Міністерство освіти і науки України
Севастопольський національний технічний університет
Факультет Економіки та менеджменту
Кафедра Фінансів і кредиту
КОМПЛЕКСНА ЗАДАЧА
з дисципліни: Валютний менеджмент
Варіант № 8
Виконали: ст. гр. ФК-44д
Дмитренко І.І.
Куліда Є.Ю.
Перевірила: Пруднікова Л.А.
Севастополь
2008 р .
Частина 1
Вихідні дані:
Залишки з валютних операцій переоцінюються на початок кожного місяця. Облікова політика, прийнята банком, передбачає метод оцінки FIFO
Таблиця 1 .- Валютна позиція комерційного банку «Дельта» на 01.02.2008 р. (тис.)
Вимоги банку у валюті EUR менше його зобов'язань. Це говорить про короткої валютної позиції банку. Отже, зі збільшенням курсу EUR, зобов'язання банку будуть рости. Дві інші іноземні валюти, USD і RUR, складають довгу валютну позицію банку «Дельта».
Регулятивний капітал банку на 01.02.2008 року склав 758 673 642 гривень.
Виходячи з даних, можна прорахувати норматив довгої відкритої валютної позиції банку (Н13-1) і норматив короткої відкритої валютної позиції банку (Н13-2) на цю дату.
Таблиця 2. - Аналіз дотримання нормативів валютної позиції комерційним банком «Альфа»
У банку великий валютний ризик. Відповідно велика можливість грошових втрат у результаті коливань валютних курсів.
Валютні ризики - небезпека валютних втрат, пов'язаних зі зміною курсу іноземної валюти по відношенню до національної валюти при проведенні зовнішньоторговельних, кредитних, валютних операцій при наявності відкритої валютної позиції.
Для того, щоб уникнути або зменшити цей ризик, банку необхідно домогтися рівності його вимог і зобов'язань в іноземній валюті.
Частина 2
Вихідні дані
Таблиця - Процентні ставки по валютних операціях КБ "Дельта",%
Таблиця - Тарифні ставки з валютних операцій КБ "Дельта",%
Хід роботи
Таблиця 1. Поточні торговельні валютні операції, виконувані КБ "Дельта", тис. грн.
Таблиця 2 Поточні торговельні валютні операції, виконувані КБ "Дельта" тис. один. (В іноземних валютах).
Таблиця 3 Поточні неторговельні валютні операції, виконувані КБ "Дельта", тис. грн
Таблиця 4. Поточні неторговельні валютні операції, виконувані КБ "Дельта", тис. єдиний (в іноземних валютах) Севастопольський національний технічний університет
Факультет Економіки та менеджменту
Кафедра Фінансів і кредиту
КОМПЛЕКСНА ЗАДАЧА
з дисципліни: Валютний менеджмент
Варіант № 8
Виконали: ст. гр. ФК-44д
Дмитренко І.І.
Куліда Є.Ю.
Перевірила: Пруднікова Л.А.
Севастополь
Частина 1
Вихідні дані:
За звітні періоди відомі наступні дані про рух валютного курсу USD
Дата | Офіційний курс | Ринковий курс | |
Купівля | Продаж | ||
01.02-10.02 | 5,05 | 5,00 | 5,10 |
11.02-20.02 | 5,04 | 5,02 | 5,06 |
21.02-15.03 | 5,06 | 5,04 | 5,15 |
16.03.-31.03 | 5,11 | 5,08 | 5,16 |
01.04-30.04 | 5,12 | 5,09 | 5,13 |
За звітні періоди відомі наступні дані про рух валютного курсу EUR
Дата | Офіційний курс | Ринковий курс | |
Купівля | Продаж | ||
01.02-10.02 | 7,90 | 7,88 | 8,02 |
11.02-20.02 | 7,98 | 7,87 | 8,09 |
21.02-15.03 | 8,02 | 7,96 | 8,10 |
16.03.-31.03 | 8,02 | 7,90 | 8,14 |
01.04-30.04 | 8,07 | 7,93 | 8,20 |
За звітні періоди відомі наступні дані про рух валютного курсу RUR
Дата | Офіційний курс | Ринковий курс | |
Купівля | Продаж | ||
01.02-10.02 | 1,96 | 1,93 | 2,01 |
11.02-20.02 | 1,99 | 1,98 | 2,05 |
21.02-15.03 | 2,03 | 1,97 | 2,07 |
16.03.-31.03 | 2,01 | 1,97 | 2,04 |
01.04-30.04 | 2,02 | 2,00 | 2,06 |
Залишки з валютних операцій переоцінюються на початок кожного місяця. Облікова політика, прийнята банком, передбачає метод оцінки FIFO
Таблиця 1 .- Валютна позиція комерційного банку «Дельта» на 01.02.2008 р. (тис.)
Назва статей | Гривня | EUR | USD | RUR |
Кошти в касі | 568965 | 7546 | 12657 | 6754 |
Боргові цінні папери, що рефінансуються НБУ у портфелі банку до погашення | 1254366 | 0 | 0 | 0 |
Кошти до запитання в інших банках (рах. НОСТРО) | 7812 | 439 | 97532 | 9876 |
Кредити суб'єктам господарської діяльності та фізичним особам | 4678965 | 11750 | 848901 | 0 |
Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення | 66873 | 0 | 0 | 0 |
Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж | 76321 | 0 | 0 | 0 |
Основні засоби та нематеріальні активи | 678904 | 0 | 0 | 0 |
Інші активи | 231658 | 43 | 456 | 0 |
ВСЬОГО АКТИВІВ | 7563864 | 19778 | 959546 | 16630 |
Кошти до запитання інших банків (рах. ЛОРО) | 5678 | 0 | 5437 | 543 |
Кошти клієнтів | 6754328 | 43657 | 654387 | 0 |
Інші депозити | 5437 | 456 | 5436 | 0 |
Цінні папери власного боргу, емітовані банком | 76543 | 0 | 0 | 0 |
Інші зобов'язання | 12325 | 0 | 0 | 0 |
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ | 6854311 | 44113 | 665260 | 543 |
Чиста балансова позиція | 709553 | -63891 | 294286 | 16087 |
Чистий Позабалансова позиція | у гривні | -504738,9 | 1486144,3 | 31530,52 |
Регулятивний капітал банку на 01.02.2008 року склав 758 673 642 гривень.
Виходячи з даних, можна прорахувати норматив довгої відкритої валютної позиції банку (Н13-1) і норматив короткої відкритої валютної позиції банку (Н13-2) на цю дату.
Таблиця 2. - Аналіз дотримання нормативів валютної позиції комерційним банком «Альфа»
Норматив | Ліміт | Значення | Висновок |
Н 13 -1 | 200,0431722 | Перевищує нормативне значення. Це говорить про те, що в банку існує великий валютний ризик | |
Н 13-2 | -66,5291203 | Перевищує нормативне значення. Також присутній валютний ризик. | |
Н 13 | 133,5140519 | Перевищує нормативне значення. У банку «Дельта» присутній великий ризик, пов'язаний з проведенням операцій на валютному ринку, це може призвести до значних втрат банку. |
Валютні ризики - небезпека валютних втрат, пов'язаних зі зміною курсу іноземної валюти по відношенню до національної валюти при проведенні зовнішньоторговельних, кредитних, валютних операцій при наявності відкритої валютної позиції.
Для того, щоб уникнути або зменшити цей ризик, банку необхідно домогтися рівності його вимог і зобов'язань в іноземній валюті.
Частина 2
Вихідні дані
Таблиця - Процентні ставки по валютних операціях КБ "Дельта",%
Вид послуг | Види валют | Лютий 2008 | Березень 2008 | Квітень 2008 |
1. Вклади до запитання | 1 | 1 | 1 | |
2. Строкові вклади: | ||||
- Терміном до 3 місяців | USD | 8 | 8 | 9 |
EUR | 7 | 7 | 7 | |
RUR | 8 | 8 | 8 | |
- Строком від 3 до 6 місяців | USD | 9 | 10 | 10 |
EUR | 10 | 9 | 8 | |
RUR | 8 | 8 | 8 | |
- Терміном понад 6 місяців | USD | 10 | 10 | 10,5 |
EUR | 9 | 9 | 9,5 | |
RUR | 8 | 8 | 8 | |
2. Кредитування в іноземній валюті: | ||||
- Строком до 6 місяців | USD | 12,5 | 12,5 | 12 |
EUR | 11 | 11 | 11 | |
RUR | 9 | 9 | 9 | |
- Терміном понад 6 місяців | USD | 13,5 | 14 | 14 |
EUR | 10 | 10,5 | 10,5 | |
RUR | 9 | 9 | 9 |
Вид послуги | Процентні ставки | ||
лютий 2008р. | березень 2008р. | квітень 2008р. | |
1.Платежі в інвалюті (у формі банківського переказу) | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
2. Купівля безготівкової валюти на МВРУ | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
3. Продаж безготівкової валюти на МВРУ | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
4. Виплата готівкової інвалюти | 1 | 1 | 1 |
5. Видача готівкової інвалюти з рахунків | 1 | 1 | 1 |
6. Продаж платіжних документів, чеків в інвалюті | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Хід роботи
Таблиця 1. Поточні торговельні валютні операції, виконувані КБ "Дельта", тис. грн.
Показники | Види валют | Березень 2008 | Квітень 2008 | СР абс приріст | СР темп прир,% | ||
сума | уд.в,% | сума | уд.в,% | ||||
1. Зарахування валютної виручки на рахунки юридичних осіб | USD | 2873240,04 | 21,87 | 1663457,28 | 13,85 | -320545,01 | -15,04 |
EUR | 20418,92 | 0,16 | 58402,59 | 0,49 | -19518,01 | -22,58 | |
RUR | 476099,96 | 3,62 | 176729,80 | 1,47 | -32621,98 | -14,54 | |
2. Платежі в іноземній валюті за дорученнями клієнтів (у формі банківського переказу | USD | 4672859,40 | 35,58 | 6325534,72 | 52,68 | 2570008,46 | 130,99 |
EUR | 9896,68 | 0,08 | 7182,30 | 0,06 | -5671,60 | -37,73 | |
RUR | 13146,28 | 0,10 | 13006,78 | 0,11 | 6299,55 | 464,84 | |
3. Купівля інвалюти на МВРУ | USD | 1556167,58 | 11,85 | 1770439,68 | 14,74 | 567935,92 | 67,03 |
EUR | 206458,86 | 1,57 | 21611,46 | 0,18 | -123794,47 | -71,67 | |
RUR | 14,21 | 0,00 | 34,34 | 0,00 | 5,41 | 20,83 | |
4. Продаж інвалюти на МВРУ | USD | 2811730,68 | 21,41 | 1749376,00 | 14,57 | -157223,95 | -7,93 |
EUR | 13994,90 | 0,11 | 56328,60 | 0,47 | -12658,95 | -16,94 | |
RUR | 476104,02 | 3,62 | 162745,34 | 1,36 | -36312,59 | -16,85 | |
5. Виплата за чеками, отриманими в оплату товарів, робіт, послуг | USD | 3992,34 | 0,03 | 2734,08 | 0,02 | 215,64 | 8,96 |
EUR | 713,78 | 0,01 | 330,87 | 0,00 | 74,59 | 34,94 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
РАЗОМ | 13134837,65 | 100,00 | 12007913,84 | 100,00 | 2436193,01 | 29,72 |
Показники | Види валют | мар.08 | апр.08 | СР абс приріст | СР темп прир,% | ||
сума | уд.в,% | сума | уд.в,% | ||||
Зарахування валютної виручки на рахунки юридичних осіб | USD | 567834,00 | 24,11 | 324894,00 | 14,45 | -65726,00 | -15,62 |
EUR | 2546,00 | 8,12 | 7237,00 | 40,60 | -2548,50 | -23,40 | |
RUR | 234532,00 | 49,32 | 87490,00 | 50,13 | -17983,00 | -15,82 | |
Платежі в іноземній валюті за дорученнями клієнтів (у формі банківського переказу) | USD | 923490,00 | 39,21 | 1235456,00 | 54,95 | 500350,00 | 129,41 |
EUR | 1234,00 | 3,94 | 890,00 | 4,99 | -727,50 | -38,39 | |
RUR | 6476,00 | 1,36 | 6439,00 | 3,69 | 3115,50 | 456,39 | |
Купівля інвалюти на МВРУ | USD | 307543,00 | 13,06 | 345789,00 | 15,38 | 110066,00 | 65,89 |
EUR | 25743,00 | 82,10 | 2678,00 | 15,02 | -15699,00 | -71,97 | |
RUR | 7,00 | 0,00 | 17,00 | 0,01 | 2,50 | 19,02 | |
Продаж інвалюти на МВРУ | USD | 555678,00 | 23,59 | 341675,00 | 15,20 | -33501,50 | -8,56 |
EUR | 1745,00 | 5,56 | 6980,00 | 39,16 | -1677,50 | -17,82 | |
RUR | 234534,00 | 49,32 | 80567,00 | 46,17 | -19760,00 | -18,09 | |
Виплата за чеками, отриманими в оплату товарів, робіт, послуг | USD | 789,00 | 0,03 | 534,00 | 0,02 | 39,00 | 8,22 |
EUR | 89,00 | 0,28 | 41,00 | 0,23 | 9,00 | 33,51 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
РАЗОМ | USD | 2355334,00 | 100,00 | 2248348,00 | 100,00 | 511227,50 | 35,43 |
РАЗОМ | EUR | 31357,00 | 100,00 | 17826,00 | 100,00 | -20643,50 | -45,09 |
РАЗОМ | RUR | 475549,00 | 100,00 | 174513,00 | 100,00 | -34625,00 | -15,39 |
Показники | Види валют | мар.08 | апр.08 | СР абс приріст | СР темп прир,% | ||
сума | уд.в,% | сума | уд.в,% | ||||
1. Видача готівкової інвалюти з рахунків клієнтів, всього | USD | 15574,68 | 1,77 | 28887,04 | 3,31 | 8439,07 | 55,10 |
EUR | 6159,36 | 0,70 | 3655,71 | 0,42 | 26,66 | 0,74 | |
RUR | 113,68 | 0,01 | 147,46 | 0,02 | 61,97 | 150,39 | |
- Юридичним особам | USD | 3893,67 | 0,44 | 2888,70 | 0,33 | 243,46 | 9,67 |
EUR | 3695,62 | 0,42 | 2010,64 | 0,23 | 284,84 | 18,12 | |
RUR | 8,12 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | -0,95 | -28,22 | |
- Фізичним особам | USD | 11681,01 | 1,33 | 25998,34 | 2,98 | 8195,61 | 64,50 |
EUR | 2463,74 | 0,28 | 1645,07 | 0,19 | -115,99 | -6,38 | |
RUR | 105,56 | 0,01 | 145,44 | 0,02 | 62,92 | 172,40 | |
2. Платежі неторгового характеру в іноземній валюті, всього | USD | 28705,38 | 3,26 | 79191,04 | 9,07 | -19913,68 | -18,43 |
EUR | 2598,48 | 0,30 | 7238,79 | 0,83 | 3133,55 | 172,94 | |
RUR | 8,08 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 2,02 | ---- | |
- Юридичним особам | USD | 2583,48 | 0,29 | 8711,01 | 1,00 | 1380,05 | 20,99 |
EUR | 40,10 | 0,00 | 56,49 | 0,01 | 20,35 | 89,09 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
- Фізичним особам | USD | 26121,90 | 2,97 | 70480,03 | 8,08 | -21293,73 | -21,05 |
EUR | 2558,38 | 0,29 | 7182,30 | 0,82 | 3113,20 | 174,11 | |
RUR | 8,08 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 2,02 | ---- | |
3. Купівля готівкової інвалюти | USD | 123157,44 | 14,00 | 96419,87 | 11,05 | 14067,44 | 18,83 |
EUR | 18626,40 | 2,12 | 74986,08 | 8,59 | 8116,40 | 12,97 | |
RUR | 264681,32 | 30,10 | 181732,00 | 20,82 | -29535,12 | -13,13 | |
4.Подкрепленіе валютної каси | USD | 43890,44 | 4,99 | 46254,08 | 5,30 | -8884,91 | -15,00 |
EUR | 4812,00 | 0,55 | 6294,60 | 0,72 | -826,40 | -11,00 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
5. Продаж готівкової інвалюти | USD | 46638,40 | 5,30 | 71199,27 | 8,16 | 4114,79 | 6,33 |
EUR | 56594,70 | 6,44 | 86452,60 | 9,91 | 24022,41 | 50,03 | |
RUR | 255783,69 | 29,08 | 175950,78 | 20,16 | -14223,06 | -7,22 | |
5. Продаж готівкової інвалюти | USD | 3870,90 | 0,44 | 5017,60 | 0,57 | 1349,83 | 47,13 |
EUR | 7907,72 | 0,90 | 8796,30 | 1,01 | 3746,40 | 159,77 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
7. Продаж платіжних документів в іноземній валюті фізичним особам | USD | 161,92 | 0,02 | 409,60 | 0,05 | 159,35 | 112,27 |
EUR | 184,46 | 0,02 | 121,05 | 0,01 | -148,83 | -46,23 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
РАЗОМ | 879469,05 | 100,00 | 872757,91 | 100,00 | -6292,13 | -0,71 |
Показники | Види валют | мар.08 | апр.08 | СР абс приріст | СР темп прир,% | ||
сума | уд.в,% | сума | уд.в,% | ||||
1. Видача готівкової інвалюти з рахунків клієнтів, всього | USD | 3078,00 | 5,95 | 5642,00 | 8,81 | 1632,00 | 54,03 |
EUR | 768,00 | 6,39 | 453,00 | 1,95 | -1,50 | -0,33 | |
RUR | 56,00 | 0,02 | 73,00 | 0,04 | 30,50 | 146,64 | |
- Юридичним особам | USD | 769,50 | 1,49 | 564,20 | 0,88 | 44,30 | 8,92 |
EUR | 460,80 | 3,83 | 249,15 | 1,07 | 33,38 | 16,87 | |
RUR | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,50 | -29,29 | |
- Фізичним особам | USD | 2308,50 | 4,46 | 5077,80 | 7,93 | 1587,70 | 63,38 |
EUR | 307,20 | 2,55 | 203,85 | 0,88 | -16,88 | -7,37 | |
RUR | 52,00 | 0,02 | 72,00 | 0,04 | 31,00 | 168,33 | |
2. Платежі неторгового характеру в іноземній валюті, всього | USD | 5673,00 | 10,97 | 15467,00 | 24,16 | -4050,50 | -18,99 |
EUR | 324,00 | 2,69 | 897,00 | 3,86 | 387,00 | 170,05 | |
RUR | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ---- | |
- Юридичним особам | USD | 510,57 | 0,99 | 1701,37 | 2,66 | 261,49 | 20,16 |
EUR | 5,00 | 0,04 | 7,00 | 0,03 | 2,50 | 87,08 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
- Фізичним особам | USD | 5162,43 | 9,98 | 13765,63 | 21,50 | -4311,99 | -21,59 |
EUR | 319,00 | 2,65 | 890,00 | 3,83 | 384,50 | 171,21 | |
RUR | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ---- | |
3. Купівля готівкової інвалюти | USD | 24436,00 | 47,25 | 18943,00 | 29,59 | 2643,00 | 17,77 |
EUR | 2340,00 | 19,45 | 9456,00 | 40,70 | 1000,00 | 12,62 | |
RUR | 134356,00 | 52,08 | 90866,00 | 51,52 | -16951,0 | -14,66 | |
4.Подкрепленіе валютної каси | USD | 8674,00 | 16,77 | 9034,00 | 14,11 | -1822,00 | -15,59 |
EUR | 600,00 | 4,99 | 780,00 | 3,36 | -113,00 | -11,95 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
5. Продаж готівкової інвалюти | USD | 9056,00 | 17,51 | 13879,00 | 21,68 | 766,00 | 6,02 |
EUR | 6987,00 | 58,09 | 10543,00 | 45,38 | 2877,00 | 48,37 | |
RUR | 123567,00 | 47,90 | 85413,00 | 48,43 | -8138,50 | -8,35 | |
6.Виплата готівкової інвалюти за чеками та пластиковими картками фізичним особам | USD | 765,00 | 1,48 | 980,00 | 1,53 | 260,50 | 46,12 |
EUR | 986,00 | 8,20 | 1090,00 | 4,69 | 462,50 | 157,02 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
7. Продаж платіжних документів в іноземній валюті фізичним особам | USD | 32,00 | 0,06 | 80,00 | 0,12 | 31,00 | 110,82 |
EUR | 23,00 | 0,19 | 15,00 | 0,06 | -19,00 | -46,80 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
РАЗОМ | USD | 51714,00 | 100,00 | 64025,00 | 100,00 | -540,00 | -0,83 |
EUR | 12028,00 | 100,00 | 23234,00 | 100,00 | 4593,00 | 28,60 | |
RUR | 257983,00 | 100,00 | 176354,00 | 100,00 | -25058,0 | -11,76 |
Показники | Види валют | мар.08 | апр.08 | СР абс приріст | СР темп прир,% | ||
сума | уд.в,% | сума | уд.в,% | ||||
1. Залучення коштів у внески, усього | USD | 1163800,00 | 26,61 | 1587200,00 | 34,66 | 364350,00 | 35,97 |
EUR | 505260,00 | 11,55 | 476130,00 | 10,40 | -97685,00 | -15,79 | |
RUR | 6496,00 | 0,15 | 8080,00 | 0,18 | 1100,00 | 17,22 | |
- Юридичним особам | USD | 675004,00 | 15,43 | 1269760,00 | 27,73 | 364452,50 | 53,22 |
EUR | 272840,40 | 6,24 | 309484,50 | 6,76 | 95492,25 | 61,61 | |
RUR | 2436,00 | 0,06 | 4040,00 | 0,09 | 1040,00 | 43,57 | |
- Фізичним особам | USD | 488796,00 | 11,17 | 317440,00 | 6,93 | -102,50 | -0,03 |
EUR | 232419,60 | 5,31 | 166645,50 | 3,64 | -193177,25 | -45,10 | |
RUR | 4060,00 | 0,09 | 4040,00 | 0,09 | 60,00 | 1,52 | |
- Терміном до 3 місяців | USD | 372416,00 | 8,51 | 476160,00 | 10,40 | 109305,00 | 35,97 |
EUR | 112280,00 | 2,57 | 137190,00 | 3,00 | 9345,00 | 7,60 | |
RUR | 2436,00 | 0,06 | 4040,00 | 0,09 | 550,00 | 17,22 | |
- Строком від 3 до 6 місяців | USD | 506000,00 | 11,57 | 634880,00 | 13,87 | 257345,00 | 129,83 |
EUR | 320800,00 | 7,33 | 201750,00 | 4,41 | -17625,00 | -7,74 | |
RUR | 2030,00 | 0,05 | 1616,00 | 0,04 | 318,00 | 28,41 | |
- Терміном понад 6 місяців | USD | 285384,00 | 6,52 | 476160,00 | 10,40 | -2300,00 | -0,48 |
EUR | 72180,00 | 1,65 | 137190,00 | 3,00 | -89405,00 | -34,11 | |
RUR | 2030,00 | 0,05 | 2424,00 | 0,05 | 232,00 | 11,21 | |
2. Кредитування в іноземній валюті | USD | 2631200,00 | 60,15 | 2457600,00 | 53,67 | 143050,00 | 6,38 |
EUR | 48120,00 | 1,10 | 40350,00 | 0,88 | -11425,00 | -20,10 | |
RUR | 19285,00 | 0,44 | 9494,00 | 0,21 | 1121,00 | 14,42 | |
- Юридичним особам | USD | 999856,00 | 22,86 | 1228800,00 | 26,84 | 180100,00 | 18,94 |
EUR | 20050,00 | 0,46 | 20175,00 | 0,44 | -1762,50 | -7,74 | |
RUR | 19285,00 | 0,44 | 9090,00 | 0,20 | 1605,00 | 24,33 | |
- Фізичним особам | USD | 1631344,00 | 37,30 | 1228800,00 | 26,84 | -37050,00 | -2,89 |
EUR | 28070,00 | 0,64 | 20175,00 | 0,44 | -9662,50 | -28,53 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 0,01 | -484,00 | -45,74 | |
- Строком від 3 до 6 місяців | USD | 1052480,00 | 24,06 | 860160,00 | 18,79 | 101830,00 | 14,46 |
EUR | 32080,00 | 0,73 | 8070,00 | 0,18 | 85,00 | 1,07 | |
RUR | 8120,00 | 0,19 | 6060,00 | 0,13 | 2344,00 | 110,16 | |
- Терміном понад 6 місяців | USD | 1578720,00 | 36,09 | 1597440,00 | 34,89 | 41220,00 | 2,68 |
EUR | 16040,00 | 0,37 | 32280,00 | 0,70 | -11510,00 | -23,60 | |
RUR | 11165,00 | 0,26 | 3434,00 | 0,07 | -1223,00 | -23,58 | |
РАЗОМ | UAH | 4374161,00 | 100,00 | 4578854,00 | 100,00 | 400511,00 | 10,09 |
Показники | Види валют | мар.08 | апр.08 | СР абс приріст | СР темп прир,% | ||
сума | уд.в,% | сума | уд.в,% | ||||
1. Залучення коштів у внески, усього | USD | 230000,00 | 30,67 | 310000,00 | 39,24 | 70000,00 | 35,04 |
EUR | 63000,00 | 91,30 | 59000,00 | 92,19 | -13000,0 | -16,69 | |
RUR | 3200,00 | 25,20 | 4000,00 | 45,98 | 500,00 | 15,47 | |
- Юридичним особам | USD | 133400,00 | 17,79 | 248000,00 | 31,39 | 70450,00 | 52,17 |
EUR | 34020,00 | 49,30 | 38350,00 | 59,92 | 11675,00 | 59,90 | |
RUR | 1200,00 | 9,45 | 2000,00 | 22,99 | 500,00 | 41,42 | |
- Фізичним особам | USD | 96600,00 | 12,88 | 62000,00 | 7,85 | -450,00 | -0,72 |
EUR | 28980,00 | 42,00 | 20650,00 | 32,27 | -24675,0 | -45,69 | |
RUR | 2000,00 | 15,75 | 2000,00 | 22,99 | 0,00 | 0,00 | |
- Терміном до 3 місяців | USD | 73600,00 | 9,81 | 93000,00 | 11,77 | 21000,00 | 35,04 |
EUR | 14000,00 | 20,29 | 17000,00 | 26,56 | 1000,00 | 6,46 | |
RUR | 1200,00 | 9,45 | 2000,00 | 22,99 | 250,00 | 15,47 | |
- Строком від 3 до 6 місяців | USD | 100000,00 | 13,33 | 124000,00 | 15,70 | 50100,00 | 128,26 |
EUR | 40000,00 | 57,97 | 25000,00 | 39,06 | -2500,00 | -8,71 | |
RUR | 1000,00 | 7,87 | 800,00 | 9,20 | 150,00 | 26,49 | |
- Терміном понад 6 місяців | USD | 56400,00 | 7,52 | 93000,00 | 11,77 | -1100,00 | -1,16 |
EUR | 9000,00 | 13,04 | 17000,00 | 26,56 | -11500,0 | -34,81 | |
RUR | 1000,00 | 7,87 | 1200,00 | 13,79 | 100,00 | 9,54 | |
2. Кредитування в іноземній валюті | USD | 520000,00 | 69,33 | 480000,00 | 60,76 | 25000,00 | 5,65 |
EUR | 6000,00 | 8,70 | 5000,00 | 7,81 | -1500,00 | -20,94 | |
RUR | 9500,00 | 74,80 | 4700,00 | 54,02 | 500,00 | 12,71 | |
- Юридичним особам | USD | 197600,00 | 26,35 | 240000,00 | 30,38 | 34000,00 | 18,12 |
EUR | 2500,00 | 3,62 | 2500,00 | 3,91 | -250,00 | -8,71 | |
RUR | 9500,00 | 74,80 | 4500,00 | 51,72 | 750,00 | 22,47 | |
- Фізичним особам | USD | 322400,00 | 42,99 | 240000,00 | 30,38 | -9000,00 | -3,55 |
EUR | 3500,00 | 5,07 | 2500,00 | 3,91 | -1250,00 | -29,29 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2,30 | -250,00 | -46,55 | |
- Строком від 3 до 6 місяців | USD | 208000,00 | 27,73 | 168000,00 | 21,27 | 19000,00 | 13,68 |
EUR | 4000,00 | 5,80 | 1000,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | |
RUR | 4000,00 | 31,50 | 3000,00 | 34,48 | 1150,00 | 107,02 | |
- Терміном понад 6 місяців | USD | 312000,00 | 41,60 | 312000,00 | 39,49 | 6000,00 | 1,98 |
EUR | 2000,00 | 2,90 | 4000,00 | 6,25 | -1500,00 | -24,41 | |
RUR | 5500,00 | 43,31 | 1700,00 | 19,54 | -650,00 | -24,72 | |
РАЗОМ | USD | 750000,00 | 100,00 | 790000,00 | 100,00 | 95000,00 | 14,75 |
EUR | 69000,00 | 100,00 | 64000,00 | 100,00 | -14500,0 | -17,04 | |
RUR | 12700,00 | 100,00 | 8700,00 | 100,00 | 1000,00 | 13,95 |
Показники | Види валют | мар.08 | апр.08 | СР абс приріст | СР темп прир,% | ||
сума | уд.в,% | сума | уд.в,% | ||||
1. Комісія банку за проведення платежів в інвалюті по торговельних угодах, всього | USD | 11319,15 | 34,93 | 11983,49 | 43,67 | 3374,20 | 51,30 |
EUR | 45,47 | 0,14 | 98,38 | 0,36 | -37,78 | -24,80 | |
RUR | 733,87 | 2,26 | 284,60 | 1,04 | -39,48 | -11,52 | |
2. Комісія банку за проведення операцій по купівлі інвалюти на МВРУ | USD | 6224,67 | 19,21 | 7081,76 | 25,81 | 2271,74 | 67,03 |
EUR | 825,84 | 2,55 | 86,45 | 0,32 | -495,18 | -71,67 | |
RUR | 0,06 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,02 | 20,83 | |
3. Комісія банку за проведення операцій з продажу інвалюти на МВРУ | USD | 11246,92 | 34,71 | 6997,50 | 25,50 | -628,90 | -7,93 |
EUR | 55,98 | 0,17 | 225,31 | 0,82 | -50,64 | -16,94 | |
RUR | 1904,42 | 5,88 | 650,98 | 2,37 | -145,25 | -16,85 | |
4. Комісія банку за видачу коштів в інвалюті за чеками, настановою в оплату товарів, робіт, послуг | USD | 39,92 | 0,12 | 27,34 | 0,10 | 2,16 | 8,96 |
EUR | 7,14 | 0,02 | 3,31 | 0,01 | 0,75 | 34,94 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
РАЗОМ | UAH | 32403,43 | 100 | 27439,26 | 100 | 4251,63 | 20,38 |
Таблиця 8 - Комісійні доходи КБ "Дельта", отримані від здійснення поточних неторгових валютних операцій, тис. грн.
Таблиця 9 - Розрахунок процентної маржі в інвалюті, отриманої за проведеними валютних операцій КБ "Дельта", пов'язаним з рухом капіталу, тис. грн.
Таблиця 10 - Загальний дохід КБ "Дельта", отриманий по всіх валютних операцій, тис. грн.
Таблиця 11 - Прибутковість валютних операцій КБ "Дельта",%
Таблиця 12 - Прибутковість валютних операцій КБ "Дельта"
Таблиця 13 - Загальний дохід КБ «Дельта», отриманий по всіх валютних операцій, тис.грн.
Таблиця 14 - Показники ефективності операцій КБ "Дельта", тис. грн.
Таблиця 15 - Частки доходів, витрат і прибутку з валютних операцій у відповідних загальних сумах по всіх операціях КБ "Дельта"
Частина 3
I. На основі даних про курси валют виробляємо розрахунок логарифмів щоденних темпів зростання.
Логарифм темпу зростання курсу i-ої валюти в момент t вимірювання розраховується за формулою:
де Курсit - значення курсу i-ої валюти в t вимірі;
Курсit-1 - значення курсу i-ої валюти в t-1 вимірі;
T - загальна кількість вимірювань логарифмів темпів зростання курсів;
i-індекс, що позначає валюту;
n - число валют.
Таблиця 1 - Логарифми темпів зростання валют.
II. 1. Розрахунок ковариационной матриці і волатильності.
Спрощений розрахунок коваріації випадкових величин і можна провести за формулою:
Таблиця 2 - коваріаційна матриця
2. Волатильність i-ої валюти розраховується за формулою:
.
Таблиця 3 - Волатильність
III. Розрахунок коефіцієнтів кореляції.
Коефіцієнт кореляції випадкових величин і логарифмів темпів зростання i-ої та j-ої валют розраховується за формулою:
Таблиця 4 - Кореляційна матриця
Коефіцієнт кореляції характеризує силу і характер взаємозв'язку двох випадкових величин: чим ближче він до одиниці за абсолютною величиною, тим більше взаємозв'язок, чим ближче до нуля - тим слабкіше взаємозв'язок. Позитивний коефіцієнт кореляції свідчить, що при зростання (падіння) однієї величини інша, корелюються з нею, величина також зростає (падає), а негативний коефіцієнт кореляції свідчить про те, що при зростання (падіння) однієї величини інша, негативно корелює з нею, падає (росте).
Можна зробити висновок, що при зростанні курсу USD, EUR та RUR будуть падати, а при її падінні, курс цих двох валют буде зростати, і навпаки. А якщо курс RUR буде рости або падати, то характер зміни курсу валюти EUR буде таким же.
IV. Визначення економічної вартості відкритих валютних позицій.
Величина економічної вартості відкритої валютної позиції визначається з вихідних даних по кожній валюті як твір позиції в одиницях відповідної валюти та курсу в гривнях за одиницю даної валюти:
, I = 1,2, ... n
Таблиця 5 - Величина економічної вартості відкритих валютних позицій банку
V. Розрахунок оцінок VaR.
1. Розрахунок оцінки можливих втрат по відкритій валютній позиції в даній валюті VaRi
Таблиця 6 - Можливі втрати за відкритими валютними позиціями в кожній валюті
2. Розрахунок сукупної оцінки можливих втрат в цілому по загальної відкритої валютної позиції VaR
=
= = 2148 тис.грн.
Значить, оцінка можливих втрат в цілому по загальної відкритої валютної позиції VaR на 1.02.2008 рік склала 2148 тис. грн.
Показники | Види валют | мар.08 | апр.08 | СР абс приріст | СР темп прир,% | ||
сума | уд.в,% | сума | уд.в,% | ||||
1. Комісія банків за видачу готівкової інвалюти з рахунків клієнтам, всього | USD | 155,75 | 22,20 | 288,87 | 19,69 | 84,39 | 55,10 |
EUR | 61,59 | 8,78 | 36,56 | 2,49 | 0,27 | 0,74 | |
RUR | 1,14 | 0,16 | 1,47 | 0,10 | 0,62 | 150,39 | |
- Юридичним особам | USD | 38,94 | 5,55 | 28,89 | 1,97 | 2,43 | 9,67 |
EUR | 36,96 | 5,27 | 20,11 | 1,37 | 2,85 | 18,12 | |
RUR | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | -28,22 | |
- Фізичним особам | USD | 116,81 | 16,65 | 259,98 | 17,72 | 81,96 | 64,50 |
EUR | 24,64 | 3,51 | 16,45 | 1,12 | -1,16 | -6,38 | |
RUR | 1,06 | 0,15 | 1,45 | 0,10 | 0,63 | 172,40 | |
2. Комісія банків за проведення платежів в інвалюті, всього | USD | 330,11 | 47,05 | 910,70 | 62,08 | -229,01 | -18,43 |
EUR | 29,88 | 4,26 | 83,25 | 5,67 | 36,04 | 172,94 | |
RUR | 0,09 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | ---- | |
- Юридичним особам | USD | 29,71 | 4,23 | 100,18 | 6,83 | 15,87 | 20,99 |
EUR | 0,46 | 0,07 | 0,65 | 0,04 | 0,23 | 89,09 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
- Фізичним особам | USD | 300,40 | 42,82 | 810,52 | 55,25 | -244,88 | -21,05 |
EUR | 29,42 | 4,19 | 82,60 | 5,63 | 35,80 | 174,11 | |
RUR | 0,09 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | ---- | |
3. Комісія за виплату готівкової інвалюти по чеках і пластикових картточкам фізичним особам | USD | 38,71 | 5,52 | 50,18 | 3,42 | 13,50 | 47,13 |
EUR | 79,08 | 11,27 | 87,96 | 6,00 | 37,46 | 159,77 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
4. Комісія банку, що стягується при продажу платіжних документів в інвалюті фізичним особам | USD | 2,43 | 0,35 | 6,14 | 0,42 | 2,39 | 112,27 |
EUR | 2,77 | 0,39 | 1,82 | 0,12 | -2,23 | -46,23 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
РАЗОМ | UAH | 701,55 | 100,00 | 1466,99 | 100,00 | -56,55 | -3,65 |
Показники | Види валют | мар.08 | апр.08 | СР абс прир | ||
сума | уд.в,% | сума | уд.в,% | |||
1.Проценти, сплачені за строковими депозитами: | ||||||
- Терміном до 3 місяців | USD | 29793,28 | 19,51 | 42854,40 | 21,89 | 11125,20 |
EUR | 7859,60 | 5,15 | 9603,30 | 4,91 | 654,15 | |
RUR | 194,88 | 0,13 | 323,20 | 0,17 | 44,00 | |
- Строком від 3 до 6 місяців | USD | 50600,00 | 33,14 | 63488,00 | 32,43 | 26335,45 |
EUR | 28872,00 | 18,91 | 16140,00 | 8,24 | -3780,00 | |
RUR | 162,40 | 0,11 | 129,28 | 0,07 | 25,44 | |
- Терміном понад 6 місяців | USD | 28538,40 | 18,69 | 49996,80 | 25,54 | 960,40 |
EUR | 6496,20 | 4,25 | 13033,05 | 6,66 | -7703,48 | |
RUR | 162,40 | 0,11 | 193,92 | 0,10 | 18,56 | |
2. Разом процентні витрати | UAH | 152679,16 | 100 | 195761,95 | 100 | 27679,73 |
3. Відсотки, отримані за валютними кредитами: | ||||||
- Строком до 6 місяців | USD | 131560,00 | 36,59 | 103219,20 | 31,09 | 10578,35 |
EUR | 3528,80 | 0,98 | 887,70 | 0,27 | 9,35 | |
RUR | 730,80 | 0,20 | 545,40 | 0,16 | 210,96 | |
- Терміном понад 6 місяців | USD | 221020,80 | 61,48 | 223641,60 | 67,36 | 9558,30 |
EUR | 1684,20 | 0,47 | 3389,40 | 1,02 | -1070,30 | |
RUR | 1004,85 | 0,28 | 309,06 | 0,09 | -110,07 | |
4. Разом процентні доходи | UAH | 359529,45 | 100 | 331992,36 | 100 | 19176,59 |
5. Процентна маржа | UAH | 206850,29 | 136230,41 | -8503,13 |
Показники | мар.08 | апр.08 | Ср.абс приріст | Ср.темп прир,% | ||
сума | уд.в,% | сума | уд.в,% | |||
1. Дохід за поточними торговим валютних операцій | 32403,43 | 13,50 | 27439,26 | 16,62 | 4251,63 | 20,38 |
2. Дохід за поточними неторговими валютними операціями | 701,55 | 0,29 | 1466,99 | 0,89 | -56,55 | -3,65 |
3. Дохід за операціями, пов'язаним з рухом капіталу | 206850,29 | 86,20 | 136230,41 | 82,50 | -8503,13 | -5,71 |
РАЗОМ | 239955,27 | 100,00 | 165136,66 | 100,00 | -4308,05 | -2,51 |
Показники | фев.08 | мар.08 | апр.08 | Ср.абс приріст | |
сума | сума | сума | |||
1. Прибутковість поточних торгових валютних | 0,27 | 0,25 | 0,23 | -0,02 | |
2. Прибутковість поточних неторгових валютних операцій,% | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,08 | |
3. Прибутковість операцій, пов'язаних з рухом капіталу,% | 4,06 | 4,73 | 2,98 | -0,54 | |
4. Загальна прибутковість валютних операцій банку,% | 4,32 | 5,06 | 3,37 | -0,47 | |
5. Витрата на одну гривню валютних операцій, коп. | 0,000333 | 0,000203 | 0,000188 | -0,000073 | |
Таблиця 12 - Прибутковість валютних операцій КБ "Дельта"
Показники | мар.08 | апр.08 | Ср.абс приріст |
сума | сума | ||
1. Сума доходів з валютних операцій банку, тис грн. | 239955,27 | 165136,66 | -4308,05 |
2. Сума витрат з валютних операцій банку, тис грн. | 37,39 | 32,84 | -3,24 |
3. Прибуток з валютних операцій банку, тис. грн. | 239917,88 | 165103,82 | -4304,81 |
4. Обсяг проведених валютних операцій банку, тис. грн. | 18388467,70 | 17459525,75 | 2830411,88 |
5. Прибутковість валютних операцій,% | 1,30 | 0,95 | -0,26 |
Показники | Березень 2008 | Квітень 2008 | Ср.абс прир. | Ср.темп зростання,% | ||
сума | уд.в,% | сума | уд.в,% | |||
1. Відсотки сплачені | 25,797 | 68,99 | 21,018 | 64,00 | -3,50 | -13,39 |
2. Сплачена комісія за послуги клієнтам, банкам при кореспондентських відносинах | 0,143 | 0,38 | 0,147 | 0,45 | 0,00 | 2,47 |
3. Поштово-телеграфні витрати за операціями кліетов | 0,335 | 0,90 | 0,356 | 1,08 | 0,06 | 24,14 |
4. Матеріальні витрати з розрахункового та касового обслуговування | 0,108 | 0,29 | 0,108 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
5. Витрати з виготовлення, пересилання бланків, паперу необхідних для здійснення банківських операцій | 0,104 | 0,28 | 0,109 | 0,33 | 0,00 | 2,87 |
6. Витрати на маркетинг і рекламу | 0,021 | 0,06 | 0,021 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
7. Витрати банку по оплаті послуг комп'ютерних центрів | 0,71 | 1,90 | 0,75 | 2,28 | 0,06 | 8,34 |
8. Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів | 0,14 | 0,37 | 0,139 | 0,42 | 0,00 | 0,73 |
9. Інші витрати | 1,02 | 2,73 | 1,04 | 3,17 | -0,01 | -0,95 |
10. Витрати на утримання апарату управління | 6,9 | 18,45 | 6,99 | 21,29 | 0,01 | 0,08 |
11. Спецодяг | 0,003 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
12. Витрати на охорону | 0,1 | 0,27 | 0,1 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
13. Витрати на утримання службових легкових автомобілів | 0,35 | 0,94 | 0,38 | 1,16 | 0,09 | 37,84 |
14. Витрати на утримання відомчої охорони | 1,28 | 3,42 | 1,279 | 3,89 | 0,00 | 0,04 |
15. Витрати на утримання служб інкасації | 0,38 | 1,02 | 0,4 | 1,22 | 0,05 | 15,47 |
РАЗОМ | 37,391 | 100,00 | 32,84 | 100,00 | -3,24 | -8,61 |
Показники | фев.08 | мар.08 | апр.08 | Ср.абс приріст |
сума | сума | сума | ||
1. Загальний дохід банку | 175095,36 | 241124,27 | 166550,96 | -4272,20 |
2. Загальний витрата банку | 613,12 | 643,991 | 581,23 | -15,95 |
3. Прибуток банку | 174482,24 | 240480,28 | 165969,73 | -4256,26 |
Показники | мар.08 | апр.08 | Ср.абс приріст | Ср.темп зростання,% |
сума | сума | |||
1. Доходи з валютних операцій банку, тис. грн. | 239955,27 | 165136,66 | -4308,05 | 97,49 |
2. Загальна сума доходів банку, тис. грн. | 241124,27 | 166550,96 | -4272,20 | 97,53 |
3. Частка доходів з валютних операцій в загальній сумі доходів банку,% | 99,52 | 99,15 | -0,04 | 99,96 |
4. Витрати з валютних операцій банку, тис. грн. | 37,39 | 32,84 | -3,24 | 91,39 |
5. Загальна сума витрат банку, тис. грн. | 643,99 | 581,23 | -15,95 | 97,36 |
6. Частка витрат з валютних операцій у загальній сумі витрат банку,% | 5,81 | 5,65 | -0,38 | 93,86 |
7. Прибуток з валютних операцій банку, тис. грн. | 239917,88 | 165103,82 | -4304,81 | 97,49 |
8. Загальна сума прибутку банку, тис. грн. | 240480,28 | 165969,73 | -4256,26 | 97,53 |
9. Частка прибутку за валютними операціями в загальній сумі прибутку банку,% | 99,77 | 99,48 | -0,04 | 99,96 |
Логарифм темпу зростання курсу i-ої валюти в момент t вимірювання
де Курсit - значення курсу i-ої валюти в t вимірі;
Курсit-1 - значення курсу i-ої валюти в t-1 вимірі;
T - загальна кількість вимірювань логарифмів темпів зростання курсів;
i-індекс, що позначає валюту;
n - число валют.
Таблиця 1 - Логарифми темпів зростання валют.
Дата вимірювання | USD | EUR | RUR |
11.02-20.02 | -0,001982161 | 0,010075652 | 0,01519017 |
21.02-15.03 | 0,003960401 | 0,00500001 | 0,01990115 |
16.03.-31.03 | 0,009832921 | 0 | -0,00990107 |
01.04-30.04 | 0,001955035 | 0,00621506 | 0,00496279 |
Спрощений розрахунок коваріації випадкових величин і можна провести за формулою:
Таблиця 2 - коваріаційна матриця
Назва валют | USD | EUR | RUR |
USD | 0,000018186 | -0,000015322 | -0,000035679 |
EUR | -0,000015322 | 0,000012955 | 0,000030726 |
RUR | -0,000035679 | 0,000030726 | 0,000130539 |
Таблиця 3 - Волатильність
USD | EUR | RUR |
0,00426 | 0,003599 | 0,011 |
Коефіцієнт кореляції випадкових величин і логарифмів темпів зростання i-ої та j-ої валют розраховується за формулою:
Таблиця 4 - Кореляційна матриця
Назва валют | USD | EUR | RUR |
USD | 1 | -0,998259572 | -0,73228884 |
EUR | -0,998259572 | 1 | 0,74716192 |
RUR | -0,73228884 | 0,747161923 | 1 |
Можна зробити висновок, що при зростанні курсу USD, EUR та RUR будуть падати, а при її падінні, курс цих двох валют буде зростати, і навпаки. А якщо курс RUR буде рости або падати, то характер зміни курсу валюти EUR буде таким же.
IV. Визначення економічної вартості відкритих валютних позицій.
Величина економічної вартості відкритої валютної позиції визначається з вихідних даних по кожній валюті як твір позиції в одиницях відповідної валюти та курсу в гривнях за одиницю даної валюти:
, I = 1,2, ... n
Таблиця 5 - Величина економічної вартості відкритих валютних позицій банку
Дата | USD | EUR | RUR |
01.02-10.02 | 1486144,30 | -504738,90 | 31530,52 |
11.02-20.02 | 1483201,44 | -509850,18 | 32013,13 |
21.02-15.03 | 1489087,16 | -512405,82 | 32656,61 |
16.03.-31.03 | 1503801,46 | -512405,82 | 32334,87 |
01.04-30.04 | 1506744,32 | -515600,37 | 32495,74 |
1. Розрахунок оцінки можливих втрат по відкритій валютній позиції в даній валюті VaRi
Таблиця 6 - Можливі втрати за відкритими валютними позиціями в кожній валюті
USD | EUR | RUR |
2070,74 | -379,45 | 303,27 |
= = 2148 тис.грн.
Значить, оцінка можливих втрат в цілому по загальної відкритої валютної позиції VaR на 1.02.2008 рік склала 2148 тис. грн.