Дмитрієв Сергій Васильович
Краснодар
Кубанський державний технологічний університет
Кафедра економічної теорії
Постановка завдання "розрахунку" динамічних властивостей складної економічної системи на будь-який інтервал часу "минуле-майбутнє" у вічному циклі "загального вигляду" відноситься до числа найскладніших. На основі введеного автором суперпрічінностного характеру взаємозв'язків в економіці отриманий макропрогноз на 15-річному інтервалі часу "минуле-сьогодення-майбутнє". До певної вихідної метриці пространственноподобного інтервалу виділено часовий дрейф системи, фази і цикли, швидкість обігу активів, метрізація процесів переносу та перерозподілу вартості.
1. До історії питання про суперпрічінності.
Історія питання сягає 1917, 1935, 1960-80 роках і стосується глибинних концептуальних процесів, викликаних існуванням спонтанних процесів з певним часом існування [1]. Свого часу Ейнштейн підкреслив, що слабкість (квантової) теорії, полягає в тому, що час і напрям процесу видаються випадковими. Тут знаходяться витоки глибоких наукових протиріч між Бором і Ейнштейном з приводу додатковості і суворої причинності. В даний час відомо, з дослідів на ефекті Комптона, що причинність і закон збереження виконуються в межах помилки експерименту. Це область квантової фізики і загальної теорії відносності і нас в цьому питанні цікавить тільки суперпрічінность і проблеми детермінованості хаосу на ринках фінансів і капіталів, пов'язані з областями несвідомих до матеріальної точки (точка-подія прибутковості), як це показано в наших роботах [4]. З точки зору квантової механіки немає такого параметра, який дозволяв би причинно пов'язати слідство "ірраціональності" з будь - яким індивідуальним подією. Як відомо, Ейнштейн запропонував ідею "поля-примари або поле ймовірності", яке "поширюється" у фазовому просторі або т.зв. конфігураційному просторі. Квантова механіка дає таке тлумачення цієї ідеї: вона застосовна до індивідуальних процесам, але принцип невизначеності накладає обмеження і визначає той "оптимальний імовірнісний" обсяг інформації, який можна отримати з даного експерименту або відображення для окремого електрона (частки). Перевірка квантовомеханічного передбачення вимагає, звичайно, проведення багаторазового проведення експерименту з "одиночної часткою" до тих пір, поки не буде отримано з необхідною точністю розподіл ймовірності "в обсязі". Ще десять років тому таке завдання ставилася до класу "уявних експериментів", а в даний час в окремих випадках вона вирішується "итерациями наближення" на транспьютера, коли можливо в процесі обчислень періодичне емпіричне коригування розподіленої I / O інформації.
Практично до кінця своїх днів Ейнштейн відстоював свою точку зору: розуміння квантових явищ аж ніяк не вимагає відмови від класичної причинності, - "те, що відбувається в природі, мабуть, настільки детерміновано, що глибокі закономірності пов'язують не тільки протікання процесу в часі, але і його початковий стан. Я глибоко переконаний в тому, що ми-прийдемо до надпричини ".
У поняття надпричини він вкладав єдину теорію поля. Ейнштейн шукав її і його пошуки, як відомо, закінчилися невдачею. У нашій трактуванні поняття надпричини - це "лічильні інтервали" часу повернення активів на ринках, які містять безліч причинних траєкторій порядку декількох мільярдів точок (інформаційних переходів) у двовимірному параметричному фазовому просторі, заснованих на безперервних структурах перерозподілу вартості.
Таким чином, новий підхід до питань причинності і предсказумості на ринках фінансів і капіталів зводиться до узагальнення закону вартості і виникає із нього принципу економії робочого часу. Закономірність суперпрічінності у свою чергу визначає межі застосування принципу економії і областей хаосу і впорядкованості у процесах самозростання капіталу макросистеми, заснованих на дискретних структурах перенесення квантів вартості в ПВ-різноманітті.
Рис.1. Макропрогноз "Минуле-Справжнє-Майбутнє" на 15-річному інтервалі суспільно-необхідного часу формації. Для наочності зроблена селекція фінансових фаз (зсув на 15 років від 2004 р.)
2. Інтервал необхідного часу: Минуле - Теперішнє - Майбутнє
Сучасна економічна теорія вступила в новітню фазу свого розвитку [3].
Ускладнення і глобалізація економічних процесів висуває на передній план аналіз темпоральних зв'язків у єдиній "методологічно універсальної комплексної системи", як узагальнення закону вартості, з топологічно розділеними компонентами ПВ-різноманіття [4]. У цьому випадку темпоральні зв'язку виділеної тимчасової компоненти й перенесення вартості в ПВ-інтервалі невизначеності точок-подій прибутковості в сферах обігу (інверсії) активів універсальної економічної форми зосереджені в фазових осередках, несвідомих до матеріальної точки. Тим самим фазової осередку в такому визначенні надається інформаційний характер з включенням процесів "самоізмереній" перерозподілу вартості. Оскільки суспільно-необхідний час містить деяку безліч моментів часу UTC, то істотними є лише моменти переносу (перерозподілу) вартості, так як від цього залежить еволюція системи за відносним економічному часу.
Виняткова складність цих процесів виявляється в комплексному відображенні "фінітних причинних" підмножин в нескінченновимірних безлічі на "нитки" суперпрічінності в просторі Мінковського як одномірне число рівномірних скінченновимірних метрізація ПВ-різноманіття. У змістовному сенсі це "інтервал" часу повернення активів на ринках або "фазовий портрет", який містить безліч причинних траєкторій порядку декількох мільярдів точок (інформаційних переходів) у двовимірному параметричному фазовому просторі. "Траєкторії" цих Комплекний відображень фрактальної структури виглядають як прямі лінії з різкими зламами в псевдоевклидовой просторі, що вказує на нелінійність процесів.
Зліченних конечномерное відображення підмножини нерозпізнаних причинних інтервалів "відносного часу" в нескінченновимірних безлічі суперпрічінності наділяє "тяжінням" ту область і в тому часовому інтервалі перенесення вартості, серед їх безлічі, де норма ефективності інвестицій більше. Інакше, темп деградації виробничих потужностей (і декапіталізація), швидкість обігу активів в системі, мають глибоку внутрішню взаємозв'язок з фактором існуючої квазіпараллельності тимчасового порядку UTC на світогосподарських ринках.
Незворотність в кожній з "ниток" суперпрічінності просторі Мінковського виявляється пов'язаної з необоротністю взаємодії з нелокальним інформаційним оточенням відносного часу.
Рис.2. Тонка структура параметричного ПВ розмаїття в умовах компліментарності хаосу і упорядкованості причинних підмножин {UTC}.
{UTC}: {f (E (y)); f (W (x))} різноманіття універсальної економічної форми (економії робочого часу) паралельних часових зонах UTC.
W (x), E (y) - параметрична система координат ліквідність v прибутковість різноманіття,
E1, e2, e1, A - суперпрічінние зв'язку в системі W (x), E (y).
E2, e2, - паралельні годинні зони UTC (ступеня свободи фазового простору).
D, N - сектори порушення причинності у половинах доби UTC.
Сфера банків - динаміка прискорень прибутковості локальних ліквідних ринків, інститутів чутливих до малих збурень ринку.
E0, E1, E3 - глобальні ринки фінансів та капіталів безперервного ціноутворення в просторі Мінковського. Термалізованний канал e1, A - напрями перенесення (відображення) особливостей однієї системи (метрики) в інший (метриці) у процесах капіталізації вартості на локальному рівні, (цикл 1 - 3 роки) економічного часу.
Робочий день - підмножина на відрізку тривалість необхідного робочого часу безлічі суспільно-необхідного часу.
[C; A] - часові шкали економії робочого часу для паралельних секторів часу UTC.
3. Характер невизначеності макропрогнозу "минуле-майбутнє"
Дискретний характер економічної статистики і пов'язана з цим дискретність форми економічних моделей знаходяться в суперечності з безперервним Lвечним | характером руху економічної форми. Для подолання цього протиріччя в економічному аналізі запроваджується складна система запізнювань або лагів. Наявність несинхронності між окремими економічними явищами - це цілком закономірне явище. Однак постулирование стабільності складної системи лагів навіть у середньостроковому періоді прогнозу призводить до значних помилок і неточностей. Розвиток засобів інформації та комунікації, активне використання їх у різних економічних процесах об'єктивно веде до скорочення тривалості лагів і збільшення дискретності в інформації, порушень причинності в "справжньому" [5]. Крім того, всередині лагів існують свої циклічні коливання розподілу, наприклад в період підйому підвищується роль поточного прибутку, як фактора інвестування, роль прибутків минулих років знижується. Подібним чином пов'язані і багато інші економічні чинники і форми в бізнес - циклі.
Особливого значення набуває проблема оцінювання помилок при прогнозах і аналізах економічного циклу в макроекономічних моделях як єдиної системи. Не менш складними є і питання причинно-наслідкового інтерпретації отриманих математичних результатів, кількості в моделі ендо - і екзогенних змінних [2].
Значні перешкоди при роботі з макромоделі виникають і з-за математичною складності рішення великих нелінійних систем. Це так звані "вибухові тенденції" в русі систем, викликані експоненціальним "розбігання траєкторій" руху складної системи при екстраполяції на даний-майбутнє.
Виняткова важливість взаємозв'язків держави і економіки через рух інвестиційного процесу, ціноутворення, зовнішньої торгівлі, динаміка прибутків і зайнятості, держбюджету, елімінується запізнюванням і коректуваннями офіційної економічної статистики, що значно знижує ефективність поточної оцінки можливостей сучасного державного впливу на економіку в цілому і на окремі її елементи . У той же час визначення адекватності цілей впливу державної економічної політики - одна з основних завдань традиційного макроекономічного прогнозу "минуле-майбутнє" [2].
Таким чином, оскільки макроекономічний прогноз має звичайно крок в один рік або один квартал, оцінка лагів в тих чи інших економічних зв'язках перетворюється на окрему, самостійну фундаментальну загальнонаукову завдання, яка робить традиційний економетрічекій макропрогноз на скільки-небудь тривалий період сьогодення-майбутнє принципово неможливим.
Короткі висновки
Суперпрічінность v особлива форма відтворення, збереження і передачі (відображення) структури і особливостей однієї системи (метрики) в інший (метриці).
Показано, що паралелізм простору - часу не існує об'єктивно (але ПВ-різноманіття має поділювану тонку структуру) і що не тільки в природничих науках час є більш фундаментальним поняттям, ніж простір, оскільки топологічні та метричні властивості простору можуть бути повністю зведені до тимчасових. І, нарешті, просторово-часовий порядок є прототипом і схемою причинного і суперпрічінной зв'язків, які дозволяють вибудовувати інтервальний макропрогноз "минуле-сьогодення-майбутнє" у вічному циклі руху складної системи.
Говорячи про одночасність, ми маємо на увазі такі економічні правила, які обмежують довільне встановлення шкал "трейдерів" для паралельних секторів часу UTC. Встановлення таких обмежень і тимчасових шкал для "паралельних течій" економії робочого часу можна виконати тільки на основі загальної причинного і суперпрічінной теорії економічного часу.
Список літератури
1. Пайс А. Наукова діяльність і життя А. Ейнштейна. Пер. з англ. Під ред. академіка А. Логунова. - М.: Наука, 1989.
2. Левицький Є., Меньшиков С., Чижов Ю. Моделювання американської економіки .- К.: Наука, Сибірське відділення., 1975.
3. Петерс Е. Хаос і порядок на ринках капіталу. Пер. з англ. -М.: Світ, 2000, ISBN 5-03-003356-4.
4. Дмитрієв С. До питання про спектральних хаотичних відображеннях квантових морфологічних систем у додатку до економіки. / / Наука Кубані, | 6, 2000, с.26-39.
5. Дмитрієв С. Про причинності порушень у сфері обігу фінансів і капіталів відкритої економіки. / / Наука Кубані, | 2, 2000, с. 14-22.