1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: Кривченко 01.12.18.docx
Розширення: docx
Розмір: 159кб.
Дата: 10.11.2020
скачати
Пов'язані файли:
реферат ППО Юрченко.docx
реферат ППО Пінчук.rtf
реф Гуляк.docx
1.3. Місце та роль банків на ринку позичкових капіталів, особливості організації кредитної діяльності
Кредитні операції банків – це відношення між кредитором і дебітором (позичальником) із приводу наданих (одержання) у тимчасове користування коштів, їхнього повернення й оплати. При цьому мається на увазі саме утримання дій учасників відношення, насамперед банківських робітників [20, с.95-96].

Кредитні операції банків і кредитних заснувань у першому наближенні діляться на: активні і пасивні.

Інакше кажучи, кредитні операції містять у собі: позичкові операції і депозитні операції.

Позичкові операції – це дії робітників банку (кредитних заснувань) по наданню і (або) одержанню кредитів, їхньому поверненню й оплаті відповідних відсотків, а депозитні операції – дії тих же робітників по розміщенню і (або) притягненню до себе внесків, їхньому поверненню й оплаті відсотків, що заподіються.

Основний предмет позичкових операцій – кредит (позичка) як визначена сума грошей, що видається (утворюється), повертається, оплачується, відповідно депозитних операцій – внесок (депозит) як сума грошей і (або) інших цінностей (цінних паперів), що поміщається (застосовується), повертається, у необхідних випадках оплачується.

Кредити, які надаються банками, поділяються за строками користування:

-короткострокові - до 1 року;

-середньострокові - до 3 років;

-довгострокові - понад 3 роки.

Строк кредиту, а також відсотки за його користування (якщо інше не передбачено умовами кредитного договору) розраховуються з моменту отримання (зарахування на рахунок позичальника або сплати платіжних документів з позичкового рахунку позичальника) до повного погашення кредиту та відсотків за його користування.

Короткострокові кредити можуть надаватись банками у разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв'язку із витратами виробництва та обігу, не забезпечених надходженнями коштів у відповідному періоді.

Середньострокові кредити можуть надаватись на оплату обладнання, поточні витрати, на фінансування капітальних вкладень.

Довгострокові кредити можуть надаватись для формування основних фондів.

За забезпеченням:

-забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами);

-гарантовані (банками, фінансами чи майном третьої особи);

-з іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової організації);

-незабезпечені (бланкові).

За ступенем ризику:

-стандартні кредити;

-кредити з підвищеним ризиком.

За методами надання:

-у разовому порядку;

-відповідно до відкритої кредитної лінії;

-гарантійні (із заздалегідь обумовленою датою надання, за потребою, із стягненням комісії за зобов'язання).

За строками погашення:

-водночас;

-у розстрочку;

-достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника);

-з регресією платежів;

-після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу) [21, с.103-104].

Найважливішим елементом кредитної політики банку є використовуваний їм інструментарій для задоволення потреб клієнтів у позикових коштах, виражений у видах, що видаються банком позичок (кредитів): Чим різноманітніше цей інструментарій, тим повніше можуть бути задоволені індивідуальні потреби клієнтів. Водночас на вибір банком кредитного інструментарію впливають не тільки потреби клієнта, але і його особливості (фінансова надійність і ін.), а також можливості й інтереси самого банку.

Управління кредитними операціями банка визначається особливостями поняття «система кредитного менеджменту банка», що характеризується достатньо складною змістовною частиною, яка ґрунтується, з одного боку, на постулатах «системної теорії», а з іншої – на специфіці кредитних відносин у суспільстві, а також особливостях політики банку в області ризику. Базуючись на загальнобанківській системі управління ризиками, вона містить ряд суттєвих елементів, які відіграють важливу роль у процесі управління кредитними ризиками і потребують окремого виділення. Тобто, складові системи кредитного менеджменту повинні включати підсистеми: інформаційну, організаційну, аналітичну, управлінську, ціноутворюючу, дозвільну, моніторингову і кризового менеджменту.

Кредитний менеджмент включає наступні організаційні аспекти:

1) політику та положення про управління кредитним ризиком, що мають бути розглянуті та затверджені відповідно до принципів корпоративного управління та підлягають періодичному перегляду;

2) положення про порядок кредитування, які враховують як балансові, так і позабалансові операції банку, а саме:

-регламентують типи й умови кредитів та інших операцій, що несуть кредитний ризик;

-враховують характер ринків та галузей, яким надаватимуться кредити;

-передбачають розгляд до взяття зобов'язання про надання кредиту різної інформації, зокрема, про фінансовий стан позичальника, характер та вартість застави, характер позичальника та його спроможність погасити кредит згідно з угодою, фінансову відповідальність гаранта тощо;

-адекватно враховують концентрацію кредитного ризику і пов'язаних із ним потенційних ризиків;

-інші питання, що пов'язані з кредитуванням, зокрема порядок та процедуру визначення процентної ставки за кредитом та необхідної застави;

-положення про ліміти ризику на одного контрагента, групу взаємопов'язаних контрагентів, за галузями або секторами економіки, географічними регіонами або іншими групами кредитних операцій, які можна розглядати в сукупності (при цьому мають враховуватися всі компоненти кредитного ризику, як балансові, так і позабалансові, на які наражається установа, а також можливий вилив інших видів ризиків) [21, с.80-81];

-чітко визначену і виважену систему повноважень з прийняття рішень щодо ухвалення операцій, що мають кредитний ризик;

-комплексну систему оцінювання кредитного ризику;

3) належну інформаційну базу, яка:

-дає змогу керівництву приймати обгрунтовані рішення про надання кредитів і оцінювати ризик на постійній основі;

-надає інформацію про розмір, призначення та джерело заборгованості, а також дозволяє оцінити здатність позичальника своєчасно її погасити;

-забезпечує інформацією для своєчасного реагування і застосування відповідних правових санкцій проти позичальника;

-надає можливість здійснювати адекватне адміністрування і моніторинг кредитних операцій;

-дає змогу підтримувати зберігання і оброблення даних за попередні періоди;

4) процес ідентифікації кредитів, якість яких погіршується;

5) належну роботу з проблемними активами, яка включає:

-безперервне управління кредитними операціями, що вимагають посиленої уваги, в їх сукупності;

-періодичні перевірки якості кредитів для ідентифікації проблемних активів;

-методику ідентифікації, оцінювання, обліку кредитів, якість яких погіршується, та створення під них відповідних резервів;

-порівняння загальних сум проблемних активів із капіталом;

-оцінювання потенційних збитків за проблемними активами і формування резервів, достатніх для покриття цих збитків;

6) підготовку та подання періодичних звітів керівникам і спостережній раді з достатньою інформацією для оцінювання рівня ризику;

7) функцію незалежних перевірок кредитної діяльності, призначенням яких є аналіз якості як окремих кредитів, так і кредитного портфеля у цілому.

Для вирішення проблеми коливання процентних ставок менеджери повинні постійно концентрувати свою увагу на тих складових кредитного портфеля, які найбільш чутливі до зміни процентних ставок.

Крім того, слід враховувати, що основні стратегічні напрямки покращення стану кредитного портфеля можна розглядати за якісними та кількісними характеристиками. Зобразимо структурну схему стратегічних напрямків покращення стану кредитного портфеля в табл. 1.1.:

Таблиця 1.1.

Стратегічні напрямки покращення стану кредитного портфеля банків

Якісні напрями
Кількісні напрями

Система управління
1.Надавати персоналу кредитного відділу свободу в прийнятті самостійних рішень в складних ситуаціях

2.Спонукати керівництво кредитним відділом до розвитку персоналу та покращення системи стимулювання



Система ідентифікації та вимірювання
1.Впроваджувати в практику обслуговування клієнтів з надання кредитів класифікацію типів боржників за Ансельмою Бассано
1.Дотримуватись загального рівня ліквідності

2.Прискорювати темп очікуваного доходу

3.Підвищувати рівень доходу в поточному періоді

4.Мінімізувати рівень ризиків

Система супроводження
1. Вдосконалювати методи оцінки кредитоспроможності позичальника

2.Підвищувати кваліфікацію персоналу з питань здійснення кредитного контролю

3.Визначати якісні характеристики позичальника за моделями комплексного аналізу: правило «шести Сі», CAMPARI,PARTS, оцінна система аналізу, ін.
2.За результатами аналізу динаміки здійснення кредитних операцій проводити моніторинг стану та структури кредитного портфеля

3.Концентрувати увагу на відстеженні змін процентних ставок

4.Оцінювати ймовірність дебіторської заборгованості та прогнозувати банкрутство позичальника за системою показників Бівера

5.Класифікувати кредити за системою CART

 Головною характеристикою системи управління кредитною діяльністю є налагодження і автоматизація процесів роботи з інформацією, яка збирається  кредитором з внутрішніх і зовнішніх джерел. Внутрішніми джерелами інформації є різні операційні системи кредитора де зберігається інформація про клієнтів, внутрішні так звані чорні списки, куди кредитор заносить інформацію про клієнтів, з якими він не хоче працювати з різних причин. Зовнішніми джерелами інформації є дані кредитного бюро, різні державні бази даних, наприклад, база даних міністерства внутрішніх справ України про втрачені паспорти, інформація, яку одержують кредитори з заяв на видачу кредитів.


Мета – розробка ефективної системи кредитного менедженту банка з урахуванням сучасних тенденції у розвитку банківської системі України








Основні задачі: зменшення рівня загального ризику по активним операціям банка; зниження рівня фінансового ризику в результаті здійснення активних операцій; формування ефективного механізму захисту від інвестиційних ризиків; захист інтересів власників банку; збільшення фінансового результату від здійснення банківських операцій; пошук та оцінка нових видів та інструментів реалізації стратегії банка.










Реалізація концепціїпобудови ефективної системи кредитного менеджменту






Аналіз необхідної фінансовой інформації

Аналіз ймовірності настання ризик-подій. Оцінка рівня ризику
Визначення напрямів

ризикових вкладень капіталу










Аналіз і оцінка

результатів

Розробка й аналіз варіантів співвідношення прибутку і ризику по вкладеннях капіталу
Контроль за

виконанням програми

Організація виконання

наміченої програми





Вибір стратегії управління ризиком, встановлення лимиту ризиків

Вибір методів зниження ризиків


Розробка програми дій щодо контролю за ризиком










+
-





Критерії оцінки ефективності концепції








Підвищення рівня фінансової стійкості та рівня надійності

банка
Збільшення величини позитивного фінансового результату роботи банка та рівня рентабельності
Зниження рівня фінансових втрат банка з результаті здійснення ризикових активних операцій



Рис 1.1. Схема побудови ефективної системи банківського кредитного менеджменту в умовах використання інформаційної системи DECISION MAKER

Система автоматизованої обробки заяв та оформлення документів (DECISION MAKER, рис. 1.1.) призначена для забезпечення функціонування процесу кредитування, його прискорення та підвищення ефективності на етапі залучення клієнтів і прийняття рішення про видачу кредиту. Запровадження системи забезпечує перехід від ручного до напівавтоматичного або повністю автоматичного процесу обробки заяв та оформлення документів на отримання кредиту.

Система автоматизованої обробки заяв та оформлення документів може використовуватися не лише під час отримання та оцінки заяв позичальників, але й протягом всього процесу управління ризиками. Мета системи DECISION MAKER для банку – це комплексне обслуговування окремих організаційних підрозділів в складі цілої структури фінансової установи, ефективна організація та управління процесом кредитування [18, с.89-90].

При запровадженні системи DECISION MAKER забезпечується швидке виконання кредитного процесу, зберігання всієї необхідної інформації та ретроспективний контроль за виконанням окремих процедур. Система органічно з’єднується з необхідними зовнішніми та внутрішніми джерелами даних, включаючи основну банківську операційну систему. 

Враховуючи те,  що українські банки не мають достатнього досвіду в роздрібному кредитуванні дуже важливим є використання зарубіжного досвіду і сучасних технологій по оцінці кредитних ризиків. При виборі постачальника таких технологій, обов’язково треба враховувати міжнародний досвід постачальника в запровадженні подібних проектів в інших країнах, а також на території України. На основі детального аналізу вимог банку замовника експерти міжнародного постачальника пропонують ефективну модель автоматизації обробки заяв та оформлення документів, надають інформацію, необхідну для її оцінки, і в співпраці з місцевими спеціалістами здійснюють її впровадження. Дуже важливим є те, що міжнародний постачальник системи обробки заяв проводить аналіз існуючих процесів і бізнес правил у кредитора і на підставі цього аналізу рекомендує удосконалення і поліпшення цього процесу, запровадження більш ефективних бізнес правил при прийнятті рішення на видачу кредиту. 


1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас