Ковзні тренди і робота з ними

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
14 Тактика ковзних каналів (СК) 2
14.1 Перше знайомство 2
14.2 "Остаточний варіант" 21
14.3 Тестування тактики 27
14.4 Кілька зауважень щодо МТС 35
14.2 Відгуки та інше, що не ввійшло в попередні розділи. "Проста тактика Райана Джонса 38
І знову ковзаючі канали. 48

14 Тактика ковзних каналів (СК)
14.1 Перше знайомство
Обговорення цієї теми зайняло кілька місяців, і ще не закінчилося. Тому я буду викладати її як би в динаміці, як виходили окремі статті, розсилання за розсилкою.
До техніки, розписаної тут, я йшов кілька років. Врешті-решт я прийшов до чіткого і конкретного шаблоном. Кому - то це здасться дуже простим. Що ж, колесо теж проста річ, а є найбільшим винаходом людства. Загалом, такого, впевнений, ви ще не читали.
Ця стаття має дуже важливі малюнки, так що тільки розв'яжете браузеру їх намалювати.
Свого часу я відкрив цю тактику для себе в період відчаю та депресії, і вона змогла врятувати мій рахунок і мене.
Пізніше, впевнившись у своїй "геніальності", я часто відходив від неї, експериментував, частіше за все це закінчувалося втратами, і чималими. І зараз я шукаю різні тактики, все більш витончені, але, коли мій рахунок "просідає", повертаюся до неї, як до старого, випробуваного засобу. Ймовірно, є кращі моделі поведінки на ринку, більш ефективні, вся проблема в тому, що я їх поки не знайшов.
Не дивлячись на все різноманіття, всі тактики можна розбити на дві великі групи - орієнтовані на відхилення від точки рівноваги, і орієнтовані на повернення до рівноваги. Причому перший набагато більше. Коли ми будемо вивчати індикатори і осцилятори, інші інструменти, побачимо, що всі вони служать одній меті - дати сигнал про нинішньому русі. І всі тактики, на них побудовані, засновані на припущенні, що ціна рано чи пізно рушить впокорювати нові вершини або низи. Більш логічно припустити, що, відхиляючись, як маятник, ціна завжди прагне повернутися до свого рівноважного стану, який визначається сукупністю основних фундаментальних чинників, і, в силу цього, теж змінюється, але змінюється повільно, не поспішаючи, як середня на тижневому графіку з періодом 55. (Слід визнати, що середня - вельми примітивна оцінка, і не визначає лінію, на якій розташовані значення дійсної ціни, але, найчастіше, рухається паралельно їй, вище, або нижче.)
Так от тактика, заснована на цінових каналах, якраз і відноситься до другої групи.
У представленому нижче описі вживаної мною тактики багато залишається суб'єктивного. Справа в тому, що лінії каналів припадає креслити трейдеру самому. На одному і тому ж відрізку графіка кожен трейдер намалює свої канали. Спробою формалізації цієї тактики був експеримент з "канальною стратегією", де канали будує графічна програма. Ця стратегія показала свою "неубойность", дала прибуток, але мене не влаштувала її ефективність. Мабуть недолік її в тому, що будуються канали знову ж таки навколо примітивної середньої. Ця проблема не має тривіального рішення, і я займаюся нею. Упевнений, нас чекають ще цікаві експерименти. Але поки алгоритм побудувати я не зміг. Так і хочеться думати, що тут справиться тільки людина, трейдер, який працює своїми ручками і своєю головою, а не сподівається на МТС і нейромережі.
Отже - тактика "змінних цінових каналів" або "канали Барішпольца"
Ще маленький відступ - не питайте мене про те, чому я вибрав саме такі параметри, а не інші, період, наприклад, або розмір стоп лосс. Спробуйте змінити параметри і "прогнати" з історії. Може отримаєте і більш кращі результати.
Валюти EUR / USD (або будь-яка інша, але з іншими значеннями стопів і поджатия)
Період графіка 6 часовік
Використовувані індикатори - ні
Торгується, лот - довільний, але завжди постійний.
Можлива максимальна серія збитків - 3, величиною 57 пунктів кожен.
Рекомендований мінімальний початковий депозит - необхідна маржа + 1 800 (при роботі з 1 лотом розміром 100000 базової валюти).
Ефективність - не менше 100% за місяць.
Графічні побудови - ковзні канали. Канали будуються по трьом останнім екстремум - лінія по двох низів і паралельна через вершину, або навпаки, лінія по двох вершин і паралельна за двома низів. Лінії будуються За максимальними (мінімальних) значень, тобто по тінях свічок. Екстремум ідентифікується при не менше 2 свічок після його проходження. Між сусідніми екстремумами не повинно бути менше 2 свічок. Винятки - сусідні максимуми - мінімуми можуть бути на кінцях однієї довгої свічки.
Відкриття позиції - при досягненні межі каналу - всередину каналу. Єдине можливе відступ - при наявності явного тренду можна не відкриватися проти нього. Оцінює сам трейдер. Втрати при цьому дещо зменшуються, але часто пропускаються дуже хороші розворотні руху ринку.
Стоп при відкритті - 57 пунктів.
Мета - протилежна границя каналу.
При відстані від ціни відкриття 50 пунктів (у бік профіту) стоп переноситься в точку відкриття. Далі - поджатие на відстані 50 пунктів через кожні 10 пунктів. Можливо поджатие на відстані 30 пунктів, але це підвищує ефективність незначно. Притискання проводиться тільки в бік збільшення прибутку, але ніколи - у бік зменшення.
При спрацьовуванні стопа зі збитками в 57 пунктів - відкриття позиції в протилежну сторону з метою 57 пунктів. Принципи поджатия - ті ж.
Якщо після розвороту ціна знову розгортається і знову досягає межі каналу ззовні, закрити позицію зі збитками, не чекаючи стопа, і перерва в торгівлі дві - три хвилі. (Не обов'язкова умова, але дає можливість заспокоїтися і перечекати поза ринком флетових шторм, в якому таке і відбувається.)
Все це може здатися на перший погляд складно. Щоб Ви могли з цим розібратися, я спробував це все проілюструвати прикладами.
Пізніше читачі вказували мені на велику кількість неточностей. Тим не менш, вирішив нічого не правити, так як результат, ефективність тактики, не сильно залежить від точності входу в ринок, але - про це пізніше.
Враховуючи, що я далеко не художник, і намагався економити на розмірах файлів картинок, прошу вибачити за деякий примітивізм. Графіки будувалися в програмі ArtStock, потім оброблялися фотошопом. Відкриваю графік, закриваю очі і тикаю пальцем. Палець уперся в серпень холодного літа 2003 року. Так, не самий вдалий місяць для торгівлі, останніми роками просто фатальною для ринків і економік.

З'явилася можливість намалювати канал по точках 1, 2, 3. У точці 4 - купівля за ціною 1350. Стоп - 1293.

На рівні 1293 спрацьовує стоп з розворотом. Збиток 57 пунктів. Відкрита позиція вниз зі стопом 1350. При появі білого доджа (позначений синім хрестиком) коректуємо канал по нових точок - відзначені також синім кольором.
При проходженні цілі після розвороту (57 пунктів, пам'ятаєте?) +1236 Починаємо "підтискати" профіт зверху на відстані 50 пунктів від поточної ціни, маючи претензії на головну мету - кордон каналу. Але вона не досягнута (чуть чуть) і позиція закрита за ціною 1170. Профіт - 123 пункту, загальний баланс + 76 пунктів.
На позначці 1205 продаж. Стоп - 1262. На тій же білій свічці спрацьовує стоп з розворотом вгору. Збиток 57 пунктів. Баланс +19 піпса. Крок вперед - два кроки назад. Посміхаємося через силу.

Підтискаючи послідовно зростаючий прибуток через 50 пунктів, ставимо стоп на рівні 1300. Так доходимо до останньої свічки. При цьому оформляється наступний вниз, і ми можемо накреслити новий канал (синій лінії). Купувати не будемо, і так вже відкриті вгору. Що нас чекає далі?

Ціна "хитається", але наш стоп на 50 Пунт (а ми його рухаємо вгору, коли можливо) зачіпає тільки на рівні 1375 свічкою, помічені червоною галочкою. Профіт становить 115 пунктів. Баланс - +134 пункту. Слабенько? Ще не вечір! Ще встигнемо взяти великий мінус! (Жартую, звичайно). Після двох білих свічок малюємо новий канал по червоним точкам. У синій точці на рівні 1325 купуємо.

Дві білі свічки лягають нам на душу бальзамом, але до межі каналу (чорна лінія) не доходять. У результаті закриваємося на стопі на рівні 1375 (50 пунктів від максимуму). Прибуток становить ті ж 50 пунктів, всього депозит виростає на 185 пунктів. Торгуємо всього тиждень. Кинути б, зняти гроші і поїхати на Чорне море! НА чорної свічці "А" треба б купувати, але на той час у нас вже новий канал - синій. Ось на його кордоні ми і купуємо за ціною 1305. Стоп у нас стоїть на рівні 1248. Свічка вниз не зачіпає нашого стопа, біла свічка не доходить до верхньої лінії синього каналу, і закриваємо позицію з підтискаємо стопу на рівні приблизно 1325. Профіт 20 пунктів, а всього в активі +205. На маленкій свічці "B" з'являється новий канал, зелений, і при його пробої ми продаємо за ціною приблизно 1335. Наше терпіння виявилося винагороджено, і ми закриваємо позицію з профітом 107 пунктів за ціною приблизно 1228. Баланс + 312 пунктів. Тут же ми змушені купувати за тією ж ціною - кордон каналу!

І, як виявилося, зовсім не дарма! на передостанній свічці на цьому малюнку з'являється новий канал (чорні дініі) і ми раптом бачимо, що досягли межі каналу. Закриваємо позицію на рівні 1328 і за тією ж ціною продаємо - границя каналу. Поклали в кишеню фігуру (сто пунктів). Баланс +412 пунктів. Що - якось підозріло гладко! Нічого, попереду ще грізний флет, скільки депозитів на ньому склав голови!

Поки все на диво добре - довга свічка вселяє оптимізм, ми накриваємо прибуток стопом і на рівні 1270 нас "клацає". Прибуток 58 пунктів. Всього 470. Життя - то стала налагоджуватися! Далі - чехарда, дивіться уважно. На свічці, поміченої синьою галочкою, з'являється новий канал - синій. І в червоній точці купуємо за ціною 1230. Стоп у нас на рівні 1173, він і спрацьовує з одночасним розворотом вниз. Збиток 57 пунктів, баланс - 413 пунктів. Далі ми "стирчимо" за дисплеєм і знизуємо прибуток на відстані 50 пунктів через кожні десять. Так наш стоп виявляється на рівні 1125 (візьмемо найгірший варіант, що закрило нас на чорній свічці, третьою з кінця. Хоча найімовірніше це трапилося на відкат на білій), потім на рівні 1116, так як ми поспішаємо перенести стоп на нашу мету після лосса - 57 пунктів. Там наш стоп спрацьовує, компенсуючи минулі втрати. Баланс знову 470 пунктів. Ми нічого не робимо, поки на останній свічці не з'являється можливість намалювати новий канал - червоний.

На наступній свічці продаємо (синя точка), але, так як ми підпиралися в нульовій точці, то нас там і закриває. Нічого, в зеленій точці ми знову продаємо за ціною 1110. Тепер уже короткі свічки нас не "вибивають із сідла", і ми спокійно закриваємо позицію в кінці довгої свічки (так як вона не досягла межі каналу, то закриття по стопу на позначці 1025, причому позицію не відкриваємо, кордон не досягнута! Прибуток склала 85 пунктів, всього +555. Що - то нудно стає ...

А відкриваємося ми наступного свічці, купівля за ціною 960. Вже на наступному свічці нас розгортає по стопу вниз на позначці 903. Далі очевидно - підтискаємо зростаючий прибуток і на свічці "В" нас закриває на рівні 846, компенсуючи втрати від попереднього стопа. На свічці, поміченої синьою галочкою, ми малюємо синій канал, і відкриваємо нову позицію - покупкою - на рівні 830. Стоп знизу ставимо на рівні 773, перенесення в точку відкриття - на рівні 880, потім поджатие, і на свічці "С" нас закриває на рівні приблизно 865. Профіт 35 пунктів, зовсім непогано! Разом +590. Тим часом вишикувався зелений канал і ми продаємо за ціною 905 у червоній крапці. На свічці D нас закриває в нульовій точці (ми встигли перенести в неї стоп минулого свічці), але ми знову завзято продаємо за ціною 880 на тій же свічці. І знову нас закриває в нульовій точці на останній на малюнку свічці. Тим часом малюється новий червоний канал, і ми купуємо у синій точці за ціною 820.

Ціна так понеслася вгору, практично без відкатів, що, підтискаючи її на відстані 50 пунктів, підняли стоп до рівня 980. Там нас і закриває на свічці А, профіт склав 160 пунктів, а всього - 750. Ще діє червоний канал, чорного і синього ще немає, і, смішний випадок!, Доводиться продавати в зеленій точці за ціною 955 (яка різниця, звідки досягнута границя каналу!). Як виявилося - не дарма. На наступній свічці вимальовується чорний канал, чорна свічка так прошиває його, що ми встигаємо перенести стоп чітко на його кордон і закритися за ціною 875. Знову прибуток 80 піпсов, а всього - +830. У тій же точці нас відкриває вгору, по стопу розгортає вниз (я вже не малюю, самі подивіться) на позначці 818, на позначці 760 ми компенсуємо збиток, закриваючись по підтискаємо стопу, малюємо синій канал, на його верхній межі продаємо, довга товста свічка розгортає нас вгору зі збитками в 57 пунктів, але тут же повертає їх нам ... Закінчимо на цьому. Ми куплені з хорошими перспективами на майбутнє (зараз то ми знаємо, що перший тиждень вересня почалася сильним зростанням євро).
Підсумок +830. Зменшимо його на 10 відсотків - похибки, спреди, прослизання. Зменшимо ще вдвічі - випадковості ринку, просто проспали. Разом - 300 - 350 пунктів (за місяць). Оцінюйте самі! Показані непогані результати і на тренді, і при розвороті тренда, коли більшість несе величезні збитки. Якщо починали з депозитом 3000 - подвоєння капіталу за місяць. Загалом - Сорос, та й Райан Джонс відпочивають!
Ця тактика не так проста, як здається, але вона реальна. Потрібно досить міцні навички у визначенні та нанесенні каналів, обов'язкова дія, коли треба діяти, інакше єдине відхилення від правил (крім тих випадків, де я звів наклеп відхилення), може призвести до повного краху. Все це виробляється практичною роботою на демо рахунках протягом, як мінімум, декількох місяців, потім-на невеликих реальних депозитах. Так як в даній методиці 50% успіху залежить, все ж таки від трейдера, повинен попередити: автор не несе відповідальності за можливі збитки, отримані в результаті застосування його методики. Самі вирішуйте - використовувати, чи ні.
Прошу звернути увагу на наступні важливі умови:
Наведений в описі тактики перелік правил - не побажання, а звід правил, які повинні жорстко (крім випадків, де це обумовлено) виконуватися. Причому - всі відразу. Невиконання хоча - б одного призводить до порушення всієї технології.
Перш ніж застосовувати її на практиці - необхідно кілька місяців (хоча б - 2) перевірити на демо рахунку. Причому, перевіряти доведеться себе, в тактиці - то я впевнений, але от чи зможете Ви особисто виконувати всі ці правила?
Мене запитують - чому я не завжди працюю по такій тактиці? Вона вимагає дуже багато сил і часу. Тобто, навіть на шестигодинному графіку доводиться сидіти за дисплеєм з 6 ранку до 0 годин. Тільки тоді можна її виконати. Що - ж, є вихідні і свята, відпочити вдається.
Є також питання: а чи можна на 4 часовіке, а можна з іншим стопом і пр. Господа, я дав Вам інструмент зі свого арсеналу. Ви можете спробувати навчитися ним користуватися і "робити" гроші. Ви можете подивитися, як він улаштований, і зробити для себе такий, як подобається. Підганяти його під вас я не буду. Коли виріб готовий - все просто.
Тепер - побудова каналів. Що розуміти під екстремумів. Я його просто бачу. Є дві свічки нижче піку - новий максимум, оновлюємо канал. Все просто. Але - друга свічка має закінчиться! Як не дивно - це не критично. Я давав трьом різним людям роздруківки графіків за півроку. Вони креслили ковзаючі канали. Картинки, природно, не збігалися. А ось результат у всіх знаходився в межах ± 100 пунктів за місяць. Причому, у кого в одному місяці менше - в іншому - більше. До кінця півріччя - приблизно рівний результат.
Пояснюється просто - наявність системи завжди краще її відсутності. Більшість з вас, упевнений, так і не застосовує стопи, і "відлітає". Дана система цього не дозволить. Підозрюю, що канали можна навіть відкинути! Просто відкриватися в будь-якій точці, куди хочеться, мета - пунктів 80 - 100, але далі виконувати всі правила з стопом з розворотом, з поджатием прибутку тощо - і ця тактика буде давати не менше 100 - 200 пунктів на місяць, і, по Принаймні, перешкоджати знищенню депозиту. Але - не перевіряв.
Я раджу тим, хто має намір спробувати цю тактику, уважно прочитати і продумати всі правила, намалювати що - щось подібне до алгоритму своїх дій, і жорстко їх дотримуватися.
Уточнимо деякі моменти:
Відкриття позиції - при перетині лини ЧИННОГО в даний час каналу. Тому й доводиться чергувати за дисплеєм, а не поставити лімітнік і піти на рибалку. Крім того, ордер доведеться постійно рухати, канал - то похилий, і скоро брокер Ваш почне брати з Вас гроші за постановку і скасування ордери - "задовбати" наказами. Як бути реально, адже межа каналу - точка, а ціна рухається? Я беру зону + - 5 пунктів, потрапляє ціна в цю зону - відкриваюся всередину каналу. Причому неважливо, звідки приходить ціна, ззовні каналу, або зсередини. Якщо ціна на швидкості пролітає цю зону - спізнився, сиджу чекаю далі.
Постійно відкрита ЛИШЕ ОДНА ПОЗИЦІЯ. Відкрили позицію - тепер усі наші турботи - як її краще закрити. Нові не відкриваємо. Природно, величина торгуемого лота - довільна, але постійна протягом місяця, краще - кварталу. Не треба нарощувати.
Після відкриття позиції відразу ОРДЕРИ ставиться стоп з розворотом на відстані 57 Пунта. Не роздумуючи!
Зростає лосс - нічого не робимо, все зробить ордер, якщо вже так станеться.
Зростає профіт. При проході 30 пунктів, якщо канал не змінився (тонкий момент!), Нічого не робимо. Чекаємо. Дійсно, який сенс закриватися в точці відкриття, якщо відразу ж треба відкриватися в ту ж сторону, відкривалися адже на кордоні каналу! Якщо канал змінився - переносимо стоп в точку відкриття. Тепер стежимо за ціною і підтискаємо стопом прибуток через кожні 10 пунктів на відстані 50 пунктів. Клацне на відкат - повертаємося на пункт 1. Плавно досягли межі каналу (що діє в даний час!), Закриваємо позицію, точніше - розгортаємо у зворотний бік. Проскочили на швидкості (часто буває) - якщо можемо - ставимо стоп на кордон каналу. (А не можемо тому, що ціна близько, і брокер не дає так близько ставити стоп). Тут головне - постаратися взяти можливо більший прибуток при подальшому зростанні профіту, але не упустити профіт на кордоні каналу при почалася корекції проти Вас. Загалом - тут треба визначене мистецтво, і чинити залежно від ринку.
Нас розвернуло по стопу. Мінімальна мета - 57 пунктів. Мої дослідження показали, що якщо ціна проходить таку відстань, вона частіше за все пройде ще стільки - ж. Більше - дуже рідко. Так що, повернувши збиток, і не спостерігаючи незвично сильного руху, краще закритися і віддихатися. Але якщо ціна пролетіла далі - знову вичавлюємо. Знову - досвід і мистецтво, видобувається тренуванням. Тут головне - повернути збитки, інше - просто приз.
І ніяких дій усередині каналу! Це - дуже важливо!
робота над помилками:
Даний розділ побудовано цілком за листами і питань читачів. Але, перш ніж займемося безпосередньо питаннями читачів, хочу акцентувати дуже важливу думку: головне в цій тактиці, як не дивно, не канали, а жорстка система торгівлі. Багато питань - як їх будувати. Вже казав - не можу чітко алгоритмізувати, інакше зробив би давно програму. Я давно використовую цей метод, але, коли вирішив розповісти Вам про нього, за пару годин спробував формалізувати ці побудови. Очевидно - до кінця не впорався з цим завданням. Але хай Вас це не бентежить - як би Ви не будували їх, жорстка система торгівлі все одно "витягне".
Тепер питання:
Надійшли зауваження від цілого ряду уважних читачів, які виявили помилки в побудові каналів. Так, цілком справедливо. На ту розсилку я майже "день" вбив, не дивно - в декількох місцях помилився. Передбачаючи це, я в кінці і "переполовинився" результат. Цілком реальна оцінка - 300 - 350 пунктів. Вибачте - все це проробляти наново не буду, дуже втомлює, та й треба вперед йти. Принцип - то, сподіваюся, всі зрозуміли?
Запитує Євген ... Чи обов'язково чергування каналів спочатку за двома максимумів і паралельно по мінімуму, потім по двом мінімумам і паралельно по максимуму, потім знову по двох максимумів і паралельно по мінімуму. І не могли б Ви надіслати графік з нанесеними каналами починаючи з 22 вересня. Я сам накреслив, але у мене є сумніви в правильності. Якщо я правильно зрозумів канали оновлюються при появі нових фракталів (за Вільямсу).
Напевно обов'язково таке чергування, це ж природний хвильовий процес виходить. Графіки я висилати не буду (у мене їх немає), я працюю (креслю) в on - line і ніде не записую їх. Щодо фракталів. Це більш сувора постать, часто екстремуми збігаються з ними. Але не завжди. Спробуйте, може це спростить побудови. Все ж таки я, повторюся, часто відхиляються від формальних правил, при деякій тренуванні канали відразу видно, при одному погляді на графік.
Запитує Дмитро ... Після розвороту по стопу ціна майже відразу ж досягла з поза кордону вже НОВОГО сформувався каналу і згідно з цим правилом: Якщо після розвороту ціна знову розгортається і знову досягає межі каналу ззовні, закрити позицію зі збитками, не чекаючи стопа, і перерва в торгівлі дві - три хвилі. (Не обов'язкова умова, але дає можливість заспокоїтися і перечекати поза ринком флетових шторм, в якому таке і відбувається.) Потрібно було відразу закривати позицію. Тобто виходить, що не було сенсу робити розворот. Або це правило відноситься не до останнього сформованому каналу, а до того, на якому спочатку була відкрита збиткова позиція?
Я не дарма написав - не обов'язкова умова. Коли починає "мотати" - я в довільний момент звичайно закриваюся і роблю перирив на день - інший. Але можна "вчепитися" і відпрацювати всі рухи. Частіше за все загальний підсумок не погіршується (але й не поліпшується значно). Іноді правда вдається "зачепити" потужний корегуючий рух. Так що самі вирішуйте.
Запитує Олександр ... В описі тактики Ви пишіть, що між сусідніми екстремумами не повинно бути менше 2-х свічок. Однак на малюнку № 3 у Вас показані екстремуми розташовані на сусідніх свічках. Поясніть будь ласка про які екстремуму йдеться в описі про сусідні максимумах або мінімумах? Сьогодні на практиці випробував Вашу стратегію і отримав 200 USD профіту, початок вражає.
Вже відповів вище. Мене теж вражає і радує, що моя тактика Вам допомагає.
Цікавий лист надіслав Айрат. Величезне спасибі за підказану ідею. Всі канали спростив до звичайних горизонтальних рівнів. Підтискають на відстані 50 pts всі профіти і лоси. Прогнав за єврея за три роки. Результати в 300 pts щомісяця влаштовують. Величезне спасибі.
Це ілюструє краще всяких слів, сказане мною на самому початку - не надавайте надто великої уваги побудов каналів. Будуйте - як подобається. Головна увага - суворого дотримання правил, що утворюють даний шаблон дій.
Детальніше зупинимося на листі Андрія. Він виявив кілька важливих помилок у моїх побудовах, але далі пише: ... Я взяв навмання 2 місяці (мало звичайно, але ж доводиться своїми ручками працювати, довго, але цікаво самому малювати) з історії різних періодів, і Ви знаєте, отримав ПРИБУТОК! Найцікавіше, коли чорти канали, другий раз, то на тому ж проміжку виходять інші канали. А стратегія все одно приносить прибуток. Спробував навіть на годинних свічках (головне що б різниця між сусідніми екстремумами була не менше 12 годин) і навіть більш наочно видно, як і коли спрацьовують стопи.
Все ясно, по - моєму, без коментарів. Спасибі за проведену роботу, важливу для всіх нас, за високу оцінку.
і т.д. Я от тільки не знаю, хто зможе застосувати цю стратегію на практиці. Повністю з Вами згоден, що мало хто правильно (точно) застосує її в роботі на реальному рахунку. Мало хто може дозволити собі мати стільки грошей, що б цілодобово сидіти вдома (не працювати на основній роботі) і вчитися місяцями заробляти на ранці форекс. Навіть, що б перевірити цю стратегію на демосчете й то треба цілий квартал постійно спостерігати за графіком ціни. А потім ще потрібні гроші для стартового капіталу. Дуже прикро, що необхідно витратити ще рік, а то й два, щоб накопичити цей чортовий капітал, а так вже хочеться нарешті-то стати фінансово незалежним ...
А цеглу на морозі класти легше? Я казав - зможуть всі, але ніколи не говорив, що це легко. Важкий напружену працю. Але - у своєму кріслі, з чашкою кави, без всяких начальників і пр.
З іншого боку, давайте порахуємо: завзято працюючи, скажімо - року за півтора - два реально зробити мільйон з десятки, навіть з трьох тисяч. Порахуйте самі. А далі, купивши квартиру, хорошу машину і все інше, все життя можна граєтесь пару днів на тиждень "для задоволення". Може гра коштує свічок? Або животіти все життя на "малих обертах". Ні, на мене - то нехай "кістки тріщать і шкіра лопається", але досягти своєї мети у найкоротші строки і бути переможцем.
І по-третє - часті, звичайно, періоди, коли треба постійно стежити. Але не завжди. Можна "апроксимована" перетин ціни і лінії каналу і виставити ордер на відкриття. Найскладніше - коли зростає профіт. Тут вже раджу зібратися й "вичавити" все.
... Я тут, тільки-тільки став застосовувати свою стратегію і радий буду, якщо отримаю хоча б 100% на рік, а у Вас 100% на місяць. Може дійсно, проблема в нас самих, і минуле виховання або досвід споруджує перед нами бар'єри і перешкоди, яких насправді немає? І необхідно всього лише вирішиться, проявити волю і витримку, пережити труднощі - і все вийде?!
Так, Шановний Андрію, і всі мої шановні читачі. Саме так. Упевнений - все у вас вийде. Переможете себе, і дуже скоро 100% на місяць будете вважати скоріше як середній результат.

14.2 "Остаточний варіант"
"- Це твоє заднє слово?
- Задньої не буває! "
розмова між Уефом і дядьком Вовою (Киндзо - дза)
Було дуже багато питань з проханням уточнити ті або інші параметри, додати однозначність. Особливо - по побудові каналів. Використовуючи цю тактику, я покладався в багатьох вузьких місцях на свій досвід та інтуїцію. І не врахував, що в даному випадку мій шаблон дій виявився не зовсім зручний для застосування іншими, особливо початківцями, трейдерами. І я почав уточнювати, випробувати, підбирати, все це з'їло масу часу. Чесно кажучи, розраховував на те, що читачі самі зроблять для себе цю роботу. Дуже велику користь приносить "проползаніе" по чарту, варіюючи параметри, коли людина переконується в надійності методу. Для мене це природно, я частенько віддаю перевагу роздрукувати "чарт" і зі старою заслуженою рейсшінкой поразвлекаться, расчерківая його олівцями. Боріться з собою, лінь - не завжди двигун прогресу.
Але багато читачів просунулися ще далі, ніж я розраховував. І, на жаль, в бік ускладнення. Почали додавати сигнали індикаторів, дещо - хто намагається вже побудувати МТС ... Ну як же тягне все автоматизувати, щоб за тебе торгував комп'ютер! "Ви що, і тістечка за мене є будете? - Ага!" Справа ваша, звичайно, але, не раджу. Принадність методу в його простоті, і немає чого його ускладнювати. Є чудовий вислів - "дайте людині годинник - і він правильно буде визначати час. Дайте йому двоє годин - і він завжди буде плутатися."
З іншого боку - одне з найважливіших умов успішної роботи - віра трейдера в себе і в свою тактику. Віра - що б не трапилося. Тоді використовувана тактика "витягне". В іншому випадку, при попаданні в смугу просідань, з'являються сумніви у правильності тактики, пошуки поліпшень, ведуться спроби оптимізації параметрів, причому, що найбільш шкідливе - не припиняючи практичної роботи. Це не що інше, як спроба підгонки тактики під негайне поведінку ринку, що може в будь-який момент змінитися і "оптимізовані" параметри почнуть давати подальші збитки, хоча зі старими параметрами тактика в цьому місці мала усунути просідання і взяти хороший профіт.
Ми повинні вирішити це протиріччя, звернувшись до досвіду військових. У них є закон - на етапі планування операції, обговорення - будь-які зміни, підгонки тощо, але, коли Чапай награється з картоплею і підпише наказ, хто його (наказ) надумає хоч трохи - трохи порушити, буде нещадно і жорстоко покараний. Тільки так можна добитися успіху в бою.
Тому я закликаю вас - шукайте найбільш зручні та ефективні для Вас особливості тактики. І, перш за все, що підходять до Вас особисто, до Вашої психіці, звичкам, режиму дня та ін, щоб Ви могли ефективно виконувати прийняті Вами правила торгівлі, не гвалтуючи себе, отримуючи від процесу задоволення, і, звичайно, профіт. А коли знайдете - геть сумніви і страх. Вірте в себе і в свою тактику.
Зараз я розповім про остаточний варіант, до якого я прийшов шляхом спроб формалізації запропонованої раніше тактики. Слід зауважити, що я намагався вирішити два завдання - по - перше, виробити досить зрозумілі, жорсткі правила, що охоплюють, по можливості, всі ймовірні ситуації, по-друге, зберегти ефективність системи на прийнятному рівні. Я ніколи не буду торгувати по такій системі, мені в ній буде "тісно", я залишаю собі деяку свободу в деяких елементах, тобто - при накресленні каналів часто керуюся загальною картинкою, покладаюся на свій досвід, Трохи змінюю параметри стопов і поджатия при відкритті по тренду і проти тренда, іноді, при сильних трендах - взагалі проти нього не дамся. Але у мене є певний досвід як в трейдингу, так і в застосуванні даної тактики, а у багатьох з моїх читачів його немає. Тому я даю середній по ефективності, простий, "неубойний" для депозиту шаблон, вивчивши який протягом тижня, "найзеленіший чайник" на реалі почне успішно робити гроші. І умова буде одне - абсолютна віра в метод.
Але я не втомлююся повторювати - не вірте нікому, і мені теж, все ставте під сумнів, вірте тільки собі. Як же тут бути? Та просто - особисто "проповз" по всьому графіком, по кожній свічці, хоча б з початку цього року і до сьогоднішнього моменту, запишіть всі профіти і лоси, перегляньте спірні моменти на часовіках і, може бути, на хвилинках. З'явилася впевненість? Не надія, а спокійна 100% впевненість - відкриєш міні рахунок і тестуй з півроку, не менше, перш ніж переходити на великий рахунок. Тільки попереджаю - не читайте книжок по теханализ, не "шарьтесь" по конференціях в пошуках диво методу - просто виконуйте свою тактику. Не панікуйте у смузі невдач, не кидайте роботу, тоді приз буде Ваш.
Отже - остаточний варіант - шаблон ковзаючі канали.
Валюти EUR / USD
Період графіка 6 часовік
Використовувані індикатори - ні
Торгується, лот - довільний, але завжди постійний, приблизно рівний: депозит * 100 / 3
Можлива максимальна серія збитків (показана при тестуванні) - 3, величиною 57 пунктів кожен.
Рекомендований мінімальний початковий депозит -
(Необхідна маржа + 6 * 3 * розмір лота/1000) * кол.лотов
Ефективність - не менше 100% за місяць (в середньому, при оцінці за період не менше півроку).
Графічні побудови - ковзні канали. Канали будуються по трьом останнім екстремум - лінія по двох низів і паралельна через вершину, або навпаки, лінія по двох вершин і паралельна за двома низів. Лінії будуються За максимальними (мінімальних) значень, тобто по тінях свічок. Екстремум ідентифікується при не менше 2 свічок до та 2 свічок після його проходження. Тобто для максимуму необхідно не менше 2 свічок менше максимальної свічки до, і не менше 2 свічок менше максимуму - після. Відстань між сусідніми екстремумами не обмежується. Зустрічаються "групові екстремуми" - дві або навіть три свічки з практично однаковими максимумами (мінімумами). Ідентифікуємо їх як один екстремум, лінію каналу проводимо через верх (низ) правою з них.
Відкриття позиції - при досягненні межі каналу - всередину каналу. При цьому сигнал на відкриття виникає при попаданні ціни в зону + -5 пунктів від лінії каналу. Кількість лотів постійно протягом місяця (краще - всього кварталу).
Стоп з розворотом при відкритті - 57 пунктів.
Мета - протилежна границя каналу.
Постійно відкрита ЛИШЕ ОДНА ПОЗИЦІЯ (з обраним числом лотів). Після відкриття позиції зосереджуємося на найкращому виході з ринку, для цього:
При відстані від ціни відкриття 50 пунктів (у бік профіту) стоп переноситься в точку відкриття. Далі - поджатие на відстані 50 (90) * пунктів через кожні 10 пунктів. При наближенні до мети величина поджатия зменшується. Притискання проводиться тільки в бік збільшення прибутку, але ніколи - у бік зменшення.
При плавному досягненні межі каналу (що діє в даний час!), Закриваємо позицію, і відкриваємо нову позицію у зворотний бік. Проскочили на швидкості - якщо можемо, ставимо стоп на кордон каналу. (А часто не можемо тому, що ціна близько, і брокер не дає так близько ставити стоп). Не можемо - встановлюємо стоп максимально близько до поточної ціни. Чекаємо, поки відстань виросте до 50 пунктів, і починаємо перенесення за старою схемою. Тепер мета - приблизно подвоєна ширина пройденого до цього каналу.
При спрацьовуванні стопа зі збитками в 57 пунктів - відкриття позиції в протилежну сторону з метою 57 пунктів (розворот). Принципи поджатия - ті ж. За новою позиції встановлюється стоп ордер без розвороту на відстані 57 пунктів.
Якщо спрацьовує другий стоп - перерва в торгівлі два дні.
* Я, звичайно, при вираженому тренді, у напрямі тренда підтискають на 90 пунктів від поточної ціни, коли ціна проходить приблизно середину каналу - починаю підтискатися на 50 пунктах, при проході мети - межі каналу - підтискають на 30 пунктах. Проти тренду - поджатие завжди на 50 пунктів.
Ось начебто все перебрав і уточнив. Неясних моментів, наче, не повинно залишитися.
Для сильно зайнятих можлива робота за допомогою ордерів. Наприклад - ціна усередині каналу. На наступні 6 годин ми ставимо на верхній межі каналу ордер на відкриття позиції - продаж за ціною А зі стоп лосс А +57 пунктів. Відразу ж встановлюємо ордер на відкриття позиції - придбання за ціною А + 57 пунктів зі стоп лосс за ціною А. Таку - ж "конструкцію", але дзеркально навпаки, спорудити на нижній межі каналу. Але! Не раджу розставляти такі пастки перед важливими фундаментальними подіями - обговоренням облікової ставки ФРС, напруженої передвоєнної політичної обстановкою і пр. (Взагалі напередодні таких подій краще "постояти осторонь". Спроби зіграти на різких рухах, викликаних такими подіями, найчастіше призводять до значних збитків.)
Після відкриття позиції можна поставити Take Profit на протилежну кордон. Необхідно також дочекатися моменту, коли зможете перенести стоп в точку відкриття. Після цього познімати всі старі ордери і спокійно чекати профіту, підтискаючи його тоді, коли зможете дістатися до дисплея (часто - кілька разів на день).
У ряді випадків такий алгоритм знижує ефективність, але все одно вона залишається досить високою. Тим більше, що досить поглядати на графіки раз на 6 годин.
14.3 Тестування тактики
Силами незалежних експертів читачів розсилки, досліджувалася тактика СК з некоторими відхиленнями від параметрів. Розкид був дуже великий, але в цілому картина склалася досить ясна. У таблиці позначені крайні відхилення від результатів (максимальний та мінімальний).
Тестування базової тактики без відхилень:
Кількість входів в ринок (відкривалася позиція) всього - 51 - 56
З них закрито з прибутком - 28 - 40
З них закрито із збитком - 15 - 27
Загальний профіт (у піпс.) - 2223 - 3707
Загальний лосс (у піпс.) - 855 - 1539
Загальний баланс (у піпс.) - 770 - 2852
Максимальна послідовність лоссов (шт) - 3 - 4
Тестування базової тактики, але стоп лосс 97 пунктів з розворотом
Кількість входів в ринок (відкривалася позиція) всього - 52
З них закрито з прибутком - 27
З них закрито із збитком - 19
Загальний профіт (у піпс.) - 2859
Загальний лосс (у піпс.) - 1767
Загальний баланс (у піпс.) - 1092
Максимальна послідовність лоссов (шт) - 5 (!)
Тестування базової тактики, але стоп лосс 97 пунктів без розвороту
Кількість входів в ринок (відкривалася позиція) всього - 36
З них закрито з прибутком - 22 - 24
З них закрито із збитком - 10
Загальний профіт (у піпс.) - 2099 - 2223
Загальний лосс (у піпс.) - 930
Загальний баланс (у піпс.) - 1169 - 1293
Максимальна послідовність лоссов (шт) - 3
Тестування базової тактики, але стоп лосс 37 пунктів з розворотом
Кількість входів в ринок (відкривалася позиція) всього - 90 - 106
З них закрито з прибутком - 58 - 61
З них закрито із збитком - 31 - 39
Загальний профіт (у піпс.) - 4025 - 4171
Загальний лосс (у піпс.) - 1147 - 1517
Загальний баланс (у піпс.) - 2878 - 2654
Максимальна послідовність лоссов (шт) - 3 - 6
Тестування базової тактики, але стоп лосс 150 пунктів з розворотом
Кількість входів в ринок (відкривалася позиція) всього - 52
З них закрито з прибутком - 29
З них закрито із збитком - 11
Загальний профіт (у піпс.) - 3398
Загальний лосс (у піпс.) - 1650
Загальний баланс (у піпс.) - 1748
Максимальна послідовність лоссов (шт) - 2 Примітки: 1.Сумма прибуткових операцій і збиткових може не співпадати із загальною кількістю. Відсутні угоди принесли нульовий результат.
2. У спірних випадках рішення ухвалювалися у бік погіршення результатів торгівлі.
Загалом, як кажуть, має вуха, та побачить! Незважаючи на невелику кількість незалежних експертиз, ставлюся до отриманих результатів з високою довірою. Вони достовірні. І можна зробити декілька вельми цікавих висновків.
Система торгівлі вражаюче стійка. Навіть при значній зміні параметрів вона дає приблизно рівні результати.
І при всіх досліджених відхиленнях тактика приносила позитивні результати. (Депозит не знищується). Це - найважливіший для нас висновок.
Деякі експерти говорили про необхідність збільшення стоп - лосса. Виявляється, найбільш привабливі результати показало тестування з стопом в 37 пунктів! І, додам, більш стерпні психологічно серії лоссов (вони просто малі). У міру збільшення розмірів стопа результати поступово погіршуються, і поліпшуються при стопах в 150 пунктів. (Я тестував і з великими - подальшого поліпшення не відбувається). Але багато хто з нас витримають пару стопов в підряд по 150 пунктів?
Що повністю розвалює цю систему торгівлі? По перше - непослідовність. Які - то сигнали на відкриття виконуємо, так як вони співпадають з нашими очікуваннями, які - то - пропускаємо, надто неймовірне. Для приборкання хаосу ринку і придумана ця жорстка тактика, сітка, якщо будете варіювати на ходу її параметрами хаос прорветься і знищить Ваш депозит. Таким чином, треба реалізовувати кожен сигнал системи. По - друге - невіра. Коли після серії лоссов Ви відмовитеся від неї і знову почнете вартувати момент, коли зможете зробити останню вирішальну ставку. Прошу Вас, не треба! Або продовжуйте виконувати тактику, або підіть від ринку на місяць - другий, відпочиньте, поповніть рахунок. Просідання неминучі, треба навчитися їх переносити.
Система стійка настільки, що застосовувати її можна і при інших сигнали на відкриття - починаючи від кидання монетки, закінчуючи алігаторів. І тоді вона витягує рахунок з профітом. Один з експертів, Олег, писав, що пробував тестувати наступне - кожен стоп з розворотом. Тобто не тільки коли закриття зі збитками, але і коли закривається з профітом. І така система показала в нього досить високу ефективність. Інший експерт отримав гарні результати, використовуючи сигнали на відкриття позиції, що виникають на графіку хрестики-нулики. Вона (тактика) буквально змушує трейдера бути весь час в ринку і відпрацьовувати практично всі значущі руху, а не мріяти біля монітора про те, як нарешті він впіймає велику рибу.
На закінчення - одне зауваження. Багато надсилають питань, пов'язаних із закриттям позиції. Між іншим, це - один з наріжних каменів будь тактики, як взяти від руху побільше, з мінімальним ризиком для вже досягнутого? Я роблю так: ніяких Take Profit ордерів! Чекаємо зіткнення з кордоном каналу з трейлінг стопом в 30, потім 15 пунктів. Якщо ціна проходить кордон і позиція не закривається - ставимо стоп прямо на кордон і "відпускаємо" ціну пунктів на 50. Основне завдання виконано, починається приз. Тут можливо творчість - можна просто закритися і піти пити пиво, можна відпустити ціну на 100 - 150 пунктів і тижнями вибирати затяжний тренд в 1000 пунктів, загалом - творіть. Призом можна і треба ризикувати заради отримання більш вагомого призу.
"Якщо я закриваю позицію на кордоні каналу, чи повинен я відразу відкриватися в інший бік?" Звичайно. Підходьте до цієї справи максимально пунктуально. Ви закрили позицію, тепер чекаємо моменту відкриття. Цей момент настав? (Ціна на кордоні діючого каналу) - відкриваємо позицію. Не треба тут творчості.
Ну, продовжимо тестування. Вразили результати, отримані Сергієм, наводжу їх повністю:
Тестування проводилося з 2 вересня по 23 жовтня 2003
Валюта USD / CHF,
ГРАФІКИ - 4-х Часовікі.
Стоп-лосс = 70 пунктів.
Кількість входів в ринок (відкривалася позиція) всього - 21
З них закрито з прибутком - 14
З них закрито із збитком - 6
(1 сделкa з нульовим результатом (стоп-лосс на точці входу)
Загальний профіт (у піпс.) - 3663
Загальний лосс (у піпс.) - 420
Загальний баланс (у піпс.) - 3243
Максимальна послідовність лоссов (шт) - 2
Найбільш прибуткові періоди
з 4 / 09 по 26/09
з 16/10 по 23/10
Особливість - торгівля тільки в напрямі поточної тенденції, у напрямку мувінгу. І ще на графіках Артстока додав MACD (в сумнівних ситуаціях проти нього не відкривався). Іноді допомагає не входити на помилкових сигналах з кордонів каналів. Ну що поробиш, люблю я цей індикатор, аж надто часто він зупиняв мене перед ризикованими рішеннями. Тим більше, що в Артстоке на відміну від безлічі крутих програм, він менше всього бреше.
Безперечно - видатний результат. До речі, багато експертів пишуть про те, що вводять деякі зміни в тактику. Це, звичайно, потрібно робити, і поговоримо про це в наступному випуску розсилки.
Дуже серйозно працює в цьому напрямку Дмитро, мені сподобався його сайт - раджу глянути. Йому вдалося описати тактику ковзних каналів для Омеги. Звіт Дмитра повністю лежить тут.
Дмитро попередив, що експерта написав недавно, і тестування тільки почав. Так що поглядали на його сайт.
Загалом тестування показало, що тактика близька до ідеалу механічної системи - практично монотонно зростаюча прибуток з порівняно невеликими просіданнями. Що тут ще можна коментувати?
Дмитро надіслав ще результати за більш ранні періоди. Так ось за 2001 рік з тими ж параметрами система дає дуже багато збитків. Це ще одне свідчення того, що універсальних механічних систем не існує. (У ті роки я успішно працював на денних графіках від одного кордону каналу до іншого у напрямі тренда, при цьому стопи тримав 300 пунктів, страшно згадати. При деякому міркуванні я прийшов до висновку, що в ті роки для успішного виконання тактики не вистачало "розмаху ", тобто скачки по 100 - 150 пунктів, які зараз трапляються майже щодня, тоді були порівняно рідкісні, середній стародавній" рейндж "(розмах) був у межах всього 70 - 90 пунктів. Природно, після стопа з розворотом слідував знову стоп, в підсумку - подвійний збиток. Отже мають рацію ті, хто говорить, що ринок весь час змінюється, змінюються і правила торгівлі.
Юрій тестував на 4-х часовіке (спеціально для тих, хто звик до Метатрейдеру), стоп сразворотом замість 57 пунктів - 37, перше поджатие (перенесення стопа в точку відкриття) при відправленні ціни від точки відкриття на 30 пунктів. Далі - поджатие на 50 пунктів, як у базовій схемі.
Вийшло таке:
Кількість входів в ринок (відкривалася позиція) всього - 135
З них закрито з прибутком - 62
З них закрито із збитком - 56
Загальний профіт (у піпс.) - 3704
Загальний лосс (у піпс.) - 2072
Загальний баланс (у піпс.) - 1632
Максимальна послідовність лоссов (шт) - 8шт (одного разу) і по 3 Лосано чотири рази.
Найбільш прибуткові періоди
27.05 по 02.06
з 11.07 по 22.07
з 08.08 по 20.08
Періоди максимальних просідань
з 30.06 по 01.07
з 06.08 по 08.08
з 28.08 по 01.09
з 11.09 по 16.09 - 8 лосов!
Юрій також пояснив, що при спрацьовуванні стопа з розворотом тримав мета з профітом в 37 пунктів, щоб повернути збиток і на цьому позицію закривав. Як йому здається, в багатьох випадках, якщо не закрити таку позицію, то спрацьовує стоп з відкриття та втрачається прибуток, тому що після розвороту рідко коли ціна йде далеко.
Приблизно такі ж результати отримав і Андрій, також перевіряли роботу тактики на 4-х часовіках. При цьому він застосовував базові правила без відхилень.
Кількість входів в ринок (відкривалася позиція) всього - 126
З них закрито з прибутком - 64
З них закрито із збитком - 59
Загальний профіт (у піпс.) - 4830
Загальний лосс (у піпс.) - 3363
Загальний баланс (у піпс.) - 1467
Максимальна послідовність лоссов (шт) - 8
Найбільш прибуткові періоди
з 14.05 до 28.05
з 23.06 до 26.06
Періоди максимальних просідань
з 22.09 по 29.09
Ну, мабуть, закінчимо на цьому тестувати. Картина загалом зрозуміла.
Кілька зауважень щодо застосування техніки, що з'явилися у мене буквально в останні дні. Люблю образні приклади, вдамся до такого. Рух ціни можна представити як траєкторію кульки, що котиться по похилому жолобу, який ще хитається з боку в бік. Краю жолоба - межі каналу. Коли кулька вискакує - він проходить порівняно велику відстань і потрапляє в інший жолоб. До чого це я розповідаю - ми намагаємося визначити межі нового жолоби, використовуючи точки попереднього, з - за цього виходять тонкі і неправильні канали, як результат - лосс відразу після сильного руху. Вирішується ця проблема двома способами, причому - одночасно: при сильному русі не підтискаємо ціну близько, а пунктів на 100 - 150 (але звичайно так, щоб був профіт), перечекаємо консолідацію, перебуваючи в ринку, щоб взяти продовження цього руху. Може й не краще рішення - часто не вийде вибирати хороший рух, будемо віддавати при корекції. Другий спосіб - після довгої свічки (кулька перескочив) не робимо нічого, поки не визначилися три екстремуму ПІСЛЯ цієї великої свічки.
14.4 Кілька зауважень щодо МТС
Як - то непомітно ми залучилися до марне, з моєї точки зору, але вимагає величезних витрат часу - заняття - пошуками Святого Грааля (так трейдери називають пошуки "абсолютної" механічної системи торгівлі, стабільно приносить казково високий дохід). Даремною - тому що її (такий МТС) просто не існує. Ми не будемо тут з'ясовувати, чому не існує, і чому ми дійшли "до життя такий". Але деяку ясність постараємося внести.
Існує два підходи до трейдингу - "механістичний" і "аналітичний". Про них чудово написав, наприклад, Джо ДіНаполі:
"Особливості технічних прийомів аналітичної торгівлі:
Ви можете отримувати вигоду з надзвичайно гнучкого підходу до ринку
У Вас буде вільний персональний розпорядок роботи.
Ви отримуєте можливість швидко досягти великих прибутків (або збитків)
У Вас з'являється потенціал надзвичайно сприятливого співвідношення виграш - програш.
Існує абсолютна необхідність суворого управління самим собою.
Щодо невеликого капіталу може бути достатньо для досягнення поставлених Вами цілей
Концентрація на відносно невеликому числі ринків не тільки прийнятна, але і переважна.
Особливості технічних прийомів механічної торгівлі:
Погане співвідношення виграш / програш правило, а не виключення
Методи тестування, засновані на історичних гіпотетичних даних, як правило, з багатьох причин дуже ненадійні.
Більшість механічних систем в кінцевому рахунку відмовляють.
Необхідно одночасне застосування безлічі систем на декількох різних ринках, щоб згладити криву капіталу.
Необхідний відносно великий капітал ... для неминучих просідань.
Очевидно, що аналітичний підхід більше підходить незалежному, "дрібному" інвестору, в той час, як механічний - середнім і великим інвестиційним організаціям.
Однак застосування "чисто" аналітичного підходу швидко призводить до повного краху не тільки починаючого трейдера, але і більш досвідченого. У чому тут справа? А в тому, що абсолютна більшість розуміє аналітичний підхід, як торгівлю взагалі без чітких правил, без розробленої стратегії, як вільна творчість. І раз по раз ринок показує неспроможність такого безвідповідального підходу до справи, та все марно.
Трейдер повинен мати чітку систему торгівлі, але не МТС. Як же бути? Як поєднати переваги обох підходів, компенсувавши їх недоліки? Один із шляхів вирішення цієї проблеми я запропонував у своїй тактиці ковзних каналів. Там є абсолютно чіткі, недвозначні вказівки і заборони, але, в той же час, достатньо свободи, що наближає цю тактику до аналітичного методу.
Де ж ця свобода? У визначенні моменту і напрямку входу в ринок. Побудова каналів досить суб'єктивно саме по собі, і мої спроби формалізувати цей процес суттєво зменшують ефективність, зводять до рівня добротної механічної торгової системи. Набуття досвіду у будівництві каналів, інтуїція, застосування будь - то інших додаткових сигналів (від, наприклад, улюблених індикаторів), може різко зменшити збиткові серії угод. Але і на це у кожного трейдера повинні бути якісь - то чіткі правила (образно кажучи, треба передбачати механізм, який буде давати Вам доброго стусана, коли Ви боятиметься увійти в ринок). Розвиваючи цю думку далі, ми прийдемо до того, що і канали то тут не обов'язкові! Потрібні недвозначні сигнали входу в ринок, хоча б, наприклад, о 12 годині кинути монетку, орел - бай, решка - селл. Деякі з таких систем, практично вельми корисних і прибуткових ми розглянемо. Зверніть увагу, як ми прийшли до висновку, про який я говорив на самому початку - торгувати дуже просто!
Ось так торгуючи, всі і програють. А щоб не програвати, а навіть навпаки, заробити на хліб з маслом (і ікрою), дії потрібно укласти в жорстку схему. Її визначає порядок виходу з ринку. Ось ця частина тактики повинна бути абсолютно жорсткою, і виконуваної чітко, швидко, без сумнівів. Сюди входять обов'язковий стоп лосс, дії при зростанні збитків, дії при зростанні прибутку. От якщо взяти, наприклад, ті правила, що я описав в тактиці СК, і з'єднати з будь-якою системою, що дає хоча б равновероятно співвідношення прибуток / збиток, вийде хороша торгова система. Про деякі, повторюся, поговоримо в наступних випусках розсилки.
Ви можете ці правила допрацювати "під себе", дуже непогано про них розказано в статті, запропонованої Олексієм, або, як він підписався "Crazy Gluk AKA Bass". Стаття ця взята з сайту http://www.tradingclub.ru/. Збережіть цю статтю у своїй електронній бібліотеці.

14.2 Відгуки та інше, що не ввійшло в попередні розділи. "Проста тактика Райана Джонса
Від теми ковзних каналів не піти, схоже, ще довго будемо обговорювати різні аспекти цієї тактики. У всіх торгуючих трейдерів ще свіжі враження про різкий підйом Євро минулого тижня, для багатьох - несподіваного. Я, чесно кажучи, припускав що - щось на зразок цього, так як на денному графіку чітко видно трикутник, в якому вони (EUR / USD) і борються. Деякі колеги писали про те, що тактика "погано спрацювала", у кого дала всього 20 пунктів прибутку, у кого - всього 120, і це при русі майже 400 пунктів. Зауважу, що завжди, дивлячись на вже доконаний затяжні тренди, виникає відчуття валізи грошей, який проїхав повз. Не піддавайтеся цьому почуттю. Знаєте, скільки трейдерів на цьому русі втратили повністю свої депозити? І я не знаю. Можу лише впевнено стверджувати, що не менше 80 відсотків трейдерів були продані приблизно на 1500, і у двох третин з них не стояли стоп лосс. Де вони тепер? А я не маю ні одним листом, де б наш колега, який виконав вимоги тактики, втратив депозит або, хоча б, отримав значні збитки. Жодним!
Зате є інші листи. За згодою автора одного з них, Сергія Кузьміна, наведу майже повністю його найцікавіше лист:
"Хочу розповісти про результати тестування канальної стратегії. Це дуже наочний приклад того, в чому полягають справжні проблеми. Не в системі, а тільки в нас самих.
Тестування було за останній місяць, в реальному часі, в Argo, з урахуванням всіх комісій і спредів.
Результат такий - 122 піпса.
При цьому 170 піпсов упущено з-за того, що я порушив роботу системи, закрившись завчасно (жадібність мене з'їла).
Ще близько 300 піпсов не отримано, тому що я злякався увійти до угоди, на які вказувала система (страх здолав).
Разом, при моїх "грубих" втручаннях в роботу системи, вона все одно вивезла результат з прибутком. Але якщо б не мої страх і жадібність, то результат був би 600 піпсов на місяць.
Дуже наочно і вражає. Можна навіть дати цей приклад в розсилку, щоб іншим було наочно, де ми самі втрачаємо можливість отримати прибуток. І наскільки втрачаємо! А також це показує, наскільки система стійка до наших помилок. "
Я попросив Сергія уточнити параметри тактики, за якою він торгував, і Сергій люб'язно доповнив:
"Фактично ніяких відхилень не було. Єдина поправка на спред (5 пунктів). Тобто відкриваючись, наприклад, по 1,1510 на купівлю (ask), я ставив стоп 1,1450 (тому що закриє по bid). 62 пункту (57 +5) мені було вважати лінь, тому я округлив до 60. А потім у деяких компаній спред 4 піпса, так щоб не мучитися. У разі спрацювання стопа тут же переворот в інший бік. За цей місяць ні разу не було подвійного лосса поспіль. Правда в одному випадку після перевороту я просто забрав прибуток за профітом трохи більше лосса (72 пункти). А так все ж таки я вважаю за краще навіть після перевороту підтискати стопом знизу, тому що іноді ринок може круто піти. Прикро бачити це.
Споруда каналів класична. Для формування нової точки екстремуму - мінімум дві свічки підтвердження. Новий канал будується тут же, як з'являється така можливість.
Але дуже важливий момент, на власному досвіді хочу застерегти читачів розсилки. Поки угода не закрита, не відкривати нову, навіть якщо ціна дійшла до межі каналу. Я думав схитрувати. Якщо ціна піде назад, я мовляв закрию першу позицію на зворотному відкат, а друга вже буде давати прибуток. Фігушки. Два рази я так зробив. У підсумку ціна проскакувала кордон. У мене відкрито дві позиції в протилежному напрямку, я, звичайно, нічого не втрачаю при цьому, але і не отримую. Тобто за два рази я упустив прибуток у розмірі 120 пунктів, тому що природно мене закривало по переворотному стопу.
Таким чином, спочатку повинна закритися одна позиція. І тільки потім, якщо ціна знову дійшла до межі каналу, відкривати нову. Тому що до цього часу або канал зміниться, або тренд видихнеться. Отже правило порушувати не потрібно. Одна позиція.
Закриття класичне - перенесення в точку відкриття, коли ціна пройшла 50 піпсов. І потім просто поджатие на 50 піпсов. Тут теж є певний нюанс. Вважати потрібно за відповідною ціною. Якщо позиція на купівлю, то 50 піпсов віднімаються з максимально досягнутого bid, а якщо позиція на продаж, то 50 піпсов додаються до мінімально досягнутому ask Наприклад в п'ятницю була класична ситуація, коли ринок нібито хотів піти нижче 1,17, але він не дійшов 1 -2 піпса до стопа з bid, а потім знову пішов вгору.
Але головне - це показник великої стійкості системи. Незважаючи на такі викрутаси, порушення правил, вона все одно жене прибуток. Чисто логічно це зрозуміти неможливо. Але з іншого боку система дозволяє на хаотичному ринку діяти систематично. І тільки наші страхи заважають роботі системи.
До речі, я подумав, що можливо складність побудови механічної системи, а може, й неможливість в тому, що неможливо задати алгоритм побудови каналу. Незважаючи на начебто чіткість правил, залишається якийсь невловимий момент, коли ти все-таки вирішуєш побудувати канал так, а не інакше. Причому тут важливо, щоб канали будував одна людина. Тому що в цьому випадку він сонастроен з системою. Інша людина також може побудувати свої канали (вони будуть інші, звичайно). Але має дотримуватися принцип послідовності. Працювати по своїх каналах.
Я коли тестував з травня по вересень, чотири рази проходив цей відрізок, будуючи по більшій частині, різні канали (звісно, ​​в деяких місцях вони збігалися). І тим не менш, результат за 5 місяців вийшов подібний. Якщо ж ми спробуємо взяти з різних систем нібито тільки найкраще з них, створюючи механічну систему, ми приберемо якийсь балансир. Тому що повинен дотримуватися якийсь баланс хорошого і поганого. І коли хорошого стане занадто багато, система перестане працювати і стане збитковою.
Тобто я хочу сказати, що коли людина сама креслить канали, то він вносить цей елемент "плохости", який балансує систему, а система вже досить хороша, щоб давати прибуток. Спробувавши ж зробити елемент накреслення механічним, тобто строго за алгоритмом, тобто нібито бажаючи досягти досконалості, ми тим самим зіпсуємо всю картину.
До речі, якщо підходити філософськи, швидше за все, саме з цієї причини жодна механічна система не зможе працювати достатньо довго. Її вистачить на якийсь час, поки ще запас "плохости" не вичерпається, а потім вона почне давати все більше і більше збоїв. І знову знадобиться людина, щоб цю систему трохи "попсувати".
Таким чином, ми приходимо до висновку, що на ринку можна працювати, маючи достатній запас "плохости". Це добре вкладається в концепцію Сороса, що на ринку всі діють, використовуючи помилкові переконання. І ринок ніколи не досягає рівноваги, тому що цього рівноваги в принципі немає. Очікування учасників ринку постійно спотворюють цю точку рівноваги. Коротше кажучи, ринок прагне завжди в ту точку, якої він ніколи не досягне.
А в силу того, що механічна система повинна мати на увазі досконалість, то вона могла б працювати тільки на "скоєному" ринку, а таких немає. Висновок: створити механічну систему, довгий час приносить прибуток, неможливо.
А людина достатньо "поганий", на відміну від комп'ютера, щоб вносити необхідну частку недосконалості, і таким чином, отримувати прибуток. Досягнувши розумного балансу між досконалістю комп'ютера і недосконалістю людини, ми отримуємо стабільно працюючу систему. "
Дуже цікавий лист, дуже важливі роздуми та ідеї, правда? Я дякую Сергія від всіх читачів за його цікавий лист.
КАПІТАЛ - 1. Вартість, яка в результаті використання найманої праці приносить додаткову вартість, тобто самовозрастает.
2. Матеріальні ресурси, призначені для створення ще більших матеріальних ресурсів (цінностей).
В.Ф, Корельський, Р.В. Гаврилов. Біржовий словник.
Виходячи з цього визначення, депозит цілком можна вважати капіталом. Але не слід забувати про те, що це - капітал, а не якісь - то видаткові кошти. Інакше ніякої довгострокової успішної роботи не вийде.
Ось у липні цього року мій знайомий радісно повідомив, що відкрив в Арго рахунок на 2000, і через тиждень збільшив до 4000. Я сказав, - відмінно, зніми 2 тис. і відклади на резервний рахунок, тепер, навіть якщо ти програєш цей, є резерв. І скупчується там капіталець, рости його. Той зробив точно навпаки, зняв три тисячі і купив машину. У листопаді він прийшов і з похмурим виглядом повідав, що решту тисячу на рахунку швидко програв, але, пам'ятаючи минулі успіхи, зайняв 10000, обіцяючи повернути з великими відсотками, програв і ці гроші, продав машину - програв і ці гроші, не дам я йому грошей, а то його вб'ють? Вбити не вб'ють, але помучат, тому грошей то я дав, але разом з обіцянкою повернути борги і виходити на ринок тільки з грошима, призначеними для інвестування, тобто з капіталом, а не з грошима, втрата яких веде до катастрофічних наслідків (голод, втрата квартири та ін.)
Чому я докладно про це розповідаю? По - перше, типова ситуація, та сама яма, в яку не раджу потрапляти. По - друге, ось це, на мою думку, і є управління капіталом, тобто стратегія управління всіма матеріальними цінностями, усім капіталом (а структура його, як правило, неоднорідна), мінімізує неминучі ризики і максимізує додаткову вартість. Ця проблема не знайшла ще детального висвітлення, з іншого боку всі наявні книги про бізнес тільки нею (проблемою управління капіталом) і займаються. І я не буду детально про це зупинятися, тим більше, різних сторін цієї проблеми вже не раз торкався. Просто уявіть, що Ваш депозит - Ваше підприємство, магазин, наприклад. Очевидно, що потрібно його розвивати, розширювати асортимент, значить - частина грошей відраховувати до фонду розвитку (просто залишати частину прибутку на депозиті), частина прибутку відраховувати до страхового фонду (знімати періодично і акумулювати на окремому рахунку священному), частина - до фонду розвитку - для розвитку існуючого магазину і на створення нових (частина грошей накопичувати і відкривати рахунки в інших брокерів і на інших ринках). І лише в останню чергу частину грошей знімається на зарплату, різні невиробничі витрати. Тобто капітал зростає, поки його ростять, ось і весь секрет. (Коли в мене запитують, яка в мене зарплата, я не можу відповісти. У мене її просто немає. І якщо зростання капіталу вимагає, я затягну ремінь тугіше, але "щипати" капітал не буду). Маленьке уточнення - не зрозумійте тільки, що не можна знімати частину прибутку з депозиту, я цього не говорив. Навпаки, необхідно регулярно знімати, хто цього не робить, піддає постійному ризику все зароблене нелегкою працею. Все питання, куди подіти цю частину прибутку, втім - про це я вже розповів.
Замість цього я зустрічав дві основні моделі поведінки: перша - дістати (навіть шляхом позички!) 2 - 3 тисячі, за півроку зробити мільйон, потім все життя жити на Канарах. Спрощую, звичайно, але суть саме така. Друга модель - покласти 1 - 2 тис., "робити" 50 - 100 пунктів на місяць, і жити на ці гроші. На жаль обидві ці моделі не призводять до процвітання. У бізнесі доводиться, як висловилася Аліса в країні чудес, "бігти з усіх сил, щоб хоча б залишатися на місці". І будь ласка, не займайте грошей, не намагайтеся набрати інвесторів, поки самі не зможете назвати себе професіоналом, поки не буде в розпорядженні суми, що покриває борги у випадку невдачі на ринку. В іншому випадку це призводить до вкрай важких наслідків.
Тут наведу опис простий тактики від Райана Джонса.
ПРОСТИЙ МЕТОД ТОРГІВЛІ
Я занадто багато говорив про ефективні і неефективних методах з точки зору простої логіки ринкового процесу. Наступний метод, можливо, самий простий і логічний. Крім цього, деякі системи або методи дають результати, які ви побачите на наступних декількох сторінках.
Цей метод побудований на трендах і на корекції. Тут немає ніяких інших правил виходу, крім виходу при ситуації реверсивного ходу та використання захисної зупинки. Якщо позиція з будь-якого інструменту є довгою, то вона буде залишатися довжиною до того моменту, поки не з'явиться сигнал про розворот і створення короткої позиції, або про ініціалізації зупинки, щоб запобігти втратам. Результати для восьми ринків наведені нижче.
Метод, який дає ці цифри, дивно простий. Правила такі:
Купівля:
Середнє по закриттю, розрахована за "X" - денному періоду, має бути вище, ніж аналогічне середнє "Y" днів тому.
Ціна при закритті повинна бути менше, ніж аналогічна ціна "Y" днів тому.
Ціна при закритті повинна бути вище, ніж ціна на закриття "Y + X" днів тому.
Якщо дотримані всі три умови, то потрібно здійснювати покупку при відкритті на наступний день.
Продаж:
Середнє по закриттю, розрахована за "X" - денному періоду повинно бути менше, ніж аналогічне середнє "Y" днів тому.
Ціна при закритті повинна бути більше, ніж аналогічна ціна "У днів тому.
Ціна при закритті повинна бути менше, ніж ціна на закриття "Y + X" днів тому.
Якщо дотримані всі три умови, то потрібно здійснювати продаж при відкритті на наступний день.
Наприклад, якщо "Х" = 20 і "Y" = 3, то 20-денний середнє по закриттю повинно бути більше (для покупки), ніж це середнє, розраховане 3 дні тому. Це просто означає, що 20-денний середнє по закриттю піднімається.
Потім необхідно, щоб сьогоднішня ціна при закритті була нижчою, ніж ціна при закритті 3 дні тому. Це допомагає визначити, чи не станеться відкат раніше входу в ринок. У кінцевому підсумку необхідно, щоб ціна (навіть якщо вона нижча, ніж 3 дні тому) була також вище, ніж 23 дні тому. Це перевірка наявності висхідного змінного середнього. Метод може діяти до тих пір, поки не виникне сигнал розвороту або якщо ринок не зайде надто далеко проти позиції без сигналу про розворот.
Ось і все. Три дуже простих, дуже логічних правила дали тестові результати, наведені вище. Показники настільки значні, що не потрібно проводити дуже глибокий аналіз, щоб зрозуміти, чи варто їм користуватися чи ні. Єдине питання - це які "X" і "Y"? Для всіх практичних цілей "X" може бути будь-який величиною, яка відображала б висхідний рух довгострокового тренда. "У може бути будь-яким числом, яке відображає короткостроковий відкіт. Деякі значення" X "і" Y "дадуть більш обнадійливі показники в порівнянні з іншими значеннями. Але, як правило, якщо цифри потрапляють під логіку методу, вони повинні давати стійку статистику.
Я наводжу не всі таблиці, тільки з валютними ф'ючерсами. До речі, цікавий момент - по EUR прибуток мінімальний. Так як інші параметри приблизно такі ж, думаю тут просто торгівля велася раз на
5 меншими обсягами. Прим. Б.
CHF
JPY
EUR
Чистий прибуток
$ 81.800
$ 118.300
$ 13.250
Виграш / програш
37/66
20/35
27/47
% Виграшів
56%
57%
57%
Середній виграш
$ 3,440
$ 3.900
$ 775
Середній збиток
$ 1.570
$ 1.500
$ 384
К-т виігр. / плеєр.
2,19
2,60
2,02
Середня торгівля
$ 1.239
$ 2.235
$ 280
Макс. втрата капіталу
- $ 9.000
- $ 9.400
- $ 2.850
Середній виграш
$ 3,440
$ 3.900
$ 775
На мою думку, коментарі зайві. Залишається підібрати влаштовують Вас значення XY, протестувати це на історії і на демо рахунку - і вперед!
І знову ковзаючі канали.
Багатьох не задовольнила робота з СК в листопаді місяці. Це і не дивно. Збитку особливого майже ніхто не отримав, але і користі обмаль. Це, почасти, пояснюється станом ринку - затяжним флет зі спробами пробиття 1.2000 вгору (до речі, поки пишу - здійснилося. Однак наступний тиждень покаже, чи дійсно це прорив, і чи побачимо ми до кінця року євро на 1.2500, або просто спекулятивний викид, тоді знову піде нерівна корекція вниз).
Зрозуміло виникає сильне бажання "підкоригувати", удосконалити тактику. Ось Дмитро поділився c нами своїми ідеями на цей рахунок:
У минулому своєму листі я вже звертав увагу на проблему розворотів - мені тоді здалося, що важко виконати філософія досягнення мінімальної мети, тому що дуже часто поджатие в 20п. на мінімальній мети приводить-таки до спрацьовування цього трейлінг-стопа на мінімальній мети, хоча бувають і виключення під час сильних рухів і тоді ми ловимо рух (а хто сказав, що торгувати легко?). А тут ще мені попався на очі метод Мартінгейла і голову відвідала думка, а що якщо розвороти робити з метою 20п і стопом 40, але подвійним лотом, тоді, як я наївно думав, ми майже гарантовано будемо отримувати профіт після розвороту, компенсуючий попередні збитки. Ця думка привела до досить-таки серйозного дослідження розворотів. Ось на це вже прошу звернути увагу, цей важливий елемент торговельної стратегії є самостійним, як виявилося, фрагментом і він був проаналізований на зазначеному вище проміжку часу. База даних склала 79 розворотів: небагато для цієї статистики, а й чимало, щоб отримати дані для загальних висновків.
Так ось, що в мене вийшло з цих 79 розворотів:
одиночний, мета 40П.
подвійний, мета 20п.
подвійний, мета 30п.
подвійний, мета 40П.
Stop Loss
30
40
30
40
30
40
30
40
Прибуткових операцій
36
40
48
54
42
46
36
40
Збиткових угод
43
39
31
27
37
33
43
39
Результат, пункти
150
40
40
0
300
120
300
80
Картинка вийшла просто дивовижною. Виявляється робити розвороти в такому вигляді, як ми прийняли "заднє не буває", просто безглуздо. Вийшов паритет по прибуткових і збиткових угод. Ми втратимо час і гроші на комісійних і їжаку з ними. Мені було сумно, я дуже перейнявся думкою торгувати, як Ви запропонували, тим більше, що на даний момент часу це поки єдине, що мені відомо, що чітко алгоритмізованого і стійко прибутково
Але як же так, адже розвороти спочатку задумані для того, щоб входити в сильні рухи, що вибилися з рамок накреслених нами каналів на величину стопа, і приносити прибуток?
Що я зрозумів, коли почав цей аналіз розворотів? Приблизно в половині випадків, як показала статистика розворотів, ми ловимо "лосів" в результаті того, що наша формалізація визначення піків дала нам у даний момент часу більш вузький канал, ніж присутня насправді (тут допоможе досвід, але це вже окрема тема і до МТС, як набору правил, не належить), або, коли тенденції руху зберігаються, але канал деформується більш істотно, ніж може вмістити наш стоп. В обох випадках ми отримуємо практично неминучий другий лосс. А ось, якщо рух дійсно перевернулося, то ціна проходить не 30п, і не 60, а більше. А наскільки більше, запитав я, пробігшись прибутковим розворотів з лінійкою, за умови, що ми відпустили ціну з поджатием 50П. При проходженні 40П - паритет. 60П - підтискається на +10, щоб було 50 трейлінг стопа. І ось що вийшло.

Розвороти від стоплосса в 40П. (Загальна кількість - 79)
Мета, п.
стоп 40П. - 39лоссов (-1560п.)
стоп 30п. - 43 лосса (-1290п.)
кол-во
прибуток
депозит
кол-во
прибуток
депозит
40
40
1600
40
36
1440
150
50
34
1700
140
31
1550
260
60
30
1800
240
27
1620
330
70
28
1980
420
25
1770
480
80
23
1960
400
21
1780
490
90
18
1890
330
16
1690
400
100
16
1950
390
14
1730
440
110
15
2050
490
14
1810
520
120
15
2200
640
13
1940
650
130
12
2170
610
10
1890
600
140
8
2050
490
7
1810
520
150
6
2010
450
5
1760
470
У мене вийшло, що якщо T / P встановлювати в районі 120-130п, то результати гідні надій. Трохи гірше, але теж вибухом вистрілює вгору величина профіту 70-80п, тут вже за рахунок кількості позитивних результатів. І ще, найкращі результати виходять при стопі в 30п. Повинен сказати, що якщо розворот робити від величини 35П., А не 40, то таблиця досягнень виявиться ще в більш виграшній ситуації (на +5 п.). І ось тут мені здається, можна істотно підвищити ефективність розворотів за рахунок подвоєння позиції на розвороті.
Вийшла така картинка. Якщо розгортатися подвійним лотом зі стопом 30п. то при мети 70-80п. ми отримаємо до нашого балансу 3766 додатково 900п. (Непогано, чи не так?). При цьому подвійний лосс буде виглядати менш привабливо (що цілком природно), 95п. проти 70 або 80 (для 35 або 40П початкового варіанту), але не набагато. Це погіршить ситуацію в погані місяці, а у мене при тестуванні було три подвійних лосса поспіль (я не відпочивав два дні під час тестування, а ганяв все підряд). До речі, заодно і перевіримо ... Перевірив ... У мене після подвійного лосса збиткова угода зустрілася 13 разів, а прибуткова - 22. Різниця вже чималенька, щоб робити висновки. Недосвідченому оку, як мій, здається, що для депозиту дводенний відпочинок після подвійного стопа - річ не дуже потрібна, а потрібна вона, скоріше, для психіки.
Ось усім їжа для розуму і простір для тестування. Я трохи підсумую, в чому основні ідеї Дмитра:
Застосовувати після розвороту подвоєння позиції, тобто якщо, наприклад, була купівля одним лотом, треба продавати три (один - закриття, 2 - нова позиція). Тут, я додам, цікаво, що далі робити? Подвоюючи позицію, ми, з одного боку, піддаємо депозит подвоєному ризику. Значить другий стоп слід посувати вже вдвічі ближче? Далі, отримали збиток при розвороті, скажімо, 57 пунктів. Значить можна після розвороту, при проході 57 пунктів в плюс, закрити половину, а другу "відпустити", раптом великий приз попадеться? Це дуже виправдано психологічно-коли, взявши збиток, бачиш, що Equty відновилася, дуже хочеться закритися. Це часто основна причина передчасного закриття. Або продовжувати подвоєними темпами гребти профіт? Загалом - поле для досліджень
Не поспішати закривати профіт, а дати йому вирости, як мінімум до 120 - 130 пунктів. Це значить-не поспішати підтискати на 50 пунктах, а "дати свободу" з стопом в 90 - 100 пунктів, може і більше, і щільніше "притиснути" коли профіт досить великий.
Все це вимагає тривалих перевірок.
Які ще шляхи вдосконалення? Тут дуже важливо не скотитися до банальної підгонці, коли за листопад отримаємо хороші результати, а в понеділок почнеться тривалий похід вгору, і наша тактика знову почне нас "крутити".
Про те, що останні місяці виявилися не дуже ефективними, я вже говорив вище. При цьому "впадало в очі" те, що всі відкриття від кордонів каналу закінчувалися розворотом із взяттям прибутку, і тільки потім утворювалася прибуток. Пригадується старий анекдот про метеоцентр, ймовірність прогнозів якого була 0.4. Стали давати прогнози "навпаки" - отримали ймовірність 0.6! Може і в даному випадку слід також вчинити? Тобто на кордоні каналу працювати не всередину каналу, а в назовні, на пробій волатильності?
У результаті утворилася така схема (до шаблону, повноцінної тактики ще потрібна маса досліджень і доробок): Ділимо канал на три зони (в ArtStok просто креслимо не паралельну, а лінію з рівнями Фібоначчі). Якщо ціна у верхній зоні - продаємо, в нижній - купуємо, в середині - чекаємо. При покупці стоп з розворотом - точка нижче нижньої лінії на відстані спред + 5 / 10 пунктів, відповідно при продажу - точка вище верхньої лінії каналу на тій же відстані.
При Профілі можна спробувати поджатие базової технології, але можна й так: ставимо тейк на протилежну кордон, в точці вище (нижче), там де ставиться стоповий ордер, знову відкриваємо позицію, покупку, при проходженні верхньої точки (кордон каналу + спред +5 ( 10) пунктів), аналогічно внизу. Тобто ми фіксуємо прибуток, якщо рух продовжується і пробивається канал - продовжуємо грати в ту ж сторону, віддавши 10 - 15 пунктів ринку. При цьому стоп ставитися з розворотом під лінією на тій же відстані.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Економіко-математичне моделювання | Курсова
160.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Сканери їх будова та робота з ними
Операційні системи та робота з ними
Norton commander Word Excel і робота з ними
Лідери дитячого колективу виховна робота з ними
Тренди як головна особливість рухів біржових котирувань теорія хвиль Елліотта
Матриці дії з ними
Конфлікти та управління ними
Коні і догляд за ними
Емоції і керування ними
© Усі права захищені
написати до нас