Ім'я файлу: Кривченко 01.12.18.docx
Розширення: docx
Розмір: 159кб.
Дата: 10.11.2020
скачати
Пов'язані файли:
реферат ППО Юрченко.docx
реферат ППО Пінчук.rtf
реф Гуляк.docx
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПОЗИЧКОВИХ КАПІТАЛІВ В УКРАЇНІ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУРозширення: docx
Розмір: 159кб.
Дата: 10.11.2020
скачати
Пов'язані файли:
реферат ППО Юрченко.docx
реферат ППО Пінчук.rtf
реф Гуляк.docx
Сучасний кризовий стан національної економіки, скрутний соціально-економічний стан населення та нестабільна військово-політична ситуація в державі вимагають пошуку неординарних шляхів їх розв’язання й розробки превентивних програм подолання політико-економічної кризи, що охопила усі сфери та ланки життя населення України. Однак реалізація таких програм потребує значних фінансових ресурсів, вагому частку з яких могли б забезпечити кредитні кошти, залучені в установ кредитного ринку. Водночас, статистично-аналітичні дані свідчать про неефективне функціонування національного ринку позичкових капіталів, зумовлене низкою суб’єктивних та об’єктивних передумов, які потребують негайного розв’язання задля забезпечення відновлення економічної системи держави.
Таким чином, проаналізувавши сучасний стан функціонування та розвитку ринку позичкових капіталів України, можемо виділити такі основні проблеми, що йому притаманні:
-визначальний вплив на сучасний розвиток кредитування в Україні справляє нестабільна військово-політична та фінансово-економічна ситуація, а також зниження довіри населення до кредитних установ;
-обсяги кредитів, наданих в економіку держави, зростають у номінальному вираженні та скорочуються – у реальному;
-ліквідація значної кількості банків упродовж 2014-2016рр.;
-значне погіршення якості кредитних портфелів комерційних банків України: частка простроченої заборгованості за кредитами наприкінці 2017р. становила 21,2% та зросла на 11,6 п.п. порівняно із 2016р.;
-збитковість банківської системи України за підсумками 2014-2015 рр.;
-динаміка залучення депозитних коштів є нестабільною, що негативно відображається на можливості формування кредитних ресурсів та зростанні їх вартості.
За таких обставин вкрай важливим є розроблення загальнонаціональної концепції розвитку кредитного ринку України, яка б дозволяла його суб’єктам протистояти зростаючим політико-економічним викликам та перманентним кризовим явищам, зміцнити їх конкурентні позиції на вітчизняному фінансовому ринку та інтегруватися у світовий фінансовий простір.
Вихід України із кризи, стабілізація економічного становища, підвищення добробуту людей неможливі без розвиненого ринку позичкових капіталів. А для цього, крім подолання інфляції, необхідне здійснення ряду невідкладних заходів. До першочергових тут можна віднести:
-на державному рівні вирішити комплекс питань щодо вільного обігу в Україні цінних паперів іноземних компаній, купівлі українських цінних паперів іноземними інвесторами;
-привести чинне законодавство у відповідність з потребами сьогоднішнього функціонування та подальшого розвитку українського кредитного ринку;
-більш ефективно використовувати наявні можливості структур, що вже працюють на національному ринку;
-законодавчо передбачити гарантії держави по збереженню грошових заощаджень населення;
-створити державні органи управління і контролю за функціонуванням ринку;
-здійснення тих чи інших заходів дозволить прискорити формування в Україні кредитного ринку.
Саме централізований та регульований ринок позичкових капіталів стає універсальним механізмом, за допомогою якого врегульовуються не лише економічні, а й соціальні і навіть політичні відносини. В макроекономічному плані він дозволяє державним органам завдяки отриманню щоденного загального балансу ринку безпосередньо контролювати його стан і своєчасно попереджати кризові ситуації. Стабільність ринку сприятиме зміцненню довіри населення до кредитної системи, залучить іноземних інвесторів, а наявність єдиного центру котирування створить сприятливі умови для здорової конкуренції торговців з одночасним збереженням гарантій для інвесторів та емітентів.
Важливою сучасною проблемою на ринку позичкових капіталів в Україні є проблема росту обсягів фінансового шахрайства, яка впливає на зниження рівня ефективності кредитої діяльності банків.
Фрод-моніторинг – обов'язкова складова превентивних заходів у боротьбі з фінансовим шахрайством, причому як зовні, так і всередині банку, це моніторинг усієї інформації, вхідної та вихідної, на предмет виявлення зловмисних дій.
Крім того, слід відмітити, що фрод-моніторинг є важливим інструментом управління економічною безпекою банку. Його сутність полягає у моніторингу як внутрішньої, так і зовнішньої інформації на предмет виявлення зловмисних дій. Система фрод-моніторингу базується на визначенні поведінкової моделі користувача і формальних правилах проведення банківських операцій [30, с.33].
Для зарубіжних банків схема здійснення фрод-моніторингу є поширеною практикою, причому на міжнародному рівні. У Європі переважна частина провідних банків передають функцію фрод-моніторингу на аутсорсинг.
Для оцінки клієнтських запитів на предмет шахрайств прийнято звертатися до спеціалізованих компаній.
По-перше, подібні структури, як правило, консолідують інформацію по декількох банках, що дозволяє вберегти від небезпеки тих, на кого атака поки не розпочалася.
По-друге, такі спеціалізовані організації мають у своєму штаті висококваліфікованих аналітиків, які за результатами аналізу всіх даних про шахрайство, роблять прогнози щодо розвитку схем атак і пропонують конкретні заходи протидії. Правда, тут виникають різні ризики, оскільки робота партнера впливає на бізнес банку, отже неякісний сервіс може призвести до негативних наслідків аж до перерв у роботі. Плюс питання банківської таємниці, звичайно, в даному випадку стоїть гостро, однак, практика показує, що подібний підхід ефективний.
Поки що всі банки вибудовують свою систему фрод-моніторингу, незалежно від того, чи здійснюють вони впровадження відповідних заходів самостійно, силами ІТ та служби безпеки, чи за допомогою кваліфікованих фахівців. Багато великих банків в Україні також беруть участь в обміні інформацією, є навіть спеціальні форуми, на яких банківські співробітники діляться тими чи іншими відомостями про можливих або реальних шахраїв. По інших системах дистанційного банківського обслуговування (інтернет-банкінг, мобільний банкінг) справи йдуть трохи гірше. Але розвиток цих напрямків – питання часу, отже більшість провідних банків в Україні вже мають кваліфіковані служби безпеки, тобто фінансові інститути самі виховують потрібні кадри або мають можливість прийняти на роботу відповідних фахівців. Невеликі кредитні організації звертаються до сторонніх компаній, що займаються фрод-моніторингом. Безумовно, немає ніяких гарантій, що витоку інформації про факти успішних або неуспішних атак не відбудеться.
Отже, поява системи фрод-моніторингу пов’язано, насамперед з різноманіттям об’єктів фрод-моніторингу шахрайства банківської діяльності [15, с.43-44]:
Об’єкти системи фрод-моніторингу банка
-шахрайство при наданні кредитів;
-шахрайство при здійсненні депозитних операцій;
-шахрайство в сфері дистанційного банківського обслуговування (ДБО);
-шахрайство з банківськими платіжними картками;
-шахрайство при здійсненні розрахункових операцій;
-шахрайство, пов’язане з неправомірними діями персоналу та ін.
Рис. 3.1. Об’єкти фрод-моніторингу у банківської діяльності
Робота з протидії шахрайству в цій сфері передбачає моніторинг підозрілих операцій з емісії та еквайрингу (аналіз операцій, робота з власниками карт, торговими точками) модернізацію і редагування правил відбору транзакцій в моніторингу залежно від зростання тенденцій ризиків шахрайства на ринку платіжних карт та в системі ДБО, блокування карт при підозрі на шахрайство, передача їх до відділення банку для подальшої консультації та перевипуску робітниками фронт-офісу [16, с.33].
В цілому застосування систем фрод-моніторингу дозволяє відповідно до заданих правил автоматично виявляти і блокувати підозрілі операції.
Окремим видом шахрайства, яке представляє суттєву загрозу діяльності банку є неправомірні та несанкціоновані дії його персоналу.
Цей вид шахрайства пов'язаний із розкраданням коштів банку, неправомірним наданням кредитів (шахраям, заздалегідь неплатоспроможним клієнтам), крадіжкою внутрішньобанківської інформації, порушенням правил та інструкцій.
Моніторинг шахрайства персоналу поєднує алгоритми для виявлення видів шахрайства, які найбільш часто зустрічаються, а також комплексну аналітику з поведінковим профілюванням для виявлення дуже складних і серйозних випадків шахрайства [16, с. 33-34].
Отже, роботу з боротьби із шахрайством можна поділити на кілька етапів:
Етапи боротьби із шахрайством в системі фрод-моніторингу
-контроль всіх вхідних і вихідних повідомлень в каналах ДБО та інших систем інформаційної зовнішньої взаємодії банку. При цьому контролюються не тільки транзакційні запити.
-побудова поведінкових моделей клієнтів, які дозволяють уникнути багатьох потенційних небезпек. Наприклад, одні клієнти звертаються за послугами до банку найчастіше в робочий час, інші – по завершенню усіх своїх справ на роботі, ввечері, по дорозі додому. Зміна часу звернення також може розглядатися як привід для додаткового моніторингу.
-створення міжбанківських організацій, обмін оперативною інформацією щодо шахрайських дій. Якщо раніше банки більше замовчували подібні ситуації, то сьогодні, наприклад, у випадку виявлення кібератаки на рахунки клієнтів в одній кредитній установі, інформація про неї швидко розповсюджується серед інших банків, які вже краще підготовлені для боротьби з даним шахрайством.
Рис. 3.2. Етапи боротьби з фінансовим шахрайством в системі фрод-моніторингу
Аналіз розпізнавання шахрайства, як правило, проводитися за блоками: розкрадання активів клієнта, даних про клієнта, активів банку, порушення нормативних правил. Здійснення моніторингу шахрайства персоналу за блоками передбачає застосування аналітичних процедур для визначення кореляції шахрайства, аналізу поведінки клієнтів та пов’язаних з ними співробітників, аналіз прихованих зв'язків між співробітниками і рахунками, аналіз ефективності боротьби із шахрайством.
Перш за все слід відзначити, що фрод-моніторинг базується на визначенні поведінкової моделі користувача і формальних (статичних) правилах. У випадку з інсайдером (співробітником банку) мова йде про чітко визначені моделі роботи співробітника відповідно до посадової інструкції. За загальним правилом відомо, з якими документами, програмами та системами, у якому обсязі працює той чи інший співробітник. Коли виявляється будь-яке відхилення (аномалія в поведінці) – це привід для додаткового контролю. Наприклад, зазвичай людина обробляє 100 заявок на видачу кредиту, проте раптом обробила їх у кількості 250. Або різко збільшився обсяг схвалених співробітником кредитів по сумі. Це є підставою для проведення перевірки – чи не є такі аномалії результатом здійснення або підготовки до проведення шахрайських дій.
У випадку, якщо кредитний менеджер банка вирішив видати кредит «своїй» людини, щоб вона могла його не повертати, тут повинні діяти кредитні аналітики та служба безпеки.
Фрод-моніторинг допоможе виявити відхилення від типового робочого процесу певного кредитного менеджера, якщо таке матиме місце. Такі впровадження, на нашу думку, убезпечать банківські установи від ризиків неповернення кредитних заборгованостей з боку позичальників.
Отже, з метою підвищення ефективності системи фінансового моніторингу пропонуємо пропонуємо створити у ПАТ «Укрсоцбанк» окремий підрозділ (відділ) з фрод-моніторингу, до компетенції якого буде входити робота з фінансового моніторингу та протидії ризикам у вигляді несанкціонованого доступу до банківських ресурсів (рис 3.3.).
Штат підрозділу (відділу) з фрод-моніторингу не має бути надто великим. Вважаємо, що окрім керівництва цього відділу, необхідно долучити таку кількість сробітників, щоб один фахівець з фрод-моніторингу міг контролювати рух грошових коштів згідно визначеної кількісті клієнтів. Отж, зазначений спеціаліст з фрод-моніторингу у робочому режимі може проводити моніторинг 50-100 клієнтів сегмента роздрібного чи мікробізнесу, або ж 10-15 клієнтів, що є представниками малого чи корпоративного бізнесу.
Створення та функціонування банківського підрозділу з фрод-моніторингу
Об’язки підрозділу з фрод-моніторингу банку
Питання щодо створення підрозділу
ё
Оцінка клієнтських запитів на предмет можливих шахрайських дій
Визначення необхідності створення підрозділу
Контроль за збереженням банківської таємниці
З’ясування питання щодо наявності можливості бюджету установи з утримання підрозділу
Консолідація практичних прийомів та напрацювання необхідних впроваджень
Винесення постанови правління банківської установи щодо створення підрозділу
Контакт з дистанційними каналами банківського обслуговування
Діяльність щодо збереження бюджетних коштів шляхом роботи зі зниження обсягів страхування від ризиків
Розробка посадових інструкцій та обов’язків кожного співробітника підрозділу
Обумовлення питань з утримання підрозділу (фінансування адміністративних витрат, заробітної плати, господарських витрат тощо)
Визначення поведінкових моделей працівників банківської установи, а також потенційного/діючого клієнта
Рис. 3.3. Схема створення та функціонування відділу з фрод-моніторингу у банку
Такий підхід чітко визначить навантаження на кожного спеціаліста з фрод-моніторингу та забезпечить якісне виконання покладених на нього функціональних обов’язків.
Процес супроводження системи фрод-моніторингу у банку необхідно розділити на дві складові – це сервісна (технічна) підтримка програмно-апаратної складової та супровід алгоритмів і методик «оцінки на фродовість» з погляду виявлення шахрайських дій, що постійно вдосконалюються.
Загальна схема інформаційної підтримки дії механізму фрод-мониторингу у банку в умовах моніторингу он-лайн операцій клієнтів має виглядати таким чином: у момент здійснення оплати за допомогою банківської карти збирається декілька показників (у кожної антифрод системи вони різні) – починаючи від IP адреси комп'ютера і закінчуючи статистикою оплат по цій карті. Кількість фільтрів може перевищувати сотню (наприклад, у системи електронних платежів PayOnline їх більше 120).
Система має набір правив, тобто лімітів фільтрів безпеки. Кожен з фільтрів перевіряє користувача – його персональні і карткові дані.
Отже, мета системи для банку – переконатися в тому, що користувач є реальним власником карти, що здійснює покупку на сайті. У разі виявлення підозрілої активності, тобто перевищення якого-небудь значення параметра, фільтр автоматично блокує можливість здійснення платежу по цій карті [16, с.33-34].
Розглянемо процес роботи системи по етапам.
Сервісна підтримка фрод-моніторингу потрібна так само, як і будь-якій автоматизованій системі або програмному забезпеченню і це банки частково можуть робити власними силами, навіть якщо рішення впроваджено спеціалізованою компанією, друге – це оперативне реагування на зміни та актуалізація даних.
Отже, плюси системи моніторингу шахрайських операцій очевидні – автоматичне відхилення сумнівних транзакцій, захист інтернет-магазинів від подальших розглядів з банками, платіжними системами і реальними власниками карт. І, звичайно ж, мінімізація ризику репутацій та фінансових витрат. Репутація магазину не постраждає, і користувачі довірятимуть такому ресурсу, а значить, їх лояльність буде рости.
Слід зауважити, що підрозділ внутрішньобанківського фрод-моніторингу у кожному банку має підпорядковуватися керівнику вертикалі, однак він повинен здійснювати діяльність у постійній взаємодії з підрозділами внутрішньобанківської безпеки з метою уникнення стресових ситуацій, а також для недопущення в діяльності негативних наслідків у безпеці та у послабленні зовнішніх позицій.
1 2 3 4 5 6