Ves - нормована оцінка e-го ознаки дана s-им експертом.
N - кількість експертів в групі.
2. Суть методу парних порівнянь полягає в порівнянні розглянутих ознак попарно. При цьому розрізняють слід. способи парного порівняння:
- Метод часткового (повного) порівняння
- Метод парного порівняння ступеня переваги розглянутих ознак
Суть (1) полягає в оцінці перевагу ознак шляхом аналізу частоти переваги одного з них над іншим, при цьому оцінка ведеться в таблиці по рядках і колонках. У таблицю заносяться випадки переваги i-ї ознаки над j-м і загальна частота переваги.
Розраховується сумарна частота переваги для кожної ознаки шляхом підсумовування загальної частоти оцінки обчисленої по рядках і стовпцях таблиці.
Сума загальних частот переваги:
Mij = Sj + ri
Визначення перевагу ознак осущ-ся на основі розрахунку коеф-тів вагомості цих ознак за формулою:
Ki = 2 * Mi / m * (m-1)
m - число порівнюваних ознак
Mi - середня оцінка отримана за результатами опитування декількох експертів.
Mi = ΣMij / N
Mij 1фак = 2 +0 = 2
Mij 2фак = 1 +0 = 1
Mij 3фак = 1 +0 = 1
Найкращим є той ознака, для кіт. коеф-т вагомості найбільший. При другому способі ведення парних порівнянь перевагу досліджуваних ознак опред-ся слід. розрахунками:
1. заповнюється таблиця, де ступінь переваги однієї ознаки над іншим визначається співвідношенням чисел визначають їх важливість
| ознаки | А | Б | У | Г |
| А | 1 | А: Б | А: В | А: Г |
| Б | Б: А | 1 | Б: У | Б: Г |
| У | В: А | В: Б | 1 | В: Г |
| Г | Г: А | Г: Б | Г: У | 1 |
Елемент матриці alk розраховується виходячи з слід. співвідношень
alk + akl = 2
alk / akl = blk
alk = 1, якщо l = k, де
l, k - індекси визначають елементи матриці.
blk - оцінка дана експертом і відповідна числовому відношенню порівнюваних ознак. Число квадратних матриць відповідає кількості експертів в групі.
3. визначається сума елементів кожної матриці по рядках
Al = Σalk
m - число ознак
4. розраховуються середні оцінки за кожною ознакою
Aср .= Al / m
m - число факторів
5. визначаються коеф-ти вагомості факторів шляхом поділу середніх оцінок на найбільшу з них.
Kb = Aср. / Amax
Найкращим явл. ознака, у якого ваговій коеф-т найбільший.
6. для визначення групової оцінки розраховуються елементи матриці слід. види:
де групові оцінки alk гр .= Σalk
7. всі подальші розрахунки для визначення коеф-тів вагомості ознак осущ-ся аналогічно індивідуальним оцінками.
3. Грунтується на припущенні про те, що на основі наявної інформації експерт може уточнювати оцінки ознак шляхом їх послідовного порівняння і логічного аналізу. Процедура послідовних порівнянь заключ-ся у слід.:
- Оцінюється відносна важливість досліджуваних факторів шляхом присвоєння їм оцінок від 0 до 1 (1 відповідає найважливішого фактору);
- Встановлюється чи є фактор з оцінкою = 1 більш важливим, ніж комбінація всіх залишилися факторів V1> ΣVi, де V1 - оцінка найкращого фактора (= 1), m - кількість факторів. Якщо ця нерівність виконується, то це свідчить про більшу важливість саме 1-го фактора. Якщо 1-й фактор менш значущий, ніж всі інші разом узяті, то його оцінка д.б. зменшена з тим, щоб виконувалася нерівність Vi <ΣVi;
- Визначається другий за важливістю чинник і порівнюється його оцінка з сумою оцінок залишилися факторів. Якщо цей чинник важливіше залишилися, то його оцінка д.б. більше суми оцінок всіх інших V2> ΣVi. Якщо він менш важливий: V2 <ΣVi. Процедура повторюється до порівняння всіх факторів. Остаточні оцінки факторів визначаються шляхом ділення уточнених оцінок по кожному фактору на їх суму.
4. Узгодженість експертів опред-ся на основі розрахунку слід. показників:
- Коеф-т конкордації коеф. згоди
Kc = Σ (Cl - C ~) ² / 1 / 12 * N ² * (m³)-m)
Cl - Σ ² рангів рас-ва l-му з оцінених чинників, C ~ - середня арифметична з Σ ² рангів
C ~ = ΣCl / m
m - число оцінюваних чинників, N - число експертів.
У випадку, якщо при опитуванні експертів мали місце стандартизовані ранги коеф-т конкордації розраховується слід. чином:
Kc = Σ (Cl - C ~) ² / 1 / 12 * N ² * (m ³-m) - N * ΣTs
Ts = 1 / 12 * Σ (ts ³ - t), де Ts - число однакових рангів
0 <= Kc <= 1, Kc = 1 повна узгодженість оцінок експертів, Kc = 0 протилежні думки.
- Дисперсія
σ ² = Σ (Yes - Yes) ² / N
Yes - оцінки s-го експерта з e-й альтернативі
Yes (модуль) - середні з оцінок експертів
- Середньо квадратичне відхилення
σ = Ö σ ²
- Коеф-т варіації
V = σ / Yes (модель) * 100
Показники дисперсії, середньо квадратичного відхилення і коеф-та варіації характеризують ступінь узгодженості фахівців при оцінці кожного чинника
Тема: Аналітичні методи прогнозування
1. Побудова прогнозного графа чи дерева цілей.
2. Метод морфологічного аналізу.
3. Написання сценарію.
1. «Дерево» - це орієнтований граф не містить петель, у кіт. кожна пара вершин різного рівня з'єднується єдиним ребром і гілкою. «Дерево цілей» - граф дерева, що виражає ставлення м / у вершинами, кіт. характеризують етапи досягнення будь-якої мети і вирішення завдання. Побудова дерева цілей осущ-ся з метою визначення способів розв'язання задачі та обгрунтування плану досягнень генеральної мети. Дерево цілей будується шляхом послідовного виділення все більш дрібних завдань на понижуючих рівнях, при цьому на верхньому (1 рівні) определ-ся генеральна мета і завдання вимагає рішення, більш низькі рівні 2,3 і т.д. визначають способи досягнення цих цілей і завдань. Основні вимоги побудови прогнозного графа:
- З однієї вершини має виходити не менше двох гілок;
- К-ть гілок, що виходять з різних вершин м.б. різним;
- Виходять з однієї вершини гілки д. утворювати замкнутий безліч;
- Повністю виключається хоча б частковий збіг об'єктів (завдань, підцілей) представлених різними гілками;
- Завдання більш низького рівня д. конкретизувати завдання більш високого рівня тобто дерево являє собою сукупність цілей і підцілей.
Принципи побудови «Дерева цілей»:
1. конкретність формулювань;
2. порівнянність цілей за масштабом та значенням;
3. измеряемость;
4. безперервність і повнота.
Прогнозний граф представляється у вигляді графіка і у вигляді таблиці. Для оцінки еф-ти способів досягнення мети використовується розрахунок коеф-тів значимості по кожній гілці з використанням експертних оцінок, Σ ² коеф-тів значущості для гілок виходять з однієї вершини повинна дорівнювати 1, що забезпечує єдиний масштаб виміру для всіх зіставлених ознак. Комплексна оцінка конкретного напрямку вирішення проблеми опред-ся множенням всіх коеф-тів значимості по обраній траєкторії від наслідків-го рівня до першого. Для вирішення великих завдань соц-ек-кого і науково-технічного розвитку використовуються методи поєднують в собі побудова дерева цілей, метод Дельфі, екстраполяції, прогнозування за огинає кривим, сценарій; такі методи становлять основу комплексних с-м прогнозування типу ПАТТЕРНАМИ, профан, метод подвійного дерева КВЕСТ.
2. Суть методу полягає в розбивці досліджуваної проблеми на складові елементи з наступним перебором складових частин у різних поєднаннях один з одним, при цьому систематизується інф-ція, досліджуються різні варіанти вирішення завдань, обгрунтовуються нові рішення. Метод грунтується на структурному аналізі. Результати дослідження м.б. представлені в графічній формі у вигляді мережної моделі і у вигляді таблиці (морфологічний ящик). Значимість окремих досліджуваних елементів та їх поєднання оцінюються за допомогою експертних оцінок і розрахунків. Етапи морфологічного аналізу:
- Опис проблеми;
- Розкладання проблеми на складові;
- Побудова морфологічного ящика, тобто зведення складових проблеми і способів їх вирішення в таблицю і матрицю;
- Оцінка способів вирішення завдання;
- Вибір і реалізація оптимальних комбінацій рішень.
Переваги методу полягає в отриманні найкращого варіанту розв'язання задачі з використанням обмеженою за обсягом вихідної інф-ції.
3. Написання сценарію - це метод прогнозування правилами кіт. встановлюється логічна послідовність подій, з метою показати як з існуючої ситуації можна поетапно переходити до майбутнього стану об'єкта. Сценарій визначає послідовне детальне рішення задачі, виявлення перешкод, виявлення недоліків з тим, щоб вирішити наперед питання про можливе припинення і завершення робіт з прогн-льоном об'єкту. Сценарій має різноманітний характер і розглядає слід. лінії поведінки об'єкта прогнозування:
- Оптимістичну - розвиток в найбільш сприятливій ситуації;
- Песимістичну - розвиток в найменш сприятливою ситуації;
- Робочу - розвиток об'єкта прогнозування з урахуванням протидії негативним чинником, поява кіт. найбільш ймовірно;
- Резервну - розробка резервної стратегії на випадки непередбачених обставин.
Написання сценарію реалізується на основі дослідження слід. інф-ції:
- Техніко-економічних характеристик об'єкта прогнозування;
- Показників ек-кого, політ-го, соц-го процесів;
- Характеристик і параметрів вироб-их процесів і процесів тов-го звернення, напрямів наукових досліджень необхідних для досягнення поставленої мети. Результатом прогнозування є цільовий прогноз.
Тема: Прогнозування з одиночного тимчасовому ряду
1. Етапи прогнозування за ОВР.
2. Сутність і порядок розрахунку довірчої зони прогнозу.
3. Прогнозування за середнім темпом зростання та середньому абсолютному приросту.
4. Прогнозування за огинає кривим.
1. Прогнозування за ОВР - це різновид статистичних методів прогнозування, які базуються на методах математичної статистики і теорії можливостей. Основою прогнозування є аналіз динамічного ряду досліджуваного показника. Основним прийомом розрахунку прогнозних значень явл. екстраполяція, тобто перенесення в майбутнє тенденції зміни об'єкта прогнозування в минулому і сьогоденні. Етапи прогнозування за ОВР:
- Елементи динамічного ряду наносяться на координатне полі;
- При необхідності спеціальними прийомами спрощує конфігурацію вихідної кривої;
- Осущ-ся вибір і розрахунок параметрів аналітичної ф-ції найкращим чином характеризує тенденцію зміни досліджуваного показника. Аналітична ф-ція представлена рівнянням тренду:
y = f (t), де y - досліджуваний показник, f (t) - параметр часу
y = a ± bt лінія зав-ть, y = a + b / t пораб-я, y = at (в ступені b) статечна.
Вибір ф-ції осущ-ся з урахуванням слід. положень:
1. д.б. теоретично обгрунтована;
2. д. мати найменший кількість параметрів;
3. легко економічно інтегруватися;
4. відхилення значень від теоретичних д.б. min-ми.
Параметри рівня тренда розраховується на основі методу найменших квадратів. Сутність полягає в мінімізації Σ ² квадратів відхилень розрахункових ур-ів ряду від фактичних.
Σ (y-yp) ² ® min
Практично метод найменших квадратів реал-ся в с-ме нормативних у-їй слід. види:
y = a + bt
Σy = a * n + b * Σt
Σyt = a * Σt + b * Σt ² a, b - пар-ри ур-я, y - досліджуваний показник, n - число ур-ів вихідного динам. ряду.
y = a + bt + ct ²
Σy = an + bΣt + cΣt ²
Σyt = aΣt + bΣt ² + cΣt ³
Σyt ² = aΣt ² + bΣt ³ + cΣt ² ²
Правильність вибору аналітичної ф-ції визначається за критерієм Фішера слід. чином:
Fрасч .= D ² загальна / D ² залишкова
D ² загальна - загальна дисперсія, хар-а відхилення м / у фактичними та середніми рівнями ряду.
D ² загальна = Σ (y-yср.) ² / n-1 - середнє значення ур-ній низки; n - число ур-ів ряду,
D ² залишкова - величина ост-ої дисперсії,
D ² залишкова = Σ (y-yрасч.) ² / nN, N - число параметрів в ур-ванні тренда.
Якщо розрахункове значення критерію Фішера> його табличній величини, то рівняння тренду правильно описує тенденцію зміни досліджуваного показника. Fрасч.> Fтабл.
- Розрахунок прогнозних значень дослі-го показника осущ-ся шляхом підстановки в ур-е тренда порядкового номера періоду, для кіт. визначається прогноз. Період попередження прогнозу при цьому д.б. приблизно в 3 рази коротше періоду ретроспекції.
2. Екстраполяція за ОВР дозволяє отримати точкове значення показника на перспективу, однак імовірність досягнення цих значень не велика, тому що на об'єкт прогнозування крім фактору часу впливають безліч інших факторів. З цією метою опред-ся довірча зона прогнозу, тобто інтервал, у межах кіт. знаходяться прогнозне значення показника з найбільшою ймовірністю. Порядок побудови ДЗП:
- Визна-ся випадкові помилки параметрів а і в слід. чином:
mа = Dост.ÖΣt ² / n * Σt ² - (Σt ²) / n
Dост. - Достатня середнє квадратне відхилення
n - число ур-їй низки
mв = Dост. / ÖΣt ² / Σt ² - (Σt ²) / n
- Визначається фактичне значення критерію Стьюдента
t ª ф .= | а | / m
tф .= | у | / mв
Фактичне значення критерію порівнюється з його табл-ої величиною, якщо tф.> Tтабл. - Значимі параметри а і в.
- Визначається принцип зміни параметрів чи у слід. чином:
аmax (min) = a ± tm * ma
вmax (min) = в ± tm * mв
- Встановлюються кордону довірчої зони прогнозу.
Ymax = amax ± вmax * t
Ymin = amin ± вmin * t
3. У випадку, якщо становить інтерес швидкість зміни показника у часі, використовують слід. різновиди прогнозування за поодинокими часових рядах:
- Прогнозування за середнім темпом зростання:
y = y0 * K
Y0 - початковий рівень вихідного динамічного ряду
K - середній темп зростання досліджуваного показника
K = (в ступені n) Ö K1 * K2 * ... * Kn
n - число цінних темпів зростання
t - параметр часу
- Прогнозування за середнім абсолютним приростом:
y = y0 + Dy * t
Dy - середній абсолютний приріст.
Dy = Dy1 + Dy2 + ... + Dyn / n
Dyi - цінні абсолютні прирости.
4. Особливістю прогнозування за огинає кривим явл. спільне вивчення приватних тенденцій зміни показника за часом. Використовується при вивченні кількісних і якісних характеристик об'єкта прогнозування при неможливості побудови і дослідження безперервного динамічного ряду, що характеризує зміни показника минулого, сьогодення і майбутнє. За допомогою цього методу прогнозуються технічні характеристики і параметри, показники технологічного рівня, хар-ки вироб-их процесів і т.д. Розрахунок прогнозних значень за огинає кривим дозволяє розглядати майбутню зміну показника з урахуванням появи нових технологій, нових організаційних і технічних рішень. Метод грунтується на використанні графоаналитического підходу побудови та аналізу аналітичної функції або рівня тренда. Етапи розрахунку прогнозних значень за методом огинають кривих:
- На координатне поле наноситься вся безліч приватних ліній, що характеризують тенденцію зміни досліджуваного показника.
- Відомими прийомами траєкторії зміни показники згладжуються
- Будується огинає крива, що є дотичною лінією до всіх або більшості приватних кривих, при цьому вона д. мати не складну форму, зручну для розрахунку параметрів рівняння та інтерпретації.
- Графоаналітичним способом розраховувати параметри рівняння огинаючої кривої
- Визначаються прогнозні значення показника шляхом підстановки в рівні тренду порядкового номера прогнозного періоду.
Тема: Згладжування тимчасових рядів
1. Згладжування з допомогою ковзної середньої.
2. Прогнозування на основі експоненційного згладжування.
1. Згладжування тимчасових рядів осущ-ся з метою виявлення тенденції зміни досліджуваного показника. Сутність згладжування по ковзної середньої полягає в заміні вихідних рівнянь динамічного ряду середніми величинами, обчисленими для певного інтервалу. Середні величини обов'язково д.б. центровані і відповідати рівню певної точки вихідного ряду. Інтервали визначення середньої при вирівнюванні одного ряду д.б. однаковими. У розрахунках ковзної середньої беруть участь всі рівні динамічного ряду, згладжений ряд коротший первісного на (к-1) спостереження, де к - величина інтервалу згладжування. При непарних інтервалах середня завжди центрована виходячи з розрахунків. При чіткому інтервалі згладжування к = 2, 4, 6 ... змінна середня д.б. віднесена до середньої точки в результаті центрування 2-х суміжних ковзних середніх. Довжина інтервалу згладжування залежить від траєкторії коливання досліджуваного показника і від числа рівнів вихідного динамічного ряду. Довжина інтервалу згладжування часто визначається відповідно до найкращих варіантами досліджуваних часових періодів. Більш точні результати вирівнювання рядів дає застосування зважених ковзних середніх при цьому кожному рівню ряду в межах інтервалу згладжування приписується вага, що залежить від відстані, від даного рівня до середини інтервалу згладжування. Розрахунок згладжених рівнів ряду осущ-ся на основі рівнянь поленомов різних ступенів.
2. Суть методу експоненціального згладжування полягає в тому, що часовий ряд згладжується за допомогою зваженої ковзної середньої, в кіт. приписувані рівнем ряду підпорядковуються експоненціальним законом, зважені рівні низки характеризують значення досліджуваного показника на кінець інтервалу згладжування. Т.ч. надаючи останнім членам динамічного ряду велику значимість ніж першим. Основна мета експоненціального згладжування полягає в обчисленні Рекурентні поправок до коеф-ам рівняння тренду. Для прямолінійної залежності виду у = а + Вt розрахунки ведуться слід. чином:
- Визначаються початкові умови згладжування першого S0 ¹ і другого S0 ² порядку слід. чином:
S0 ¹ = a-(1-α) / α * b
S0 ² = a-2 (1-α) / α * b
a, b - параметри рівняння тренду, побудованого на основі аналізу тенденції вихідного часового ряду.
α = 2 / n +1
n - число рівнів динамічного ряду
- Розраховується експоненціальні середні першого і другого порядку
St ¹ (y) = α * yt + (1-α) * S ¹ t-1 (y)
St ² (y) = α * St ¹ (y) + (1-α) * S ² t-1 (y)
yt - початковий рівень вихідного динамічного ряду.
S ¹ t-1 (y) - розрахункове значення відповідне початкового рівня згладжування (для першого розрахунку) і експоненціальної середньої першого порядку для попередніх розрахунків (у разі подальших обчислень)
S ² t-1 (y) - розрахункове значення відповідне початкових умов згладжування і експоненційної середньої попереднього розрахунку другого порядку.
- Здійснюється оцінка коеф-тів вихідного рівняння трнда з урахуванням експоненційних ваг.
ае = 2 * St ¹ (y) - St ² (y)
ве = a/1-a * (St ¹ (y) - St ² (y))
- Визначаються розрахункові рівні згладженого ряду
yt1 = ае + веt1
yt2 = ае + веt2 і т.д.
t1, t2 ... - це порядковий номер часового періоду, соотв-щий розглядався згладжених рівнів. Використання цих розрахунків дозволяє визначати прогнозне значення показників для різних рівнянь тренду. При збільшенні запланованого параметрів у вихідному рівнянні тренду увелич-ся кол-во розрахунків для початкових умов згладжування і обумовлених експоненційних середніх.
Тема: Прогнозування за кореляційно-регресійним моделями
1. Особливості прогнозування по парним регресійним моделями.
2. Багатофакторне прогнозування.
3. Прогнозування за авторегресійних моделями.
4. Методи виключення автокореляції з рядів динаміки.
1. Кореляційний аналіз передбачає вивчення взаємозв'язку м / у двома і більше показниками. Розрізняють слід. види зв'язків:
- Функціональні
- Статистичні
Функціональний зв'язок має місце, якщо зміни одних явищ викликають цілком певну зміну інших. Такі зв'язки виражаються рівняннями строго певного виду.
Статистична зв'язок - це різновид статистичних зв'язків, хар-ся тим, що зміна однієї ознаки під впливом ін ознак явл. загальним випадком, хар-ним середню коливання розглянутих показників.
Рівняння, що відбиває статистичний зв'язок м / у показниками називається рівнянням регресії. Розробка цього ур-я явл. способом кол-го подання впливу фактора і декількох факторів на досліджуваний показник. Парні кореляційно-регресійні моделі відображають взаємозв'язок м / у досліджуваним показником у і одним чинником х. в загальному вигляді: y = f (x) приватні:
y = a ± bx; y = a + b / x
у - досліджуваний (прогн-мий) показник
х - фактор, який впливає на досліджуваний показник.
Прогнозування за парним КРМ ² включає слід. етапи:
- Вибір незалежної змінної істотно впливає на досліджуваний показник. Суттєвість впливу фактора на досліджуваний показник опред-ся за коефіцієнтом парної кореляції.
r = n * Σy * x - Σy * Σx / √ n * Σy ² - Σy ² * √ n * Σx ² - Σx ²
Для прогнозів використовуються такі зв'язки, в кіт. коеф-т парної кореляції перевищує 0,8
- Визначається форма рівняння регресії
- Оцінюються параметри рівняння регресії з використанням методу найменших квадратів
Σy = a * n + bΣx
Σy * x = aΣx + bΣx ²
y = a ± bx
- Розраховуються прогнозні значення досліджуваного показника у шляхом підстановки в побудоване КР рівняння значення фактора х визначається для періоду попередження слід. способами:
· Шляхом розрахунку прогнозного значення фактора за рівнянням тренду виду x = f (t)
· Шляхом підстановки в КР модель планованого (нормативного) значення чинника х на перспективу.
2. Сутність багатофакторного прогнозування полягає у розрахунку прогнозних значень досліджуваного показника за рівнянням множини КР аналізу, побудованого на основі вивчення взаємозв'язків м / у показником у і декількома факторами х1, х2, ..., хn істотно впливають на нього. У загальному вигляді: поліном 1-го ступеня:
у = а1х1 + а2х2 + ... + аnxn
Етапи багатофакторного прогнозування:
- Аналіз динаміки досліджуваного показника;
- Встановлення факторів, що впливають на досліджуваний показник і відбір найбільш істотних. Відбір найбільш істотних факторів для включення в модель множинної кореляції може здійснюватися слід. способами:
а) на основі розрахунку парних коеф-тів кореляції м / у в і кожним з факторів. У модель включаються чинники з найбільшими показниками парного коеф-та кореляції.
б) на основі розрахунку приватних коеф-тів кореляції, кіт. пропонують вивчення впливу 1-го з факторів на показник у разі закріплення інших на постійному рівні.
в) на основі покрокового КР аналізу. У цьому випадку в результаті послідовного включення факторів в модель оцінюються показники розрахункового критерію Стьюдента коеф-т множинної кореляції, приватні коеф-ти кореляції та коеф-ти детермінації.
Остаточний відбір факторів осущ-ся для випадку з найкращими хар-ми моделі. Якщо м / у факторами моделі сущ-і тісний зв'язок, то такі фактори одночасно включати в модель не можна. | R |> 0,6 в цьому випадку спостерігається явище мультіколеніарності. Кількість факторів включаються в модель багатофакторного прогнозування д.б. в 5-6 разів менше числа спостережень.
- Встановлюється форма зв'язку м / у в і факторами х шляхом аналізу різних коеф-тів статистичної оцінки, а саме: коеф-т множинної кореляції хар-ет тісноту зв'язку м / у в і всіма чинниками; коеф-т детермінації хар-ет частку зміни у обумовлену впливом включених в модель факторів; аналізом F, T-критеріїв; аналізом помилки апроксимації Е <10-15% хар-ет відповідність обраного рівняння регресії реальним економічним умовам.
- Осущ-ся якісно-логічний і статистичний аналіз багатофакторного рівняння
- Розраховуються прогнозні значення показника у на основі попередньої екстраполяції тенденції для факторів х.
Багатофакторний аналіз дозволяє встановлювати тенденції зміни показників і оцінювати варіанти впливу факторів на досліджуваний показник у перспективі.
3. Прогнозування за авторегресійна модель грунтується на виявленні та вивченні взаємозв'язків м / у послідовними значеннями однієї і тієї ж випадкової величини. Це має місце в тих випадках, коли зміни досліджуваного показника обумовлені не стільки дією на нього будь-яких чинників, скільки внутрішніми об'єктивними причинами.
Авторегресійна модель має слід. вигляд:
Yt = a1Yt-1 + a2Yt-2 + ... + anYt-n, де
А1, А2, an - параметри рівняння авторегресії
Yt-1 - значення досліджуваного показника (t-1) рівня ряду, віднесена до t-го рівня.
Yt-2 - значення дослідні-го до рівня t
n - порядок рівняння авторегресії.
Параметри авторегресійного рівняння виду Yt = a1Yt-1 + a2Yt-2 розраховуються за системою рівнянь слід. види:
Σ (Yt * Yt-1) = a1 * ΣYt-1 ² + a2 * ΣYt-1 * Yt-2
Σ (Yt * Yt-2) = a1 * ΣYt-1 * Yt-2 + a2 * Σyt-2 ²
Наявність або відсутність авторегресії (автокореляції) у рядах динаміки визначається за критерієм Дарбіна-Уотсона
d = 2 * (1 - Σγt * γt-1 / Σγt ²,. де
γt - це відхилення фактичних рівнів вихідного динамічного ряду від їх розрахункових величин
γt = yф - YР
Розрахункові величини - це ті, кіт. отримані з рівняння тренду
ур = а ± bt
γt-1 - відхилення уф від ур (t-1)-го рівня ряду, віднесені до рівня t /
N - число рівнів ряду.
Якщо розрахунковий критерій Дарбіна-Уотсона
d = 0, то має місце сильна позитивна автокорреляция
d = 4, то має місце сильна негативна автокорреляция
d = 2, то автокорреляция в рядах динаміки відсутня.
0 <= d <= 4
Якщо розрахований критерій d не відповідає певним рівням, то наявність автокореляції визначається в залежності від довжини динамічного ряду за розробленою таблиці з нижнім і верхнім рівнем критерію. Якщо d <dн (нижній рівень критерію), то в динамічному ряду має місце автокорреляция. Якщо d> dв (верхній рівень критерію), то автокорреляция відсутня. Якщо критерій знаходиться в межах dн і dв (dн <= d <= dв), то наявність кореляції або її відсутність м. підтвердитися лише шляхом додаткових обчислень для більшого числа рівнів ряду.
Причинами автокореляції в динамічних рядах м.б.:
- Неправильний вибір форми зв'язку м / у змінними;
- Помилки вимірювання досліджуваних показників, що відносяться до різних рівнів ряду;
- В моделях кореляційно-регресійного аналізу не повний облік факторів, що впливають на у.
При прогнозуванні за поодинокими часових рядах наявність автокореляції в досліджуваному ряду уточнює прогнозні оцінки. При прогнозуванні по кореляційно-регресійним моделям автокорреляция знижує точність і достовірність прогнозу і є неприпустимою, тому побудова, аналіз та використання в прогнозуванні кореляційно-регресійних залежностей д. осущ-ся разом з виключенням явища автокореляції з динамічних рядів показників у і х.
4. Для виключення автокореляції з рядів динаміки використовують слід. методи:
- Метод кінцевих різниць. У цьому випадку при використанні цього методу як числових величин, що підлягають обробці, виступають не вихідні рівні динамічних рядів, а різниці подальшого і попереднього членів ряду до-го порядку, якщо зв'язок м / у показниками у і х є лінійною, то розраховуються різниці 1 -го порядку, а рівняння парної кореляції має вигляд:
Δу = f (Δx) або Δу = а ± bΔx, де Δу = уt +1 - yi, де i - це номер рівня ряду
Dх = хi +1 - xi
Параметри а і b визначаються за методом найменших квадратів з відповідним перетворенням системи нормальних рівнянь. Розрахунок прогнозних значень досліджуваного показника у осущ-ся на основі попереднього розрахунку його збільшення в залежності від передбачуваного зміни чинника х.
- Метод виключення тенденцій заснований на заміні вихідних рівнів динамічних рядів їх відхиленнями.
γt = yф - ур, де ур, хр явл. ур-ем тренда, εt = хф - хр
Найпростішим способом прогнозування за відхиленнями явл. функція γt = t (εt) і її окремий випадок - прямолінійна залежність виду: γt = α * εt /
α - параметр рівняння, обчислюваний із співвідношення слід. види:
Σγtεt = αΣεt ²
Прогноз досліджуваного показника визначається на основі очікуваного відхилення показника у по заданому відхиленню фактора х.
- Метод Фрімна - ВЗУ. Заснований на включенні часу в рівняння регресії. При цьому прогнозуюче функція має слід. вигляд:
у = a + bx + ct
Параметри рівняння розраховуються за системою нормальних рівнянь слід. види:
Σy = a * n + bΣx + cΣt
Σy * x = aΣx + bΣx ² + cΣxt
Σyt = a * Σt + bΣt + cΣt ²
Прогнозне значення досліджуваного показника у розраховується з даного рівняння з попереднім прогнозом фактора х і відповідної підстановкою параметра часу t.
Тема: Методологія планування
1. Принципи, методи та типи планування.
2. Система планів економічної організації.
3. Зміст і особливості стратегічного планування.
4. Сутність і види стратегій.
5. Сутність бізнес планування та структура бізнес-плану.
1. Принципи планування:
-Системність;
- Безперервність;
- Гнучкість;
- Точність і цілеспрямованість.
Точність - це в якійсь мірі план д.б. конкретизований, деталізований.
- Альтернативність і оптимальність
Методи планування:
- За аналогією;
- Евристичний - інтуїтивні знання, досвід, експертні оцінки;
- З використанням математичних моделей;
- Методи соціально-економічного аналізу;
- Балансовий;
- Нормативний;
- Програмно-цільовий: розробка плану з пошуком способів вирішення, реалізації.
Типи планування:
1. У залежності від тимчасової орієнтації ідей планування виділяють:
- Реактивне планування (минулий досвід);
- Преактівное планування;
- Інтерактивне планування (творчі підходи до вирішення)
2. У залежності від ступеня невизначеності розрізняють:
- Детерміноване пл-е (дії в повністю певному середовищі);
- Розподіл усіх (пл-е поза певної ситуації).
3. Залежно від горизонту планування;
- Короткострокові;
- Середньострокові;
- Довгострокові;
2. Плани класифікуються слід. чином:
- По періоду планування:
а) перспективні;
б) поточні;
в) оперативно-календарні;
- По реалізованих функцій:
а) план мк;
б) план виробництва;
в) план мн;
г) план розвитку
- Залежно від цілей організації:
а) наступальні;
б) оборонні (утримання позицій, попередження банкрутства);
в) ліквідаційний.
Способи представлення планів:
- Ординарне подання;
- Плани-графіки, використовуються при веденні взаємообумовлених робіт;
- Мережеві графіки;
- Циклограми.
3. Стратегічне планування передбачає розробку альтернативних варіантів майбутнього розвитку фірми і пов'язано з рішенням слід. завдань:
- Вдосконалення управлінських функцій;
- Розвиток бізнесу;
- Залучення інвестицій;
- Розробки і впровадження інновацій;
- Кадрової політики.
Процес стратегічного планування складається з слід. етапів:
а) Встановлення місії та цілей.
б) Дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища;
в) стратегічний аналіз, припускає порівняння цілей і результатів у поведінці фірми в поточному періоді і на перспективу. У тому числі конкурентний аналіз.
г) формулювання стратегії;
д) кінцевий стратегічний план включає:
- Місію і цілі фірми;
- Стратегію організації;
- Політику дій фірми.
Політика - це система орієнтирів, які визначають способи вирішення завдань і умови виконання планів. Політика повинна відповідати слід. принципам:
- Визначеність;
- Стабільність і гнучкість;
- Використання відомих законів і фактів;
- Реалістичність керівництва.
4. Поняття і види стратегій
Стратегія - це якісно визначений напрямок розвитку на основі координації та розподілу ресурсів, обліку та адекватного реагування на зміну факторів зовнішнього середовища з метою досягнення конкурентних переваг у довгостроковій перспективі.
Види стратегій:
1. Портфельна стратегія стосується суб'єкта господарювання в цілому і припускає рішення слід. проблем:
- Залучення інвестицій;
- Вдосконалення інвестиційної деят-ти;
- Впровадження нових організаційно-правових структур госп-я;
- Розробка і вдосконалення структур управління та ін
Серед портфельних стратегій розрізняють:
- Стратегії зростання;
- Стратегії стабільності;
- Скорочення.
2. Ділова стратегія стосується окремих ділових одиниць з метою вирішення основних проблем.
3. Функціональна стратегія розробляється для окремих функціональних підрозділів і структур.
Тема: Особливості прогнозування цін та інфляції
1. Методи прогнозування цін.
2. Прогнозування інфляції.
1. Методи прогнозування цін:
- Метод експертних оцінок. Застосовується при аналізі і прогнозі товарних ринків. При оцінці рівня кредитоспроможності товару, при формуванні системи властивостей виробу і визначення їх значимості для споживача. Опитування осущ-ся серед фахівців і серед покупців.
- Методи кореляційно-регресійного аналізу. Різновидом кор-рег-ї моделі явл. вивчення взаємозв'язку му ціною реалізації товару і різницею м / у попитом і пропозицією товару на ринку.
Розрахунки прогнозної ціни ведуться слід. чином;
А) Формуються динамічні ряди ціни реалізації товару, обсягів попиту та пропозиції товарів;
Б) ранжуються динамічний ряд цін і динамічний ряд відхилення пропозиції від попиту;
В) Визначається форма зв'язку, розраховуються параметри моделі;
Г) Осущ-ся розрахунок прогнозних значень ціни на основі аналізу перспектив прогнозно-комерційної деят-ти;
- Методи моделювання найбільше поширення отримали:
А) Статистична теорія ігор передбачає обгрунтування оптимальних рішень по цінах в залежності від ситуації на ринку. При цьому розглядаються варіанти зниження ціни, передбачувана реакція на це покупців і можливі ціни реалізації товарів у конкурентів. В результаті рішення ігрової моделі визначається наілучная стратегія фірми у сфері ціноутворення, що забезпечує min втрат.
Б) лінійне програмування, припускає рішення задач оптимізації з урахуванням заданих умов.
- Параметричне прогнозування цін. Грунтуються на аналізі якісних залежностей м / у цінами та основними споживчими властивостями товару. Прогнозована ціна опред-ся слід. чином:
Ц = ΣБi * КВi * Про, де
Бi - бальна оцінка i-го параметра нового виробу
КВi - коеф-т вагомості i-го параметра
Про - середня оцінка одного бала базового виробу.
Об = Цб / ΣБiб * КВi
Цб - ціна базового виробу
Бiб - бальна оцінка i-го параметра базового виробу.
- Прогнозування цін на основі аналізу еластичності товарів
Ке = Δс / с: Δц / ц
2. Способи прогнозування інфляції:
- На основі індексів споживчих цін;
Јі = Јцt - Јцt-1 / Јцt-1 * 100%
Јцt - індекси цін у періоді t.
- З урахуванням прихованої інфляції
Јц = Јц * Јд / Јто
Јд - індекс грошових доходів
Јто - індекс товарообігу
- Кореляційно-регресійний метод. В якості факторів моделі виступають:
А) зміни грошових доходів;
Б) зміни експортних та імпортних цін;
В) швидкість грошового обігу;
Г) процентні ставки банків;
Д) обсяг валового внутрішнього продукту.
Тема: Прогнозування фінансових показників
Аналіз і прогноз фін-го показника осущ-ся з метою:
1. Визначення тенденції фін-го показника і параметрів;
2. Виявлення факторів, що впливають на фінансові показники з метою управління ними.
3. Розрахунок показників і параметрів на перспективу.
Методи прогнозування фінансових показників;
- Нормативне прогн-е в основі прогнозних розрахунків лежать нормативи за статтями витрат за технологічними процесами, видами виробів, по центрах відповідь-ти, а також бажані стану одних параметрів і прогнозування на їх основі ін
- Методи аналізу критичного обсягу продажів.
- Методи кореляційно-регресійного аналізу. Управління взаємозв'язками фінансових показників полягає у визначенні перспективної величини одного при зміні ін у відповідності з розробленою стратегією.
- Авторегресійних моделі.
- Моделювання передбачає побудову прогнозної бухгалтерської звітності, основне завдання - формування прогнозного балансу забезпечення його зведення. При цьому використовуються слід. способи:
1. Метод відсотка від продажів. Передбачає прогнозування окремих статей фін-ої звітності виходячи з динаміки обсягу реалізації. Дає добрі результати, якщо фірма працює стабільно, вироб-ті та комерційні можливості використовуються повністю, зростання обсягу продажів вимагає залучення інвестицій.
2. Метод «пробки». Пов'язаний з прогнозуванням окремих статей балансу з обгрунтуванням фінансових рішень щодо зміни ін статей.
3. Прогнозування окремих статей звітності виходячи з їхньої динаміки і взаємозв'язків. Прогноз фінансових показників доцільно представляти у варіантному і інтервальному вигляді, що дозволяє визначати найкращу стратегію управління фінансами в короткостроковому і довгостроковому періодах при значному ступені невизначеності. Варіантне подання прогнозу пов'язане з використанням методу «аналізу чутливості прогнозу» і грунтується на визначенні песимістичних і оптимістичних оцінок розробляється сценарію. В основі розрахунків лежать темпи зміни обсягів продажів, хар-ер зміни витрат, варіанти і величини поновлення активів, результати проведеної кредитної політики і т.д. Представлення фін-их показників в інтервальному вигляді пов'язано з розрахунком довірчої зони прогнозних значень показників ліквідності, рентабельності, платоспроможності та ін, а також структури фінансування та обсягу інвестування коштів.
Тема: Прогнозні моделі зовнішньоекономічної деят-ти
Прогнозування і планування внешнеек-кой деят-ти осущ-ся з метою вибору найбільш ефективних варіантів організації експорту та імпорту, визначення ємності внутрішнього і зовнішніх ринків розвитку міждержавного кооперування і спеціалізації. При пр-та та пл-і зовнішньої торгівлі визначаються динаміка і структура експорту і імпорту, попит і пропозиція на окремі товари і торговельні групи на конкретному ринку, динаміка і рівень цін, внутрішні витрати на товари, залучаємо в межгос-й оборот. Найбільшого поширення пр. внешнеек-й деят-ти отримали слід. способи:
Багатофакторні моделі. У таких моделях в кач-ве у виступають:
- Загальні показники експорту та імпорту;
- Показники зовн. торгівлі на рівні галузі;
- Обсяг продажів конкретних товарів.
В якості факторів моделі виступають:
1. при прогнозуванні експорту:
- Експортні можливості експортера, тобто величина ВВП і обсяг НД, показники обсягу пр-ва;
- Попит на експортну продукцію;
- Показники к / сп-ти продукції. рівень якості товару;
- Показники ефективності експорту. Це відношення виручки від експорту до витрат, якщо> 1, то експорт вигідний;
- Показник курсу валют, соотн-е валют впливає на експорт і імпорт;
- Відстань м / у країнами, показник Тімберген:
у = а0 * х1 ª * х2 ª * х3 ª
х1 - ВВП експортований;
х2 - ВВП імпортований;
х3 - відстань м / у країнами.
2. при прогнозуванні імпорту: В якості х м. виступати:
- Потреба країни, галузі в імпортних товарах;
- Еф-ть імпорту;
- Курс валют;
- Соотн-е світових і внутрішніх цін на товари;
- Показники доступності та ефективності кредитування.
Dх = хi +1 - xi
Параметри а і b визначаються за методом найменших квадратів з відповідним перетворенням системи нормальних рівнянь. Розрахунок прогнозних значень досліджуваного показника у осущ-ся на основі попереднього розрахунку його збільшення в залежності від передбачуваного зміни чинника х.
- Метод виключення тенденцій заснований на заміні вихідних рівнів динамічних рядів їх відхиленнями.
γt = yф - ур, де ур, хр явл. ур-ем тренда, εt = хф - хр
Найпростішим способом прогнозування за відхиленнями явл. функція γt = t (εt) і її окремий випадок - прямолінійна залежність виду: γt = α * εt /
α - параметр рівняння, обчислюваний із співвідношення слід. види:
Σγtεt = αΣεt ²
Прогноз досліджуваного показника визначається на основі очікуваного відхилення показника у по заданому відхиленню фактора х.
- Метод Фрімна - ВЗУ. Заснований на включенні часу в рівняння регресії. При цьому прогнозуюче функція має слід. вигляд:
у = a + bx + ct
Параметри рівняння розраховуються за системою нормальних рівнянь слід. види:
Σy = a * n + bΣx + cΣt
Σy * x = aΣx + bΣx ² + cΣxt
Σyt = a * Σt + bΣt + cΣt ²
Прогнозне значення досліджуваного показника у розраховується з даного рівняння з попереднім прогнозом фактора х і відповідної підстановкою параметра часу t.
Тема: Методологія планування
1. Принципи, методи та типи планування.
2. Система планів економічної організації.
3. Зміст і особливості стратегічного планування.
4. Сутність і види стратегій.
5. Сутність бізнес планування та структура бізнес-плану.
1. Принципи планування:
-Системність;
- Безперервність;
- Гнучкість;
- Точність і цілеспрямованість.
Точність - це в якійсь мірі план д.б. конкретизований, деталізований.
- Альтернативність і оптимальність
Методи планування:
- За аналогією;
- Евристичний - інтуїтивні знання, досвід, експертні оцінки;
- З використанням математичних моделей;
- Методи соціально-економічного аналізу;
- Балансовий;
- Нормативний;
- Програмно-цільовий: розробка плану з пошуком способів вирішення, реалізації.
Типи планування:
1. У залежності від тимчасової орієнтації ідей планування виділяють:
- Реактивне планування (минулий досвід);
- Преактівное планування;
- Інтерактивне планування (творчі підходи до вирішення)
2. У залежності від ступеня невизначеності розрізняють:
- Детерміноване пл-е (дії в повністю певному середовищі);
- Розподіл усіх (пл-е поза певної ситуації).
3. Залежно від горизонту планування;
- Короткострокові;
- Середньострокові;
- Довгострокові;
2. Плани класифікуються слід. чином:
- По періоду планування:
а) перспективні;
б) поточні;
в) оперативно-календарні;
- По реалізованих функцій:
а) план мк;
б) план виробництва;
в) план мн;
г) план розвитку
- Залежно від цілей організації:
а) наступальні;
б) оборонні (утримання позицій, попередження банкрутства);
в) ліквідаційний.
Способи представлення планів:
- Ординарне подання;
- Плани-графіки, використовуються при веденні взаємообумовлених робіт;
- Мережеві графіки;
- Циклограми.
3. Стратегічне планування передбачає розробку альтернативних варіантів майбутнього розвитку фірми і пов'язано з рішенням слід. завдань:
- Вдосконалення управлінських функцій;
- Розвиток бізнесу;
- Залучення інвестицій;
- Розробки і впровадження інновацій;
- Кадрової політики.
Процес стратегічного планування складається з слід. етапів:
а) Встановлення місії та цілей.
б) Дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища;
в) стратегічний аналіз, припускає порівняння цілей і результатів у поведінці фірми в поточному періоді і на перспективу. У тому числі конкурентний аналіз.
г) формулювання стратегії;
д) кінцевий стратегічний план включає:
- Місію і цілі фірми;
- Стратегію організації;
- Політику дій фірми.
Політика - це система орієнтирів, які визначають способи вирішення завдань і умови виконання планів. Політика повинна відповідати слід. принципам:
- Визначеність;
- Стабільність і гнучкість;
- Використання відомих законів і фактів;
- Реалістичність керівництва.
4. Поняття і види стратегій
Стратегія - це якісно визначений напрямок розвитку на основі координації та розподілу ресурсів, обліку та адекватного реагування на зміну факторів зовнішнього середовища з метою досягнення конкурентних переваг у довгостроковій перспективі.
Види стратегій:
1. Портфельна стратегія стосується суб'єкта господарювання в цілому і припускає рішення слід. проблем:
- Залучення інвестицій;
- Вдосконалення інвестиційної деят-ти;
- Впровадження нових організаційно-правових структур госп-я;
- Розробка і вдосконалення структур управління та ін
Серед портфельних стратегій розрізняють:
- Стратегії зростання;
- Стратегії стабільності;
- Скорочення.
2. Ділова стратегія стосується окремих ділових одиниць з метою вирішення основних проблем.
3. Функціональна стратегія розробляється для окремих функціональних підрозділів і структур.
Тема: Особливості прогнозування цін та інфляції
1. Методи прогнозування цін.
2. Прогнозування інфляції.
1. Методи прогнозування цін:
- Метод експертних оцінок. Застосовується при аналізі і прогнозі товарних ринків. При оцінці рівня кредитоспроможності товару, при формуванні системи властивостей виробу і визначення їх значимості для споживача. Опитування осущ-ся серед фахівців і серед покупців.
- Методи кореляційно-регресійного аналізу. Різновидом кор-рег-ї моделі явл. вивчення взаємозв'язку му ціною реалізації товару і різницею м / у попитом і пропозицією товару на ринку.
Розрахунки прогнозної ціни ведуться слід. чином;
А) Формуються динамічні ряди ціни реалізації товару, обсягів попиту та пропозиції товарів;
Б) ранжуються динамічний ряд цін і динамічний ряд відхилення пропозиції від попиту;
В) Визначається форма зв'язку, розраховуються параметри моделі;
Г) Осущ-ся розрахунок прогнозних значень ціни на основі аналізу перспектив прогнозно-комерційної деят-ти;
- Методи моделювання найбільше поширення отримали:
А) Статистична теорія ігор передбачає обгрунтування оптимальних рішень по цінах в залежності від ситуації на ринку. При цьому розглядаються варіанти зниження ціни, передбачувана реакція на це покупців і можливі ціни реалізації товарів у конкурентів. В результаті рішення ігрової моделі визначається наілучная стратегія фірми у сфері ціноутворення, що забезпечує min втрат.
Б) лінійне програмування, припускає рішення задач оптимізації з урахуванням заданих умов.
- Параметричне прогнозування цін. Грунтуються на аналізі якісних залежностей м / у цінами та основними споживчими властивостями товару. Прогнозована ціна опред-ся слід. чином:
Ц = ΣБi * КВi * Про, де
Бi - бальна оцінка i-го параметра нового виробу
КВi - коеф-т вагомості i-го параметра
Про - середня оцінка одного бала базового виробу.
Об = Цб / ΣБiб * КВi
Цб - ціна базового виробу
Бiб - бальна оцінка i-го параметра базового виробу.
- Прогнозування цін на основі аналізу еластичності товарів
Ке = Δс / с: Δц / ц
2. Способи прогнозування інфляції:
- На основі індексів споживчих цін;
Јі = Јцt - Јцt-1 / Јцt-1 * 100%
Јцt - індекси цін у періоді t.
- З урахуванням прихованої інфляції
Јц = Јц * Јд / Јто
Јд - індекс грошових доходів
Јто - індекс товарообігу
- Кореляційно-регресійний метод. В якості факторів моделі виступають:
А) зміни грошових доходів;
Б) зміни експортних та імпортних цін;
В) швидкість грошового обігу;
Г) процентні ставки банків;
Д) обсяг валового внутрішнього продукту.
Тема: Прогнозування фінансових показників
Аналіз і прогноз фін-го показника осущ-ся з метою:
1. Визначення тенденції фін-го показника і параметрів;
2. Виявлення факторів, що впливають на фінансові показники з метою управління ними.
3. Розрахунок показників і параметрів на перспективу.
Методи прогнозування фінансових показників;
- Нормативне прогн-е в основі прогнозних розрахунків лежать нормативи за статтями витрат за технологічними процесами, видами виробів, по центрах відповідь-ти, а також бажані стану одних параметрів і прогнозування на їх основі ін
- Методи аналізу критичного обсягу продажів.
- Методи кореляційно-регресійного аналізу. Управління взаємозв'язками фінансових показників полягає у визначенні перспективної величини одного при зміні ін у відповідності з розробленою стратегією.
- Авторегресійних моделі.
- Моделювання передбачає побудову прогнозної бухгалтерської звітності, основне завдання - формування прогнозного балансу забезпечення його зведення. При цьому використовуються слід. способи:
1. Метод відсотка від продажів. Передбачає прогнозування окремих статей фін-ої звітності виходячи з динаміки обсягу реалізації. Дає добрі результати, якщо фірма працює стабільно, вироб-ті та комерційні можливості використовуються повністю, зростання обсягу продажів вимагає залучення інвестицій.
2. Метод «пробки». Пов'язаний з прогнозуванням окремих статей балансу з обгрунтуванням фінансових рішень щодо зміни ін статей.
3. Прогнозування окремих статей звітності виходячи з їхньої динаміки і взаємозв'язків. Прогноз фінансових показників доцільно представляти у варіантному і інтервальному вигляді, що дозволяє визначати найкращу стратегію управління фінансами в короткостроковому і довгостроковому періодах при значному ступені невизначеності. Варіантне подання прогнозу пов'язане з використанням методу «аналізу чутливості прогнозу» і грунтується на визначенні песимістичних і оптимістичних оцінок розробляється сценарію. В основі розрахунків лежать темпи зміни обсягів продажів, хар-ер зміни витрат, варіанти і величини поновлення активів, результати проведеної кредитної політики і т.д. Представлення фін-их показників в інтервальному вигляді пов'язано з розрахунком довірчої зони прогнозних значень показників ліквідності, рентабельності, платоспроможності та ін, а також структури фінансування та обсягу інвестування коштів.
Тема: Прогнозні моделі зовнішньоекономічної деят-ти
Прогнозування і планування внешнеек-кой деят-ти осущ-ся з метою вибору найбільш ефективних варіантів організації експорту та імпорту, визначення ємності внутрішнього і зовнішніх ринків розвитку міждержавного кооперування і спеціалізації. При пр-та та пл-і зовнішньої торгівлі визначаються динаміка і структура експорту і імпорту, попит і пропозиція на окремі товари і торговельні групи на конкретному ринку, динаміка і рівень цін, внутрішні витрати на товари, залучаємо в межгос-й оборот. Найбільшого поширення пр. внешнеек-й деят-ти отримали слід. способи:
Багатофакторні моделі. У таких моделях в кач-ве у виступають:
- Загальні показники експорту та імпорту;
- Показники зовн. торгівлі на рівні галузі;
- Обсяг продажів конкретних товарів.
В якості факторів моделі виступають:
1. при прогнозуванні експорту:
- Експортні можливості експортера, тобто величина ВВП і обсяг НД, показники обсягу пр-ва;
- Попит на експортну продукцію;
- Показники к / сп-ти продукції. рівень якості товару;
- Показники ефективності експорту. Це відношення виручки від експорту до витрат, якщо> 1, то експорт вигідний;
- Показник курсу валют, соотн-е валют впливає на експорт і імпорт;
- Відстань м / у країнами, показник Тімберген:
у = а0 * х1 ª * х2 ª * х3 ª
х1 - ВВП експортований;
х2 - ВВП імпортований;
х3 - відстань м / у країнами.
2. при прогнозуванні імпорту: В якості х м. виступати:
- Потреба країни, галузі в імпортних товарах;
- Еф-ть імпорту;
- Курс валют;
- Соотн-е світових і внутрішніх цін на товари;
- Показники доступності та ефективності кредитування.