Поняття ризиків та управління ними методологія оцінки

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

В.Н. Салін, професор кафедри "Статистика", В.Г. Медведєв, доцент кафедри "Статистика"

Відсутність ризику, тобто небезпеки непередбачуваних і небажаних для фірми, компанії, банку або підприємства наслідків їхніх власних дій, як не парадоксально, шкодить економіці, оскільки знижує її динамічність і, отже, ефективність.

Розгляд питань фінансових ризиків зажадало залучення апарату фінансової математики. У науці про фінанси, що є лише частиною всієї економіки, як ні в якій іншій, важлива оцінка дійовою особою (інвестором, учасником ринку і т.п.) доходу і ризику фінансової операції. Фінансові ризики - це передбачувані ризики, для яких можливий як позитивний, так і негативний результат. Їх особливістю є ймовірність настання збитку в результаті проведення таких операцій, які за своєю природою є ризикованими.

Тому настільки актуальна проблема кількісної та якісної оцінки економічних ризиків і управління ризиками через можливість великих втрат при реалізації фінансової, виробничо-господарської, сервісної, інноваційної, управлінської та інших видів діяльності.

Огляд та узагальнення публікацій з питань аналізу, оцінки та управління ризиком показує наступне:

до цього часу відсутня загальноприйнята тлумачення поняття "ризик";

не розроблений придатний для різноманітних теоретичних та практичних випадків метод кількісної оцінки узагальненого показника ризику;

не отримали відображення особливості аналізу ризику в галузі фінансів;

відсутні науково обгрунтовані рекомендації кордонів допустимості рівня ризику для конкретних ситуацій;

не розроблено математичного обгрунтування питань зниження економічного ризику.

Тому навіть коректно отримані оцінки рівня ризику для окремих економічних ситуацій мають певну цінність, оскільки дозволяють прийняти найкраще рішення в конкретних ситуаціях.

Про сутність ризиків в економічній діяльності

Розглядаючи сутність і зміст ризику, зараз вже немає потреби доводити, що успіх підприємця, бізнесмена, менеджера в значній мірі залежить від розуміння ставлення до ризику. Цей аспект викликає особливий інтерес і заслуговує всебічного вивчення.

Ризик у підприємницькій діяльності, бізнесі має цілком самостійне теоретичне і прикладне значення як важлива складова частина теорії і практики управління, особливо якщо врахувати маловивченою цієї серйозної проблеми. Перелік джерел з питань управління в ситуації ризику і ступеня його оцінки у вітчизняній літературі бідний, фундаментальних досліджень, по суті, немає. Орієнтація протягом тривалого часу на переважно екстенсивний розвиток народного господарства країни, надмірно висока ступінь централізації управління, панування адміністративних методів управління і не мали на увазі обліку невизначеності і ризику. Крім того, при "економіці дефіциту" не було зацікавленості і бажання йти на ризик, змінювати сформовану технологію виробництва. Звідси зрозумілі причини стійкого інтересу до проблеми господарського і соціального ризику.

Аналіз економічної літератури, присвяченої проблемі ризику, показує, що серед дослідників немає єдиної думки щодо визначення підприємницького ризику; на сьогодні немає однозначного розуміння його сутності. Це пояснюється, зокрема, багатоаспектністю цього явища, практично повним ігноруванням його нашим господарським законодавством у реальній економічній практиці й управлінській діяльності. Крім того, ризик - це складне явище, що має безліч незбіжних, а іноді протилежних реальних основ. Це обумовлює можливість існування кількох визначень ризику з різних точок зору.

Аналіз численних тлумачень ризику дозволяє виявити характерні для ризикової ситуації моменти:

випадковий характер події, який визначає, який з можливих результатів реалізується на практиці (наявність невизначеності);

наявність альтернативних рішень;

відомі (або можна визначити) ймовірності результатів та очікувані результати;

ймовірність виникнення збитків;

ймовірність отримання додаткового прибутку.

Зупинимося на наступному визначенні ризику, яке, на наш погляд, найбільш повно відображає поняття "ризик".

Ризик - це діяльність, пов'язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, в процесі якої є можливість кількісно і якісно оцінити ймовірність досягнення передбачуваного результату, невдачі або відхилення від мети.

Слід зазначити, що різниця між ризиком і невизначеністю відноситься до способу завдання інформації і визначається наявністю (у разі ризику) або відсутністю (при невизначеності) імовірнісних характеристик неконтрольованих змінних. У зазначеному сенсі ці терміни вживаються в математичній теорії дослідження операцій, де розрізняють задачі прийняття рішень при ризику і відповідно в умовах невизначеності.

Якщо існує можливість якісно і кількісно визначити ступінь вірогідності того або іншого варіанту, то це і буде ситуація ризику.

Таким чином, ситуація ризику (ризикова ситуація) - це різновид невизначеності, коли настання подій ймовірно і може бути визначено, тобто в цьому випадку об'єктивно існує можливість оцінити ймовірність подій, що виникають у результаті спільної діяльності партнерів по виробництву, контрдій конкурентів або супротивників, вплив природного середовища на розвиток економіки, впровадження досягнень науки в народне господарство і т.д.

У літературі існують три основні точки зору, що визнають або суб'єктивну, або об'єктивну, або суб'єктивно-об'єктивну природу ризику. На нашу думку, найбільш правильний підхід - це суб'єктивно-об'єктивний, так як основним аргументом для його обгрунтування є визнання того факту, що оскільки людина, група, колектив і т.д. в процесі діяльності включаються до суб'єктивні відносини, то і сама діяльність має як суб'єктивну, так і об'єктивну сторону.

У зв'язку з тим, що ризик являє собою специфічну діяльність в умовах невизначеності та ситуації обов'язкового (необхідного) вибору, то він також являє собою діалектичну єдність об'єктивного і суб'єктивного.

Таким чином, ризик завжди пов'язаний з вибором визначених альтернатив і розрахунком імовірності їхнього результату - в цьому виявляється його суб'єктивна сторона. Разом з тим величина ризику не тільки суб'єктивна, але й об'єктивна, оскільки вона є формою якісно-кількісного вираження реально існуючої невизначеності.

Для розуміння природи підприємницького ризику фундаментальне значення має зв'язок ризику і прибутку. Підприємець виявляє готовність йти на ризик в умовах невизначеності, оскільки поряд з ризиком втрат існує можливість додаткових доходів. Можна вибрати рішення, що містить менше ризику, але при цьому менше буде і отримується прибуток, а при найвищому ризик прибуток має найбільш високе значення.

Слід зауважити, що підприємець має право частково перекласти ризик на інших суб'єктів економіки, але повністю уникнути його він не може. Іншими словами, для отримання економічного прибутку підприємець повинен усвідомлено піти на прийняття ризикового рішення.

Можна сказати, що невизначеність і ризик відіграють важливу роль, укладаючи в собі протиріччя між планованим і дійсним, тобто імпульс розвитку підприємницької діяльності.

Економічна поведінка підприємця при ринкових відносинах засноване на обраній, на свій ризик реалізовується індивідуальною програмою в рамках можливостей, які випливають із законодавчих актів. Кожен з учасників ринкових відносин спочатку позбавлений заздалегідь відомих, однозначно заданих параметрів, гарантій успіху: забезпеченої частки участі в ринку, доступності до виробничих ресурсів за фіксованими цінами, стійкості купівельної спроможності грошових одиниць, незмінність норм і нормативів та інших інструментів економічного управління.

Ризик підприємця, як правило, орієнтований на отримання значущих результатів нетрадиційними методами. Тим самим він дозволяє подолати консерватизм, догматизм, відсталість, психологічні бар'єри, що перешкоджають перспективним нововведенням. Здатність ризикувати - один із шляхів успішної діяльності підприємця. У цьому виявляється конструктивна форма регулятивної функції підприємницького ризику.

Разом з тим ризик може стати проявом авантюризму, якщо рішення приймається в умовах неповної інформації, без належного обліку закономірностей розвитку явища. У цьому випадку ризик виступає як дестабілізуючий чинник.

Поряд з характеристикою ризику як імовірності позитивних чи негативних наслідків, які можуть виникнути в результаті вибору і реалізації рішення про розширення підприємницької діяльності, ризик можна розглядати як невід'ємний елемент самої цієї діяльності. Залежність тут однозначна (безпосередня): у міру розширення (розвитку) підприємницької діяльності, партнерських та інших форм господарювання буде розширюватися сфера ризику, збільшуватися число ризикованих ситуацій. Так, в економічній боротьбі з конкурентами-виробниками за покупця підприємницька організація вимушена продавати свою продукцію в кредит (з ризиком неповернення грошових сум в строк), за наявності тимчасово вільних грошових коштів розміщувати їх у вигляді депозитних внесків або цінних паперів (з ризиком недостатнього процентного доходу в порівнянні з темпами інфляції), при веденні комерційних операцій експортно-імпортного характеру стикатися з необхідністю оперувати різними національними валютами (з ризиком втрат від несприятливої ​​кон'юнктури курсів валют) і т.д.

Більшість фірм, компаній домагаються успіху, стають конкурентоспроможними на основі інноваційної економічної діяльності, пов'язаної з ризиком. Ризикові рішення, ризиковий тип господарювання призводять до більш ефективного виробництва, від якого виграють і підприємці, і споживачі, і суспільство в цілому. Тим самим підприємницький ризик виконує інноваційну функцію.

Ризик, розрахунок, випадок, конкуренція - постійні супутники бізнесу. Одні ризикують своїми грошима, вкладаючи їх у справу, інші - своїм майном; певний ризик тут не тільки допускається, але і необхідний. Люди, зайняті підприємницькою діяльністю, об'єктивно діють в умовах підвищеного господарського, комерційного ризику, тому що змушені самостійно здійснювати додаткові витрати на організацію виробництва, збут певної продукції.

Захисна функція ризику виявляється в тому, що якщо ризик для підприємця-природний стан, то природним має бути і терпиме ставлення до невдач. Разом з тим ініціативним, заповзятливим господарникам потрібний соціальний захист, правові та економічні гарантії, що стимулюють виправданий ризик. Підприємець повинен бути впевнений, що можлива помилка (ризик) не може скомпрометувати ні його справа, ні його імідж, так як вона сталася внаслідок невиправданої себе, хоча і розрахованого ризику.

Наявність підприємницького ризику - це, по суті справи, зворотний бік економічної свободи, своєрідна плата за неї. При цьому свободі одного підприємця супроводжує одночасно і свобода інших підприємців, отже, у міру розвитку ринкових відносин посилюються невизначеність і підприємницький ризик.

Наявність ризику передбачає необхідність вибору одного з можливих варіантів рішень, у зв'язку з чим особа, яка приймає рішення, в процесі прийняття рішення аналізує всі можливі альтернативи, вибираючи найбільш рентабельні і найменш ризиковані. Залежно від конкретного змісту ситуації ризику альтернативність має різним ступенем складності. Тому в складних економічних ситуаціях для вибору оптимального рішення використовуються спеціальні методи аналізу. Отже, можна виділити і аналітичну функцію підприємницького ризику.

Незважаючи на значний потенціал втрат, який несе в собі ризик, він є і джерелом можливого прибутку. Тому основним завданням підприємця є не відмова від ризику взагалі, а вибір пов'язаних з ризиком рішень на основі об'єктивних критеріїв, а саме: до яких меж можна діяти, йдучи на ризик.

Зазначимо, що існування ризику як невід'ємного елементу економічного процесу, а також специфіка які використовуються у цій сфері управлінських впливів призвели до того, що управління ризиком в ряді випадків стало виступати в якості самостійного виду професійної діяльності, що виконується професійними інститутами фахівців, а також фінансовими менеджерами, менеджерами за ризиком, фахівцями зі страхування.

Про класифікацію ризиків

Питання класифікації ризиків представляють досить складну проблему, що зумовлено їх різноманіття. Оскільки головним завданням є оцінка ступеня ризиків, то їх класифікація за цілком певними ознаками буде корисною при вирішенні поставленої задачі.

На наш погляд, найбільш повною є приводиться нижче система ризиків (рис. 1).

Поняття ризиків та управління ними; методологія оцінки

За характером наслідків ризики підрозділяються на чисті і передбачувані.

Особливість чистих ризиків (їх іноді називають статистичними або простими) полягає в тому, що вони практично завжди несуть в собі втрати для підприємницької діяльності; їх причинами можуть бути стихійні лиха, нещасні випадки, недієздатність керівників фірм та ін

Передбачувані ризики, які називають також динамічними або комерційними, несуть в собі або втрати, або додатковий прибуток для підприємця; їх причинами можуть бути зміна курсів валют, кон'юнктури ринку, умов інвестицій та ін

За сферою виникнення, в основу якої покладені сфери діяльності, розрізняють такі види ризиків:

¤ виробничий ризик, пов'язаний з невиконанням підприємством своїх планів і зобов'язань по виробництву продукції, товарів, послуг, інших видів виробничої діяльності в результаті впливу як зовнішнього середовища, так і внутрішніх чинників;

¤ комерційний ризик - це ризик втрат у процесі фінансово-господарської діяльності; його причинами можуть бути зниження обсягів реалізації, непередбачене зниження обсягів закупівель, підвищення закупівельної ціни товару, підвищення витрат обігу, втрати товару в процесі обігу та ін;

¤ фінансовий ризик виникає у зв'язку з неможливістю виконання фірмою своїх фінансових зобов'язань; причинами є зміна купівельної спроможності грошей, нездійснення платежів, зміна валютних курсів та інше.

У залежності від основної причини виникнення ризиків вони поділяються на такі категорії:

¤ природно-природні ризики - це ризики, пов'язані з проявом стихійних сил природи;

¤ екологічні ризики пов'язані з настанням цивільної відповідальності за нанесення шкоди навколишньому середовищу;

¤ політичні ризики - це можливість виникнення збитків чи скорочення розмірів прибутку, що є наслідком державної політики;

¤ транспортні ризики пов'язані з перевезеннями вантажів різними видами транспорту;

¤ майнові ризики - це ризики від втрати майна підприємця за не залежних від нього причин;

¤ торгові ризики залежать від збитків у разі затримки платежів, непостачання товару, відмови від платежу і т.п.

Велика група ризиків пов'язана з купівельною спроможністю грошей. Сюди відносяться:

¤ інфляційні ризики, які обумовлені знеціненням реальної купівельної спроможності грошей, при цьому підприємець несе реальні втрати;

¤ дефляційний ризик пов'язаний з тим, що при зростанні дефляції падає рівень цін і, отже, знижуються доходи;

¤ валютні ризики пов'язані зі зміною валютних курсів, вони відносяться до передбачуваних ризиків, тому при втратах однієї із сторін у результаті зміни валютних курсів інша сторона, як правило, отримує додатковий прибуток, і навпаки;

¤ ризик ліквідності пов'язаний з втратами при реалізації цінних паперів або інших товарів через зміну оцінки їхньої якості і споживчої вартості.

Інвестиційні ризики пов'язані з можливістю недоодержання або втрати прибутку в ході реалізації інвестиційних проектів, вони включають в себе такі підвиди:

¤ ризик упущеної вигоди полягає в тому, що виникає фінансовий збиток у результаті нездійснення деякого заходи;

¤ ризик зниження прибутковості пов'язаний зі зменшенням розміру відсотків і дивідендів по портфельних інвестиціях; він ділиться на процентний ризик, що виникає в результаті перевищення процентних ставок, що виплачуються за залученими коштами, над ставками за наданими кредитами, і кредитний ризик, що виникає у разі несплати позичальником основного боргу і відсотків, належних кредитору;

¤ біржові ризики являють собою небезпеку втрат від біржових угод;

¤ селективні ризики виникають через неправильне формування видів вкладення капіталів, виду цінних паперів для інвестування;

¤ ризик банкрутства пов'язаний з повною втратою підприємцем власного капіталу з-за його неправильного вкладення.

Природно, аналіз класифікаційних ознак, видів і підвидів ризику можна продовжити, але це призведе до чергового перерахуванню думок різних дослідників і фахівців, що не дасть відповіді на основне питання - який підхід, яка класифікація є основною, в якій мірі вона буде сприяти зниженню ступеня ризику .

Зупинимося лише на такому критерії, як допустима межа ризику.

Під допустимим ризиком розуміється рівень ризику в межах його середнього рівня, тобто середнього по відношенню до інших видів діяльності та іншим господарським суб'єктам. Якщо позначити через R - середній рівень ризику в економіці, а через RD - рівень допустимого ризику, то повинно мати місце нерівність RD

Під критичним ризиком Rкр розуміється ризик, рівень якого вище середнього, але в межах максимально допустимих значень ризику Rmax, прийнятих в даній економічній системі для певних видів діяльності, тобто RD Rmax.

Характерною причиною виникнення економічного ризику є невизначеність.

Раніше зазначалося, що ризик як економічна категорія являє собою подію, що може відбутися або не відбутися. У разі здійснення такої події можливі три економічні результати: негативний (збиток, збиток, програш); нульовий; позитивний (прибуток, вигода, виграш).

Ризикована ситуація пов'язана зі статистичними процесами, і їй супроводжують три співіснуючих умови: наявність невизначеності, необхідність вибору альтернативи і можливість при цьому якісної і кількісної оцінки ймовірності здійснення того чи іншого варіанта.

Про систему невизначеностей та їх зв'язку з ризиками

Зупинимося докладніше на першому із згаданих умов. Розглядаючи діяльність деякої економічної системи, потрібно враховувати, що вона завжди пов'язана з невизначеністю в самих різних сферах і на різних етапах її розвитку. Наявність невизначеності в діяльності економічних систем зумовлює виникнення ризиків, без урахування яких неможливий ефективний розвиток економіки. У літературі існують різні формулювання терміну "невизначеність". Невизначеність - це неповне або неточне уявлення про значення різних параметрів у майбутньому, породжуваних різними причинами і, перш за все, неповнотою або неточністю інформації про умови реалізації рішення, в тому числі пов'язаних з ними витрати і результати.

Умови невизначеності обумовлені тим, що економічні системи в процесі свого функціонування відчувають залежність від цілого ряду причин, які можна систематизувати у вигляді представленої нижче схеми (рис. 2).

Поняття ризиків та управління ними; методологія оцінки

За час виникнення невизначеності розподіляються на ретроспективні, поточні та перспективні. Необхідність врахування фактора часу при оцінці економічної ефективності прийнятих рішень обумовлена ​​тим, що як ефект, так і витрати можуть бути розподілені у часі. Рівні за величиною витрати, по-різному розподілені в часі, дають неоднаковий корисний результат (економічний, соціальний та ін.)

За чинників виникнення невизначеності поділяються на економічні (комерційні) і політичні. Економічні невизначеності обумовлені несприятливими змінами в економіці підприємства або в економіці країни, до них відносяться: невизначеність ринкового попиту, слабка передбачуваність ринкових цін, невизначеність ринкової пропозиції, недостатність інформації про дії конкурентів і т.д. Політичні невизначеності обумовлені зміною політичної обстановки, що впливає на підприємницьку діяльність. Ці види невизначеності пов'язані між собою, і часто на практиці їх важко розділити.

Природна невизначеність описується сукупністю факторів, серед яких можуть бути кліматичні, погодні умови, різного роду перешкоди (атмосферні, електромагнітні та ін.)

Наступним видом невизначеності є невизначеність зовнішнього середовища. При економічному аналізі підприємницької діяльності вводяться поняття зовнішнього і внутрішнього середовища. Внутрішнє середовище включає фактори, зумовлені діяльністю самого підприємця і його контактами. Зовнішнє середовище представлена ​​факторами, які не пов'язані безпосередньо з діяльністю підприємця і мають більш широкий соціальний, демографічний, політичний і інший характер.

Особливий вид невизначеності має місце за наявності конфліктних ситуацій, в якості яких можуть бути стратегія і тактика осіб, що беруть участь в тому чи іншому конкурсі, дії конкурентів, цінова політика олігополіст і т.п.

Відокремлену групу складають завдання, в яких розглядаються проблеми незбіжних інтересів та критеріального вибору оптимальних рішень в умовах невизначеності.

Наявність невизначеностей значно ускладнює процес вибору оптимальних рішень і може призвести до непередбачуваних результатів. На практиці, при проведенні економічного аналізу, в багатьох випадках намагаються не помічати вказане "зло", викликане фактором невизначеності, і діють (приймають рішення) на основі детермінованих моделей. Інакше кажучи, передбачається, що фактори, що впливають на прийняті рішення, відомі точно. Дійсність, однак, часто не відповідає таким уявленням. Тому політика вибору ефективних рішень без урахування неконтрольованих факторів у багатьох випадках призводить до значних втрат економічного, соціального та іншого змісту.

З точки зору ймовірності випадання подій невизначеність можна підрозділити на два види: повна невизначеність; часткова невизначеність.

Поняття ризиків та управління ними; методологія оцінки

Про механізм управління ризиками та методології їх оцінки

В умовах об'єктивного існування ризику і пов'язаних з ним фінансових, моральних та інших втрат виникає потреба в певному механізмі, який дозволив би найкращим з можливих способів з точки зору поставлених підприємцем (фірмою) цілей враховувати ризик при реалізації господарської діяльності.

Таким механізмом є управління ризиком (ризик-менеджмент). Основні етапи процесу управління ризиком представлені на наведеній нижче схемі (рис. 3). У першу чергу важлива оцінка ступеня ризику, тобто кількісний аналіз, який передбачає чисельне визначення окремих ризиків і ризику проекту (рішення) в цілому. На цьому етапі визначаються чисельні значення ймовірності настання ризикових подій та їх наслідків, здійснюється кількісна оцінка ступеня ризику, визначається (встановлюється) також допустимий в даній конкретній обстановці рівень ризику.

Поняття ризиків та управління ними; методологія оцінки

При аналізі економічного ризику, розділивши розглянуту систему або економічний процес на підсистеми, використовуючи математичні методи, моделі та прийоми, експертизи і досвід фахівців, обчислювальну техніку, особа, яка приймає рішення, може аналізувати невизначеність, пов'язану з кожним з елементів системи. Може розглядатися ступінь залежності між ризиком і складовими даного об'єкта, оцінюватися сукупний вплив ризиків підсистем на процес.

У результаті проведення аналізу ризику виходить картина можливих ризикових подій, ймовірність їх настання та наслідків. Після порівняння отриманих значень ризиків з гранично допустимими виробляється стратегія управління ризиком і на цій основі - заходи запобігання і зменшення ризику.

Після вибору певного набору заходів щодо усунення та мінімізації ризику слід прийняти рішення про ступінь достатності намічених заходів. У разі достатності - здійснюється реалізація проекту (прийняття решти ризику), в іншому випадку доцільно відмовитися від реалізації проекту (уникнути ризику).

Основні величини оцінки економічного ризику пов'язані з виграшем або програшем, з втратою або прибутком в результаті господарської чи підприємницької діяльності. Можна припустити, що теоретичний спосіб економічної оцінки ризику базується на двох параметрах: розмір можливих втрат і їх вірогідність, а це означає, що потрібно визначити кількісну величину обох характеристик, після чого ризики стають порівнянними між собою.

Роль кількісної оцінки економічного ризику значно зростає, коли існує можливість вибору з сукупності альтернативних рішень оптимального рішення, що забезпечує найбільшу ймовірність найкращого результату при найменших витратах і втрати відповідно до завдань мінімізації та програмування ризику. Тут слід виявити, кількісно виміряти, оцінити і зіставити елементи розглянутих економічних процесів, виявити і визначити взаємозв'язки, тенденції, закономірності з описом їх в системі економічних показників, що немислимо без використання статистичних, математичних методів і моделей в економічному аналізі.

Застосування економіко-математичних методів дозволяє провести якісний і кількісний аналіз економічних явищ, дати кількісну оцінку значення ризику та ринкової невизначеності і вибрати найбільш ефективне (оптимальне) рішення. Математичні методи і моделі дозволяють імітувати різні господарські ситуації і оцінювати наслідки при виборі рішень, обходячись без дорогих експериментів.

Методи економіко-математичного аналізу, будучи регулятором економічної діяльності в єдності зовнішніх і внутрішніх невизначеностей, забезпечуючи вибір оптимальних рішень, дозволяють також математично аналізувати, вимірювати значення і можливості мінімізації, програмування ризику з метою найкращого управління ризиком на основі підвищення ефективності та якості господарської діяльності, скорочення невизначеності.

Ризик - категорія ймовірнісна, тому в процесі оцінки невизначеності і кількісної характеристики ступеня ризику використовують імовірнісні розрахунки.

Кількісна оцінка ймовірності настання окремих ризиків і те, у що вони можуть обійтися, дозволяє особі, що приймає рішення, виділити найбільш ймовірні по виникненню та вагомі за величиною втрат ризики, які будуть об'єктом подальшого аналізу для прийняття рішення про доцільність реалізації проекту. Оцінка ймовірності також допоможе усвідомити практичні можливості вибіркових досліджень і дати прогноз майбутніх дій.

Стосовно до економічних задач методи статистики зводяться до систематизації, обробки та використання статистичних даних для наукових і практичних висновків. Метод дослідження, що спирається на розгляд статистичних даних про тих чи інших сукупностях об'єктів, іменується статистичним.

Методи прийняття рішень в умовах ризику також розробляються і обгрунтовуються в рамках так званої теорії статистичних рішень. Суть статистичного методу, як уже зазначалося, полягає в тому, що аналізується статистика втрат і прибутків, що мали місце на даному чи аналогічному підприємстві (економічна ситуація), встановлюється величина і частота отримання того чи іншого економічного результату і складається найбільш вірогідний прогноз на майбутнє. Недоліком статистичного підходу до виміру ризику є те, що він грунтується на наявних статистичних даних минулих періодів, в той час як оцінка ризику відноситься до майбутніх подій. Це знижує цінність даного підходу в умовах мінливої ​​економічної обстановки. У той же час перевагою даного підходу до виміру ризику є його об'єктивність.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.vestnik.fa.ru/


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
57.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Основні підходи до класифікації банківських ризиків методи управління ними а також визначення шляхів
Підприємницькі ризики методика оцінки ризиків
Особливості оцінки кредитних ризиків банку
Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів
Розробка формалізованої схеми оцінки кредитних ризиків
При ми фінансового аналізу та оцінки підприємницьких ризиків
Комп`ютерні моделі оцінки та аналізу ризиків
Методологія оцінки фінансової діяльності банку
Довготривале безробіття в Україні методологія оцінки та регулювання
© Усі права захищені
написати до нас