Державний університет управління
Інститут заочного навчання
Спеціальність - менеджмент
Кафедра прикладної математики
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
з дисципліни: «Прикладна математика»
Виконав студент 1-го курсу
Група № УП4-1-98 / 2
Студентський квиток №
Москва, 1999 р.
Зміст
\ T "Заголовок 1; 2; Тема 4; 1" 1. Лінійна виробнича задача_____________________________________________ 3
2. Двоїста задача_________________________________________________________ 7
3. Задача про «розшивки вузьких місць виробництва »____________________________________ 9
4. Транспортна задача________________________________________________________ 12
5. Розподіл капітальних вложений_________________________________________ 17
6. Динамічна задача управління запасами_____________________________________ 21
7. Аналіз прибутковості і ризику фінансових операцій________________________________ 26
8. Оптимальний портфель цінних бумаг__________________________________________ 28
Лінійна виробнича завдання - це завдання про раціональне використання наявних ресурсів, для вирішення якої застосовують методи лінійного програмування. У загальному вигляді завдання може бути сформульована таким чином:
Припустимо, підприємство або цех може випускати видів продукції, використовуючи видів ресурсів. При цьому відомо кількість кожного виду ресурсу, витрата кожного виду ресурсу на випуск кожного виду продукції, прибуток, одержуваний з одиниці випущеної продукції. Потрібно скласти такий план виробництва продукції, при якому прибуток, одержуваний підприємством, була б найбільшою.
Приймемо наступні позначення:
Таким чином, математична модель задачі полягає в тому, щоб знайти виробничу програму максимізує прибуток:
При цьому, як і вона була виробнича програма , Її компоненти повинні задовольняти умові, що сумарне використання даного виду ресурсу, при виробництві всіх видів продукції не повинно перевищувати наявну кількість даного виду ресурсу, тобто
, Де
А так як компоненти програми - кількість виробів, то вони не можуть бути виражені негативними числами, отже додається ще одна умова:
, Де
Припустимо, що підприємство може випускати чотири види продукції ( ), Використовуючи для цього три види ресурсів ( ). Відома технологічна матриця витрат будь-якого ресурсу на одиницю кожної продукції, вектор обсягів ресурсів і вектор питомого прибутку:
Тоді математична модель задачі буде мати вигляд:
Знайти виробничу програму максимізує прибуток:
при обмеженнях по ресурсах:
де за змістом завдання: , , ,
Таким чином, отримали завдання на знаходження умовного екстремуму. Для її вирішення введемо додаткові невід'ємні невідомі:
Тоді замість системи нерівностей (1.2), отримаємо систему лінійних алгебраїчних рівнянь:
де серед всіх рішень, які відповідають умові неотрицательности:
, , , , , ,
треба знайти рішення, при якому функція (1.1) прийме найбільше значення. Це завдання будемо вирішувати методом послідовного поліпшення плану - симплексним методом.
Скористаємося тим, що праві частини всіх рівнянь системи (1.3) ненегативні, а сама система має бажаний вид - додаткові змінні є засадничими. Прирівнявши до нуля вільні змінні x 1, x 2, x 3, x 4, отримуємо базисне невід'ємне рішення:
, , , , , ,
перші чотири компоненти якого представляють виробничу програму , По якій поки нічого не виробляється.
З виразу (1.1) видно, що найбільш вигідно починати виробляти продукцію третього виду, тому що прибуток на одиницю випущеної продукції тут найбільша, тому в системі (1.3) приймаємо змінну x 3 за роздільну і перетворимо цю систему до інший воліє увазі. Для чого складаємо відносини правих частин рівнянь до відповідних позитивним коефіцієнтам при обраної невідомою і знаходимо найбільше значення x 3, яке вона може прийняти при нульових значеннях інших вільних невідомих, зберігши праві частини рівнянь невід'ємними, тобто
Воно відповідає першому рівнянню в системі (1.3), і показує яка кількість виробів третього виду підприємство може виготовити з урахуванням обсягів сировини першого виду. Отже, в базис вводимо невідому x 3, а виключаємо від туди невідому x 5. Тоді приймаємо перше рівняння в системі (1.3) за дозволяє, а що дозволяє елементом буде a 13 = 6.
Застосувавши формули виключення, переходимо до нового улюбленому виду системи з відповідним базисним допустимим рішенням.
Повний процес рішення наведено в таблиці 1, де в останньому рядку третя таблиці немає жодного негативного відносного оціночного коефіцієнта
, Де , Де ,
тобто виконується критерій оптимальності для максімізіруемой функції (1.1).
При цьому кожен елемент симплексного таблиці має певний економічний сенс. Наприклад, у другій симплексного таблиці:
Оскільки в останньому рядку третя таблиці 1 немає жодного негативного відносного оціночного коефіцієнта, то виробнича програма, при якій отримується підприємством прибуток має найбільше значення, знайдена, тому що, наприклад, коефіцієнт при змінної показує, що якщо зробити одну одиницю продукції другого виду, то прибуток зменшиться на 7 грошових одиниць.
Таким чином, отримали виробничу програму:
, , ,
яка є оптимальною і забезпечує підприємству найбільшу можливу прибуток:
При цьому перший і другий ресурси будуть використані повністю, тобто перший і другий ресурси утворюють «вузькі місця виробництва»:
,
а третій ресурс буде мати залишок:
Крім цього в третій симплексного таблиці отриманий звернений базис, що відповідає оптимальної виробничої програми:
тоді можна перевірити виконання співвідношення :
а тому з третьої симплексного таблиці:
, Отже, співвідношення виконується.
Наприклад, у попередньому п.1. розглянута лінійна виробнича завдання з випуску чотирьох видів продукції з використанням трьох видів ресурсів за заданими технологіям. Припустимо, якийсь підприємець, що займається виробництвом інших видів продукції з використанням трьох таких же видів ресурсів, пропонує «поступитися» йому всі наявні ресурси і обіцяє платити y 1 грошових одиниць за кожну одиницю першого ресурсу, y 2 грошових одиниць за кожну одиницю другого ресурсу і y 3 грошових одиниць за кожну одиницю третього ресурсу. Виникає питання: за яких значеннях y 1, y 2, y 3 можна погодитися з пропозицією цього підприємця.
Оскільки в попередній задачі технологічна матриця витрат будь-якого ресурсу на одиницю кожної продукції, вектор обсягів ресурсів і вектор питомого прибутку мали вигляд:
значить, для виробництва, наприклад, першого виду продукції, підприємство повинно витратити 3 одиниці ресурсу першого виду, 4 одиниці ресурсу другого виду та 4 одиниці ресурсу третього виду, за що вона отримає прибуток 30 грошових одиниць. Отже, погодитися з пропозицією підприємця можна, якщо він заплатить не менше, тобто в цінах y 1, y 2, y 3 це умова буде мати вигляд:
Аналогічно і з продукцією другого, третього і четвертого виду, при цьому, за всі наявні ресурси, підприємець повинен заплатити не менше:
грошових одиниць.
Отже, підприємець буде шукати такі значення y 1, y 2, y 3, при яких ця сума була б якомога менше. При цьому мова йде про ціни, які залежать не від цін за якими ці ресурси були колись придбані, а про ціни залежать від застосовуваних у виробництві технологій, обсягів ресурсів і прибутку, яку можливо отримати за вироблену продукцію.
Таким чином, задача визначення розрахункових оцінок ресурсів приводить до задачі лінійного програмування: знайти вектор двоїстих оцінок
здатний мінімізувати загальну оцінку всіх ресурсів
за умови, що за кожним видом продукції сумарна оцінка всіх ресурсів, що витрачаються на виробництво одиниці продукції, не менше прибутку, одержуваної від реалізації одиниці цієї продукції, тобто:
причому оцінки ресурсів не можуть бути негативними, тобто: , ,
Рішення отриманої завдання можна знайти за допомогою другої теореми подвійності: дефіцитний (надлишковий) ресурс, повністю (неповністю) використовуваний з оптимального плану виробництва, має позитивну (нульову) оцінку, і технологія, застосовувана з ненульовою (нульовий) інтенсивністю, має нульову (позитивну) оцінку.
Тобто для оптимальних рішень і пари двоїстих задач необхідно і достатньо виконання умов:
Раніше в п.1. було знайдено, що , , А і , Тоді:
Але тому третій ресурс був надлишковим (див. п.1.), то по другій теоремі подвійності, його подвійна оцінка дорівнює нулю, тобто . Тоді переходимо до нової системи рівнянь:
від куди отримуємо: ,
Таким чином, отримали двоїсті оцінки ресурсів:
, ,
тоді загальна оцінка всіх ресурсів дорівнює:
Те ж саме рішення значень двоїстих оцінок міститься в останньому рядку симплексного таблиці 1 і має певний економічний сенс:
Одночасно технологічні оцінки з тієї ж рядки симплексного таблиці:
Тому, коли який-небудь ресурс використовується повністю, то зменшення обсягу цього ресурсу, може вплинути на всю структуру плану виробництва і прибуток підприємства. Отже, такий ресурс, утворює «вузькі місця виробництва», бажано мати з деяким запасом, тобто замовляти додатково, щоб зберегти структуру плану виробництва та отримати можливість збільшити прибуток підприємства.
Для прикладу візьмемо дані та результати обчислень з п.1. і п.2., де визначено, що перший і другий ресурс використовуються повністю, і, відповідно, саме їх потрібно замовляти додатково. Але в таких обсягах, щоб зберегти структуру раніше знайденої програми виробництва, і з умовою, що від постачальника можна отримати додатково не більше однієї третини спочатку виділеного обсягу ресурсу будь-якого виду. Отже, завдання зводитися до знаходження обсягів придбання додаткових ресурсів, що задовольняють вказаним умовам, і обчисленню додаткової можливого прибутку. Інститут заочного навчання
Спеціальність - менеджмент
Кафедра прикладної математики
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
з дисципліни: «Прикладна математика»
Виконав студент 1-го курсу
Група № УП4-1-98 / 2
Студентський квиток №
Москва, 1999 р.
Зміст
\ T "Заголовок 1; 2; Тема 4; 1" 1. Лінійна виробнича задача_____________________________________________ 3
2. Двоїста задача_________________________________________________________ 7
3. Задача про «розшивки вузьких місць виробництва »____________________________________ 9
4. Транспортна задача________________________________________________________ 12
5. Розподіл капітальних вложений_________________________________________ 17
6. Динамічна задача управління запасами_____________________________________ 21
7. Аналіз прибутковості і ризику фінансових операцій________________________________ 26
8. Оптимальний портфель цінних бумаг__________________________________________ 28
1. Лінійна виробнича завдання
Лінійна виробнича завдання - це завдання про раціональне використання наявних ресурсів, для вирішення якої застосовують методи лінійного програмування. У загальному вигляді завдання може бути сформульована таким чином: Припустимо, підприємство або цех може випускати
Приймемо наступні позначення:
Номер ресурсу (i = 1,2, ..., m) | ||
Номер продукції (j = 1,2, ..., n) | ||
Витрата i-го ресурсу на одиницю j-ої продукції | ||
Наявне кількість i-го ресурсу | ||
Прибуток на одиницю j-ої продукції | ||
Запланована кількість одиниць j-ої продукції | ||
Шуканий план виробництва | ||
При цьому, як і вона була виробнича програма
А так як компоненти програми - кількість виробів, то вони не можуть бути виражені негативними числами, отже додається ще одна умова:
Припустимо, що підприємство може випускати чотири види продукції (
Тоді математична модель задачі буде мати вигляд:
Знайти виробничу програму
(1.1) |
(1.2) |
Таким чином, отримали завдання на знаходження умовного екстремуму. Для її вирішення введемо додаткові невід'ємні невідомі:
залишок ресурсу певного виду (невикористовуване кількість кожного ресурсу) |
(1.3) |
треба знайти рішення, при якому функція (1.1) прийме найбільше значення. Це завдання будемо вирішувати методом послідовного поліпшення плану - симплексним методом.
Скористаємося тим, що праві частини всіх рівнянь системи (1.3) ненегативні, а сама система має бажаний вид - додаткові змінні є засадничими. Прирівнявши до нуля вільні змінні x 1, x 2, x 3, x 4, отримуємо базисне невід'ємне рішення:
перші чотири компоненти якого представляють виробничу програму
З виразу (1.1) видно, що найбільш вигідно починати виробляти продукцію третього виду, тому що прибуток на одиницю випущеної продукції тут найбільша, тому в системі (1.3) приймаємо змінну x 3 за роздільну і перетворимо цю систему до інший воліє увазі. Для чого складаємо відносини правих частин рівнянь до відповідних позитивним коефіцієнтам при обраної невідомою і знаходимо найбільше значення x 3, яке вона може прийняти при нульових значеннях інших вільних невідомих, зберігши праві частини рівнянь невід'ємними, тобто
Воно відповідає першому рівнянню в системі (1.3), і показує яка кількість виробів третього виду підприємство може виготовити з урахуванням обсягів сировини першого виду. Отже, в базис вводимо невідому x 3, а виключаємо від туди невідому x 5. Тоді приймаємо перше рівняння в системі (1.3) за дозволяє, а що дозволяє елементом буде a 13 = 6.
Застосувавши формули виключення, переходимо до нового улюбленому виду системи з відповідним базисним допустимим рішенням.
Повний процес рішення наведено в таблиці 1, де в останньому рядку третя таблиці немає жодного негативного відносного оціночного коефіцієнта
тобто виконується критерій оптимальності для максімізіруемой функції (1.1).
Таблиця 1 | ||||||||||||
C | Базис | H | 30 | 11 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | Пояснення | ||
0 | 150 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | x 3 - роздільна мінлива x 3 ® в базис. перший рядок - роздільна x 5 ® з базису. дозволяє елемент = 6 | |||
0 | 130 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
0 | 124 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
0 | -30 | -11 | -45 | -6 | 0 | 0 | 0 | |||||
45 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | x 1 - роздільна мінлива другий рядок - роздільна дозволяє елемент = | ||||||
0 | 55 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||||
0 | 74 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||||||
1125 | 4 | 0 | -6 | 0 | 0 | |||||||
14 | 0 | 1 | -1 | 0 | Всі | |||||||
30 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 1 | |||||||
1290 | 0 | 7 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | |||||
У стовпці | ||
Показує, на скільки слід зменшити виготовлення виробу третього виду, якщо запланований випуск одного виробу першого виду. | ||
Показують, скільки буде потрібно сировини другого і третього виду, при включенні в план одного виробу першого виду. | ||
Тобто при включенні в план одного виробу першого виду, потрібно зменшення випуску продукції третього виду на 0.5 одиниць, а також будуть потрібні додаткові витрати 2.5 одиниць сировини другого виду та 3 одиниці сировини третього виду, що призведе до збільшення прибутку підприємства на 7.5 грошових одиниць. | ||
У стовпці | ||
Показують, що збільшення обсягу сировини першого виду на одиницю дозволило б збільшити випуск продукції третього виду на що одночасно вимагало б | ||
Таким чином, отримали виробничу програму:
яка є оптимальною і забезпечує підприємству найбільшу можливу прибуток:
При цьому перший і другий ресурси будуть використані повністю, тобто перший і другий ресурси утворюють «вузькі місця виробництва»:
а третій ресурс буде мати залишок:
Крім цього в третій симплексного таблиці отриманий звернений базис, що відповідає оптимальної виробничої програми:
тоді можна перевірити виконання співвідношення
а тому з третьої симплексного таблиці:
2. Двоїста задача
Завдання, двоїста лінійної виробничої задачі, наприклад, може полягати в оцінці вигоди від продажу сировини, використовуваного у виробництві, на сторону.Наприклад, у попередньому п.1. розглянута лінійна виробнича завдання з випуску чотирьох видів продукції з використанням трьох видів ресурсів за заданими технологіям. Припустимо, якийсь підприємець, що займається виробництвом інших видів продукції з використанням трьох таких же видів ресурсів, пропонує «поступитися» йому всі наявні ресурси і обіцяє платити y 1 грошових одиниць за кожну одиницю першого ресурсу, y 2 грошових одиниць за кожну одиницю другого ресурсу і y 3 грошових одиниць за кожну одиницю третього ресурсу. Виникає питання: за яких значеннях y 1, y 2, y 3 можна погодитися з пропозицією цього підприємця.
Оскільки в попередній задачі технологічна матриця
значить, для виробництва, наприклад, першого виду продукції, підприємство повинно витратити 3 одиниці ресурсу першого виду, 4 одиниці ресурсу другого виду та 4 одиниці ресурсу третього виду, за що вона отримає прибуток 30 грошових одиниць. Отже, погодитися з пропозицією підприємця можна, якщо він заплатить не менше, тобто в цінах y 1, y 2, y 3 це умова буде мати вигляд:
Аналогічно і з продукцією другого, третього і четвертого виду, при цьому, за всі наявні ресурси, підприємець повинен заплатити не менше:
Отже, підприємець буде шукати такі значення y 1, y 2, y 3, при яких ця сума була б якомога менше. При цьому мова йде про ціни, які залежать не від цін за якими ці ресурси були колись придбані, а про ціни залежать від застосовуваних у виробництві технологій, обсягів ресурсів і прибутку, яку можливо отримати за вироблену продукцію.
Таким чином, задача визначення розрахункових оцінок ресурсів приводить до задачі лінійного програмування: знайти вектор двоїстих оцінок
здатний мінімізувати загальну оцінку всіх ресурсів
за умови, що за кожним видом продукції сумарна оцінка всіх ресурсів, що витрачаються на виробництво одиниці продукції, не менше прибутку, одержуваної від реалізації одиниці цієї продукції, тобто:
причому оцінки ресурсів не можуть бути негативними, тобто:
Рішення отриманої завдання можна знайти за допомогою другої теореми подвійності: дефіцитний (надлишковий) ресурс, повністю (неповністю) використовуваний з оптимального плану виробництва, має позитивну (нульову) оцінку, і технологія, застосовувана з ненульовою (нульовий) інтенсивністю, має нульову (позитивну) оцінку.
Тобто для оптимальних рішень
Раніше в п.1. було знайдено, що
Але тому третій ресурс був надлишковим (див. п.1.), то по другій теоремі подвійності, його подвійна оцінка дорівнює нулю, тобто
від куди отримуємо:
Таким чином, отримали двоїсті оцінки ресурсів:
тоді загальна оцінка всіх ресурсів дорівнює:
Те ж саме рішення значень двоїстих оцінок міститься в останньому рядку симплексного таблиці 1 і має певний економічний сенс:
Показує, що додавання однієї одиниці першого ресурсу забезпечить приріст прибутку в 6 грошових одиниць. | |
Показує, що додавання однієї одиниці другого ресурсу забезпечить приріст прибутку в 3 грошові одиниці. |
Показує, що якщо зробити одну одиницю продукції другого виду (не входить в оптимальну виробничу програму), то це зменшить прибуток на 7 грошових одиниць | |
Показує, що якщо збільшити випуск продукції четвертого виду на одну одиницю, то це зменшить прибуток на 9 грошових одиниць |
3. Задача про «розшивки вузьких місць виробництва»
Завдання про «розшивки вузьких місць виробництва» полягає в тому, що, наприклад, коли в процесі виробництва відбувається зміна обсягу будь-якого ресурсу, використовуваного у виробництві, то, відповідно змінюється план виробництва і прибуток підприємства, що отримується від реалізації готової продукції. Це може відбуватися з різних причин, наприклад: зламався верстат, постачальник пропонує сировину в більшій кількості і т.п.Тому, коли який-небудь ресурс використовується повністю, то зменшення обсягу цього ресурсу, може вплинути на всю структуру плану виробництва і прибуток підприємства. Отже, такий ресурс, утворює «вузькі місця виробництва», бажано мати з деяким запасом, тобто замовляти додатково, щоб зберегти структуру плану виробництва та отримати можливість збільшити прибуток підприємства.
Тоді, нехай
при цьому, для збереження структури виробничої програми, повинне виконуватися умова стійкості двоїстих оцінок:
Оскільки
максимізує сумарний приріст прибутку:
(3.1) |
(3.2) |
припускаючи, що можна сподіватися отримати додатково не більше однієї третини початкового об'єму ресурсу кожного виду, тобто:
(3.3) |
(3.4) |
, ƒ " ... | (3.5) |
Це завдання з двома змінними можна вирішити графічно:
... |
50 |
110 |
70 |
0 |
ƒ |
, |
Графік 1.
На графіку видно, що система лінійних нерівностей (3.4), (3.5), утворює область допустимих рішень, обмежену прямими:
при цьому лінії рівня функції (3.1) перпендикулярні вектору-градієнту
Координати цієї точки і визначають шукані обсяги додаткових ресурсів. Отже, програма «розшивки вузьких місць виробництва має вигляд:
і приріст прибутку складе:
Зведення результатів за пунктами 1-3 наведена в таблиці 2.
Таблиця 2. | |||||||||
30 | 11 | 45 | 6 | B | |||||
3 | 2 | 6 | 0 | 150 | 0 | 6 | 50 | ||
4 | 2 | 3 | 5 | 130 | 0 | 3 | |||
4 | 3 | 2 | 4 | 124 | 8 | 0 | 0 | ||
22 | 0 | 14 | 0 | 1290 | |||||
0 | 7 | 0 | 9 | ||||||
4. Транспортна задача
Транспортна завдання - це завдання про мінімізацію транспортних витрат, пов'язаних із забезпеченням пунктів споживання певною кількістю однорідної продукції, виробленої (збереженої) в декількох пунктах виробництва (зберігання). У загальному вигляді завдання може бути сформульована таким чином:Однорідний продукт, зосереджений у
Приймемо наступні позначення:
Номер пункту виробництва (зберігання) (i = 1,2, ..., m) | |
Номер пункту споживання (j = 1,2, ..., n) | |
Кількість продукту, наявні в i-му пункті виробництва | |
Кількість продукту, необхідне для j-го пункту споживання | |
Вартість перевезення одиниці продукту з i-го пункту відправлення в j-ий пункт призначення | |
Кількість вантажу, планованого до перевезення від i-го пункту відправлення в j-ий пункт призначення |
математична модель транспортної задачі буде виглядати наступним чином:
знайти план перевезень
здатний мінімізувати загальну вартість всіх перевезень
за умови, що з будь-якого пункту виробництва вивозитися весь продукт
(4.1) |
(4.2) |
Для вирішення транспортної задачі найчастіше застосовується метод потенціалів, при якому вводять позначення вектора симплексних множників або потенціалів:
Тоді:
Звідки випливає:
При цьому один з потенціалів можна вибирати довільно, тому що в системі (4.1) і (4.2) одне рівняння лінійно залежить від інших, а інші потенціали знаходяться, що для базисних значень
Припустимо, що однорідний продукт, що знаходиться в трьох пунктах виробництва (m = 3), необхідно доставити в чотири пункти споживання (n = 4). При цьому матриця
Для того щоб перетворити відкриту модель транспортної задачі в закриту, необхідно ввести фіктивний пункт споживання з обсягом споживання
при цьому тарифи на перевезення продукту в цей пункт споживання будуть дорівнюють нулю, тому що фактичного переміщення продукту не відбувається.
Тоді, перше базисне допустиме рішення легко побудувати за правилом «північно-західного кута». А тому оцінки базисних клітин транспортної таблиці дорівнюють нулю, то, прийнявши, що
| 30 | 11 | 45 | 36 | 28 | |||||||||||||||||||
30 | 11 | 9 | * | |||||||||||||||||||||
70 | 36 | 34 | ||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | * | ® | ® | 0 | 9 | ||||
36 | 34 | 45 | 25 | ||||||
| 30 | 11 | 45 | 36 | 28 | |||||||||||||||||||
30 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
70 | * | 45 | 25 | |||||||||||||||||||||
30 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||
11 | 9 | ® | ® | 0 | 20 | ||||
* | 25 | 11 | 14 | ||||||
| 30 | 11 | 45 | 36 | 28 | |||||||||||||||||||
30 | 20 | |||||||||||||||||||||||
70 | * | 11 | 45 | 14 | ||||||||||||||||||||
30 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||
30 | 20 | ® | ® | 16 | 34 | ||||
* | 14 | 14 | 0 | ||||||
| 30 | 11 | 45 | 36 | 28 | |||||||||||||||||||
16 | 34 | |||||||||||||||||||||||
70 | 14 | 11 | 45 | |||||||||||||||||||||
30 | * | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||
16 | 34 | ® | ® | 14 | 36 | ||||||
14 | 45 | 16 | 43 | ||||||||
* | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 30 | 11 | 45 | 36 | 28 | |||||||||||||||||||
50 | 14 | 36 | ||||||||||||||||||||||
16 | 11 | 43 | * | |||||||||||||||||||||
30 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||
43 | * | ® | ® | 15 | 28 | ||||
2 | 28 | 30 | 0 | ||||||
| 30 | 11 | 45 | 36 | 28 | |||||||||||||||||||
50 | 14 | 36 | ||||||||||||||||||||||
70 | 16 | 11 | 15 | 28 | ||||||||||||||||||||
30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
Всі |
при якому транспортні витрати по забезпеченню продуктом усіх чотирьох пуктів споживання будуть найменшими. При цьому з другого пункту виробництва товар буде вивезений не повністю, тобто там залишиться залишок продукту 28 одиниць.
5. Розподіл капітальних вкладень
Задача про розподіл капітальних вкладень - це нелінійна задача розподілу ресурсів між підприємствами одного виробничого об'єднання або галузі.Припустимо, що зазначено
Приймемо наступні позначення:
Номер підприємства (j = 1,2, ..., n) | |
Загальна сума капітальних вкладень | |
Сума капітальних вкладень у j-ое підприємство | |
Приріст потужності або прибутку j-го підприємства, якщо воно отримає x j грошових одиниць капітальних вкладень |
було б найбільшим, при обмеженні загальної суми:
Це завдання можна вирішити методом динамічного програмування. Для цього необхідно ввести параметр стану
Деяка кількість підприємств, для яких визначається параметр і функція стану ( | |
Сума капітальних вкладень, що виділяється кільком підприємствам ( | |
Максимальний приріст прибутку або потужності на перших |
Якщо ж k = 1, то:
Припустимо, що виробниче об'єднання складається з чотирьох підприємств (n = 4). Загальна сума капітальних вкладень дорівнює 700 грошових одиниць (b = 700), при цьому суми виділяються підприємствам кратні 100 грошовим одиницям. Значення функцій
Таблиця 3. | ||||||||
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
0 | 42 | 58 | 71 | 80 | 89 | 95 | 100 | |
0 | 30 | 49 | 63 | 68 | 69 | 65 | 60 | |
0 | 22 | 37 | 49 | 59 | 68 | 76 | 82 | |
0 | 50 | 68 | 82 | 92 | 100 | 107 | 112 |
Таблиця 4. | |||||||||
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||
0 | 42 | 58 | 71 | 80 | 89 | 95 | 100 | ||
0 | 0 | 42 * | 58 | 71 | 80 | 89 | 95 | 100 | |
30 | 30 | 72 * | 88 | 101 | 110 | 119 | 125 | ||
200 | 49 | 49 | 91 * | 107 * | 120 | 129 | 138 | ||
300 | 63 | 63 | 105 | 121 * | 134 * | 143 * | |||
400 | 68 | 68 | 110 | 126 | 139 | ||||
500 | 69 | 69 | 111 | 127 | |||||
600 | 65 | 65 | 107 | ||||||
700 | 60 | 60 |
Таблиця 5. | |||||||||
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||
0 | 42 | 72 | 91 | 107 | 121 | 134 | 143 | ||
0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
Таблиця 6. | |||||||||
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||
0 | 42 | 72 | 91 | 107 | 121 | 134 | 143 | ||
0 | 0 | 42 * | 72 * | 91 | 107 | 121 | 134 | 143 | |
22 | 22 | 64 | 94 * | 113 * | 129 * | 143 | 156 | ||
200 | 37 | 37 | 79 | 109 | 128 | 144 * | 158 * | ||
300 | 49 | 49 | 91 | 121 | 140 | 156 | |||
400 | 59 | 59 | 101 | 131 | 150 | ||||
500 | 68 | 68 | 110 | 140 | |||||
600 | 76 | 76 | 118 | ||||||
700 | 82 | 82 |
Таблиця 7. | |||||||||
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||
0 | 42 | 72 | 94 | 113 | 129 | 144 | 158 | ||
0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Таблиця 8. | |||||||||
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||
0 | 42 | 72 | 94 | 113 | 129 | 144 | 158 | ||
0 | 158 | ||||||||
50 | 194 | ||||||||
200 | 68 | 197 * | |||||||
300 | 82 | 195 | |||||||
400 | 92 | 186 | |||||||
500 | 100 | 172 | |||||||
600 | 107 | 149 | |||||||
700 | 112 | 112 |
причому четвертому підприємству має бути виділено:
Тоді третьому підприємству повинно бути виділено (див. табл. 7.):
другий підприємству має бути виділено (див. табл. 5.):
на частку першого підприємства залишається:
Таким чином, найкращим є наступний розподіл капітальних вкладень по підприємствах:
яке забезпечує виробничому об'єднанню найбільший можливий приріст прибутку:
6. Динамічна задача управління запасами
Завдання управління запасами - це задача про підтримці балансу виробництва і збуту продукції підприємства, що мінімізує витрати підприємства на виробництво і зберігання продукції.Припустимо, що підприємство, що виробляє партіями деяку продукцію, отримало замовлення на n місяців. Розміри замовлень значно змінюються від місяця до місяця, тому іноді краще виконувати замовлення відразу декількох місяців, а потім зберігати готову продукцію, поки вона не буде потрібно, ніж виконувати замовлення саме в той місяць, коли це замовлення повинен бути відправлений. Тому необхідно скласти план виробництва на ці n місяців з урахуванням витрат на виробництво та зберігання виробів.
Приймемо наступні позначення:
Номер місяця (j = 1,2, ..., n) | |
Число виробів, вироблених в j-му місяці | |
Величина запасу до початку j-го місяця | |
Число виробів, які повинні бути відвантажені в j-му місяці | |
Витрати на зберігання та виробництво виробів у j-му місяці |
та мінімізують сумарні витрати за весь період, що планується:
причому за змістом завдання
Оскільки обсяг виробленої продукції
Отриману завдання можна вирішити методом динамічного програмування, для чого необхідно визначити параметр стану
Готівковий запас продукції в кінці k-го місяця ( | |
Мінімальні витрати за перші |
Отже, мінімальні витрати при
Якщо при цьому функція витрат на зберігання і виробництво виробів у j-му місяці має вигляд:
Витрати на оформлення замовлення (переналагодження обладнання) в j-му місяці | |
Витрати на зберігання одиниці продукції, що переходить з j-го місяця в місяць j +1 | |
Витрати на виробництво (закупівлю) |
якщо ввести позначення:
то отже, мінімальні витрати при
Припустимо, що підприємство уклало договори на постачання своєї продукції на три місяці. Вихідні дані наведені в таблиці 9. При цьому початковий запас товару на складі становить дві одиниці, тобто
Таблиця 9. | |||
Період k | 1 | 2 | 3 |
Попит ( | 3 | 2 | 3 |
Витрати на оформлення замовлення ( | 4 | 2 | 3 |
Витрати на зберігання одиниці запасу ( | 1 | 1 | 1 |
Покладемо
Тоді, тому що параметр стану
тобто
Однак на першому етапі обсяг виробництва не може бути менше однієї одиниці, тому що попит
тобто кожному значенню
Таблиця 10. | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
9 | 15 | 21 | 29 | 37 | 45 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Тут мінімум береться по змінній
де верхня межа залежить від параметра стану
тобто
Тоді:
( |
причому мінімум досягається при
ці значення вказуємо в результуючій таблиці 11.
Аналогічно:
( | |||
( | |||
( |
Таблиця 11. | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | ||
21 | 27 | 34 | 41 | ||
0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Якщо залишати продукцію до кінця третього періоду не потрібно, тоді параметр стану приймає єдине значення
а з балансового рівняння випливає, що залишок товару на початок третього місяця
Тоді:
( |
причому мінімум досягається при
Таким чином, отримали мінімальні загальні витрати на виробництво і зберігання продукції і останню компоненту оптимального рішення:
Для знаходження інших компонент оптимального рішення, необхідно скористатися звичайними правилами динамічного програмування.
Тоді тому
Аналогічно тому
Отже, отриманий оптимальний план виробництва, який має два варіанти:
7. Аналіз прибутковості і ризику фінансових операцій
Фінансової називається операція, початкове і кінцеве стан якої мають грошову оцінку і мета проведення якої полягає в максимізації доходу у вигляді різниці між кінцевою і початковою оцінками. При цьому практично всі фінансові операції проходять в умовах невизначеності і, отже, їх результат неможливо передбачити заздалегідь. Тому при проведенні фінансової операції можливе отримання як прибутку, так і збитку. Тому завдання аналізу прибутковості та ризику фінансової операцій полягає в оцінці фінансової операції з точки зору її прибутковості і ризику. Найбільш поширеним способом оцінки фінансової операцій є подання доходу операції як випадкової величини і оцінка ризику операції як середнього квадратичного відхилення цього випадкового доходу.
Наприклад, якщо дохід від проведення деякої фінансової операції є випадкова величина , То середній очікуваний дохід - Це математичне сподівання випадкової величини :
, Де є вірогідність отримати дохід
Оскільки середньоквадратичне відхилення:
, Де
це міра розкиданості можливих значень доходу навколо середнього очікуваного доходу, то його можна вважати кількісною мірою ризику операції і позначити як :
Припустимо, що по чотирьох фінансових операцій , , , ряди розподілу доходів і імовірності отримання цих доходів мають вигляд:
Тоді тому , То середній очікуваний дохід кожної операції має вигляд:
Оскільки , То ризики кожної фінансової операції мають вигляд:
Нанесемо середні очікувані доходи і ризики кожної операції на площину (див. графік 2.).
Тоді, ніж правіше точка на графіку, тим більше дохідна операція, ніж точка вище - тим більше вона ризикована.
Для визначення операції оптимальної по Парето, необхідно на графіку знайти точку, яку не домінує ніяка інша точка.
Тому що крапка домінує точку , Якщо і , То з графіка 2. видно, що 3-а операція домінує друга операцію, а перша операція домінує 3-ую і друге операції. Але першим і 4-ая операції непорівнянні, тому що прибутковість четвертий операції більше, але і ризик її теж більше, ніж прибутковість і ризик перший операції, отже, 1-а операція є оптимальною за Парето.
Для знаходження кращої операції можна застосувати зважувальних формулу, яка для пар дає одне число, за яким можна визначити кращу операцію. Припустимо, що зважувальне формулою буде , Тоді:
Звідси видно, що перший фінансова операція - найкраща, а 2-а - найгірша.
З характеристик цінних паперів найбільш значимі дві: ефективність і ризикованість. Оскільки ефективність - Це певний узагальнений показник доходу або прибутку, то її вважають випадковою величиною, а її математичне сподівання позначають як . Ризикованість цінних паперів ототожнюють з середнім квадратичним відхиленням, при цьому дисперсію зазвичай називають варіацією і позначають як , Тобто:
, Де
Приймемо наступні позначення:
Тоді, математичне сподівання ефективності портфеля цінних паперів:
варіація портфеля цінних паперів:
ризик портфеля цінних паперів:
Отже, математична формалізація задачі формування оптимального портфеля цінних паперів:
Знайти такий розподіл часток капіталу, яке мінімізує варіацію ефективності портфеля, при заданій очікуваної ефективності портфеля .
Тоді, якщо оптимальне рішення позначити як *, то:
Якщо на ринку є безризикові цінні папери, то рішення задачі про формування портфеля цінних паперів набуває нової якості.
Нехай:
Тоді в ризикову частину портфеля вкладена частину всього капіталу, а тому вважається, що безризикові цінні папери некорельованих з іншими, то очікувана ефективність всього портфеля цінних паперів:
варіація портфеля цінних паперів:
ризик портфеля цінних паперів:
Припустимо, що завдання полягає в знаходженні розподілу капіталу, при формуванні оптимального портфеля цінних паперів заданої ефективності, що складається з трьох видів цінних паперів: безризикових ефективності 3 і некорельованих ризикових, з очікуваною ефективністю 5 і 9, ризики яких рівні 4 і 6, тобто .:
, , , ,
Тоді, варіації некорельованих ризикових цінних паперів першого і другого виду:
Отже, матриця ковариаций ризикових видів цінних паперів і вектор-стовпець очікуваної ефективності ризикових видів цінних паперів мають вигляд:
Нехай - Двомірний вектор-стовпець, компоненти якого дорівнюють 1, тобто:
Тоді значення вектора-стовпця оптимальних значень часток, вкладених в ризикову частину портфеля цінних паперів:
Де:
Тобто:
Таким чином, частки ризикових цінних паперів в оптимальному портфелі:
,
Отже, частка безризикових цінних паперів в оптимальному портфелі:
Оскільки необхідність проведення операції "short sale" виникає, коли , То в даному випадку, необхідність проведення операції "short sale" виникає, коли :
, Тобто коли .
Наприклад, якщо дохід від проведення деякої фінансової операції є випадкова величина
Оскільки середньоквадратичне відхилення:
це міра розкиданості можливих значень доходу навколо середнього очікуваного доходу, то його можна вважати кількісною мірою ризику операції і позначити як
Припустимо, що по чотирьох фінансових операцій
2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | |||
0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 4 | 6 | 10 | |||
Оскільки
4 |
1 |
3 |
2 |
Графік 2. |
Тоді, ніж правіше точка на графіку, тим більше дохідна операція, ніж точка вище - тим більше вона ризикована.
Для визначення операції оптимальної по Парето, необхідно на графіку знайти точку, яку не домінує ніяка інша точка.
Тому що крапка
Для знаходження кращої операції можна застосувати зважувальних формулу, яка для пар
8. Оптимальний портфель цінних паперів
Завдання про формування оптимального портфеля цінних паперів - це завдання про розподіл капіталу, який учасник ринку хоче витратити на покупку набору цінних паперів, по різних видах цінних паперів, що задовольняють можливість отримання деякого доходу.З характеристик цінних паперів найбільш значимі дві: ефективність і ризикованість. Оскільки ефективність
Приймемо наступні позначення:
Номер виду цінних паперів | |
Частка капіталу, витрачена на закупівлю цінних паперів i-го виду (сума всіх часток дорівнює одиниці) | |
Ефективність цінних паперів i-го виду, що стоять одну грошову одиницю | |
Математичне сподівання ефективності | |
Коваріація цінних паперів i-го і j-го видів | |
Варіація (дисперсія) ефективності | |
Ризикованість цінних паперів i-го виду | |
Ефективність портфеля (набору) цінних паперів |
варіація портфеля цінних паперів:
ризик портфеля цінних паперів:
Отже, математична формалізація задачі формування оптимального портфеля цінних паперів:
Знайти такий розподіл часток капіталу, яке мінімізує варіацію ефективності портфеля, при заданій очікуваної ефективності портфеля
Тоді, якщо оптимальне рішення позначити як *, то:
означає рекомендацію вкласти частку | |
Чи означає можливість проведення операції "short sale", тобто короткострокового вкладення частки капіталу в більш прибуткові цінні папери |
Якщо на ринку є безризикові цінні папери, то рішення задачі про формування портфеля цінних паперів набуває нової якості.
Нехай:
Ефективність безризикових цінних паперів | |
Частка капіталу, вкладеного в безризикові цінні папери | |
Середня очікувана ефективність ризиковій частині портфеля | |
Варіація ризиковій частині портфеля | |
Середнє квадратичне відхилення ефективності ризикової частини портфеля |
варіація портфеля цінних паперів:
ризик портфеля цінних паперів:
Припустимо, що завдання полягає в знаходженні розподілу капіталу, при формуванні оптимального портфеля цінних паперів заданої ефективності, що складається з трьох видів цінних паперів: безризикових ефективності 3 і некорельованих ризикових, з очікуваною ефективністю 5 і 9, ризики яких рівні 4 і 6, тобто .:
Тоді, варіації некорельованих ризикових цінних паперів першого і другого виду:
Тоді значення вектора-стовпця
Де:
Тобто:
Таким чином, частки ризикових цінних паперів в оптимальному портфелі:
Отже, частка безризикових цінних паперів в оптимальному портфелі:
Оскільки необхідність проведення операції "short sale" виникає, коли