Депозитні операції Центрального Банку
Відповідно до статей 4 і 46 Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)" Банк Росії проводить операції по залученню депозитів кредитних організацій з метою регулювання ліквідності банківської системи. Депозитні операції проводяться відповідно до Положенням Банку Росії від 5 листопада 2002 року № 203-П "Про порядок проведення Центральним банком Російської Федерації депозитних операцій з кредитними організаціями в валюті Російської Федерації" (з урахуванням змін).
В даний час Банк Росії проводить наступні види депозитних операцій з кредитними організаціями-резидентами Російської Федерації у валюті Російської Федерації: за фіксованими процентними ставками і щодо процентних ставок, певним на аукціонній основі (депозитні аукціони).
Депозитні операції по фіксованих процентних ставках проводяться щодня на стандартних умовах (визначені пунктом 4.3 Положення Банку Росії від 5.11.02 № 203-П "Про порядок проведення Центральним банком Російської Федерації депозитних операцій з кредитними організаціями у валюті Російської Федерації" із змінами).
Депозитні аукціони проводяться щотижня по четвергах на умовах, встановлених Банком Росії (відповідно до квартальних графіком проведення депозитних аукціонів). Депозитні аукціони проводяться за "американському" способу, при цьому кредитна організація може подавати на аукціон як конкурентні, так і неконкурентні заявки (можливо також проведення депозитних аукціонів з "голландському" способом). Максимальна частка неконкурентних заявок для однієї кредитної організації в даний час встановлена Банком Росії у розмірі 50%.
Подача заявок кредитними організаціями-контрагентами Банку Росії в Банк Росії на участь у депозитній операції може здійснюватися:
- Шляхом передачі до територіального установи Банку Росії Договору-Заявки (за встановленою формою);
- Шляхом переговорів з використанням системи "Рейтерс-Дилінг";
- Шляхом подачі заявки в систему електронних торгів Московської міжбанківської валютної біржі (СЕТ ММВБ).
Кредитна організація-контрагент Банку Росії самостійно вибирає спосіб подачі заявки на участь у депозитній операції Банку Росії.
У таблиці 1 представлені основні депозитні операції Центрального Банку.
Контрагентами Банку Росії по депозитних операціях є банки, розрахункові небанківські кредитні організації, небанківські кредитні організації, що здійснюють депозитні і кредитні операції.
Вимоги до кредитних організацій - контрагенти Банку Росії
Станом на день (дату) проведення депозитних операцій Банку Росії кредитна організація повинна відповідати таким критеріям:
1. віднесена до 1 або 2 класифікаційними групами відповідно до нормативних актів Банку Росії (для небанківських кредитних організацій - відповідно до Вказівкою Банку Росії від 31.03.2000 № 766-У, зі змінами; для банків - відповідно до Вказівкою Банку Росії від 30.04. 2008 № 2005-У);
2. виконує обов'язкові резервні вимоги Банку Росії (не має недовзноса в обов'язкові резерви, несплачених штрафів за порушення нормативів обов'язкових резервів, не представленого розрахунку регулювання розміру обов'язкових резервів);
3. не має прострочених грошових зобов'язань перед Банком Росії.
Кредитна організація повинна мати укладений з територіальною установою Банку Росії за місцем відкриття кореспондентського рахунку, що передбачає право Банку Росії на стягнення з кореспондентського рахунку без розпорядження кредитної організації-власника рахунку суми штрафу за невиконання (неналежне виконання) кредитної організацією зобов'язань по депозитній операції.
Відповідно до статей 4 і 46 Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)" Банк Росії проводить операції по залученню депозитів кредитних організацій з метою регулювання ліквідності банківської системи. Депозитні операції проводяться відповідно до Положенням Банку Росії від 5 листопада 2002 року № 203-П "Про порядок проведення Центральним банком Російської Федерації депозитних операцій з кредитними організаціями в валюті Російської Федерації" (з урахуванням змін).
В даний час Банк Росії проводить наступні види депозитних операцій з кредитними організаціями-резидентами Російської Федерації у валюті Російської Федерації: за фіксованими процентними ставками і щодо процентних ставок, певним на аукціонній основі (депозитні аукціони).
Депозитні операції по фіксованих процентних ставках проводяться щодня на стандартних умовах (визначені пунктом 4.3 Положення Банку Росії від 5.11.02 № 203-П "Про порядок проведення Центральним банком Російської Федерації депозитних операцій з кредитними організаціями у валюті Російської Федерації" із змінами).
Депозитні аукціони проводяться щотижня по четвергах на умовах, встановлених Банком Росії (відповідно до квартальних графіком проведення депозитних аукціонів). Депозитні аукціони проводяться за "американському" способу, при цьому кредитна організація може подавати на аукціон як конкурентні, так і неконкурентні заявки (можливо також проведення депозитних аукціонів з "голландському" способом). Максимальна частка неконкурентних заявок для однієї кредитної організації в даний час встановлена Банком Росії у розмірі 50%.
Подача заявок кредитними організаціями-контрагентами Банку Росії в Банк Росії на участь у депозитній операції може здійснюватися:
- Шляхом передачі до територіального установи Банку Росії Договору-Заявки (за встановленою формою);
- Шляхом переговорів з використанням системи "Рейтерс-Дилінг";
- Шляхом подачі заявки в систему електронних торгів Московської міжбанківської валютної біржі (СЕТ ММВБ).
Кредитна організація-контрагент Банку Росії самостійно вибирає спосіб подачі заявки на участь у депозитній операції Банку Росії.
У таблиці 1 представлені основні депозитні операції Центрального Банку.
Контрагентами Банку Росії по депозитних операціях є банки, розрахункові небанківські кредитні організації, небанківські кредитні організації, що здійснюють депозитні і кредитні операції.
Вимоги до кредитних організацій - контрагенти Банку Росії
Станом на день (дату) проведення депозитних операцій Банку Росії кредитна організація повинна відповідати таким критеріям:
1. віднесена до 1 або 2 класифікаційними групами відповідно до нормативних актів Банку Росії (для небанківських кредитних організацій - відповідно до Вказівкою Банку Росії від 31.03.2000 № 766-У, зі змінами; для банків - відповідно до Вказівкою Банку Росії від 30.04. 2008 № 2005-У);
2. виконує обов'язкові резервні вимоги Банку Росії (не має недовзноса в обов'язкові резерви, несплачених штрафів за порушення нормативів обов'язкових резервів, не представленого розрахунку регулювання розміру обов'язкових резервів);
3. не має прострочених грошових зобов'язань перед Банком Росії.
Кредитна організація повинна мати укладений з територіальною установою Банку Росії за місцем відкриття кореспондентського рахунку, що передбачає право Банку Росії на стягнення з кореспондентського рахунку без розпорядження кредитної організації-власника рахунку суми штрафу за невиконання (неналежне виконання) кредитної організацією зобов'язань по депозитній операції.
Таблиця 1 Загальна таблиця видів та умов депозитних операцій (ДО)
| Види ДО | Спосіб подачі заявки | терміни ДО | % Ставка | Мін. сума (млн. крб.) | Нормативні акти | ||||
| ТУ | RD | СЕТ ММВБ | ТУ | RD | СЕТ ММВБ | ||||
| ДО за фіксованим% ставками | - | + | + | 1 день (на умовах tom-next, spot-next) | 3,75 | - | 20 | 1 | - Положення від 5 листопада 2002 року № 203-П "Про порядок проведення Центральним банком Російської Федерації депозитних операцій з кредитними організаціями у валюті Російської Федерації" - Вказівка Банку Росії від 24.11.2009 № 2338-У "Про встановлення процентних ставок за депозитними операціями Банку Росії" |
| - | + | + | 1 тиждень, spot-тиждень | 4,25 | - | 20 | 1 | ||
| - | + | + | до запитання | 3,75 | - | 20 | 1 | ||
| ДО по% ставками, що визначаються на аукціонній основі (депозитні аукціони) | + | + | + | 4 тижні (28 календарних днів) | встановлюється Банком Росії за підсумками аукціону | 10 (для КО Московського регіону), 3 (для КО ін регіонів) | 10 | 1 | - Правила укладання Банком Росії операцій з кредитними організаціями з використанням Системи електронних торгів ЗАТ ММВБ при проведенні Банком Росії депозитних і кредитних операцій, затверджені Радою директорів ЗАТ ММВБ 12 травня 2006, погоджені з Банком Росії 29 травня 2006 |
Депозитні операції, які проводяться через територіальні установи Банку Росії (шляхом укладання двосторонніх Договорів-Заявок)
В даний час шляхом укладання двосторонніх Договорів-Заявок Банком Росії робляться тільки депозитні аукціони. Зазначені депозитні операції проводяться відповідно до Положення Банку Росії від 5.11.02 № 203-П. Інформація про умови проведення депозитних аукціонів розміщується на сайті Банку Росії в мережі Інтернет, доводиться до відома кредитних організацій територіальними установами Банку Росії.
Кредитної організації, що має намір брати участь у депозитних аукціонах Банку Росії шляхом укладання двосторонніх Договорів-Заявок, слід звернутися до територіального установи Банку Росії за місцем відкриття кореспондентського рахунку із заявою про укладення Угоди про використання аналогу власноручного підпису уповноважених осіб при обміні договору-заявки. У терміни, що встановлюються Банком Росії, кредитна організація з метою участі в депозитному аукціоні направляє до територіального установи Банку Росії за місцем відкриття кореспондентського рахунку Договір-Заявку (за формою додатка 2 до Положення № 203-П).
За підсумками проведеного депозитного аукціону (у випадку, якщо аукціонна заявка кредитної організації увійшла до списку задоволених заявок) кредитна організація відповідно до умов депозитної операції перераховує суму депозиту зі свого кореспондентського рахунку, відкритого в територіальному установі Банку Росії, на рахунок з обліку депозиту, відкритий їй у цьому ж територіальному установі Банку Росії.
Депозитні операції, що проводяться з використанням системи "Рейтерс-Дилінг"
Зазначені депозитні операції проводяться відповідно до Положення Банку Росії від 5.11.02 № 203-П. Інформація про умови проведення депозитних операцій з використанням системи "Рейтерс-Дилінг" (за фіксованими процентними ставками, процентними ставками, що визначаються за підсумками аукціону) розміщується на сайті Банку Росії в мережі Інтернет та в інформаційній системі "Рейтер".
Інформація про ставки відсікання та середньозважених процентних ставках, що склалися за підсумками проведених депозитних аукціонів
Кредитної організації, що має намір брати участь в депозитних операціях Банку Росії з використанням системи "Рейтерс-Дилінг", слід звернутися до територіального установи Банку Росії за місцем відкриття кореспондентського рахунку із заявою про укладення Генеральної угоди про проведення депозитних операцій у валюті Російської Федерації з використанням системи " Рейтерс-Дилінг "(за формою додатка 3 або 4 Положення № 203-П). У день проведення депозитної операції кредитна організація звертається до Зведеного економічний департамент Банку Росії за системою "Рейтерс-Дилінг" з пропозицією про скоєння депозитної операції з фіксованою процентною ставкою та / або із заявкою на участь у депозитному аукціоні.
За підсумками проведеної депозитної операції (у разі, якщо узгоджені умови депозитної операції з фіксованою процентною ставкою та / або аукціонна заявка кредитної організації увійшла до списку задоволених заявок) перерахування кредитної організацією відповідно до умов депозитної операції суми депозиту здійснюється на рахунок з обліку депозиту, відкритий їй в ОПЕРУ-1 Банку Росії, в наступному порядку:
- Кредитною організацією московського регіону з кореспондентського рахунку, відкритого в Московському ГТУ Банку Росії;
- Кредитною організацією іншого регіону з кореспондентського субрахунка московської філії, відкритого в Московському ГТУ Банку Росії.
Депозитні операції, що проводяться з використанням Системи електронних торгів Московської міжбанківської валютної біржі (СЕТ ММВБ)
Депозитні операції з використанням СЕТ ММВБ проводяться відповідно до Положення Банку Росії від 5.11.02 № 203-П і Правилами укладання Банком Росії операцій з кредитними організаціями з використанням Системи електронних торгів ЗАТ ММВБ при проведенні Банком Росії депозитних і кредитних операцій (затверджені Радою Директорів ЗАТ "Московська міжбанківська валютна біржа" від 12.05.2006, погоджені з Банком Росії 29.05.2006) за фіксованими процентними ставками і на аукціонній основі. З жовтня 2006 року укладення депозитних угод за фіксованими процентними ставками здійснюється в рамках двох торгових сесій, проведених протягом робочого дня.
Інформація про умови проведення депозитних операцій з використанням СЕТ ММВБ (за фіксованими процентними ставками, процентними ставками, що визначаються за підсумками аукціону) розміщується на сайті Банку Росії в мережі Інтернет та в системі електронних торгів ММВБ.
Інформація про ставки відсікання та середньозважених процентних ставках, що склалися за підсумками проведених депозитних аукціонів
Кредитної організації, що має намір брати участь в депозитних операціях з використанням СЕТ ММВБ, слід укласти такі договори:
- З уповноваженим РЦ ОРЦБ: договір (додаткова угода до договору) банківського рахунку, що передбачає право Банку Росії на стягнення з банківського рахунку, відкритого в уповноваженому РЦ ОРЦБ, без розпорядження кредитною організацією-власника рахунку суми штрафу за невиконання кредитної організацією зобов'язань по депозитній угоді;
- З Банком Росії (в особі територіального установи Банку Росії за місцем відкриття кореспондентського рахунку кредитної організації): Генеральна депозитна угода про укладення депозитних угод у валюті Російської Федерації з використанням Системи електронних торгів ММВБ (за формою Додатка 2 до листа Банку Росії від 08.08.2007 № 121-Т "Про форму Додаткової угоди до Генерального депозитному угоди");
- З ММВБ: договори та вимоги, встановлені ММВБ (щодо участі в системі електронних торгів ММВБ за висновком депозитних угод з Банком Росії, про забезпечення технічного доступу до програмно-технічного комплексу ММВБ, про приєднання до Правил електронного документообігу, інші).
У день проведення депозитної операції кредитна організація здійснює подачу заявки в СЕТ ММВБ на розміщення коштів у депозит за фіксованою процентною ставкою та / або на участь в депозитному аукціоні.
На малюнках 1 і 2 представлені основні схеми взаємодії учасників депозитних операцій.
Рис. 1 Схема взаємодії учасників депозитних операцій при укладанні Генеральної депозитної угоди (ГДС)
При укладанні депозитної угоди кредитна організація відповідно до умов укладеної угоди перераховує грошові кошти зі свого банківського рахунку, відкритого в уповноваженому РЦ ОРЦБ, на рахунок з обліку депозиту, відкритий в уповноваженій установі Банку Росії.
У таблиці 1 представлені основні уповноважені РЦ ОРЦБ та уповноважені уцчрежденія Банку Росії.
Таблиця 1 Перелік уповноважених РЦ ОРЦБ та уповноважених установ Банку Росії
Рис. 2 Схема взаємодії учасників депозитних операцій з використанням СЕТ ММВБ при перерахуванні кредитної організацією коштів в депозит та повернення Банком Росії депозиту і сплати відсотків
У таблиці 2 і 3 наведені деякі статистичні дані про динаміку депозитних операцій по Росії в цілому і федеральних округах.
Таблиця 2 http://www.cbr.ru/analytics/standart_system/print.asp?file=deposit.htm - 6 # 6Об'еми депозитів кредитних організацій, залучених Банком Росії
Таблиця 3 Кількість кредитних організацій, що уклали з Банком Росії угоди по депозитних операціях у відповідності до Положення Банку Росії від 05.11.2002 № 203-П
На малюнку 3 представлена угруповання банків, що уклали депозитні угоди.
Рис. 3 Угрупування кредитних організацій, що уклали депозитні угоди
На малюнку 4 представлена структура обсягу депозитних угод на залежність від величини статутного капіталу кредитної організації.
Рис. 4 Обсяг депозитних угод
Депозитні аукціони
Депозитний аукціон - це аукціон, в ході якого Центральний Банк приймає до розміщення депозити комерційних банків. Основною метою депозитних аукціонів є стерилізація грошової маси.
Депозитні аукціони як правило проводяться за трьома схемами:
Американська схема. Заявки банків ранжуються в порядку зростання процентної ставки, а потім задовольняються в тому ж порядку до повного вичерпання встановленого для торгів ліміту коштів (можливо скорочення суми останньої задоволеною заявки)
Голландська схема. Заявки банків ранжуються в порядку зростання процентної ставки, а задовольняються за максимальною ставкою, яку пропонують банки, що потрапили в коло покупців.
Аукціон з фіксованою процентною ставкою. Всі заявки подаються і задовольняються за фіксованою процентною ставкою. Однак, якщо сума заявок перевищує ліміт для цих торгів, вони задовольняються частково
У Росії депозитні аукціони проводяться на майданчику ММВБ.
До участі в депозитному аукціоні приймаються конкурентні і неконкурентні заявки кредитних організацій.
Депозитні аукціони проводяться з використанням системи "Рейтерс-Дилінг", Системи електронних торгів ММВБ і шляхом оформлення Договорів-Заявок.
Мінімальна сума однієї заявки на участь у депозитному аукціоні становить:
- Для заявок кредитних організацій на участь у депозитному аукціоні Центрального банку Російської Федерації, що подаються кредитними організаціями з використанням системи "Рейтерс-Дилінг", - 10 мільйонів рублів
- Для Договорів-Заявок на участь в депозитному аукціоні Центрального банку Російської Федерації, що подаються кредитними організаціями Московського регіону, - 10 мільйонів рублів; для Договорів-Заявок на участь в депозитному аукціоні Центрального банку Російської Федерації, що подаються регіональними кредитними організаціями, - 3 мільйони рублів;
- Для заявок кредитних організацій на участь у депозитному аукціоні Центрального банку Російської Федерації, що подаються кредитними організаціями з використанням Системи електронних торгів ЗАТ ММВБ, - 1 мільйон рублів.
Інформація про умови проведення Банком Росії депозитних аукціонів розміщена на сторінці Банку Росії "CBDEPAUC" в інформаційних системах Reuters і Bloomberg і передана засобами Системи електронних торгів ММВБ.
Прикладами проведення депозитних аукціонів може служити наступні дії Центрального банку.
3 грудня 2009 Центральний банк РФ провів депозитні аукціони з терміном залучення коштів в депозит 4 тижні (дата залучення коштів в депозит - 4 грудня 2009 року, дата повернення депозиту і сплати відсотків - 31 грудня 2009 року) і 3 місяці (дата залучення коштів у депозит - 4 грудня 2009 року, дата повернення депозиту і сплати відсотків - 5 березня 2010 року). Про це повідомляє департамент зовнішніх і громадських зв'язків Банку Росії.
В аукціоні з терміном залучення коштів в депозит 4 тижні взяли участь 77 банків-резидентів з 40 регіонів. На аукціон банками були подані заявки з пропозицією процентних ставок в діапазоні від 5,2 до 28% річних.
Центробанком РФ встановлена ставка відсікання в розмірі 5,65% річних, середньозважена процентна ставка - 5,57% річних.
Аукціон з терміном залучення коштів в депозит 3 місяці визнаний не відбувся у зв'язку з відсутністю заявок кредитних організації.
17 грудня 2009 Центральний банк РФ провів депозитні аукціони з терміном залучення коштів в депозит 4 тижні (дата залучення коштів в депозит - 18 грудня 2009 року, дата повернення депозиту і сплати відсотків - 15 січня 2010 року) і 3 місяці (дата залучення коштів у депозит - 18 грудня 2009 року, дата повернення депозиту і сплати відсотків - 19 березня 2010 року). Про це повідомляє департамент зовнішніх і громадських зв'язків Банку Росії.
В аукціоні з терміном залучення коштів в депозит 4 тижні взяв участь 71 банк-резидент з 38 регіонів. На аукціон банками були подані заявки з пропозицією процентних ставок в діапазоні від 5 до 28% річних.
Центробанком РФ встановлена ставка відсікання в розмірі 5,65% річних, середньозважена процентна ставка - 5,52% річних.
Аукціон з терміном залучення коштів в депозит 3 місяці визнаний не відбувся у зв'язку з відсутністю заявок кредитних організації.
Однак не тільки Центральний банк має право проводити депозитні аукціони. Так, 17 грудня 2009 року в секції міжбанківського кредитного ринку Санкт-Петербурзької валютної біржі (далі - СПВБ) відбулося чергове розміщення тимчасово вільних коштів державної корпорації - Фонду сприяння реформуванню житлово-комунального господарства (далі - Фонд) на банківські депозити в уповноважених банках.
За умовами депозитного аукціону з розміщення тимчасово вільних коштів Фонду строком на 181 день з особливими умовами запропонована Фондом сума розміщення становила 1,5 млрд. руб.
В аукціоні взяли участь 5 банків: КБ "Юніаструм Банк" (ТОВ), ЗАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", ВАТ "НОМОС-Банк", ВАТ "Альфа-Банк", Ощадбанк Росії ВАТ
У ході аукціону були подані заявки на суму 2,773 млрд. руб. Мінімальна ставка, вказана в заявках уповноважених банків, склала 6,5 відсотка річних, максимальна - 10,45 відсотка річних.
Задоволено 2 заявки уповноважених банків на загальну суму 1,29 млрд. руб. Ставка відсікання склала 10,30 відсотка річних, середньозважена ставка за задоволеними заявками склала 10,43 відсотка річних.
Переможцями депозитного аукціону стали 2 банки: КБ "Юніаструм Банк" (ТОВ), ЗАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК".
У даному аукціоні взяли участь банки, що підписали з Фондом Додаткова угода до Генеральної угоди про розміщення депозитів з особливими умовами, а саме кредитування російських юридичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері житлового будівництва, оборонно-промислового комплексу, сільського господарства, автомобілебудування, сільгоспмашинобудування, авіаційних перевезень , електронної промисловості, металургійної промисловості в сумарному обсязі не менше 50 відсотків від суми розміщеного депозиту на термін не менше половини терміну депозиту по кожному наданому кредиту.
За умовами депозитного аукціону з розміщення тимчасово вільних коштів Фонду строком на 125 днів запропонована Фондом сума розміщення становила 3,7 млрд. руб.
В аукціоні взяли участь 10 банків: ВАТ Банк "Відродження", ВАТ "НОМОС-Банк", ВАТ "Альфа-Банк", ВАТ "Банк ВТБ Північно-Захід", Банк ВТБ (ВАТ), ВАТ "Транскредитбанка", ЗАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК ", ВАТ" Россельхозбанк ", Ощадбанк Росії ВАТ, Банк ВТБ 24 (ЗАТ).
У ході аукціону були подані заявки на суму 19,285 млрд. руб. Мінімальна ставка, вказана в заявках уповноважених банків, склала 6 відсотків річних, максимальна - 10,75 відсотка річних.
Задоволено 3 заявки уповноважених банків на загальну суму 3,7 млрд. руб. Ставка відсікання склала 9,68 відсотка річних, середньозважена ставка за задоволеними заявками склала 9,84 відсотка річних. Переможцями депозитного аукціону стали 3 банки: ВАТ Банк "Відродження", ВАТ "НОМОС-Банк", ВАТ "Альфа-Банк"
Депозитні аукціони проведені відповідно до Положення «Про проведення торгів з розміщення тимчасово вільних коштів державної корпорації - Фонду сприяння реформуванню житлово-комунального господарства в депозити російських кредитних організацій», затвердженим рішенням наглядової ради Фонду від 26 червня 2008 р ., Протокол № 4, та Регламентом проведення депозитних аукціонів, затвердженим Рішенням комісії з проведення депозитних аукціонів державної корпорації - Фонду сприяння реформуванню житлово-комунального господарства від 21 липня 2008 р ., Протокол № 1.
Список використаної літератури
1. Депозитні операції Банку Росії як інструмент грошово-кредитної політики Банку Росії / / Сайт Банку Росії [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.cbr.ru/analytics/standart_system/print.asp?file=deposit.htm
2. ЦБ провів депозитні аукціони [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.klerk.ru/bank/news/169055/
В даний час шляхом укладання двосторонніх Договорів-Заявок Банком Росії робляться тільки депозитні аукціони. Зазначені депозитні операції проводяться відповідно до Положення Банку Росії від 5.11.02 № 203-П. Інформація про умови проведення депозитних аукціонів розміщується на сайті Банку Росії в мережі Інтернет, доводиться до відома кредитних організацій територіальними установами Банку Росії.
Кредитної організації, що має намір брати участь у депозитних аукціонах Банку Росії шляхом укладання двосторонніх Договорів-Заявок, слід звернутися до територіального установи Банку Росії за місцем відкриття кореспондентського рахунку із заявою про укладення Угоди про використання аналогу власноручного підпису уповноважених осіб при обміні договору-заявки. У терміни, що встановлюються Банком Росії, кредитна організація з метою участі в депозитному аукціоні направляє до територіального установи Банку Росії за місцем відкриття кореспондентського рахунку Договір-Заявку (за формою додатка 2 до Положення № 203-П).
За підсумками проведеного депозитного аукціону (у випадку, якщо аукціонна заявка кредитної організації увійшла до списку задоволених заявок) кредитна організація відповідно до умов депозитної операції перераховує суму депозиту зі свого кореспондентського рахунку, відкритого в територіальному установі Банку Росії, на рахунок з обліку депозиту, відкритий їй у цьому ж територіальному установі Банку Росії.
Депозитні операції, що проводяться з використанням системи "Рейтерс-Дилінг"
Зазначені депозитні операції проводяться відповідно до Положення Банку Росії від 5.11.02 № 203-П. Інформація про умови проведення депозитних операцій з використанням системи "Рейтерс-Дилінг" (за фіксованими процентними ставками, процентними ставками, що визначаються за підсумками аукціону) розміщується на сайті Банку Росії в мережі Інтернет та в інформаційній системі "Рейтер".
Інформація про ставки відсікання та середньозважених процентних ставках, що склалися за підсумками проведених депозитних аукціонів
Кредитної організації, що має намір брати участь в депозитних операціях Банку Росії з використанням системи "Рейтерс-Дилінг", слід звернутися до територіального установи Банку Росії за місцем відкриття кореспондентського рахунку із заявою про укладення Генеральної угоди про проведення депозитних операцій у валюті Російської Федерації з використанням системи " Рейтерс-Дилінг "(за формою додатка 3 або 4 Положення № 203-П). У день проведення депозитної операції кредитна організація звертається до Зведеного економічний департамент Банку Росії за системою "Рейтерс-Дилінг" з пропозицією про скоєння депозитної операції з фіксованою процентною ставкою та / або із заявкою на участь у депозитному аукціоні.
За підсумками проведеної депозитної операції (у разі, якщо узгоджені умови депозитної операції з фіксованою процентною ставкою та / або аукціонна заявка кредитної організації увійшла до списку задоволених заявок) перерахування кредитної організацією відповідно до умов депозитної операції суми депозиту здійснюється на рахунок з обліку депозиту, відкритий їй в ОПЕРУ-1 Банку Росії, в наступному порядку:
- Кредитною організацією московського регіону з кореспондентського рахунку, відкритого в Московському ГТУ Банку Росії;
- Кредитною організацією іншого регіону з кореспондентського субрахунка московської філії, відкритого в Московському ГТУ Банку Росії.
Депозитні операції, що проводяться з використанням Системи електронних торгів Московської міжбанківської валютної біржі (СЕТ ММВБ)
Депозитні операції з використанням СЕТ ММВБ проводяться відповідно до Положення Банку Росії від 5.11.02 № 203-П і Правилами укладання Банком Росії операцій з кредитними організаціями з використанням Системи електронних торгів ЗАТ ММВБ при проведенні Банком Росії депозитних і кредитних операцій (затверджені Радою Директорів ЗАТ "Московська міжбанківська валютна біржа" від 12.05.2006, погоджені з Банком Росії 29.05.2006) за фіксованими процентними ставками і на аукціонній основі. З жовтня 2006 року укладення депозитних угод за фіксованими процентними ставками здійснюється в рамках двох торгових сесій, проведених протягом робочого дня.
Інформація про умови проведення депозитних операцій з використанням СЕТ ММВБ (за фіксованими процентними ставками, процентними ставками, що визначаються за підсумками аукціону) розміщується на сайті Банку Росії в мережі Інтернет та в системі електронних торгів ММВБ.
Інформація про ставки відсікання та середньозважених процентних ставках, що склалися за підсумками проведених депозитних аукціонів
Кредитної організації, що має намір брати участь в депозитних операціях з використанням СЕТ ММВБ, слід укласти такі договори:
- З уповноваженим РЦ ОРЦБ: договір (додаткова угода до договору) банківського рахунку, що передбачає право Банку Росії на стягнення з банківського рахунку, відкритого в уповноваженому РЦ ОРЦБ, без розпорядження кредитною організацією-власника рахунку суми штрафу за невиконання кредитної організацією зобов'язань по депозитній угоді;
- З Банком Росії (в особі територіального установи Банку Росії за місцем відкриття кореспондентського рахунку кредитної організації): Генеральна депозитна угода про укладення депозитних угод у валюті Російської Федерації з використанням Системи електронних торгів ММВБ (за формою Додатка 2 до листа Банку Росії від 08.08.2007 № 121-Т "Про форму Додаткової угоди до Генерального депозитному угоди");
- З ММВБ: договори та вимоги, встановлені ММВБ (щодо участі в системі електронних торгів ММВБ за висновком депозитних угод з Банком Росії, про забезпечення технічного доступу до програмно-технічного комплексу ММВБ, про приєднання до Правил електронного документообігу, інші).
У день проведення депозитної операції кредитна організація здійснює подачу заявки в СЕТ ММВБ на розміщення коштів у депозит за фіксованою процентною ставкою та / або на участь в депозитному аукціоні.
На малюнках 1 і 2 представлені основні схеми взаємодії учасників депозитних операцій.
Рис. 1 Схема взаємодії учасників депозитних операцій при укладанні Генеральної депозитної угоди (ГДС)
При укладанні депозитної угоди кредитна організація відповідно до умов укладеної угоди перераховує грошові кошти зі свого банківського рахунку, відкритого в уповноваженому РЦ ОРЦБ, на рахунок з обліку депозиту, відкритий в уповноваженій установі Банку Росії.
У таблиці 1 представлені основні уповноважені РЦ ОРЦБ та уповноважені уцчрежденія Банку Росії.
Таблиця 1 Перелік уповноважених РЦ ОРЦБ та уповноважених установ Банку Росії
| Уповноважений РЦ ОРЦБ [1] | Уповноважена установа Банку Росії [2] | |
| ЗАТ "Розрахункова палата Московської міжбанківської валютної біржі" | Головний офіс | ОПЕРУ-1 Банку Росії |
| Приморська філія | Головне управління Банку Росії по Приморському краю | |
| Ростовський філія | Головне управління Банку Росії по Ростовській області | |
| Нижегородський філія | Головне управління Банку Росії по Нижегородській області | |
| Уральський філія | Головне управління Банку Росії по Свердловській області | |
| Самарський філія | Головне управління Банку Росії по Самарській області | |
| Сибірська філія | Головне управління Банку Росії по Новосибірській області | |
| ЗАТ "Петербурзький розрахунковий центр" | Головне управління Банку Росії по м. Санкт-Петербургу | |
Рис. 2 Схема взаємодії учасників депозитних операцій з використанням СЕТ ММВБ при перерахуванні кредитної організацією коштів в депозит та повернення Банком Росії депозиту і сплати відсотків
У таблиці 2 і 3 наведені деякі статистичні дані про динаміку депозитних операцій по Росії в цілому і федеральних округах.
Таблиця 2 http://www.cbr.ru/analytics/standart_system/print.asp?file=deposit.htm - 6 # 6Об'еми депозитів кредитних організацій, залучених Банком Росії
| Рік | Обсяг депозитів, у млн. рублів |
| Разом за | 7 056 494,90 |
| Разом за | 9 630 609,40 |
| Разом за | 9 701 976,00 |
| Разом за | 45 095 839,90 |
| Разом за | 17 729 941,70 |
| Разом за (Без грудня) | 15 945 857,30 |
| 01.01.2005 | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.07.2009 | 01.12.2009 | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 14 |
| Російська Федерація | 234 | 249 | 275 | 307 | 356 | 392 | 416 |
| Центральному Федеральному окрузі | 170 | 175 | 191 | 208 | 240 | 258 | 269 |
| ПІВНІЧНО-Західному Федеральному окрузі | 9 | 11 | 11 | 11 | 15 | 17 | 20 |
| Південний федеральний округ | 8 | 8 | 10 | 15 | 20 | 22 | 24 |
| Приволзькому федеральному ОКРУГ | 10 | 12 | 16 | 19 | 26 | 37 | 43 |
| УРАЛЬСЬКИЙ ФЕДЕРАЛЬНИЙ OKPУГ | 16 | 18 | 21 | 24 | 25 | 27 | 26 |
| Сибірський федеральний округ | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 |
| Далекосхідний федеральний округ | 10 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 |
Рис. 3 Угрупування кредитних організацій, що уклали депозитні угоди
На малюнку 4 представлена структура обсягу депозитних угод на залежність від величини статутного капіталу кредитної організації.
Рис. 4 Обсяг депозитних угод
Депозитні аукціони
Депозитний аукціон - це аукціон, в ході якого Центральний Банк приймає до розміщення депозити комерційних банків. Основною метою депозитних аукціонів є стерилізація грошової маси.
Депозитні аукціони як правило проводяться за трьома схемами:
Американська схема. Заявки банків ранжуються в порядку зростання процентної ставки, а потім задовольняються в тому ж порядку до повного вичерпання встановленого для торгів ліміту коштів (можливо скорочення суми останньої задоволеною заявки)
Голландська схема. Заявки банків ранжуються в порядку зростання процентної ставки, а задовольняються за максимальною ставкою, яку пропонують банки, що потрапили в коло покупців.
Аукціон з фіксованою процентною ставкою. Всі заявки подаються і задовольняються за фіксованою процентною ставкою. Однак, якщо сума заявок перевищує ліміт для цих торгів, вони задовольняються частково
У Росії депозитні аукціони проводяться на майданчику ММВБ.
До участі в депозитному аукціоні приймаються конкурентні і неконкурентні заявки кредитних організацій.
Депозитні аукціони проводяться з використанням системи "Рейтерс-Дилінг", Системи електронних торгів ММВБ і шляхом оформлення Договорів-Заявок.
Мінімальна сума однієї заявки на участь у депозитному аукціоні становить:
- Для заявок кредитних організацій на участь у депозитному аукціоні Центрального банку Російської Федерації, що подаються кредитними організаціями з використанням системи "Рейтерс-Дилінг", - 10 мільйонів рублів
- Для Договорів-Заявок на участь в депозитному аукціоні Центрального банку Російської Федерації, що подаються кредитними організаціями Московського регіону, - 10 мільйонів рублів; для Договорів-Заявок на участь в депозитному аукціоні Центрального банку Російської Федерації, що подаються регіональними кредитними організаціями, - 3 мільйони рублів;
- Для заявок кредитних організацій на участь у депозитному аукціоні Центрального банку Російської Федерації, що подаються кредитними організаціями з використанням Системи електронних торгів ЗАТ ММВБ, - 1 мільйон рублів.
Інформація про умови проведення Банком Росії депозитних аукціонів розміщена на сторінці Банку Росії "CBDEPAUC" в інформаційних системах Reuters і Bloomberg і передана засобами Системи електронних торгів ММВБ.
Прикладами проведення депозитних аукціонів може служити наступні дії Центрального банку.
3 грудня 2009 Центральний банк РФ провів депозитні аукціони з терміном залучення коштів в депозит 4 тижні (дата залучення коштів в депозит - 4 грудня 2009 року, дата повернення депозиту і сплати відсотків - 31 грудня 2009 року) і 3 місяці (дата залучення коштів у депозит - 4 грудня 2009 року, дата повернення депозиту і сплати відсотків - 5 березня 2010 року). Про це повідомляє департамент зовнішніх і громадських зв'язків Банку Росії.
В аукціоні з терміном залучення коштів в депозит 4 тижні взяли участь 77 банків-резидентів з 40 регіонів. На аукціон банками були подані заявки з пропозицією процентних ставок в діапазоні від 5,2 до 28% річних.
Центробанком РФ встановлена ставка відсікання в розмірі 5,65% річних, середньозважена процентна ставка - 5,57% річних.
Аукціон з терміном залучення коштів в депозит 3 місяці визнаний не відбувся у зв'язку з відсутністю заявок кредитних організації.
17 грудня 2009 Центральний банк РФ провів депозитні аукціони з терміном залучення коштів в депозит 4 тижні (дата залучення коштів в депозит - 18 грудня 2009 року, дата повернення депозиту і сплати відсотків - 15 січня 2010 року) і 3 місяці (дата залучення коштів у депозит - 18 грудня 2009 року, дата повернення депозиту і сплати відсотків - 19 березня 2010 року). Про це повідомляє департамент зовнішніх і громадських зв'язків Банку Росії.
В аукціоні з терміном залучення коштів в депозит 4 тижні взяв участь 71 банк-резидент з 38 регіонів. На аукціон банками були подані заявки з пропозицією процентних ставок в діапазоні від 5 до 28% річних.
Центробанком РФ встановлена ставка відсікання в розмірі 5,65% річних, середньозважена процентна ставка - 5,52% річних.
Аукціон з терміном залучення коштів в депозит 3 місяці визнаний не відбувся у зв'язку з відсутністю заявок кредитних організації.
Однак не тільки Центральний банк має право проводити депозитні аукціони. Так, 17 грудня 2009 року в секції міжбанківського кредитного ринку Санкт-Петербурзької валютної біржі (далі - СПВБ) відбулося чергове розміщення тимчасово вільних коштів державної корпорації - Фонду сприяння реформуванню житлово-комунального господарства (далі - Фонд) на банківські депозити в уповноважених банках.
За умовами депозитного аукціону з розміщення тимчасово вільних коштів Фонду строком на 181 день з особливими умовами запропонована Фондом сума розміщення становила 1,5 млрд. руб.
В аукціоні взяли участь 5 банків: КБ "Юніаструм Банк" (ТОВ), ЗАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", ВАТ "НОМОС-Банк", ВАТ "Альфа-Банк", Ощадбанк Росії ВАТ
У ході аукціону були подані заявки на суму 2,773 млрд. руб. Мінімальна ставка, вказана в заявках уповноважених банків, склала 6,5 відсотка річних, максимальна - 10,45 відсотка річних.
Задоволено 2 заявки уповноважених банків на загальну суму 1,29 млрд. руб. Ставка відсікання склала 10,30 відсотка річних, середньозважена ставка за задоволеними заявками склала 10,43 відсотка річних.
Переможцями депозитного аукціону стали 2 банки: КБ "Юніаструм Банк" (ТОВ), ЗАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК".
У даному аукціоні взяли участь банки, що підписали з Фондом Додаткова угода до Генеральної угоди про розміщення депозитів з особливими умовами, а саме кредитування російських юридичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері житлового будівництва, оборонно-промислового комплексу, сільського господарства, автомобілебудування, сільгоспмашинобудування, авіаційних перевезень , електронної промисловості, металургійної промисловості в сумарному обсязі не менше 50 відсотків від суми розміщеного депозиту на термін не менше половини терміну депозиту по кожному наданому кредиту.
За умовами депозитного аукціону з розміщення тимчасово вільних коштів Фонду строком на 125 днів запропонована Фондом сума розміщення становила 3,7 млрд. руб.
В аукціоні взяли участь 10 банків: ВАТ Банк "Відродження", ВАТ "НОМОС-Банк", ВАТ "Альфа-Банк", ВАТ "Банк ВТБ Північно-Захід", Банк ВТБ (ВАТ), ВАТ "Транскредитбанка", ЗАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК ", ВАТ" Россельхозбанк ", Ощадбанк Росії ВАТ, Банк ВТБ 24 (ЗАТ).
У ході аукціону були подані заявки на суму 19,285 млрд. руб. Мінімальна ставка, вказана в заявках уповноважених банків, склала 6 відсотків річних, максимальна - 10,75 відсотка річних.
Задоволено 3 заявки уповноважених банків на загальну суму 3,7 млрд. руб. Ставка відсікання склала 9,68 відсотка річних, середньозважена ставка за задоволеними заявками склала 9,84 відсотка річних. Переможцями депозитного аукціону стали 3 банки: ВАТ Банк "Відродження", ВАТ "НОМОС-Банк", ВАТ "Альфа-Банк"
Депозитні аукціони проведені відповідно до Положення «Про проведення торгів з розміщення тимчасово вільних коштів державної корпорації - Фонду сприяння реформуванню житлово-комунального господарства в депозити російських кредитних організацій», затвердженим рішенням наглядової ради Фонду від 26 червня
Список використаної літератури
1. Депозитні операції Банку Росії як інструмент грошово-кредитної політики Банку Росії / / Сайт Банку Росії [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.cbr.ru/analytics/standart_system/print.asp?file=deposit.htm
2. ЦБ провів депозитні аукціони [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.klerk.ru/bank/news/169055/
[1] Уповноважені РЦ ОРЦБ - розрахункові небанківські кредитні організації, які здійснюють на підставі угод з Банком Росії розрахунки за депозитними угодами, укладеними з використанням СЕТ ММВБ.
[2] Уповноважена установа Банку Росії - територіальне установа Банку Росії, ОПЕРУ-1 Банку Росії, уповноважена на відкриття рахунків з обліку депозитів при укладанні Банком Росії депозитних операцій з використанням СЕТ ММВБ.